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【员工数量2000-2021】沪深A股上市公司员工数量0 个回复 - 944 次查看 [hr]1.1.2.6上市公司员工数量数据集时间跨度：2000-2021[hr]鱼同学stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学们可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]本期数 ...2022-6-21 11:47 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
1.1.2.5上市公司申请/授权专利数据集1 个回复 - 795 次查看 [hr]上市公司申请/授权专利数据集时间跨度1990-2020[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【说明】 [*]数据时间跨度：1990-202 ...2022-6-20 21:12 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
鱼同学时间序列视频数据12 个回复 - 1590 次查看 你好！我是B站up主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖】，购买的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【有问题咨询渠道】 [*]经管之家站内私信，请勿在作品下方评论，因为评论需要一定审核时间，存在时间差；另 ...2022-5-24 21:05 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
tvpvar模型matlab代码及模型代码详解12 个回复 - 6995 次查看 自学TVP-VAR模型，发现这个模型拿来做毕设是很不错的。 在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法，看完能很快上手TVP-VAR模型 姊妹篇：https://bbs.pinggu.org/thread-10736505-1-1.html（OxMetrics版） ...2021-3-6 17:10 - KingChen1018 - 现金交易版
pvar模型实证演练数据代码命令包合集！0 个回复 - 1197 次查看 这部分资料对于想快速掌握pvar模型实证操作的同学来说非常友好，有数据、有代码还有命令包。 特此说明：此命令不是pvar2命令。 实证代码里面关于结果的解释比较简单，有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
tvpvar模型OxMetrics代码及模型代码详解4 个回复 - 2982 次查看 自学TVP-VAR模型，发现这个模型拿来做毕设是很不错的。 在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法，看完能很快上手TVP-VAR模型 姊妹篇：https://bbs.pinggu.org/thread-10459050-1-1.html（MATLAB版） ...2021-9-3 17:41 - KingChen1018 - 现金交易版
PVAR模型的STATA操作步骤
632 个回复 - 117956 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
632 个回复 - 117956 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
PVAR模型建模教程、文档以及数据1 个回复 - 2989 次查看 [hr]PVAR模型面板向量自回归模型[hr]鱼同学建模内容 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]本期资料包内容及说明 PVAR模型建模do文 ...2022-4-21 23:28 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
求连玉君老师的pvar模型结构平稳分析xtvarstable程序
11 个回复 - 4302 次查看 求连玉君老师的pvar模型结构平稳分析xtvarstable程序2016-7-14 23:32 - xinxinbo - 求助成功区
11 个回复 - 4302 次查看 求连玉君老师的pvar模型结构平稳分析xtvarstable程序2016-7-14 23:32 - xinxinbo - 求助成功区
PVAR模型命令包
0 个回复 - 1300 次查看 内含连玉君老师PVAR命令包与LOVE（外国学者）PVAR命令包 连老师的命令包，解压缩后，将其中的ado文件与帮助文件复制到stata文件夹里的ado文件夹→base文件夹→p文件夹 Love，解压缩，将pvar（ado文件）与helm（ado ...2021-11-25 21:20 - 强迫症想名字都好久 - Stata专版
