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xtpcse结果不显著，xtgls结果显著
7 个回复 - 5962 次查看 我在用stata做面板数据，为什么用xtgls结果显著，p值很小。而用xtpcse时就不显著了，p值很大。即使一开始用固定/随机效应，p值也很小。2010-6-14 22:54 - apfsds - Stata专版
7 个回复 - 5962 次查看 我在用stata做面板数据，为什么用xtgls结果显著，p值很小。而用xtpcse时就不显著了，p值很大。即使一开始用固定/随机效应，p值也很小。2010-6-14 22:54 - apfsds - Stata专版
用xtgls命令时，如何要求stata报告R2值和相应的F检验值？
5 个回复 - 8344 次查看 请教大家，用xtgls命令做面板回归时，如何要求stata报告R2值和相应的F检验值？ [此贴子已经被作者于2008-10-11 10:30:34编辑过]2008-10-11 10:25 - shaoshuai521 - Stata专版
5 个回复 - 8344 次查看 请教大家，用xtgls命令做面板回归时，如何要求stata报告R2值和相应的F检验值？ [此贴子已经被作者于2008-10-11 10:30:34编辑过]2008-10-11 10:25 - shaoshuai521 - Stata专版
固定效应 面板数据可以利用 xtgls估计吗？
10 个回复 - 13003 次查看 本人在自学stata, 经过检验面板数据存在组内自相关、截面相关以及截面异方差，看过几本书：理解的不透，其中xtpcse 可以同时控制异方差和一阶自相关；xtgls可以同时解决截面相关、异方差和一阶自相关；但是发现书中 ...2014-5-23 17:30 - zhutx - Stata专版
10 个回复 - 13003 次查看 本人在自学stata, 经过检验面板数据存在组内自相关、截面相关以及截面异方差，看过几本书：理解的不透，其中xtpcse 可以同时控制异方差和一阶自相关；xtgls可以同时解决截面相关、异方差和一阶自相关；但是发现书中 ...2014-5-23 17:30 - zhutx - Stata专版
stata在输入xtgls命令后卡住了不出结果也没法再输入其他命令
6 个回复 - 4150 次查看 如图所示 这个页面不能动 想再输入其他命令也不行 这个命令也不出结果 只有xtgls出现了这样的情况2019-4-18 09:00 - sfr1552202903 - 爱问频道
6 个回复 - 4150 次查看 如图所示 这个页面不能动 想再输入其他命令也不行 这个命令也不出结果 只有xtgls出现了这样的情况2019-4-18 09:00 - sfr1552202903 - 爱问频道
xtgls估计如何加入个体效应和时间效应？
4 个回复 - 2476 次查看 使用的是固定效应模型，存在组间异方差、组内自相关、截面相关三种问题，如何在估计中加入个体效应和时间效应？stata命令是加虚拟变量吗？2018-6-11 20:39 - 谈说的似水流年 - Stata专版
4 个回复 - 2476 次查看 使用的是固定效应模型，存在组间异方差、组内自相关、截面相关三种问题，如何在估计中加入个体效应和时间效应？stata命令是加虚拟变量吗？2018-6-11 20:39 - 谈说的似水流年 - Stata专版
如果短面板的n并不比t大很多，可以用xtgls吗？
10 个回复 - 5526 次查看 我的面板数据n为31，t为26，虽然是短面板，但n并没有大t很多，现在已经确定用固定效应模型，且存在异方差和自相关，请问这种情况可以用xtgls吗？2018-4-5 16:19 - Selina-wg - Stata专版
10 个回复 - 5526 次查看 我的面板数据n为31，t为26，虽然是短面板，但n并没有大t很多，现在已经确定用固定效应模型，且存在异方差和自相关，请问这种情况可以用xtgls吗？2018-4-5 16:19 - Selina-wg - Stata专版
广义最小二乘（xtgls）如何进行分组回归？
2 个回复 - 973 次查看 请教各位大神，xtgls是不是不能做分组回归呀？ 我全样本回归的时候一切正常，但是如果加入分组条件（if x==0）就会报错，说我的面板不是平衡面板了，那么请问我想用可行广义最小二乘估计该怎么分组回归呢？ 请各位 ...2022-4-16 16:05 - 经济-小白 - Stata专版
2 个回复 - 973 次查看 请教各位大神，xtgls是不是不能做分组回归呀？ 我全样本回归的时候一切正常，但是如果加入分组条件（if x==0）就会报错，说我的面板不是平衡面板了，那么请问我想用可行广义最小二乘估计该怎么分组回归呢？ 请各位 ...2022-4-16 16:05 - 经济-小白 - Stata专版
短面板数据N=14,T=10，出现三种问题时，可以用xtgls吗。
1 个回复 - 1038 次查看 使用xtscc处理短面板数据的异方差、截面相关和序列相关，但是无经济意义。使用xtgls显著且有经济含义，不知道N=14T=10的数据能用xtgls吗。求求大佬的帮助2022-4-25 19:42 - standalonehdhh - Stata专版
1 个回复 - 1038 次查看 使用xtscc处理短面板数据的异方差、截面相关和序列相关，但是无经济意义。使用xtgls显著且有经济含义，不知道N=14T=10的数据能用xtgls吗。求求大佬的帮助2022-4-25 19:42 - standalonehdhh - Stata专版
关于选择xtgls，xtreg fe还是xtscc，求助大神！！
9 个回复 - 17254 次查看 我的数据是段面板的多个体数据，n远大于t，非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差，通过hausman检验，固定效应优于随机效应，但是有异方差，所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系 ...2015-3-8 15:22 - wurui200011 - Stata专版
