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【论文复刻】上市公司定向增发的市场表现实证分析Stata代码（附2006-2021年数据）3 个回复 - 3315 次查看 上市公司定向增发的市场表现 内容包含[hr] [*]基础数据整理代码 [*]投资者情绪计算 [*]事件研究计算累计异常收益率CAR [*]分组T检验 [*]描述性统计、相关性分析、回归分析代码 参考文献[hr] 范洪 ...2022-4-6 16:38 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】事件研究BHAR计算Stata代码（附示例数据）41 个回复 - 19541 次查看 事件研究BHAR计算Stata代码 BHAR（Buy and Hold Abnormal Return）购买持有异常收益率衡量了购买公司股票并一直持有直到考察期结束，公司股票收益率超过市场组合对应组合收益率的值。 BHAR指标的计算公式如 ...2021-4-5 10:48 - momingqimiao7 - 现金交易版
事件研究法-CAR值的计算（代码和解释）（微观金融专业必会的技能！！）13 个回复 - 14682 次查看 可以复制直接使用的计算超额累计收益率的代码，并且对比较难理解的步骤进行了语言描述，也将需要更换的代码进行了说明，是非常实用的CAR值代码了，做事件研究又有点迷茫的可以入手 附件是一个pdf，pdf中没有多余的 ...2018-12-11 18:17 - xulaoqi - 现金交易版
【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表4 个回复 - 9678 次查看 【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表说明： 估计期设置为100个交易日 （可以自己调整） 事件日前后5日（可以自己调整） 适合计算一家公司的预期收益率、超额收益率与累计超额 ...2022-5-18 12:20 - lenosky - 现金交易版
事件研究法计算超额收益累计超额收益附带华电国际数据0 个回复 - 843 次查看 事件研究法计算超额收益累计超额收益附带华电国际数据及计算过程和结果 下载后可以自己自学，也可以找我定制，如果你没有数据不要紧，我可以免费提供。2022-6-2 13:47 - lenosky - 现金交易版
多期DID模型以及事件研究法！含stata代码以及计算参考文献！1 个回复 - 1334 次查看 多期DID模型以及事件研究法！含stata代码以及计算参考文献！1、数据来源：自主整理2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明：此次分享的内容来源于JDE期刊发表的一篇多期DID和事件研究法相关的文章，文章写明在参 ...2021-11-9 22:25 - hwwhss - 现金交易版
（求助）如何用统计软件计算CAR?(事件研究法)
24 个回复 - 24944 次查看 如题：如何用统计软件计算CAR?(事件研究法) 以上市公司发布盈余公告（年报）当日为t=0，研究之前四个季度的CAR值，CAR期间为（-240，0）（-180，0）（-120，0）（-60，0），主要是2007-2009所有A股上市公司， ...2011-3-13 17:31 - chenxi0160 - Stata专版
24 个回复 - 24944 次查看 如题：如何用统计软件计算CAR?(事件研究法) 以上市公司发布盈余公告（年报）当日为t=0，研究之前四个季度的CAR值，CAR期间为（-240，0）（-180，0）（-120，0）（-60，0），主要是2007-2009所有A股上市公司， ...2011-3-13 17:31 - chenxi0160 - Stata专版
事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序
58 个回复 - 51383 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
58 个回复 - 51383 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
事件研究法中AR的计算问题
7 个回复 - 3415 次查看 样本有好几十家公司，每家公司对应一个或者多个事件日，从CSMAR下载了数年市场综合回报率和个股回报率，那么问题来了，如何计算事件窗口（-60，+60）的AR呢？2015-12-16 18:50 - 小白爱这个世界 - 悬赏大厅
7 个回复 - 3415 次查看 样本有好几十家公司，每家公司对应一个或者多个事件日，从CSMAR下载了数年市场综合回报率和个股回报率，那么问题来了，如何计算事件窗口（-60，+60）的AR呢？2015-12-16 18:50 - 小白爱这个世界 - 悬赏大厅
