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基于分位数回归的VaR和ES计算
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以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价,以日对数收益率为响应变量,以滞后1期、滞后2期、滞后3期的日对数收益率作为解释变量,在0.05分位点出进行分位数回归拟合,得出参数估计,并求出2021-06-20前5天的95%VaR ...
2021-6-27 17:07 - 201518050108 - 现金交易版
运用线性分位数回归模型进行参数估计
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以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价和日交易量,对日收盘价、日交易量分别取对数,得到日对数收益率与对数日交易量,以日对数收益率为响应变量,以对数日交易量为解释变量,当分位点τ为0.5时,运用线性分位数 ...
2021-6-27 15:32 - 201518050108 - 现金交易版