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数理金融学引论——离散时间模型
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作 者: (美)普利斯卡(Pliska,S.R.)著,王忠玉译
出 版 社: 经济科学出版社
出版时间: 2003-5-1
字 数: 380000
版 次: 1
页 数: 340
印刷时间: 2003-3-1
开 本:
印 次:
纸 ...
2010-7-11 18:36 - 经济大使 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
数理金融引论-离散时间模型(中文版)
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第一次发帖,如有不当之处还请指出,谢谢包涵!
Introduction to mathematical finance--discrete time models by stanley R. Pliska
2009-7-4 10:53 - alfredxu - 经济金融数学专区
非占优离散时间模型中的套利与对偶
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摘要翻译:
我们考虑了一个离散时间金融市场的非支配模型,其中股票是动态交易的,期权可以用于静态套期保值。在一般测度理论下,我们证明了在拟肯定意义下套利的不存在等价于一个适当鞅测度族的存在。在无套利情形下 ...
2022-3-20 10:35 - 何人来此 - Forum
50币求解离散时间模型中的政策调整问题
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在一个
离散时间模型中,价格在某一期对未预期到的货币冲击完全不起反应,而此后价格就具有完全的灵活性。假定is曲线和lm曲线分别为y=c-ar和m-p=b+hy-ki。其中y,m,p分别表示产量、货币供给量和价格水平的对数;r是实际 ...
2013-2-5 17:12 - benjaminlp - 宏观经济学
[下载]数理金融学引论-离散时间模型
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本帖最后由 tanxinwei 于 2014-6-5 18:20 编辑 数理金融学引论-
离散时间模型斯坦利-R-普利斯卡Introduction To Mathematical FinanceDiscrete Time ModelsStanley R.Pliska[/usemoney][/UseMoney]
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2008-3-4 21:55 - emperorlqf - 经济金融数学专区