求助！！！事件研究法中的CAR计算，以及数据整合怎么做
2 个回复 - 1458 次查看 计算CAR是需要实际收益率和预期收益率，用市场模型可以算出预期收益率，进而算出AR，及CAR。这些步骤我都知道，问题是最开始的数据整理我就遇到问题了。我是用到2012到2019年的数据，可是发现所有A股上市公司在这期间 ...2021-9-9 18:57 - 学术渣渣好难 - Stata专版
2 个回复 - 1458 次查看 计算CAR是需要实际收益率和预期收益率，用市场模型可以算出预期收益率，进而算出AR，及CAR。这些步骤我都知道，问题是最开始的数据整理我就遇到问题了。我是用到2012到2019年的数据，可是发现所有A股上市公司在这期间 ...2021-9-9 18:57 - 学术渣渣好难 - Stata专版
连玉君老师事件研究法讲义：知道每家公司的AR，怎么计算所有样本的CAR，以及AAR,CAAR
12 个回复 - 16180 次查看 各位前辈好，小白最近接触stata做论文，用的是连玉君老师讲的事件研究法， 碰到一些问题，希望能得到各位前辈的解答，真心跪谢！ 1.连玉君老师事件研究法讲义：知道每家公司的AR，怎么计算所有样本的CAR，以及AAR, ...2018-1-26 18:54 - 仙人掌额 - Stata专版
12 个回复 - 16180 次查看 各位前辈好，小白最近接触stata做论文，用的是连玉君老师讲的事件研究法， 碰到一些问题，希望能得到各位前辈的解答，真心跪谢！ 1.连玉君老师事件研究法讲义：知道每家公司的AR，怎么计算所有样本的CAR，以及AAR, ...2018-1-26 18:54 - 仙人掌额 - Stata专版
各位大神们，我想问一下“事件研究法”中，异常收益的计算是事件窗内的实际收益与正常收益之差，但我发现一
4 个回复 - 2460 次查看 2021-1-29 05:24 - 新三板挂牌014 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2460 次查看 2021-1-29 05:24 - 新三板挂牌014 - 金融学（理论版）
用CAPM模型及事件研究法计算时间窗口的超额收益率时，市场收益率应该用什么？是市场所有股票收益率加权
1 个回复 - 2524 次查看 2021-1-27 23:17 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2524 次查看 2021-1-27 23:17 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
STATA事件研究法计算出的CAR结果怎么看啊
1 个回复 - 2654 次查看 stata事件研究法运行出来的结果怎么看啊？ -每个事件窗口期都有一个CAR值，而我的结果只想要事件日的CAR，比如我的事件日为2017-3-23，那么我该怎么保留CAR数据，2017-3-23日期的CAR就是事件日的累计CAR?,直接保留这 ...2020-2-20 16:14 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 2654 次查看 stata事件研究法运行出来的结果怎么看啊？ -每个事件窗口期都有一个CAR值，而我的结果只想要事件日的CAR，比如我的事件日为2017-3-23，那么我该怎么保留CAR数据，2017-3-23日期的CAR就是事件日的累计CAR?,直接保留这 ...2020-2-20 16:14 - hl1120821982 - Stata专版
事件研究法 里面，两列数据 个股回报率和市场回报率是直接计算么，要先标准化么
1 个回复 - 1269 次查看 事件研究法 里面，两列数据 个股回报率和市场回报率是直接计算么，要先标准化么2019-3-4 19:57 - 尹宝蓝 - Stata专版
1 个回复 - 1269 次查看 事件研究法 里面，两列数据 个股回报率和市场回报率是直接计算么，要先标准化么2019-3-4 19:57 - 尹宝蓝 - Stata专版
事件研究 计算正常回报率
2 个回复 - 1762 次查看 请问在进行事件研究时，做到估计正常回报率时，这一步哪里错误啊？程序显示invalid syntax r(198); gen predicted_return = . /*用于存放正常回报率*/ egen id_2 = group(id_1) qui tabulate id_2 local ...2017-3-30 15:30 - 0o戏子 - Stata专版
2 个回复 - 1762 次查看 请问在进行事件研究时，做到估计正常回报率时，这一步哪里错误啊？程序显示invalid syntax r(198); gen predicted_return = . /*用于存放正常回报率*/ egen id_2 = group(id_1) qui tabulate id_2 local ...2017-3-30 15:30 - 0o戏子 - Stata专版
