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金融计量经济学讲义7 个回复 - 2125 次查看 上海财大 - 金融计量经济学 1.线性时间序列模型 1.1金融数据的特征事实 1.2资本市场的有效性 1.3时间序列的平稳性 1.4相关系数与自相关系数 1.5白噪声与线性时间序列 1.6自回归模型 1.7移动平均模型 1. ...2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
计量经济学研究生课件5 个回复 - 1338 次查看 上海211院校 研究生用计量经济学研究生课件 计量经济学讲座应具备的知识： [*]经济学（社会主义经济理论，西方宏微观经济学） 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） ...2022-1-18 11:38 - shadowaver - 现金交易版
Stata常用dofile文件包含常用模型的代码——推荐购买、基础必备6 个回复 - 2518 次查看 Stata分析常用模型代码大全 包含模型 多元最小二乘法 [*]回归结果输出 [*]逐步回归 [*]多重共线性 [*]异方差检验 广义最小二乘法——解决异方差问题 GLS/FGLS 估计 [*]Szroeter's 秩检验 [*]G-Q 检 ...2021-8-8 15:43 - baby01 - 现金交易版
ENGLE1982年发表的那篇提出条件异方差ARCH的牛文
6 个回复 - 1339 次查看 RT 学习条件异方差的时候发现好多版本，迷惑之中看了ARCH的老爸ENGLE写的这篇文章，这才是真正的ARCH有木有！ 文献内容有ARCH的提出，和ARCH效应的检验，以及ARCH参数的估计，最后，还用英国通货膨胀的历史 ...2011-8-15 16:18 - chen371502 - 版权审核区（不对外开放）
6 个回复 - 1339 次查看 RT 学习条件异方差的时候发现好多版本，迷惑之中看了ARCH的老爸ENGLE写的这篇文章，这才是真正的ARCH有木有！ 文献内容有ARCH的提出，和ARCH效应的检验，以及ARCH参数的估计，最后，还用英国通货膨胀的历史 ...2011-8-15 16:18 - chen371502 - 版权审核区（不对外开放）
反复条件异方差
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 为了改善传统条件异方差模型的样本内分析和样本外预测性能，我们提出了一类新的金融波动模型，我们称之为递归条件异方差(RECH)模型。特别地，我们将由递归神经网络控制的辅助确定性过程引入传统的条件异方 ...2022-4-10 20:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 为了改善传统条件异方差模型的样本内分析和样本外预测性能，我们提出了一类新的金融波动模型，我们称之为递归条件异方差(RECH)模型。特别地，我们将由递归神经网络控制的辅助确定性过程引入传统的条件异方 ...2022-4-10 20:55 - 可人4 - Forum
一类半参数广义自回归的自适应推理
条件异方差模型
0 个回复 - 349 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一个半参数广义自回归条件异方差（S-GARCH）模型。对于该模型，首先用核估计器估计无条件方差的时变长期分量，然后用拟极大似然估计器(QMLE)估计GARCH型短期分量中的非时变参数。我们证明了QML ...2022-3-8 17:46 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 349 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一个半参数广义自回归条件异方差（S-GARCH）模型。对于该模型，首先用核估计器估计无条件方差的时变长期分量，然后用拟极大似然估计器(QMLE)估计GARCH型短期分量中的非时变参数。我们证明了QML ...2022-3-8 17:46 - mingdashike22 - Forum
基于分数置换的广义有限样本推理
自回归条件异方差(GARCH)模型
0 个回复 - 285 次查看 摘要翻译： 广义自回归条件异方差(GARCH)模型是研究（条件）异方差的一个标准模型，即过程的方差随时间变化的现象，它在经济学和金融学中具有特别重要的意义。GARCH模型通常用准最大似然(QML)方法估计，该方法在温和 ...2022-3-5 19:29 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 285 次查看 摘要翻译： 广义自回归条件异方差(GARCH)模型是研究（条件）异方差的一个标准模型，即过程的方差随时间变化的现象，它在经济学和金融学中具有特别重要的意义。GARCH模型通常用准最大似然(QML)方法估计，该方法在温和 ...2022-3-5 19:29 - 可人4 - Forum
关于时间序列分析中条件异方差的问题
