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stata空间tobit、probit代码
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stata空间tobit、
probit代码
Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它拥有很多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。用Stata绘制的统计图形相当 ...
2022-5-4 10:27 - songqia - 现金交易版
IV-Oprobit 怎么做?——我的个人经验
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我们在使用stata的过程中,有时会碰到有序回归模型,使用o
probit,在解决内生性问题时,尝试使用工具变量进行处理,但是一般的教科书中只有IV-Probit的方法,几乎没有看到IV-O
probit 的方法,因此,本贴结合自己的使 ...
2021-8-12 09:36 - 6513 - Stata专版
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
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Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,G
probit,Garch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,G
probit,Garch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,G
probit,Garch,Arma-p ...
2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
多期DID与probit模型
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多期DID的反向因果关系如何做?如果用
probit模型的话,被解释变量该如何设置?因为在我的模型里,几乎所有个体都参加了改革,
所以
probit模型的被解释变量是 “是否改革的01变量”还是直接使用“DID形式的虚拟变量” ...
2021-7-22 09:01 - 2421414 - Stata专版
急!用probit做回归分析,在加入控制变量,发现观测变量减少!
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用
probit做回归分析,在加入控制变量,发现观测变量减少!
我原来的样本量是4225个
note: 2013.year != 0 predicts failure perfectly
2013.year dropped and 908 obs not used
note: 4.industry1 != 0 pr ...
2017-12-10 23:26 - 聆听咖啡 - Stata专版
因变量虚拟变量(probit模型)如何进行系数差异检验?
5 个回复 - 3557 次查看
在论坛搜索到了可以使用suest进行组间系数差异检验,但似乎仅适用于OLS回归,我用
probit回归后进行suest,出现equation [e11_mean] not found。请问如果使用
probit回归,如何检验组间系数差异呢?
probit y x1 c1 ...
2020-11-3 19:52 - 肉丝肉丝 - Stata专版
probit模型的检验及stata命令
6 个回复 - 26755 次查看
probit模型,用的DID方法,关注变量是两个二值变量以及两者的交互项。
想知道probir模型应该采用哪些检验。
在论坛看到sk
probit 和 lmhet
probit检验正态性和异方差性,但是没有说具体命令,help也没有,
急求这两 ...
2014-4-5 10:52 - 554535185 - Stata专版
probit和xtprobit指令有何异同?
1 个回复 - 1766 次查看
xt
probit指令除用于面板数据,这点与
probit指令不同外,还明确限制用于随机效应模型和样本总体平均模型。而
probit指令没有这么多限制。
试问:
1. 面板数据能否使用
probit模型?
2. xt
probit模型若不加re或pa,是否 ...
2022-4-25 21:13 - LucasCage - Stata专版
stata eoprobit 调节效应图与主效应相反
2 个回复 - 993 次查看
主效应eo
probit Y X x1 x2 x3 , endogenous(X= IV,
probit nomain) X 系数显著为负
调节效应 eo
probit Y X x1 x2 x3 i.X#c.M , endogenous((X= IV,
probit nomain) 交互项系数显著为正用下面的代码画调节图,两条 ...
2022-5-1 16:57 - ClaireZhangZH - Stata专版
排序数据回归oprobit,结果预测问题
5 个回复 - 5121 次查看
例子:因变量Y=0,1,2,3 ;自变量X1,X2,有10个观测值
进行排序
probit回归: o
probit y x1 x2
问题是,我想得到y的预测值。 若用predict命令,“predict p0 p1 p2 p3 " 是可以得到每个观测值取0,1,2,3的概率。 ...
2014-4-16 14:48 - yzh401 - Stata专版
Probit模型计算的平均边际效应怎么输出
5 个回复 - 23134 次查看
我用stata做
probit模型,
probit计算的回归系数一般需要再用margins,dydx(*)来计算平均边际效应,但是计算平均边际效应后使用esttab命令输出结果,输出的数据还是
probit的回归系数,而不是平均边际效应和相应的标准 ...
2016-9-6 16:01 - liushuaiguang - Stata专版
ivprobit两步法如何计算边际效应和画图
21 个回复 - 17518 次查看
我想请问现在用iv
probit loansuccess (localidentity localidentity2=altitude2 gdp2) loanrate2 loanamount2 loanduration age married jobincome jobtime edudegree houseloan carloan credit num_cif,twostep做回 ...