0 个回复 - 1300 次查看 内含连玉君老师PVAR命令包与LOVE（外国学者）PVAR命令包 连老师的命令包，解压缩后，将其中的ado文件与帮助文件复制到stata文件夹里的ado文件夹→base文件夹→p文件夹 Love，解压缩，将pvar（ado文件）与helm（ado ...2021-11-25 21:20 - 强迫症想名字都好久 - Stata专版
PVAR模型操作步骤（详细版）含操作截图13 个回复 - 11004 次查看 研究PVAR模型半年来，写了不少相关文章，当然文章质量有高有低，作为一名穷科研狗，想适当收取一些费用，非诚勿扰啊，有问题或者需要代做可以找作者联系（联系方式附件内）代做免费。嫌贵可以绕过该帖子，谢各位 ...2019-5-8 16:41 - 暴走萝莉898 - 现金交易版
使用R建立TVPVAR模型
4 个回复 - 1884 次查看 能够解决matlab、oxmatrics的好多问题2019-11-29 15:17 - ZhangZP0620 - winbugs及其他软件专版
4 个回复 - 1884 次查看 能够解决matlab、oxmatrics的好多问题2019-11-29 15:17 - ZhangZP0620 - winbugs及其他软件专版
PVAR模型在Stata中的实现
1 个回复 - 2159 次查看 【求助帖】 各位坛友晚上好！ 作为一名萌新，我近来在写毕业论文的过程中遇到了一些问题，想求助一下大家。在使用Stata建立PVAR模型的过程中，我总是卡在最后一步，怎么也得不到脉冲响应图和方差分解的结果。 ...2020-4-14 22:45 - 布兰德summer - Stata专版
1 个回复 - 2159 次查看 【求助帖】 各位坛友晚上好！ 作为一名萌新，我近来在写毕业论文的过程中遇到了一些问题，想求助一下大家。在使用Stata建立PVAR模型的过程中，我总是卡在最后一步，怎么也得不到脉冲响应图和方差分解的结果。 ...2020-4-14 22:45 - 布兰德summer - Stata专版
求软件stata安装包，最好有pvar模型
3 个回复 - 1617 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
3 个回复 - 1617 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
为什么很多文章中做pvar模型没有稳健性检验
4 个回复 - 2586 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
4 个回复 - 2586 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 2057 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 2057 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
oxmetrics软件tvpvar模型
2 个回复 - 2313 次查看 请问这三行设置时间轴的代码如何解释?能举个具体的例子吗？2019-4-14 16:39 - Philstudy - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2313 次查看 请问这三行设置时间轴的代码如何解释?能举个具体的例子吗？2019-4-14 16:39 - Philstudy - 计量经济学与统计软件
【求助】pvar模型helm命令使用问题
23 个回复 - 8610 次查看 哪位大神知道，在stata操作界面输入helm之后提示command helm is unrecognized，怎么解决？ 之前已经search pvar安装过了，难道这里面没有helm程序包？ 之后又在网上找了helm.ado程序包，放在了c盘：ado/plus/下面 ...2018-6-7 19:19 - naisme - Stata专版
23 个回复 - 8610 次查看 哪位大神知道，在stata操作界面输入helm之后提示command helm is unrecognized，怎么解决？ 之前已经search pvar安装过了，难道这里面没有helm程序包？ 之后又在网上找了helm.ado程序包，放在了c盘：ado/plus/下面 ...2018-6-7 19:19 - naisme - Stata专版
气象类问题用面板数据pvar模型是否可行？pvar模型适用范围
2 个回复 - 2722 次查看 我研究的问题是分析不同气象要素（光照，温度，水分）的变化对玉米产量的影响。手头的数据已经整理成面板数据。我现在很怕最后做出来别人说我的方法选取的不科学，毕竟我们专业很少用到面板数据模型，都是经济学的问 ...2021-1-4 15:35 - Lrccc - Stata专版
2 个回复 - 2722 次查看 我研究的问题是分析不同气象要素（光照，温度，水分）的变化对玉米产量的影响。手头的数据已经整理成面板数据。我现在很怕最后做出来别人说我的方法选取的不科学，毕竟我们专业很少用到面板数据模型，都是经济学的问 ...2021-1-4 15:35 - Lrccc - Stata专版