9 个回复 - 17254 次查看 我的数据是段面板的多个体数据，n远大于t，非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差，通过hausman检验，固定效应优于随机效应，但是有异方差，所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系 ...2015-3-8 15:22 - wurui200011 - Stata专版
请问非平衡面板数据可以用xtgls吗？
2 个回复 - 1539 次查看 RT 有的公司有4年的数据，有的有3年的数据，有的只有1年，做xtgls的时候说我的面板数据不平衡，请问是不是只有平衡面板才能做gls呀？ 如果不平衡的话只能用xtreg吗？2020-2-22 11:20 - denki - Stata专版
2 个回复 - 1539 次查看 RT 有的公司有4年的数据，有的有3年的数据，有的只有1年，做xtgls的时候说我的面板数据不平衡，请问是不是只有平衡面板才能做gls呀？ 如果不平衡的话只能用xtreg吗？2020-2-22 11:20 - denki - Stata专版
为什么这个面板数据不能运行命令 xtgls ？？
23 个回复 - 14549 次查看 有一个面板数据 xtset province year panel variable: province (strongly balanced) time variable: year, 1952 to 2008 delta: 1 unit 我想运行xtgls 命令，可是为什 ...2011-8-7 01:08 - autumn_lovee - Stata专版
23 个回复 - 14549 次查看 有一个面板数据 xtset province year panel variable: province (strongly balanced) time variable: year, 1952 to 2008 delta: 1 unit 我想运行xtgls 命令，可是为什 ...2011-8-7 01:08 - autumn_lovee - Stata专版
请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？
6 个回复 - 5034 次查看 请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？ 用的是FE。面板数据T=30， N=5 xtscc出来的回归都不显著，但是xtgls就很显著。2016-3-25 23:08 - atemporal - Stata专版
6 个回复 - 5034 次查看 请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？ 用的是FE。面板数据T=30， N=5 xtscc出来的回归都不显著，但是xtgls就很显著。2016-3-25 23:08 - atemporal - Stata专版
xtgls的使用中的一些问题
0 个回复 - 2059 次查看 初学者，最近在做实证的时候遇[/backcolor]到一些问题，我的数据时1000多个上市公司9年的面板数据，看帖说年份超过7年就要考虑自相关的问题。F检验和huasman检验结果选择固定效应模型，在用[/backcolor]xttest3[/bac ...2020-12-9 20:47 - 重大Michael - Stata专版
0 个回复 - 2059 次查看 初学者，最近在做实证的时候遇[/backcolor]到一些问题，我的数据时1000多个上市公司9年的面板数据，看帖说年份超过7年就要考虑自相关的问题。F检验和huasman检验结果选择固定效应模型，在用[/backcolor]xttest3[/bac ...2020-12-9 20:47 - 重大Michael - Stata专版
xtreg re xtreg fe回归不显著，而用xtpcse和xtglsp值很小
2 个回复 - 2428 次查看 我处理的是短面板数据，什么时候用随机效应固定效应还是混合效应啊？在这里谢谢各位了！2018-12-13 15:46 - 刘昊啊 - Stata专版
2 个回复 - 2428 次查看 我处理的是短面板数据，什么时候用随机效应固定效应还是混合效应啊？在这里谢谢各位了！2018-12-13 15:46 - 刘昊啊 - Stata专版
（新手求助）已经确定了要使用随机效应模型了为什么还要用xtgls命令啊？
17 个回复 - 15893 次查看 我已经确定了要使用随机效应模型来处理我的面板了，命令如下： xtreg gdprate x1 x2 x3 dumt*,re vce(cluster cit) 是加入了时间虚拟变量的随机效应模型 是不是我已经做完了啊？为什么看到网上说还要加入什么xtgl ...2013-3-15 20:48 - 孔德明 - Stata专版
17 个回复 - 15893 次查看 我已经确定了要使用随机效应模型来处理我的面板了，命令如下： xtreg gdprate x1 x2 x3 dumt*,re vce(cluster cit) 是加入了时间虚拟变量的随机效应模型 是不是我已经做完了啊？为什么看到网上说还要加入什么xtgl ...2013-3-15 20:48 - 孔德明 - Stata专版
随机效果模型可以用xtgls修正异方差么？
1 个回复 - 1939 次查看 在Stata里面处理一个面板数据，先用xtreg，re做了随机效果回归，用xttest 1检验发现存在异方差和自相关，因此用xtgls，corr（psar1）。请问xtgls操作出来的还是随机效果回归的结果么？ 谢谢！2014-9-18 15:10 - pekams - 爱问频道
1 个回复 - 1939 次查看 在Stata里面处理一个面板数据，先用xtreg，re做了随机效果回归，用xttest 1检验发现存在异方差和自相关，因此用xtgls，corr（psar1）。请问xtgls操作出来的还是随机效果回归的结果么？ 谢谢！2014-9-18 15:10 - pekams - 爱问频道
xtgls和xrreg,re做出来的解释变量系数方向相反