2018-11-10 16:06 - kevinbubu - Stata专版
Oprobit与CMP回归结果相反是怎么回事
6 个回复 - 3442 次查看
因变量Y和内生自变量Z都属于离散型变量,其中因变量Y为定序变量,内生自变量Z为0,1二分变量,C为工具变量。根据文献,基于连续变量的两阶段回归等工具变量法不合适,故分别采用Bio
probit和CMP 方法。具体步骤先是用 ...
2020-2-5 20:17 - jingleqq - Stata专版
如何在双变量probit中使用工具变量
1 个回复 - 745 次查看
想请教一下,在双变量pribit(bivariate
probit)模型引入一个工具变量的问题。
例如: bi
probit (y1=x1 x2 x3) (y2=x1 x2 x3)
x1可能是内生性变量,x1与y1, x1与y2可能存在逆因果关系,现在想要引入工具变量z, ...
2021-9-10 13:13 - 酪酸酰合成酶7 - Stata专版
如何在双变量probit中使用工具变量
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想请教一下,在双变量pribit(bivariate
probit)模型引入一个工具变量的问题。
例如: bi
probit (y1=x1 x2 x3) (y2=x1 x2 x3)
x1可能是内生性变量,x1与y1, x1与y2可能存在逆因果关系,现在想要引入工具变量z, ...
2021-9-10 13:17 - 酪酸酰合成酶7 - Stata专版
求助:probit回归出现omitted回归结果
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各位大牛,我想问一下,在做Probit回归的时候,我引入了几个地区虚拟变量(设置满足n-1原则),结果输出结果有很多都是omitted,这是因为发生多重共线性的结果吗?那我是否需要将这几个变量删除吗?[/backcolor]
谢 ...
2013-4-15 17:44 - friendsnow - 爱问频道
ivprobit结果解读
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我做了iv
probit分析关于结果中交互项的解释,我想请教大家一下
Iteration 0: log likelihood = -3084.9875
Iteration 1: log likelihood = -2968.2453
Iteration 2: log likelihood = -2968.1722
It ...
2015-7-9 17:06 - cfm2013 - Stata专版
probit和xtprobit结果存在显著差异
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正在学习二值选择模型
probit EXP LTFP_ IFN_ credit_ TC_ lnCI_ lnWAGE_ lnSCALE_ lnCGE EER east state private i.Year i.industry_1
结果如下:
Probit regression Number ...
2017-8-30 13:47 - chaogaobao - Stata专版
ivprobit模型估计后的弱工具变量和过度识别检验
13 个回复 - 19419 次查看
请教大家一个问题,在做完iv
probit估计后,有没有命令实现弱工具变量检验和过度识别检验?如果没有,可否对原模型进行ivreg(忽视被解释变量为0-1变量的特性)估计,进行弱工具变量检验和过度识别检验作为参考呢?
2015-10-22 23:12 - 段永飞 - Stata专版
ivprobit回归的相关问题
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最近用iv
probit模型报告的结果是
Wald test of exogeneity (/athrho = 0): chi2(1) =4.21 Prob > chi2 = 0.0402
/athrho的p值为0.040 /lnsigma的p值为0.000,这是什么意思呀?
这是不是说明模型具有内生 ...
2014-8-22 11:04 - suey90 - Stata专版
stata做mvprobit多方程的多元probit模型回归出错
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命令如下:mv
probit (organization_in = size1 size2 lnage lnexp hum rd comp1 comp2 tgovern) (process_in = size1 size2 lnage lnexp hum rd comp1 comp2 tgovern) (product_in = size1 size2 lnage lnexp hum rd ...
2016-12-14 20:11 - Revo1ut1on - Stata专版
oprobit回归结果没有constant只有cut
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Robust
att | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
/cut1 | -1.925169 .0935228 -2.108471 -1.741868
/cut2 | -1.457269 .09 ...
2017-3-21 11:16 - kkkyc - Stata专版
iv-oprobit两个内生变量需要用工具变量如何操作
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内生变量是X和交叉项X*DUMMY
一般用ivregress的时候是(X X*D=IV1 IV1*D),
ivo
probit 命令我用的cmp
但是cmp不可以同时把两个写成(X X*D=IV1 IV1*D)形式运行,如果写成(X =IV1 X*D 其他控制)(X*D =X IV1*D ...
2018-5-23 11:14 - destiny10 - Stata专版
请问ivprobit怎么计算各个变量的边际效应?
16 个回复 - 17098 次查看
我利用iv
probit y x1 x2 (x0=instrument)先计算了各个变量的回归系数(x0是内生变量),接下来想计算各个变量的边际效应,请问应该用什么命令?
我是11.0版本的,我直接用mfx,但是好半天都没有反应。
后来我又试着 ...
2012-8-30 11:45 - sigma38 - Stata专版