请问PVAR模型可以用五年的数据吗？谢谢大家！
2 个回复 - 1779 次查看 5年的数据35个城市，这样可以做吗？如果可以，有没有什么权威的出处可以证明呢，怕答辩老师提问，谢谢大家！2021-12-22 21:39 - 崔叡娜 - Stata专版
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pvar模型滞后项选择
2 个回复 - 856 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
2 个回复 - 856 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
pvar模型最优滞后阶数选择问题
5 个回复 - 3387 次查看 请教大神，pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响？使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1，但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2，我如果做强行设定滞后阶数为2，会产生什么影响？2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
5 个回复 - 3387 次查看 请教大神，pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响？使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1，但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2，我如果做强行设定滞后阶数为2，会产生什么影响？2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
面板VAR模型-PVAR模型，操作过程中控制变量如何使用问题
3 个回复 - 3909 次查看 各位老师、大佬，希望你们能在百忙之中可以关注到我，可以有常求助！！！1.我在计算最优滞后阶时：加入控制变量，出现如下： 2.在格兰因因果检验中：加入控制变量也出现了这种情况： 3.我在操作脉冲响应和方差 ...2021-6-16 12:01 - 柯占莲 - Stata专版
3 个回复 - 3909 次查看 各位老师、大佬，希望你们能在百忙之中可以关注到我，可以有常求助！！！1.我在计算最优滞后阶时：加入控制变量，出现如下： 2.在格兰因因果检验中：加入控制变量也出现了这种情况： 3.我在操作脉冲响应和方差 ...2021-6-16 12:01 - 柯占莲 - Stata专版
关于PVAR模型问题的请教
7 个回复 - 7598 次查看 做PVAR模型之前要求变量平稳，原序列不平稳的话，则需要差分使之平稳才能建立PVAR模型。请问如果面板协整检验显示三个变量存在协整关系，我能不能就用原来的非平稳序列进行PVAR模型分析呢？补充一个问题：如下图假设 ...2015-6-25 23:30 - aa539 - 悬赏大厅
7 个回复 - 7598 次查看 做PVAR模型之前要求变量平稳，原序列不平稳的话，则需要差分使之平稳才能建立PVAR模型。请问如果面板协整检验显示三个变量存在协整关系，我能不能就用原来的非平稳序列进行PVAR模型分析呢？补充一个问题：如下图假设 ...2015-6-25 23:30 - aa539 - 悬赏大厅
建立pvar模型用GMM估计结果不显著
2 个回复 - 802 次查看 面板数据建立pvar模型用GMM估计结果不显著，还能进一步做格兰杰因果检验以及脉冲响应吗？2022-2-16 15:11 - so、learn! - Stata专版
2 个回复 - 802 次查看 面板数据建立pvar模型用GMM估计结果不显著，还能进一步做格兰杰因果检验以及脉冲响应吗？2022-2-16 15:11 - so、learn! - Stata专版
用STATA做PVAR模型脉冲响应结果更改追踪期数
4 个回复 - 3738 次查看 大家好，本人正在使用PVAR模型写本科毕业论文，研究了很多天，已经学会使用STATA做PVAR模型了，可以得出正确的结论。但是，现在我想做出一个追踪时间为24期的脉冲响应函数结果，请问如何设置这样的参数？我现在用的是 ...2018-11-22 11:25 - wangyidan1997 - Stata专版
4 个回复 - 3738 次查看 大家好，本人正在使用PVAR模型写本科毕业论文，研究了很多天，已经学会使用STATA做PVAR模型了，可以得出正确的结论。但是，现在我想做出一个追踪时间为24期的脉冲响应函数结果，请问如何设置这样的参数？我现在用的是 ...2018-11-22 11:25 - wangyidan1997 - Stata专版
PVAR模型对于变量的个数有要求嘛？
