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用近似矩条件模型进行灵敏度分析
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摘要翻译:
我们考虑由近似
矩条件定义的模型中的推理。我们证明了用广义矩法(GMM)估计量,加减标准误差乘以一个考虑了由于
矩条件的不规范造成的潜在偏差的临界值,就可以形成近似最优置信区间(CIs)。为了在潜在的错误 ...
2022-3-5 13:16 - kedemingshi - Forum
GMM时序估计中矩条件数(正交条件数量)如何确定
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各位亲,现在本人研究用GMM估计方法对时间序列数据进行研究,GMM估计要求的是
矩条件数(正交条件数)要大于估计的参数个数,那么如何确定
矩条件数?本人是有加入工具变量组合,是不是工具变量的个数就是
矩条件数?请 ...
2016-3-13 11:00 - 天人流星3 - 求助成功区
gmm多个矩条件的输入
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use http://www.stata-press.com/data/r11/cr
generate cgrowth = c / L.c
gmm (1 - {b=1}*(1+F.r)*(F.c/c)^(-1*{gamma=1})), inst(L.r L2.r cgrowth L.cgrowth) wmat(hac nw 4) twostep
大家好,我刚学Stata, ...
2012-7-6 10:57 - zyner - Stata专版