互助问答第66期: 回归对数形式以及事件研究法的t值计算问题
0 个回复 - 1759 次查看 今日问题1 老师好，我最近做回归时发现，在不取对数的情况下，自变量与因变量存在倒u关系。为什么取了对数变成了u型关系，原则上取对数不是不应该发生这种变化吗，请问老师这是什么原因呢？ 今日解答 ...2019-4-10 21:53 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1759 次查看 今日问题1 老师好，我最近做回归时发现，在不取对数的情况下，自变量与因变量存在倒u关系。为什么取了对数变成了u型关系，原则上取对数不是不应该发生这种变化吗，请问老师这是什么原因呢？ 今日解答 ...2019-4-10 21:53 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
关于Princeton 事件研究法中CAR的计算
2 个回复 - 1993 次查看 普林斯顿的事件研究法在做CAR的检验时，为什么针对的是单个公司，比如CAR_id，这个和我们常规认识的不一样，我们希望看到的是某一天股价对事件的反应，为什么连玉君老师也是同样的做法2019-3-12 23:05 - tobetop1 - Stata专版
2 个回复 - 1993 次查看 普林斯顿的事件研究法在做CAR的检验时，为什么针对的是单个公司，比如CAR_id，这个和我们常规认识的不一样，我们希望看到的是某一天股价对事件的反应，为什么连玉君老师也是同样的做法2019-3-12 23:05 - tobetop1 - Stata专版
关于事件研究法中CAR计算的一点问题
4 个回复 - 4986 次查看 在计算CAR值时,下载的普林斯顿的资料里是最后是这样计算的：sort id dategen abnormal_return=ret-predicted_return if event_window==1 by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return) ...2012-3-29 11:36 - ㄣ伪妳ぁ飞 - Stata专版
4 个回复 - 4986 次查看 在计算CAR值时,下载的普林斯顿的资料里是最后是这样计算的：sort id dategen abnormal_return=ret-predicted_return if event_window==1 by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return) ...2012-3-29 11:36 - ㄣ伪妳ぁ飞 - Stata专版
事件研究法，采用市场模型计算一个公司异常累计收益率，检验值是什么怎么算的啊？
10 个回复 - 21003 次查看 市场模型计算正常收益率回归结果最后一行的检验值是什么啊2013-2-19 20:46 - Jaymate - SPSS论坛
10 个回复 - 21003 次查看 市场模型计算正常收益率回归结果最后一行的检验值是什么啊2013-2-19 20:46 - Jaymate - SPSS论坛
事件研究法（计算累计超额收益率）有没有什么软件可以处理啊？
39 个回复 - 42830 次查看 敢问各位高手能否指点一下，难道说要按照个股手工计算啊2007-3-6 09:14 - sabrina_yu - SPSS论坛
39 个回复 - 42830 次查看 敢问各位高手能否指点一下，难道说要按照个股手工计算啊2007-3-6 09:14 - sabrina_yu - SPSS论坛
事件研究法中的每天的市场收益率怎么计算？
0 个回复 - 1646 次查看 求高手指教事件研究法中每天的市场收益率计算方法，谢谢2017-10-21 17:53 - xinxiaohua - 爱问频道
0 个回复 - 1646 次查看 求高手指教事件研究法中每天的市场收益率计算方法，谢谢2017-10-21 17:53 - xinxiaohua - 爱问频道
求赐教：事件研究法中CAPM计算预期收益率问题：清洁期数据得到的回归方程不显著咋办？
4 个回复 - 10356 次查看 求高人指点：小女子已经问了一圈了，但还没人解决这个问题，求赐教，感激不尽，问题如下： 事件研究法中计算AR，先用CAPM计算预期收益率时：根据清洁期数据得到的回归方程不显著怎么办？可以直接进行预测吗 ...2012-11-12 12:02 - 慧慧兔斯基 - SPSS论坛
4 个回复 - 10356 次查看 求高人指点：小女子已经问了一圈了，但还没人解决这个问题，求赐教，感激不尽，问题如下： 事件研究法中计算AR，先用CAPM计算预期收益率时：根据清洁期数据得到的回归方程不显著怎么办？可以直接进行预测吗 ...2012-11-12 12:02 - 慧慧兔斯基 - SPSS论坛
普林斯顿大学给的用stata做事件研究法中的净化数据并计算事件窗口和估计窗口的处理