2 个回复 - 3992 次查看 请问，PVAR模型对于要分析的模型个数有要求嘛？我看到很多文献最多为3个，超过三个的就会进行两两分析比较，而非将其都放在一起做一个脉冲响应模型。是有明确的说法，变量个数要在多少个以内嘛？还是超过多少个之后， ...2022-5-4 21:28 - rongyf - Forum
2 个回复 - 3992 次查看 请问，PVAR模型对于要分析的模型个数有要求嘛？我看到很多文献最多为3个，超过三个的就会进行两两分析比较，而非将其都放在一起做一个脉冲响应模型。是有明确的说法，变量个数要在多少个以内嘛？还是超过多少个之后， ...2022-5-4 21:28 - rongyf - Forum
确定PVAR模型最优滞后阶数
17 个回复 - 14339 次查看 老师，我在确定PVAR模型最优滞后阶数输入命令后出现的结果是这样2018-11-5 11:39 - 附睾肉瘤991 - Stata专版
17 个回复 - 14339 次查看 老师，我在确定PVAR模型最优滞后阶数输入命令后出现的结果是这样2018-11-5 11:39 - 附睾肉瘤991 - Stata专版
请问，PVAR模型可以部分变量用差分，其他原始数据吗？
3 个回复 - 1076 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
3 个回复 - 1076 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
1 个回复 - 1997 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
1 个回复 - 1997 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
PVAR模型 方差分解
1 个回复 - 1034 次查看 进行方差分解时，显示这个错误Variance decomposition: s = 1,conformability error，是什么意思呀，要怎么弄呀2022-4-17 11:01 - 爱吃橙子的小黄 - Stata专版
1 个回复 - 1034 次查看 进行方差分解时，显示这个错误Variance decomposition: s = 1,conformability error，是什么意思呀，要怎么弄呀2022-4-17 11:01 - 爱吃橙子的小黄 - Stata专版
pvar模型如何进行截面均值差分去除时间效应的影响？
1 个回复 - 1509 次查看 本人在做pvar模型，计量小白一枚。实证过程中，通过helm指令可去除个体效应的影响，想问如何去除时间效应的影响呢？了解到截面均值差分可以，想问一下具体的代码是什么呢？只有三个变量，x，y，z。2020-5-30 19:25 - 凌南月 - Stata专版
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tvpvar模型在matlab中运行中出现的索引超出矩阵维度问题
8 个回复 - 4241 次查看 大佬们，想知道这个问题该怎么解决，求帮忙2022-4-10 19:34 - lahaha158 - Forum
8 个回复 - 4241 次查看 大佬们，想知道这个问题该怎么解决，求帮忙2022-4-10 19:34 - lahaha158 - Forum
[面板数据求助] PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
5 个回复 - 3545 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
5 个回复 - 3545 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
PVAR模型能添加时间和个体固定效应吗？
0 个回复 - 568 次查看 STATA做PVAR模型怎么添加时间和个体的固定效应呀 这是我建立的模型，阿尔法和贝塔是个体和时间效应2022-4-22 15:12 - 最光樱 - Stata专版
0 个回复 - 568 次查看 STATA做PVAR模型怎么添加时间和个体的固定效应呀 这是我建立的模型，阿尔法和贝塔是个体和时间效应2022-4-22 15:12 - 最光樱 - Stata专版
T=10，N=27可以做PVAR模型吗？
4 个回复 - 1418 次查看 如题，原本是T=11，N=27的面板数据，由于单位根检验后，所有数据做了一阶差分处理，第一年的数据没了，所以变成了T=10，N=27，请问这种情况下可以做PVAR模型吗？2020-7-8 00:54 - kazunari1990 - Stata专版
4 个回复 - 1418 次查看 如题，原本是T=11，N=27的面板数据，由于单位根检验后，所有数据做了一阶差分处理，第一年的数据没了，所以变成了T=10，N=27，请问这种情况下可以做PVAR模型吗？2020-7-8 00:54 - kazunari1990 - Stata专版
TVPVAR模型程序以及详细指导