4 个回复 - 1268 次查看 讲义中是这么讲的，但是我不理解为什么“序列是否具有条件异方差”等价于“Zt2是否存在自相关性”。这个要怎么解释呢？2019-12-5 18:43 - 不得闲落 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1268 次查看 讲义中是这么讲的，但是我不理解为什么“序列是否具有条件异方差”等价于“Zt2是否存在自相关性”。这个要怎么解释呢？2019-12-5 18:43 - 不得闲落 - 计量经济学与统计软件
对线性拟合模型的残差序列拟合条件异方差模型和预测
2 个回复 - 1124 次查看 对一个股票序列建模预测，首先拟合线性模型，发现其残差序列存在异方差，对此进一步拟合了ARCH（1）模型，现在需要检验模型的拟合效果，并且做预测。R语言初学者，轻拍2019-6-11 14:23 - 努力可好 - R语言论坛
2 个回复 - 1124 次查看 对一个股票序列建模预测，首先拟合线性模型，发现其残差序列存在异方差，对此进一步拟合了ARCH（1）模型，现在需要检验模型的拟合效果，并且做预测。R语言初学者，轻拍2019-6-11 14:23 - 努力可好 - R语言论坛
关于自回归条件异方差的疑问
2 个回复 - 2503 次查看 小弟初学计量经济，关于时间序列回归方程的误差项是否存在自回归条件异方差，有ARCH LM检验，我的问题是，如果该检验结果显示不存在ARCH效应，是否有必要对误差项进行序列自相关检验和异方差检验？2013-11-25 12:26 - architector - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2503 次查看 小弟初学计量经济，关于时间序列回归方程的误差项是否存在自回归条件异方差，有ARCH LM检验，我的问题是，如果该检验结果显示不存在ARCH效应，是否有必要对误差项进行序列自相关检验和异方差检验？2013-11-25 12:26 - architector - 计量经济学与统计软件
请问条件同方差和条件异方差有什么含义呀?
1 个回复 - 4884 次查看 刚刚学计量经济学,条件同方差和异方差对以后学习的作用是什么呀,为什么会引入这个概念? 还有请问 询问关于计量经济学的问题应该选择哪个主题分类呀 经济学 金融学 呀2019-1-22 13:46 - SSSSxz - 爱问频道
1 个回复 - 4884 次查看 刚刚学计量经济学,条件同方差和异方差对以后学习的作用是什么呀,为什么会引入这个概念? 还有请问 询问关于计量经济学的问题应该选择哪个主题分类呀 经济学 金融学 呀2019-1-22 13:46 - SSSSxz - 爱问频道
请教一下条件异方差模型的应用条件
3 个回复 - 2097 次查看 问题大概是这样的：首先用某种方法对某一时间序列经行预测，跟实际值比较可以得到一系列残差；然后是否可以借助条件异方差模型对这一系列残差进行预测吗？查到很多资料都是把ARIMA模型和条件异方差模型结合起来，但是 ...2018-5-15 19:41 - TDxiaoxiaozhang - EViews专版
3 个回复 - 2097 次查看 问题大概是这样的：首先用某种方法对某一时间序列经行预测，跟实际值比较可以得到一系列残差；然后是否可以借助条件异方差模型对这一系列残差进行预测吗？查到很多资料都是把ARIMA模型和条件异方差模型结合起来，但是 ...2018-5-15 19:41 - TDxiaoxiaozhang - EViews专版
如何根据自回归条件异方差模型
3 个回复 - 3863 次查看 如何根据自回归条件异方差模型计算 条件方差，求大神指点迷津！！2014-5-11 23:08 - liuyejingfeng - EViews专版
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条件异方差所具有的经济学含义
0 个回复 - 1298 次查看 很想知道条件异方差所具有的经济学含义？ 我在探索收益率引入虚拟变量的结构性变化时，发现：GARCH中的d01*resid(-1)^2项的参数大部分为负（其中d01为虚拟变量），也就是说这件事情发生后，条件异方差方程发生了一 ...2017-3-25 14:34 - qweasdlll - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1298 次查看 很想知道条件异方差所具有的经济学含义？ 我在探索收益率引入虚拟变量的结构性变化时，发现：GARCH中的d01*resid(-1)^2项的参数大部分为负（其中d01为虚拟变量），也就是说这件事情发生后，条件异方差方程发生了一 ...2017-3-25 14:34 - qweasdlll - 数据分析与数据挖掘
存在条件异方差的时间序列
3 个回复 - 3821 次查看 关于时间序列建模，请教大家一下问题： 1. 原序列差分以后用ADF检验显示平稳，但是相关图之后很多阶依然显示存在显著的自相关，这种情况是否正常呢？ 2. 是不是时间序列建模，最终的目的是要使得残差序列平稳（不存 ...2016-9-13 23:28 - 七月流水 - EViews专版