1 个回复 - 1994 次查看 做的是上市公司七年的数据，检验选择随机效应模型，用xtreg，re进行回归，解释变量系数为正；用xtgls回归（未添加option选项）解释变量系数就变为负了。求问这是怎么回事？可以直接用xtgls吗？在xtreg，re回归发现， ...2016-9-18 18:31 - jinyujian - Stata专版
1 个回复 - 1994 次查看 做的是上市公司七年的数据，检验选择随机效应模型，用xtreg，re进行回归，解释变量系数为正；用xtgls回归（未添加option选项）解释变量系数就变为负了。求问这是怎么回事？可以直接用xtgls吗？在xtreg，re回归发现， ...2016-9-18 18:31 - jinyujian - Stata专版
小白求问xtgls和xtscc的问题
3 个回复 - 4776 次查看 数据类型属于大N小T。 原来用xtreg回归后存在异方差和截面相关问题。故而用xtgls和xtscc进行修正。 看到说xtgls更适合大T小N类型的数据，所以相对来说xtscc的结果更可靠吗？ 然而结果上来说xtgls的经济意义更能 ...2016-3-20 21:20 - 口袋酱瓜 - Stata专版
3 个回复 - 4776 次查看 数据类型属于大N小T。 原来用xtreg回归后存在异方差和截面相关问题。故而用xtgls和xtscc进行修正。 看到说xtgls更适合大T小N类型的数据，所以相对来说xtscc的结果更可靠吗？ 然而结果上来说xtgls的经济意义更能 ...2016-3-20 21:20 - 口袋酱瓜 - Stata专版
xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe？
3 个回复 - 4793 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
3 个回复 - 4793 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
固定效应能用xtgls吗
5 个回复 - 5481 次查看 我用非平衡面板数据，hausman检验用固定效应，存在异方差和一阶序列自相关，用xtscc命令得到的结果不显著，但是用xtgls得到很好的结果，请问各位，固定效应（大N小T）可以用xtgls吗？还是xtgls只能用于平衡面板的随机 ...2015-4-16 17:36 - 西北wolves - Stata专版
5 个回复 - 5481 次查看 我用非平衡面板数据，hausman检验用固定效应，存在异方差和一阶序列自相关，用xtscc命令得到的结果不显著，但是用xtgls得到很好的结果，请问各位，固定效应（大N小T）可以用xtgls吗？还是xtgls只能用于平衡面板的随机 ...2015-4-16 17:36 - 西北wolves - Stata专版
请问xtpcse与xtgls必须为平衡面板吗？xtscc估计不随时间变化变量系数只可用混合回归？
6 个回复 - 7275 次查看 1、请问xtpcse与xtgls是否必须为平衡面板？（是因为平衡面板的残差才可估计协方差矩阵吗？）我的数据是非平衡面板 前者报错：no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance covariance m ...2015-4-6 22:12 - seanj_cn - Stata专版
6 个回复 - 7275 次查看 1、请问xtpcse与xtgls是否必须为平衡面板？（是因为平衡面板的残差才可估计协方差矩阵吗？）我的数据是非平衡面板 前者报错：no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance covariance m ...2015-4-6 22:12 - seanj_cn - Stata专版
在stata中运行xtgls命令为什么会出现unknown egen function group()
5 个回复 - 5771 次查看 在stata中运行xtgls命令为什么会出现unknown egen function group()。。。。stata小白一只，后边这个问题看不太懂啊。。2016-5-12 19:02 - huanyongyu - 新手入门区
5 个回复 - 5771 次查看 在stata中运行xtgls命令为什么会出现unknown egen function group()。。。。stata小白一只，后边这个问题看不太懂啊。。2016-5-12 19:02 - huanyongyu - 新手入门区
xtgls回归时，矩阵数目matsize超过11000，该怎么办？
8 个回复 - 8267 次查看 xtgls val_add fdi_ind a24 a58 if a72012-12-20 13:55 - 小猫果果 - Stata专版
8 个回复 - 8267 次查看 xtgls val_add fdi_ind a24 a58 if a72012-12-20 13:55 - 小猫果果 - Stata专版
跪求：做xtgls的时候，录入的数据顺序不一样，结果也不同，为什么？
3 个回复 - 2780 次查看 大神们求救： 我在用STATA做面板数据分析时候，用的是XTGLS命令，发现存在以下这种情况： 第一种录入法： 第二种录入法 就是一个是根据year排序 一个是根据Number排序，分别按 ...2015-4-5 16:37 - huanyingdd - Stata专版
3 个回复 - 2780 次查看 大神们求救： 我在用STATA做面板数据分析时候，用的是XTGLS命令，发现存在以下这种情况： 第一种录入法： 第二种录入法 就是一个是根据year排序 一个是根据Number排序，分别按 ...2015-4-5 16:37 - huanyingdd - Stata专版
xtgls不报告F和R方吗？
7 个回复 - 9421 次查看 1、我的随机效应模型存在横截面相关性和群组异方差，于是我用xtgls，命令后面如果加了panels(correlated) corr(independent)，就会提示 you estimated at least as many quantities as you have observations.并且不 ...2013-10-17 15:38 - 愚笨9999 - Stata专版