1 个回复 - 5221 次查看 VAR模型（Vector Auto Regression），也就是最基础的向量自回归模型，进行了同方差的假设。 TVP-VAR模型（Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression），也称之为时变参数随即波动率向 ...2021-11-14 07:36 - 13712223015 - Stata专版
1 个回复 - 5221 次查看 VAR模型（Vector Auto Regression），也就是最基础的向量自回归模型，进行了同方差的假设。 TVP-VAR模型（Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression），也称之为时变参数随即波动率向 ...2021-11-14 07:36 - 13712223015 - Stata专版
有没有关于结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）
0 个回复 - 607 次查看 急求结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）stata，matlab，R都可以2022-3-12 17:14 - 王莉君 - 悬赏大厅
0 个回复 - 607 次查看 急求结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）stata，matlab，R都可以2022-3-12 17:14 - 王莉君 - 悬赏大厅
TVPVAR模型
0 个回复 - 2069 次查看 求问TVPVAR模型应该如何选择滞后期呢？听别人说可与用AIC信息准则，但是不知道该怎么写。2022-3-9 16:04 - 努力学习的崽崽 - 经管代码库
0 个回复 - 2069 次查看 求问TVPVAR模型应该如何选择滞后期呢？听别人说可与用AIC信息准则，但是不知道该怎么写。2022-3-9 16:04 - 努力学习的崽崽 - 经管代码库
求助！Love博士的Pvar模型进行GMM估计时出现这“......变量not found”
0 个回复 - 439 次查看 如题，当进行GMM估计时出现这“......变量not found”！求助大神如何解决！就差最后这一步了！救救孩子！2022-3-9 10:01 - nahfafhca - Stata专版
0 个回复 - 439 次查看 如题，当进行GMM估计时出现这“......变量not found”！求助大神如何解决！就差最后这一步了！救救孩子！2022-3-9 10:01 - nahfafhca - Stata专版
pvar模型的稳定性检验
13 个回复 - 10093 次查看 论文用到pvar模型，对数据进行了一阶差分，最优滞后阶数1阶，但是格兰杰因果关系不显著，目前想做模型稳定性检验，求问stata中如何做稳定性检验。感谢！2019-2-23 16:42 - 大本钟真大啊 - Stata专版
13 个回复 - 10093 次查看 论文用到pvar模型，对数据进行了一阶差分，最优滞后阶数1阶，但是格兰杰因果关系不显著，目前想做模型稳定性检验，求问stata中如何做稳定性检验。感谢！2019-2-23 16:42 - 大本钟真大啊 - Stata专版
多变量pvar模型中，格兰杰因果检验结果分析
1 个回复 - 2066 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2066 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
想求教一下大家，对长面板数据建立PVAR模型时可以用GMM方法进行广义矩估计吗
3 个回复 - 1945 次查看 急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤2021-7-9 15:17 - 艳艳子_Li - Stata专版
3 个回复 - 1945 次查看 急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤2021-7-9 15:17 - 艳艳子_Li - Stata专版
PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
16 个回复 - 6453 次查看 小硕毕业论文用到了PVAR模型。利用系统矩估计GMM分析估计PVAR模型系数，可数结果显示好多系数不显著，一共研究4个区域其中有2个区域的主要解释变量系数都不显著，而且用经济理论还解释不通，很郁闷，这个对PVAR模型的 ...2019-3-11 19:55 - jinsufen - Stata专版
16 个回复 - 6453 次查看 小硕毕业论文用到了PVAR模型。利用系统矩估计GMM分析估计PVAR模型系数，可数结果显示好多系数不显著，一共研究4个区域其中有2个区域的主要解释变量系数都不显著，而且用经济理论还解释不通，很郁闷，这个对PVAR模型的 ...2019-3-11 19:55 - jinsufen - Stata专版
大家救救急！我做的PVAR模型方差分解，变量对自身的贡献度都极低，对别的变量的贡献度
2 个回复 - 3427 次查看 大家救救急！我做的PVAR模型方差分解，变量对自身的贡献度都极低，对别的变量的贡献度，非常感谢大家2020-7-16 10:12 - 以后的以后，我会 - Stata专版
