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连续复利推导过程
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随着计算利息的频率不断提高,年化百分比利率和有效年利率的差异可以达到多大?换句话说,当T不断变小的时候,以下极限如何证明。很少有书提到这个,这里给出证明过程。花了不少心思,所以收点小钱。
...
2019-10-29 16:06 - ujbbv - 现金交易版
学习笔记:连续复利和连续折现问题
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连续复利问题和连续折现问题在经济学研究中经常遇到。最近在阅读文献的过程中,再次注意到这个问题,例如,Mincer, 1958。文献中大多直接给出连续情况下的结论,而省略了推到的过程。对于大多数熟悉效用理论和金融理 ...
2022-4-1 15:30 - tqctqc - 经济金融数学专区
所谓连续复利公式的推导错在哪里?
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连续复利法就是在给定年利率的前提下,通过不断缩短计息期,实现连续计息的一种所谓方法。而多年来许多教材中讲授的这种
连续复利法是不正确的。
1982年中国人民大学出版社出版的《经济应用数学基础(一)微积分》的 ...
2017-5-25 17:20 - hebdzhg - 金融学(理论版)
连续复利极限的问题
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M无穷大的时候,不是说n增大多少倍,R就减少多少倍啊。这个公式感觉就是在用单利计算复利。
我举个例子说明一下我的问题。
如果年利率是4%,我分别计算其按天、小时、分钟、秒计算的利息。
(1+D)^365=104 ...
2015-9-26 20:55 - AMY513 - 爱问频道
连续复利收益率的定义_利率波动的影响因素
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连续复利收益率的定义_利率波动的影响因素
利率波动的影响因素
在现实经济生活中,影响利率波动的因素是多方面的,既有经济因素,又有政策、制度等因素。下面主要介绍几种对利率波动有重要影响的因素。 1. ...
2015-8-14 16:49 - widen我的世界 - 休闲灌水
连续复利没连续啊---天下教材一大抄。
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国内外的经济应用数学、金融学、工程经济学、财务管理、衍生工具等教材中都讲所谓“
连续复利”,但是这种
连续复利根本没有“连续”起来。天下教材一大抄,老师们就这样错误着教,学生们也就这样错误着学。我们可从多 ...
2018-8-6 07:03 - hebdzhg - 金融学(理论版)
请教一下如何理解博迪教材上关于连续复利的问题
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本人跨专业学习金融学,数学功底也不是很深,最近自学博迪教材,对于书中关于利率的三个概念理解起来有点混淆,还请各位大哥帮忙分析指点一下。
这三个概念分别是:
1、有效年利率HPR
2、年化百分比利率APR
3、连 ...
2018-4-21 11:11 - pan_jiulin - 爱问频道
期权定价模型中使用连续复利吗? [
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期权定价模型中使用
连续复利吗? 要搞清这个问题,必须先知道什么是
连续复利?
连续复利的一般叙述是
设本金为A。,年利率为r,时间单位t为年,如果每年结算一次,则本利和A为 ...
2018-3-13 19:45 - hebdzhg - 金融学(理论版)
错误的连续复利为什么能长期存在?
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通常教材上讲的
连续复利存在300多年了,这种所谓
连续复利计算仍广泛存在于经济数学、金融学、工程经济学、财务管理、衍生工具等课程教材中。但这种方法是错误的,1988年发表在《数学的实践与认识》上的文章《关于所 ...
2017-11-15 14:47 - hebdzhg - 金融学(理论版)
股指期货定价连续复利形式的推导过程
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今天看到国务院原则通过股指期货和融资融券,颇为高兴,因为本人的硕士论文写的就是关于股指期货的,有一个问题想问大家,就是股指期货的
连续复利定价模型F=S*exp[(r-d)(T-t )]是如何推导出来的,望不吝赐教,感激不 ...
2010-1-8 22:31 - gdm_2008 - 金融学(理论版)
请教关于连续复利的计算
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RT,想请教一下大家怎么计算关于
连续复利的问题。
假设知道1年期国债的利率为4.02%,两年期国债利率为5.25%,请教怎么求1.66年期的国债的连续复合利率,谢谢!!!
2014-4-20 16:37 - 陈原锋 - 量化投资
想请教连续复利的问题(cfa level 1)
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在notes第一本(数量分析)第265页,写到:the continuously compounded rate of return is :
ln(s1/s0)=ln(1+HPR)=Rcc
我奇怪的Rcc不是stated annual rate嘛?而且上面提到:The effective annual rate,based on ...
2013-8-3 10:50 - aggiepiao - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
关于连续复利的使用.
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我看关于衍生产品定价的书籍里面,定价的公式基本上都是要用到
连续复利,但是在网上搜些例子时,这些例子定价时却是使用简单的半年一次或一年一次复利来定价,我想问实际操作中用的是哪种复利呢?
2011-9-27 16:40 - alienhim - 爱问频道