7 个回复 - 9421 次查看 1、我的随机效应模型存在横截面相关性和群组异方差，于是我用xtgls，命令后面如果加了panels(correlated) corr(independent)，就会提示 you estimated at least as many quantities as you have observations.并且不 ...2013-10-17 15:38 - 愚笨9999 - Stata专版
stata软件，使用xtgls,panels(c)corr(a)时，说时间是不规则的间隔，求大神要怎么处理
3 个回复 - 3295 次查看 检验出是固定效应模型，异方差、序列相关和组间相关都检验并且存在，由于是长面板数据，所以用xtreg,panels(c)corr(a)指令，但是出现time is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the ...2018-1-17 12:14 - shop6290 - Stata专版
3 个回复 - 3295 次查看 检验出是固定效应模型，异方差、序列相关和组间相关都检验并且存在，由于是长面板数据，所以用xtreg,panels(c)corr(a)指令，但是出现time is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the ...2018-1-17 12:14 - shop6290 - Stata专版
【急求帮助】用xtbalance后还是显示非平衡面板，还是没法做xtgls？
4 个回复 - 2585 次查看 . xtbalance, range(1971 2014) . xtgls lnemission lnurban lnpop lntrade lnage lngdpp , force panels(cor) corr(ar1) panels must be balanced r(459); 用了xtbalance后还是没法做xtlag。。求大神可 ...2017-9-13 12:13 - shuran0427 - Stata专版
4 个回复 - 2585 次查看 . xtbalance, range(1971 2014) . xtgls lnemission lnurban lnpop lntrade lnage lngdpp , force panels(cor) corr(ar1) panels must be balanced r(459); 用了xtbalance后还是没法做xtlag。。求大神可 ...2017-9-13 12:13 - shuran0427 - Stata专版
Xtgls回归后的结果怎么看
4 个回复 - 2806 次查看 我做的关于上市民营公司实际控制人与总经理关系对融资决策影响的面板数据固定效应回归分析自变量为名义变量，re0代表实际控制人为实际控制人本人，re1代表总经理为实际控制人亲人，re2代表总经理为实际控制人的熟人， ...2017-5-12 16:29 - luoluo6898 - Stata专版
4 个回复 - 2806 次查看 我做的关于上市民营公司实际控制人与总经理关系对融资决策影响的面板数据固定效应回归分析自变量为名义变量，re0代表实际控制人为实际控制人本人，re1代表总经理为实际控制人亲人，re2代表总经理为实际控制人的熟人， ...2017-5-12 16:29 - luoluo6898 - Stata专版
用xtgls 出现matsize too small
13 个回复 - 7990 次查看 用怀特命令出现invalid subcommand imtest，怎么解决？ 用xtgls 出现matsize too small，这个又怎么解决？求大神支援！！！2017-2-18 22:56 - 唐小猫 - Stata专版
13 个回复 - 7990 次查看 用怀特命令出现invalid subcommand imtest，怎么解决？ 用xtgls 出现matsize too small，这个又怎么解决？求大神支援！！！2017-2-18 22:56 - 唐小猫 - Stata专版
xtgls怎么判断回归的效果
0 个回复 - 1972 次查看 大T小N的面板数据，检测存在异方差自相关，所以用xtgls进行回归，自变量的系数都显著，怎么看模型整体的效果呢，R方，F值都看不到，可以用命令看吗？或者可以怎么自行计算得到？论坛上好多说法是说gls的R方和F值没用 ...2016-12-12 17:45 - 碧甃~♀~沉 - Stata专版
0 个回复 - 1972 次查看 大T小N的面板数据，检测存在异方差自相关，所以用xtgls进行回归，自变量的系数都显著，怎么看模型整体的效果呢，R方，F值都看不到，可以用命令看吗？或者可以怎么自行计算得到？论坛上好多说法是说gls的R方和F值没用 ...2016-12-12 17:45 - 碧甃~♀~沉 - Stata专版
xtreg,re命令与xtgls命令有什么区别
4 个回复 - 23915 次查看 STATA 中，xtreg,re命令与xtgls命令有什么区别？前者不就是采用FGLS回归方法吗？不是和后者一样吗？但实际得出的系数值有少许的差异。这是在没有控制自相关与组间异方差的情况下的XTGLS回归，如果控制了，则系数值差 ...2014-4-9 14:15 - zjs80117 - Stata专版
4 个回复 - 23915 次查看 STATA 中，xtreg,re命令与xtgls命令有什么区别？前者不就是采用FGLS回归方法吗？不是和后者一样吗？但实际得出的系数值有少许的差异。这是在没有控制自相关与组间异方差的情况下的XTGLS回归，如果控制了，则系数值差 ...2014-4-9 14:15 - zjs80117 - Stata专版
Stata里xtgls命令求助
6 个回复 - 10201 次查看 我在用stata里用xtgls面板数据回归时，这些命令选项不大懂什么意思， 请高手指点： Fit panel-data model with heteroskedasticity across panels . xtgls invest market stock, panels(hetero) ...2012-12-23 12:38 - hixiaoke547 - Stata专版