2 个回复 - 3427 次查看 大家救救急！我做的PVAR模型方差分解，变量对自身的贡献度都极低，对别的变量的贡献度，非常感谢大家2020-7-16 10:12 - 以后的以后，我会 - Stata专版
Love博士提出的pvar模型在哪篇论文有啊，求教
2 个回复 - 885 次查看 想找一下Love博士发表的关于pvar模型的论文，小伙伴们有知道论文题目的留个言，感谢感谢2021-7-25 16:39 - 艳艳子_Li - Stata专版
2 个回复 - 885 次查看 想找一下Love博士发表的关于pvar模型的论文，小伙伴们有知道论文题目的留个言，感谢感谢2021-7-25 16:39 - 艳艳子_Li - Stata专版
Pvar模型加入控制变量后显示控制变量被omitted怎么办
8 个回复 - 4669 次查看 如图，我的OrGini ReGini KnowCon是要研究的因变量，stdcity stdlevel是控制变量，为什么会被omitted呢？是因为控制变量和因变量有多重共线性吗？求指导2018-12-16 10:36 - lif54334 - 悬赏大厅
8 个回复 - 4669 次查看 如图，我的OrGini ReGini KnowCon是要研究的因变量，stdcity stdlevel是控制变量，为什么会被omitted呢？是因为控制变量和因变量有多重共线性吗？求指导2018-12-16 10:36 - lif54334 - 悬赏大厅
请问PVAR模型的滞后阶数确认用什么命令
22 个回复 - 11349 次查看 请问在用stata做PVAR模型分析时，用AIC、BIC和HQIC准测判定滞后阶数的命令是什么？具体怎么操作，谢谢！2016-3-14 21:33 - typswu - Stata专版
22 个回复 - 11349 次查看 请问在用stata做PVAR模型分析时，用AIC、BIC和HQIC准测判定滞后阶数的命令是什么？具体怎么操作，谢谢！2016-3-14 21:33 - typswu - Stata专版
我用Stata做pvar模型，但是纳入的外生变量被omitted了，求解决方法及原因。
5 个回复 - 1160 次查看 如图，纳入的外生变量为“兄弟姐妹数”，不知道为什么被删除了，求解决方法。2020-3-24 16:32 - Xduoyan - 悬赏大厅
5 个回复 - 1160 次查看 如图，纳入的外生变量为“兄弟姐妹数”，不知道为什么被删除了，求解决方法。2020-3-24 16:32 - Xduoyan - 悬赏大厅
关于PVAR模型中方差分析结果求助
6 个回复 - 4503 次查看 本人按照Love编的程序做PVAR模型分析，做到方差分解，结果中有s一列，请问“s”代表什么，是滞后期吗，我看别人做的结果滞后期好多是1——10，“s”列数据是10——30，这是什么意思呢？求大神解答。本人刚接触PVAR， ...2015-4-1 10:45 - 幸福7033 - Stata专版
6 个回复 - 4503 次查看 本人按照Love编的程序做PVAR模型分析，做到方差分解，结果中有s一列，请问“s”代表什么，是滞后期吗，我看别人做的结果滞后期好多是1——10，“s”列数据是10——30，这是什么意思呢？求大神解答。本人刚接触PVAR， ...2015-4-1 10:45 - 幸福7033 - Stata专版
求助！！！LOVE博士的PVAR模型
5 个回复 - 3556 次查看 求助！！！ 我用stata13进行面板VAR模型分析。 使用的是Love博士的软件包。 第一步，运行helm.ado程序。 第二步，运行sgmm.ado程序。 第三步，运行pavr.ado程序。 在第三步运行的时候，出现了这种错误 ele ...2017-9-18 00:20 - 靖水深流 - Stata专版
5 个回复 - 3556 次查看 求助！！！ 我用stata13进行面板VAR模型分析。 使用的是Love博士的软件包。 第一步，运行helm.ado程序。 第二步，运行sgmm.ado程序。 第三步，运行pavr.ado程序。 在第三步运行的时候，出现了这种错误 ele ...2017-9-18 00:20 - 靖水深流 - Stata专版
小白求助：pvar模型中可以包含外生变量吗？
0 个回复 - 708 次查看 stata小白，想用pvar模型分析问题，模型构建中可以添加外生变量吗？2021-4-13 15:31 - 初级smc - Stata专版
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PVAR模型 GMM估计
3 个回复 - 2601 次查看 请问PVAR模型如果GMM估计结果不显著的话，还可以做后续的脉冲响应和方差分解吗，对结果有影响吗[/backcolor]2020-3-20 12:00 - 人向宛陵稀7 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2601 次查看 请问PVAR模型如果GMM估计结果不显著的话，还可以做后续的脉冲响应和方差分解吗，对结果有影响吗[/backcolor]2020-3-20 12:00 - 人向宛陵稀7 - 计量经济学与统计软件