3 个回复 - 3821 次查看 关于时间序列建模，请教大家一下问题： 1. 原序列差分以后用ADF检验显示平稳，但是相关图之后很多阶依然显示存在显著的自相关，这种情况是否正常呢？ 2. 是不是时间序列建模，最终的目的是要使得残差序列平稳（不存 ...2016-9-13 23:28 - 七月流水 - EViews专版
请问下 条件异方差 和 异方差 到底怎么区分啊
2 个回复 - 9405 次查看 看蔡瑞胸的的金融时间序列分析。。提到条件下期望和条件下方差。 而且条件都是很笼统的 t-1时刻所有信息。。实在是不理解，那个条件下是什么意思。有没有比较通俗的理解啊2016-5-5 19:15 - tiandaoliwen - R语言论坛
2 个回复 - 9405 次查看 看蔡瑞胸的的金融时间序列分析。。提到条件下期望和条件下方差。 而且条件都是很笼统的 t-1时刻所有信息。。实在是不理解，那个条件下是什么意思。有没有比较通俗的理解啊2016-5-5 19:15 - tiandaoliwen - R语言论坛
求助：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差哪个更适合？
2 个回复 - 4006 次查看 我想要通过数据分析，得出不同期货品种间的长期的价格比率关系，看到一篇论文里总结了四种模型：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差，当然都是递进关系，认为后一个总是改进了前一个的某些缺点，但是 ...2013-1-3 23:04 - candycici007 - SPSS论坛
2 个回复 - 4006 次查看 我想要通过数据分析，得出不同期货品种间的长期的价格比率关系，看到一篇论文里总结了四种模型：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差，当然都是递进关系，认为后一个总是改进了前一个的某些缺点，但是 ...2013-1-3 23:04 - candycici007 - SPSS论坛
新学eviews 老师带着做条件异方差模型对上证指数的实证研究
1 个回复 - 1717 次查看 自己磕磕绊绊看了好多天,有些问题想问。 文献地址：http://wenku.baidu.com/link?url=4kZCAq87BmnGJcjYDZnn751D2qLjzrHj0kKy9VhLSjraFEu0OB9_RJQYB2Z-gm8jWrngwKvq3Dt8Hd51M9JyWIz-VzjeBtI2KmonCBSYVLC 问题1 ...2015-8-5 10:05 - ggxsf - 爱问频道
1 个回复 - 1717 次查看 自己磕磕绊绊看了好多天,有些问题想问。 文献地址：http://wenku.baidu.com/link?url=4kZCAq87BmnGJcjYDZnn751D2qLjzrHj0kKy9VhLSjraFEu0OB9_RJQYB2Z-gm8jWrngwKvq3Dt8Hd51M9JyWIz-VzjeBtI2KmonCBSYVLC 问题1 ...2015-8-5 10:05 - ggxsf - 爱问频道
自回归条件异方差模型 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用
0 个回复 - 1831 次查看 自回归条件异方差模型 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用 陈强老师霸气啊2015-2-7 17:07 - 天下无君子 - Stata专版
0 个回复 - 1831 次查看 自回归条件异方差模型 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用 陈强老师霸气啊2015-2-7 17:07 - 天下无君子 - Stata专版
用EGARCH模型怎样估计条件异方差
4 个回复 - 2207 次查看 用t-1期的数据估计除了EGARCH模型及其参数，怎样得到第t期的条件异方差的估计值呢？怎样用eviews实现呢？请教！！！2011-1-3 20:19 - 好家有容 - 爱问频道
4 个回复 - 2207 次查看 用t-1期的数据估计除了EGARCH模型及其参数，怎样得到第t期的条件异方差的估计值呢？怎样用eviews实现呢？请教！！！2011-1-3 20:19 - 好家有容 - 爱问频道
如何估计这样的条件异方差？
1 个回复 - 1681 次查看 近日看了一篇文章，有以下模型： Ri,t=a+bRi,t-1 +cRMkt,t-1 +εi,t （1） Vi,t=d+eXt+fYt+gZt （2） 其中Xt、Yt、Zt 是方程（1）、（2）的外生变量。Vi,t是 εi,t的条件方差。Ri,t 、Ri,t-1、 RM ...2007-5-22 01:11 - rambler - EViews专版
1 个回复 - 1681 次查看 近日看了一篇文章，有以下模型： Ri,t=a+bRi,t-1 +cRMkt,t-1 +εi,t （1） Vi,t=d+eXt+fYt+gZt （2） 其中Xt、Yt、Zt 是方程（1）、（2）的外生变量。Vi,t是 εi,t的条件方差。Ri,t 、Ri,t-1、 RM ...2007-5-22 01:11 - rambler - EViews专版
如何估计带条件异方差结构的状态空间模型?