6 个回复 - 10201 次查看 我在用stata里用xtgls面板数据回归时，这些命令选项不大懂什么意思， 请高手指点： Fit panel-data model with heteroskedasticity across panels . xtgls invest market stock, panels(hetero) ...2012-12-23 12:38 - hixiaoke547 - Stata专版
在stata中运行xtgls命令为什么会出现unknown egen function group()
1 个回复 - 3304 次查看 在stata中运行xtgls命令为什么会出现unknown egen function group()，这是什么问题，该怎么解决啊2016-5-12 19:08 - huanyongyu - Stata专版
1 个回复 - 3304 次查看 在stata中运行xtgls命令为什么会出现unknown egen function group()，这是什么问题，该怎么解决啊2016-5-12 19:08 - huanyongyu - Stata专版
到底什么时候使用xtscc什么时候使用xtgls呢？
2 个回复 - 7620 次查看 如题，看论坛里有矛盾的说法，一个是xtscc适用于t大于n的，这个在stata手册里也说了，还有人说xtscc适用于n大于t的。xtgls论坛中说适合随机效应。在消除异方差上面应该用xtscc还是xtgls呢？毕竟其中还牵扯到fe和re哪 ...2015-3-8 15:27 - wurui200011 - Stata专版
2 个回复 - 7620 次查看 如题，看论坛里有矛盾的说法，一个是xtscc适用于t大于n的，这个在stata手册里也说了，还有人说xtscc适用于n大于t的。xtgls论坛中说适合随机效应。在消除异方差上面应该用xtscc还是xtgls呢？毕竟其中还牵扯到fe和re哪 ...2015-3-8 15:27 - wurui200011 - Stata专版
xtserial和xtgls结果怎么看呢？
5 个回复 - 9746 次查看 请问这个结果是存在序列相关么？ xtserial tfp2 lnofdi lnfdi lnrd lnh lnstru Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 12) = 346.586 ...2015-7-23 09:11 - 姜欢sunny - Stata专版
5 个回复 - 9746 次查看 请问这个结果是存在序列相关么？ xtserial tfp2 lnofdi lnfdi lnrd lnh lnstru Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 12) = 346.586 ...2015-7-23 09:11 - 姜欢sunny - Stata专版
怎么stata中实现xtgls+ols
5 个回复 - 4609 次查看 请教各位： 我使用面板数据进行回归时，通过相关检验发现有异方差及截面相关，因此使用的xtgls命令。但是一外审意见坚持要我使用xtgls+ols，并认为这是等同于xtreg+fe的估计方法，但是我不知道怎么在stata中实现 ...2014-5-25 15:07 - yuweifeng - Stata专版
5 个回复 - 4609 次查看 请教各位： 我使用面板数据进行回归时，通过相关检验发现有异方差及截面相关，因此使用的xtgls命令。但是一外审意见坚持要我使用xtgls+ols，并认为这是等同于xtreg+fe的估计方法，但是我不知道怎么在stata中实现 ...2014-5-25 15:07 - yuweifeng - Stata专版
关于xtgls结果问题
1 个回复 - 2667 次查看 对面板数据进行序列相关性检验和异方差性检验，结果是具有相关性和异方差。我用xtgls..........相关命令去修正。得出：序列相关性修正有个Estimated autocorrelations =1，异方差修正有个Estimated autocorrelations ...2015-6-7 12:03 - 6120140262 - Stata专版
1 个回复 - 2667 次查看 对面板数据进行序列相关性检验和异方差性检验，结果是具有相关性和异方差。我用xtgls..........相关命令去修正。得出：序列相关性修正有个Estimated autocorrelations =1，异方差修正有个Estimated autocorrelations ...2015-6-7 12:03 - 6120140262 - Stata专版
用xtgls进行异方差修正的时候，PANELS（）选项不能用
1 个回复 - 2205 次查看 RT，显示option panels() not allowed是什么情况？2015-1-22 22:54 - z359917872 - Stata专版
1 个回复 - 2205 次查看 RT，显示option panels() not allowed是什么情况？2015-1-22 22:54 - z359917872 - Stata专版
求教xtgls应该怎么分析结果
1 个回复 - 3919 次查看 xtgls提供了一些处理异方差，序列相关的选项。求教高手怎么利用这一命令，得到的结果应该如何分析呢？2008-12-23 16:45 - lzhazard - Stata专版
1 个回复 - 3919 次查看 xtgls提供了一些处理异方差，序列相关的选项。求教高手怎么利用这一命令，得到的结果应该如何分析呢？2008-12-23 16:45 - lzhazard - Stata专版
xtgls高达几十万的Chi2，如何解释？
1 个回复 - 3547 次查看 请问：xtgls y x1 x2,p(h) c(p)估计后的Wald Chi2是不是越大越好？为什么有时是几百，而有时却高达几十万呢？2007-8-9 21:50 - zgf0910 - Stata专版
1 个回复 - 3547 次查看 请问：xtgls y x1 x2,p(h) c(p)估计后的Wald Chi2是不是越大越好？为什么有时是几百，而有时却高达几十万呢？2007-8-9 21:50 - zgf0910 - Stata专版
[求助]xtgls结果
