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【资产负债表】沪深A股上市公司资产负债表整理代码
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[hr]1.1.1.3沪深A股上市公司资产负债表数据集时间跨度:1990-2021[hr]本人stata学习视频
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2022-6-26 13:24 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【利润表】沪深A股上市公司利润表数据集
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[hr]1.1.1.2沪深A股上市公司利润表数据集时间跨度:1991-2021[hr]鱼同学stata学习视频
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[hr]本 ...
2022-6-25 22:40 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【新闻信息量】沪深A股上市公司年度新闻信息总量
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[hr]1.1.2.9上市公司新闻数量数据集时间跨度:2000-2021[hr]你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的同学们可结合鱼同学B站录制视频进行学习。
[hr]【说明】
[*]原始数据
[*]s ...
2022-6-23 08:58 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
BEKK-GARCH模型建模教程、文档和数据
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[hr]BEKK-GARCH模型[hr]你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。
[hr]【该文件所包含的数据集】
[*]stata17和winrats两个软件的安装包 ...
2022-5-11 14:53 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
BEKK-GARCH模型
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对于多变量GARCH模型,最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出,即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点:第一,该模型存在大量的待估参数,如果对于n个变量,分别滞后p,q阶 ...
2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
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VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出,在研究时,往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理,我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时,发现原价格序列就是平稳的,那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...
2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
在winrats中怎么做BEKK-GARCH加外生变量进去呢?
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急急急急急急急!
1、在winrats中的VAR-BEKK-GARCH模型中怎么加入外生变量进VAR模型中呢,求其代码?
2、在winrats中怎么做ARMA-BEKK-GARCH模型呢?求代码?
3、在EVIEWS中怎么做ARMA-BEKK-GARCH或者怎么做BEKK-G ...
2018-3-26 19:02 - yd0209 - 求助成功区
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
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基于自回归的bekk-garch比较复杂,eviews做不了,winrats比较容易。最近在做这个,把代码放上来吧,其实也很短。我是8阶滞后的var,garch(1,1)。vec-bekk-garch同理。
Code:
system(model=var11)
variables l ...
2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
winrats做BEKK-GARCH模型遇到的问题
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各位大佬有没有会用winrats做BEKK-GARCH模型的呢?或者说有没有什么教材可以推荐的?
本科毕业论文需要用到BEKK-GARCH模型,现在遇到一些问题,1)、导入winrats的数据是什么呢?收益率数据还是均值方程求出来的残差 ...
2021-1-31 18:48 - 刘刘刘@ - 灌水吧
关于Garch-bekk中ARCH效应检验
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新手写论文想用garch-bekk模型,用的Eviews,对数据进行平稳性检验了,但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢,看到有人发帖说可以用BDS检验,具体应该怎么操纵呢。感谢.
2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
非对称BEKK模型
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沪深300股指期现市场多阶段波动溢出效应研究——基于非对称BEKK-GARCH模型
大中华区股市波动溢出效应实证研究——基于多元非对称BEKK-GARCH模型
2022-5-26 11:06 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
mgarch-bekk模型
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想问一下这一段是什么意思,是怎么从表格中看出来的呀<br>
文献讲解“对两个子时期的回报率溢出检验的比较显示,发现2009年后美国大豆收益在条件平均方程中对中国豆粕市场存在显著滞后效应。在2009年8月之前,DC ...
2022-4-24 16:53 - 波嘿哈 - 数据交流中心
bekk-garch结果解读求助
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这是我用winrats工具栏里面的bekk-garch运行的结果,但是我不太懂这个结果怎么看,这个图片里变量这一栏ABC是什么意思啊,1,2又是代表什么呢,有没有人可以帮帮我i,波动溢出应该看哪个值呢?
2022-4-5 16:29 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
求助var-garch-bekk模型
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下面是我的代码,做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型,但是运行的结果似乎有些问题,求大神帮我看看有什么问题<br>
OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br>
CALENDAR(M) 2008:6<br> ...
2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
对BEKK-GARCH结果进行WALD检验的疑问
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请教各位大神,在做完BEKK-GARCH之后,我得到的结果如下:
a12 不显著
a13 不显著
a21 显著
a23 显著
a31 显著
a32 显著
b12 显著
b13 不显著
b21 不显著
b23 显著
b31 不显著
b32 不显著
结论是市场1对 ...
2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
rats 软件BEKK-GARCH模型程序
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我用rats做三元的BEKK-GARCH模型,输入代码为什么出现这种情况,该怎么解决呢? 下面是代码 open data shuju.rat
OPEN DATA "C:\Users\haixiawu\Desktop\1.xls"
DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z
syste ...
2012-9-11 06:32 - ingbp - MATLAB等数学软件专版
winrats不同版本做bekk-garch模型问题
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想求助一下大家,我用winrats8.0做bekk,用户指导手册中的公式写的是H(t)=C’C+A’u(t)u’(t)A+B’H(t-1)B, 但是这个公式与winrats9和10中的公式H(t)=CC’+A’u(t-1)u’(t-1)A+B’H(t-1)B不一样,根据engle的文章,第 ...
2020-1-16 12:11 - jjmalexa - MATLAB等数学软件专版
BEKK结果分析
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用eviews跑跑出结果了 但是看不懂 请问哪个是ARCH项系数 哪个是GARCH项系数 M(1,2)和B(1,2)和A(1,2)哪个反应的是1和2之间的波动溢出效应。
2021-4-16 12:36 - Period. - 投资人(实务版)
Winrats7.0建立BEKK模型
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第一次发帖,用Winrats软件建立BEKK-GARCH模型,很困惑模型系数的解释,请问Winrats7.0建立的BEKK模型形式中,矩阵A和B的转置在前面还是后面?烦请大佬解答,感谢!
...
2021-2-13 11:59 - gqh12139096 - 灌水吧
关于rats做bekk-garch编程遇到的问题
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此前做了var1的model
其下是结果 显示有missing
VAR/System - Estimation by Least Squares
Daily(5) Data From 2013:09:10 To 2016:12:06
Usable Observations 766
Skipped/Missing ( ...
2017-3-6 10:19 - 771075999 - MATLAB等数学软件专版
winrats做bekk模型
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程序里的滞后项选择的依据是什么呀,求大神解答,还是说不需要带滞后项??我发现不带和带的结果会很不一样
2019-3-12 21:12 - 小米米m - 数据求助