MSVAR模型、TVPVAR模型、MSVECM模型及MSIAH模型画图交流
102 个回复 - 16711 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
102 个回复 - 16711 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
pvar模型滞后阶数确定时，出现以下问题，望大家赐教，谢谢大家。
8 个回复 - 3670 次查看 目前正在学习pvar模型，我的数据是30个省份2012年到2018年的数据，想做PVAR模型回归，但确定滞后阶数的时候每次输入pvarsoc命令都会出现以下现象（如图），数据应该是2012年-2018年，但Sample处显示只有2016-2017。 ...2020-4-12 09:37 - 120548754 - Stata专版
8 个回复 - 3670 次查看 目前正在学习pvar模型，我的数据是30个省份2012年到2018年的数据，想做PVAR模型回归，但确定滞后阶数的时候每次输入pvarsoc命令都会出现以下现象（如图），数据应该是2012年-2018年，但Sample处显示只有2016-2017。 ...2020-4-12 09:37 - 120548754 - Stata专版
如何在PVAR模型中计算广义脉冲响应函数？
0 个回复 - 778 次查看 各位大咖，有学者提到广义脉冲响应函数可以不考虑变量排序问题而得出唯一的脉冲响应函数曲线（Pesaran and Shin,1998),那么在stata中如何实现呢？同时，我也注意到在stata论坛上Eric博主有一个观点：广义脉冲响应函数 ...2021-1-13 18:42 - yinpeiwei - Stata专版
0 个回复 - 778 次查看 各位大咖，有学者提到广义脉冲响应函数可以不考虑变量排序问题而得出唯一的脉冲响应函数曲线（Pesaran and Shin,1998),那么在stata中如何实现呢？同时，我也注意到在stata论坛上Eric博主有一个观点：广义脉冲响应函数 ...2021-1-13 18:42 - yinpeiwei - Stata专版
请问大家在stata中怎么使用PVAR模型进行预测呢？
1 个回复 - 997 次查看 在使用pvar模型时，遇到了一些问题，相关的研究都是通过PVAR模型的回归结果来解释一些经济意义，但该怎么使用pvar模型来做预测呢，PVAR回归结果中的系数是可以用来直接预测的吗？2021-1-5 14:19 - echuangji - Stata专版
1 个回复 - 997 次查看 在使用pvar模型时，遇到了一些问题，相关的研究都是通过PVAR模型的回归结果来解释一些经济意义，但该怎么使用pvar模型来做预测呢，PVAR回归结果中的系数是可以用来直接预测的吗？2021-1-5 14:19 - echuangji - Stata专版
stata中的pvar模型
0 个回复 - 900 次查看 请问有人可以分享一下连玉君老师的pvar2的包吗？非常感谢！！正在做一个面板数据的论文，之前没有学过stata，之用过一点的eviews，在经管之家看到很多姐妹兄弟的分享，现在没有pvar2做成不成模型，拜托大家了！2020-11-7 21:03 - 可爱多与大兔兔 - Stata专版
0 个回复 - 900 次查看 请问有人可以分享一下连玉君老师的pvar2的包吗？非常感谢！！正在做一个面板数据的论文，之前没有学过stata，之用过一点的eviews，在经管之家看到很多姐妹兄弟的分享，现在没有pvar2做成不成模型，拜托大家了！2020-11-7 21:03 - 可爱多与大兔兔 - Stata专版
PVAR模型估计时遇到的GMM系数与脉冲图像的问题
0 个回复 - 1135 次查看 如题，（1）做PVAR模型时，N=663，T=7的面板数据最佳滞后阶数为3，GMM估计系数的结果显示存在疑问。比如依赖变量X1，自变量X2的一期滞后/二期滞后/三期滞后对X1的估计系数有正有负，这该如何解释？一期正向影响，二期 ...2020-9-26 23:22 - 予生 - 爱问频道
0 个回复 - 1135 次查看 如题，（1）做PVAR模型时，N=663，T=7的面板数据最佳滞后阶数为3，GMM估计系数的结果显示存在疑问。比如依赖变量X1，自变量X2的一期滞后/二期滞后/三期滞后对X1的估计系数有正有负，这该如何解释？一期正向影响，二期 ...2020-9-26 23:22 - 予生 - 爱问频道
PVAR模型的程序运行问题
3 个回复 - 1968 次查看 各位前辈上午好，昨天的问题我也不知道算不算解决，但是新的问题又出来了，我把口令贴在这里，大牛们帮我看看是什么原因。 . tsset id year panel variable: id (strongly balanced) time variab ...2016-4-18 09:40 - 柠檬叶 - Stata专版