1 个回复 - 3243 次查看 . xtgls urb tin tie ucs pcg,p(c) corr(ar1)Cross-sectional time-series FGLS regressionCoefficients: generalized least squaresPanels: heteroskedastic with ...2008-7-15 22:43 - sunzjl - Stata专版
1 个回复 - 3243 次查看 . xtgls urb tin tie ucs pcg,p(c) corr(ar1)Cross-sectional time-series FGLS regressionCoefficients: generalized least squaresPanels: heteroskedastic with ...2008-7-15 22:43 - sunzjl - Stata专版
stata中xtgls和Views中gls
1 个回复 - 1977 次查看 然在Eviews 跑 Fixed methods : Cross section weights (GLS) 却会产生R^2， 但却有点不合理 想请问一下，难道是我搞错Eviews 跟 stata 的 GLS?? 另外，想请问一下， 我跑Eviews fixed methods 是GLS工具变量 ...2014-10-3 21:11 - 小兔210 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1977 次查看 然在Eviews 跑 Fixed methods : Cross section weights (GLS) 却会产生R^2， 但却有点不合理 想请问一下，难道是我搞错Eviews 跟 stata 的 GLS?? 另外，想请问一下， 我跑Eviews fixed methods 是GLS工具变量 ...2014-10-3 21:11 - 小兔210 - 统计软件培训班VIP答疑区
用stata做xtreg和xtgls，请问p>chi2是什么意思啊
5 个回复 - 16524 次查看 用stata做xtreg和xtgls，请问p>chi2是什么意思啊 结果中r平方在0.01-0.2之间，但是p>chi2却小于0.01，请问p>chi2代表什么啊，在stata的xtreg和xtgls，谢谢啊~~~2012-6-2 19:51 - diannaoasd - Stata专版
5 个回复 - 16524 次查看 用stata做xtreg和xtgls，请问p>chi2是什么意思啊 结果中r平方在0.01-0.2之间，但是p>chi2却小于0.01，请问p>chi2代表什么啊，在stata的xtreg和xtgls，谢谢啊~~~2012-6-2 19:51 - diannaoasd - Stata专版
用xtdata处理面板数据后，再用xtgls命令处理后，z检验特别大，请问是怎么回事？
1 个回复 - 6161 次查看 我想用考虑固定效应的xtgls命令来处理面板数据，先输入命令xtdata y x,fe，屏幕显示no; data in memory would be lost， 再输入xtdata ,fe clear才有效 再用xtgls y x,p(c) c(ar1)来估计，得到的结果Wald chi2(7) ...2007-9-20 00:55 - shaoshuai521 - Stata专版
1 个回复 - 6161 次查看 我想用考虑固定效应的xtgls命令来处理面板数据，先输入命令xtdata y x,fe，屏幕显示no; data in memory would be lost， 再输入xtdata ,fe clear才有效 再用xtgls y x,p(c) c(ar1)来估计，得到的结果Wald chi2(7) ...2007-9-20 00:55 - shaoshuai521 - Stata专版
xtgls回归后做预测xb，但y-xb的和不为0，求原因解释？
2 个回复 - 1241 次查看 y-xb不是个体效应和残差的和吗，个体效应和残差的均值不应该都是0吗，为什么我的这个做出来不是0呢。我本想对每个个体的yi-xib求时间上的均值得到ui的，这个办法可行吗？但是y-xb总和不为0，后面做出来的是不是都是错 ...2013-8-14 15:39 - enmeng1217 - Stata专版
2 个回复 - 1241 次查看 y-xb不是个体效应和残差的和吗，个体效应和残差的均值不应该都是0吗，为什么我的这个做出来不是0呢。我本想对每个个体的yi-xib求时间上的均值得到ui的，这个办法可行吗？但是y-xb总和不为0，后面做出来的是不是都是错 ...2013-8-14 15:39 - enmeng1217 - Stata专版
xtgls
5 个回复 - 9047 次查看 哪位能帮我解决这个问题：为什么在运行xtgls命令的时候会出现这样的结果啊？ year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though the ...2012-11-27 20:44 - henlengirl - Stata专版
5 个回复 - 9047 次查看 哪位能帮我解决这个问题：为什么在运行xtgls命令的时候会出现这样的结果啊？ year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though the ...2012-11-27 20:44 - henlengirl - Stata专版
xtgls 求助，stata
1 个回复 - 1339 次查看 stata这个命令有什么限制条件么，因为我论文xtgls回归的结果是符合预期的，不想更改了，谁帮帮忙给我解释下这个命令。2013-6-21 00:07 - 若疯 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1339 次查看 stata这个命令有什么限制条件么，因为我论文xtgls回归的结果是符合预期的，不想更改了，谁帮帮忙给我解释下这个命令。2013-6-21 00:07 - 若疯 - 计量经济学与统计软件
关于xtgls命令的困惑（连老师请进）