4 个回复 - 6467 次查看 请教各位网友们，我按照普林斯顿大学给的用stata做事件研究法中的‘净化数据并计算事件窗口和估计窗口’的处理代码进行操作的时候，一直出现conpany_id not fund 这样，想问下是哪个地方出问题了呢？是不是我数据样式 ...2013-7-31 11:26 - 胡婷婷 - Stata专版
4 个回复 - 6467 次查看 请教各位网友们，我按照普林斯顿大学给的用stata做事件研究法中的‘净化数据并计算事件窗口和估计窗口’的处理代码进行操作的时候，一直出现conpany_id not fund 这样，想问下是哪个地方出问题了呢？是不是我数据样式 ...2013-7-31 11:26 - 胡婷婷 - Stata专版
求助！！事件研究法如何计算事件窗口内正常回报率？？
0 个回复 - 1482 次查看 各位高手求帮忙，我想用事件研究法计算事件窗口内的正常回报率，在stata中输入了以下指令：forvalues i=1(1)`N' { qui reg ret market_return if (id==`i' & estimation_window==1) predict p if id= ...2016-3-5 20:13 - ttll9311 - Stata专版
0 个回复 - 1482 次查看 各位高手求帮忙，我想用事件研究法计算事件窗口内的正常回报率，在stata中输入了以下指令：forvalues i=1(1)`N' { qui reg ret market_return if (id==`i' & estimation_window==1) predict p if id= ...2016-3-5 20:13 - ttll9311 - Stata专版
事件研究法计算CAR遇到的问题，求助
4 个回复 - 3456 次查看 事件发生当日为0，计算（-30,0）的累计超额收益率。这里的发生前30日是指交易日吗？查不到收盘价的是不是指当天没有交易，这样的话就不算这天，跳到前一个交易日吗？也就是说是事件发生日前30个有交易的日期吗？没有 ...2014-5-16 11:06 - 西北wolves - 会计与财务管理
4 个回复 - 3456 次查看 事件发生当日为0，计算（-30,0）的累计超额收益率。这里的发生前30日是指交易日吗？查不到收盘价的是不是指当天没有交易，这样的话就不算这天，跳到前一个交易日吗？也就是说是事件发生日前30个有交易的日期吗？没有 ...2014-5-16 11:06 - 西北wolves - 会计与财务管理
求教：Stata 事件研究法用市场收益法计算AR时，如何处理估计窗和事件窗的股价缺失问题
1 个回复 - 4987 次查看 P(t)是股票收盘价，MP(t)是大盘指数收盘价，在使用市场收益模型法 计算时机收益率和市场指数收益率时，如果在清洁期（估计期）和事件期没有相应的股票股价或大盘指数股价，该如何处理？急！！！谢谢~~2012-11-7 13:29 - 慧慧兔斯基 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4987 次查看 P(t)是股票收盘价，MP(t)是大盘指数收盘价，在使用市场收益模型法 计算时机收益率和市场指数收益率时，如果在清洁期（估计期）和事件期没有相应的股票股价或大盘指数股价，该如何处理？急！！！谢谢~~2012-11-7 13:29 - 慧慧兔斯基 - 计量经济学与统计软件
事件研究法中超额收益计算
0 个回复 - 2459 次查看 我现在在写论文，有一部分是用事件研究法来计算股票超额收益。但是在进行stata操作前不知道应该整理什么数据？即stata操作要用到什么数据，请知道的大神们指点。2014-4-15 21:11 - zensheran - Stata专版
0 个回复 - 2459 次查看 我现在在写论文，有一部分是用事件研究法来计算股票超额收益。但是在进行stata操作前不知道应该整理什么数据？即stata操作要用到什么数据，请知道的大神们指点。2014-4-15 21:11 - zensheran - Stata专版
急问：如何用stata处理观察值层面的计算（事件研究法）
2 个回复 - 2185 次查看 求助大侠： 现有数据格式如下： 其中date为交易日，anndate为盈余公告日期，所需要的数据已经处理好。现在想针对观察值计算盈余公告前后一日的事件窗口内持有期收益。 具体算法为生成一列新的变量AR=Rt-1*(1+Rt) ...2011-1-30 23:07 - rucqqpp - Stata专版
2 个回复 - 2185 次查看 求助大侠： 现有数据格式如下： 其中date为交易日，anndate为盈余公告日期，所需要的数据已经处理好。现在想针对观察值计算盈余公告前后一日的事件窗口内持有期收益。 具体算法为生成一列新的变量AR=Rt-1*(1+Rt) ...2011-1-30 23:07 - rucqqpp - Stata专版
