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时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说
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时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说
do文件中对各个变量位置有解释
【按照文件直接替换自己需要的变量就行】
【代码详细,照做就可】
比较适用宏观数据分析
开始var模型之前记得tsset 时间
如果时间比较混 ...
2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
时间序列VAR模型知识汇总
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VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而回避了结构化模型的要求。VAR模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型,同时,向量自回归模型也被频繁地用于分 ...
2018-11-30 08:53 - 杨明凡 - Stata专版
急急急!!求问时间序列VAR模型回归的问题!
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x=(r,y,e,p,m)',是要回归的VAR时间序列向量,要进行回归的模型是:x=E(L)v,E(L)是5x5矩阵,v=x-P[x|x(-1),x(-2),...],P是orthogonal projection operator,即v是vector of innovation
请问v是否就是VAR回归中的 ...
2016-4-4 06:47 - wenmiwu - Stata专版