3 个回复 - 13054 次查看 连老师，关于xtgls命令的使用困惑很久。在王志刚编的《面板数据模型及其在经济分析中的应用》中有一例题。过程简单来说是这样的，利用中国1994-2006年31各省的税收收入对GDP建立回归模型，分析税收的收入弹性。在固定 ...2012-11-24 22:45 - snowwater - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 13054 次查看 连老师，关于xtgls命令的使用困惑很久。在王志刚编的《面板数据模型及其在经济分析中的应用》中有一例题。过程简单来说是这样的，利用中国1994-2006年31各省的税收收入对GDP建立回归模型，分析税收的收入弹性。在固定 ...2012-11-24 22:45 - snowwater - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师视频中的xtgls命令的使用
3 个回复 - 7440 次查看 在多方程模型一讲中，连老师介绍了xtgls命令的估计理论和详细说明。我的问题是：1、在使用xtgls命令时，选项里面有限定所有截面具有相同或者不同的序列相关系数两个选择。那么在一般情况下或者大多数连老师看到的权威 ...2012-8-23 21:24 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 7440 次查看 在多方程模型一讲中，连老师介绍了xtgls命令的估计理论和详细说明。我的问题是：1、在使用xtgls命令时，选项里面有限定所有截面具有相同或者不同的序列相关系数两个选择。那么在一般情况下或者大多数连老师看到的权威 ...2012-8-23 21:24 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]面板数据中xtgls结果分析
4 个回复 - 9164 次查看 本帖最后由 蓝色 于 2011-10-28 18:32 编辑 xtgls urb tin tie ucs pcg,p(c) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squaresPanels: ...2008-7-7 00:04 - sunzjl - Stata专版
4 个回复 - 9164 次查看 本帖最后由 蓝色 于 2011-10-28 18:32 编辑 xtgls urb tin tie ucs pcg,p(c) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squaresPanels: ...2008-7-7 00:04 - sunzjl - Stata专版
固定效应GLS，按照 xtgls做，出错了。望高人解答。
1 个回复 - 2729 次查看 preserve xtdata csr ac fsp ccp dp bs bm du mi pmc ls roe eps si grow , fe clear（set mat 800,perm）xtgls csr ac fsp ccp dp bs bm du mi pmc ls roe eps si grow, p(h) corr(ar1) restore 显示，variable yea ...2010-7-21 15:59 - 5972363YJ - Stata专版
1 个回复 - 2729 次查看 preserve xtdata csr ac fsp ccp dp bs bm du mi pmc ls roe eps si grow , fe clear（set mat 800,perm）xtgls csr ac fsp ccp dp bs bm du mi pmc ls roe eps si grow, p(h) corr(ar1) restore 显示，variable yea ...2010-7-21 15:59 - 5972363YJ - Stata专版
[STATA高级] 关于xtgls,急问！
5 个回复 - 3397 次查看 请问老师，Stata中面板我常用的是 xtreg...fe(re)，命令xtgls 在什么情况下使用？它的原理是Pooled -OLS的改进，还是FE 或RE? 谢谢！ [此贴子已经被作者于2009-4-17 8:47:29编辑过]2009-4-17 08:46 - dongbin - 统计软件培训班VIP答疑区
5 个回复 - 3397 次查看 请问老师，Stata中面板我常用的是 xtreg...fe(re)，命令xtgls 在什么情况下使用？它的原理是Pooled -OLS的改进，还是FE 或RE? 谢谢！ [此贴子已经被作者于2009-4-17 8:47:29编辑过]2009-4-17 08:46 - dongbin - 统计软件培训班VIP答疑区
【stata高级】能否对xtgls先进行组内变换
2 个回复 - 2264 次查看 上次得到您的指点，明白了xtgls不考虑个体效应，但是我觉得xtgls在处理异方差，序列相关上好像比xtscc的稳健型标准误更实际一些。不知道能不能先对数据进行fe的组内变换，然后在进行xtgls，这样算考虑了个体效应吗？ ...2009-3-31 09:18 - liqingfish - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2264 次查看 上次得到您的指点，明白了xtgls不考虑个体效应，但是我觉得xtgls在处理异方差，序列相关上好像比xtscc的稳健型标准误更实际一些。不知道能不能先对数据进行fe的组内变换，然后在进行xtgls，这样算考虑了个体效应吗？ ...2009-3-31 09:18 - liqingfish - 统计软件培训班VIP答疑区
xtgls与fgls的问题
1 个回复 - 3300 次查看 连老师，上次我问xtgls是不是和pooled gls一样。你说是的。那我还想问一下，既然xtgls就是在做混合fgls，那为什么这个命令只能针对panel data，而且为什么命令不干脆直接叫fgls呢？2009-3-26 22:37 - liqingfish - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3300 次查看 连老师，上次我问xtgls是不是和pooled gls一样。你说是的。那我还想问一下，既然xtgls就是在做混合fgls，那为什么这个命令只能针对panel data，而且为什么命令不干脆直接叫fgls呢？2009-3-26 22:37 - liqingfish - 统计软件培训班VIP答疑区