3 个回复 - 1968 次查看 各位前辈上午好，昨天的问题我也不知道算不算解决，但是新的问题又出来了，我把口令贴在这里，大牛们帮我看看是什么原因。 . tsset id year panel variable: id (strongly balanced) time variab ...2016-4-18 09:40 - 柠檬叶 - Stata专版
PVAR模型数据量问题
2 个回复 - 2871 次查看 请教，PVAR模型选择8年的省级面板数据，即数据量为248个，是否偏少？看到有的文章选择的更少。感谢解答2020-6-23 20:47 - xinxiaohua - Stata专版
2 个回复 - 2871 次查看 请教，PVAR模型选择8年的省级面板数据，即数据量为248个，是否偏少？看到有的文章选择的更少。感谢解答2020-6-23 20:47 - xinxiaohua - Stata专版
做的PVAR模型研究两者之间的关系，脉冲响应函数不会分析，也不知道合不合适，求救
1 个回复 - 1512 次查看 求救大家，我用PVAR模型研究的两者之间的关系，图片是脉冲响应函数，不知道合适不合适，也不知道怎么分析，求救大家帮忙解答一下怎么分析还有合适不合适。2020-7-11 14:35 - 以后的以后，我会 - Stata专版
1 个回复 - 1512 次查看 求救大家，我用PVAR模型研究的两者之间的关系，图片是脉冲响应函数，不知道合适不合适，也不知道怎么分析，求救大家帮忙解答一下怎么分析还有合适不合适。2020-7-11 14:35 - 以后的以后，我会 - Stata专版
【求助】请问pvar模型stata运行结果怎么输出，包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等
14 个回复 - 6995 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
14 个回复 - 6995 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
pvar模型的程序运行问题
6 个回复 - 1829 次查看 各位大牛上午好，有个程序的小问题想请教一下前辈们。我用love博士的口令运行程序时，始终说变量找不到，运行第一步就是找不到。 我面板数据载入了，tsset口令执行过了，pvar的程序包也存储在相应的路径了。 那么： ...2016-4-17 11:32 - 柠檬叶 - Stata专版
6 个回复 - 1829 次查看 各位大牛上午好，有个程序的小问题想请教一下前辈们。我用love博士的口令运行程序时，始终说变量找不到，运行第一步就是找不到。 我面板数据载入了，tsset口令执行过了，pvar的程序包也存储在相应的路径了。 那么： ...2016-4-17 11:32 - 柠檬叶 - Stata专版
PVAR模型，月度数据最优滞后阶数为14，是否过大，该怎么处理
0 个回复 - 912 次查看 我在做4个变量的PVAR模型，数据为月数据，在确定最佳滞后阶数的时候，为14阶最优，滞后阶数是否过大，我该怎么处理？求指教，着急，谢谢各位！2020-3-27 20:44 - 禹功饶断石1 - Stata专版
0 个回复 - 912 次查看 我在做4个变量的PVAR模型，数据为月数据，在确定最佳滞后阶数的时候，为14阶最优，滞后阶数是否过大，我该怎么处理？求指教，着急，谢谢各位！2020-3-27 20:44 - 禹功饶断石1 - Stata专版
PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，模型和检验统计量分别是什么
0 个回复 - 1031 次查看 PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，PVAR模型表达式和检验统计量分别是什么？？？2020-3-25 23:07 - zzy929 - Stata专版
0 个回复 - 1031 次查看 PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，PVAR模型表达式和检验统计量分别是什么？？？2020-3-25 23:07 - zzy929 - Stata专版
N=18,T7的数据可以做PVAR模型吗
8 个回复 - 1474 次查看 ------------------------------------------------------------------------------ EQ1: dep.var : h_kj b_GMM se_GMM t_GMM L.h_kj -.25567031 .11449771 -2.2329731 L.h_q ...2019-12-17 15:58 - sun鲁抗 - Stata专版
8 个回复 - 1474 次查看 ------------------------------------------------------------------------------ EQ1: dep.var : h_kj b_GMM se_GMM t_GMM L.h_kj -.25567031 .11449771 -2.2329731 L.h_q ...2019-12-17 15:58 - sun鲁抗 - Stata专版