1 个回复 - 1734 次查看 用Eviews怎么估计,量测方程的条件异方差结构如何表示?请熟悉这部分的朋友指点,谢谢!!!2008-5-10 22:13 - xrofessional - EViews专版
1 个回复 - 1734 次查看 用Eviews怎么估计,量测方程的条件异方差结构如何表示?请熟悉这部分的朋友指点,谢谢!!!2008-5-10 22:13 - xrofessional - EViews专版
关于条件异方差模型（arch ， garch）
8 个回复 - 6587 次查看 你好，本人在研究某一变量对指数波动性影响，用该模型是否合适？而其检验结果 应该关注哪几方面并如何解读，R2很小应该没关系吧。多谢指教！2012-2-2 15:45 - happybobo - EViews专版
8 个回复 - 6587 次查看 你好，本人在研究某一变量对指数波动性影响，用该模型是否合适？而其检验结果 应该关注哪几方面并如何解读，R2很小应该没关系吧。多谢指教！2012-2-2 15:45 - happybobo - EViews专版
matlab中估计条件异方差
3 个回复 - 4296 次查看 假如我已有1000天的数据，如何根据这些数据估计出第1001的条件异方差呢？ 我使用： >> rate = price2ret(abc); %abc是某一价格指数 >> spec = garchset('R',0,'M',0,'P',1,'Q',1,'display','off'); >> gar ...2010-3-6 15:55 - zyner - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4296 次查看 假如我已有1000天的数据，如何根据这些数据估计出第1001的条件异方差呢？ 我使用： >> rate = price2ret(abc); %abc是某一价格指数 >> spec = garchset('R',0,'M',0,'P',1,'Q',1,'display','off'); >> gar ...2010-3-6 15:55 - zyner - MATLAB等数学软件专版
怎么得到条件异方差的值
2 个回复 - 1814 次查看 我用820个值建立garch(1,1)模型，参数通过eviews估计出来 我怎么能得到这820个值的条件异方差（即820个条件方差值）？谢谢2009-9-23 17:07 - furoo926 - EViews专版
2 个回复 - 1814 次查看 我用820个值建立garch(1,1)模型，参数通过eviews估计出来 我怎么能得到这820个值的条件异方差（即820个条件方差值）？谢谢2009-9-23 17:07 - furoo926 - EViews专版
条件异方差模型问题
2 个回复 - 3560 次查看 我最近在用SAS软件做一条件异方差模型，主要是预测股票价格走势，但GARCH的残差函数无法满足服从正态分布的条件，拟合不成功。我用以下程序做的，哪位高手能教教我是怎么回事啊？我对 ...2009-5-17 21:19 - 度竹 - SAS专版
2 个回复 - 3560 次查看 我最近在用SAS软件做一条件异方差模型，主要是预测股票价格走势，但GARCH的残差函数无法满足服从正态分布的条件，拟合不成功。我用以下程序做的，哪位高手能教教我是怎么回事啊？我对 ...2009-5-17 21:19 - 度竹 - SAS专版
用EViews进行条件异方差检验和建模
4 个回复 - 7323 次查看 已经知道一个时间序列存在条件异方差，如何进行ARCH或着是GARCH的建模呢？在EViews软件做ARCH的弹出窗口中，要写的方程是先前已近拟合好的方程还是重新在拟合，随便输的呢？ [此贴子已经被作者于2008-12-15 14:06:2 ...2008-12-15 14:02 - xss0125 - EViews专版
4 个回复 - 7323 次查看 已经知道一个时间序列存在条件异方差，如何进行ARCH或着是GARCH的建模呢？在EViews软件做ARCH的弹出窗口中，要写的方程是先前已近拟合好的方程还是重新在拟合，随便输的呢？ [此贴子已经被作者于2008-12-15 14:06:2 ...2008-12-15 14:02 - xss0125 - EViews专版
Nonlinear models for autoregressive conditional heteroskedasticity-自回归条件异方差...
0 个回复 - 238 次查看 2004-11-8 01:34 - 绝对优势222 - Forum
0 个回复 - 238 次查看 2004-11-8 01:34 - 绝对优势222 - Forum
Co-integration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity-条件异方差下的协整秩检验
0 个回复 - 285 次查看 2004-10-13 00:21 - 货币需求188 - Forum
0 个回复 - 285 次查看 2004-10-13 00:21 - 货币需求188 - Forum