XTGLS
1 个回复 - 3348 次查看 真的很疑惑，请高手指点下哈。xtgls这种方法若在没有自相关、异方差时能否使用？若使用的话，跟那种方法等同？<br/>2009-2-26 10:14 - wuguocan - Stata专版
1 个回复 - 3348 次查看 真的很疑惑，请高手指点下哈。xtgls这种方法若在没有自相关、异方差时能否使用？若使用的话，跟那种方法等同？<br/>2009-2-26 10:14 - wuguocan - Stata专版
[求助]关于xtgls
2 个回复 - 6580 次查看 <p>我在做面板数据时，检验了存在异方差和自相关，之后我用了xtgls y x1 x2 ,panels(he) corr(psar1)去做回归，结果出现了<font color="#f70909">“year is not regularly spaced or does not have inte ...2008-9-8 23:41 - 343926 - Stata专版
2 个回复 - 6580 次查看 <p>我在做面板数据时，检验了存在异方差和自相关，之后我用了xtgls y x1 x2 ,panels(he) corr(psar1)去做回归，结果出现了<font color="#f70909">“year is not regularly spaced or does not have inte ...2008-9-8 23:41 - 343926 - Stata专版
[求助]Xtreg...re与xtgls的区别？
7 个回复 - 10241 次查看 random effect 模型 xtreg.............,re命令 是怎么样计算的？ 与xtgls的 FGLS有什么区别？ 请达人指教！ 谢谢！2007-6-22 12:56 - phrenology - Stata专版
7 个回复 - 10241 次查看 random effect 模型 xtreg.............,re命令 是怎么样计算的？ 与xtgls的 FGLS有什么区别？ 请达人指教！ 谢谢！2007-6-22 12:56 - phrenology - Stata专版
xtgls 和 xtreg, mle 中的 noconstant 选项
1 个回复 - 6375 次查看 在 xtgls 和 xtreg, mle 里面都有 noconstant 选项（即无截距项的估计），想问一下，如果我的模型设定是y<sub>it</sub> = b * x<sub>it</sub> + u<sub>i</sub> + e<sub>it</sub>那么 ...2008-3-19 16:26 - iicom - Stata专版
1 个回复 - 6375 次查看 在 xtgls 和 xtreg, mle 里面都有 noconstant 选项（即无截距项的估计），想问一下，如果我的模型设定是y<sub>it</sub> = b * x<sub>it</sub> + u<sub>i</sub> + e<sub>it</sub>那么 ...2008-3-19 16:26 - iicom - Stata专版
请教各位高手关于xtgls命令使用？
2 个回复 - 5589 次查看 在STATA中使用xtgls时，如： xtgls i cft tobinq st0 fsh,panels(he) corr(psar1)出现 matsize too small - should be at least 435请问这是什么问题？2008-1-30 17:58 - zzzddd - Stata专版
2 个回复 - 5589 次查看 在STATA中使用xtgls时，如： xtgls i cft tobinq st0 fsh,panels(he) corr(psar1)出现 matsize too small - should be at least 435请问这是什么问题？2008-1-30 17:58 - zzzddd - Stata专版
求教xtgls和xtreg
4 个回复 - 12248 次查看 看到文献中，hauseman检验完了用可行广义最小二乘法计量，应该是xtgls吧，那这和固定效应一样么，欢迎大家讨论2007-5-28 19:32 - silyfe - Stata专版
4 个回复 - 12248 次查看 看到文献中，hauseman检验完了用可行广义最小二乘法计量，应该是xtgls吧，那这和固定效应一样么，欢迎大家讨论2007-5-28 19:32 - silyfe - Stata专版
[求助]xtgls vs. fixedrandom effect
2 个回复 - 3513 次查看 如果panel data里面有异方差 和/或 序列相关 是不是只能用xtgls 能不能用fixed 和/或 random effect 呢 谢谢2007-5-17 19:17 - sqzdk - Stata专版
2 个回复 - 3513 次查看 如果panel data里面有异方差 和/或 序列相关 是不是只能用xtgls 能不能用fixed 和/或 random effect 呢 谢谢2007-5-17 19:17 - sqzdk - Stata专版
[求助]有关XTGLS命令不显示R2的问题！！
4 个回复 - 7453 次查看 在处理面板数据模型时，检验出来是用固定效应模型，但是存在异方差问题。用XTGLS进行处理，但是关键是该命令不提供R2，那我们应该如何来对模型的拟合优度做出判断呢？？？ 急判各位高手帮忙解答啊！！！2007-1-29 20:36 - michellewj47 - Stata专版
4 个回复 - 7453 次查看 在处理面板数据模型时，检验出来是用固定效应模型，但是存在异方差问题。用XTGLS进行处理，但是关键是该命令不提供R2，那我们应该如何来对模型的拟合优度做出判断呢？？？ 急判各位高手帮忙解答啊！！！2007-1-29 20:36 - michellewj47 - Stata专版
