结果：找到“GARCH(1,1)模型”相关内容108个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Wind研发支出数据大全2006-2021年[包含费用化/资本化/研发人员]8 个回复 - 3030 次查看 Wind研发支出数据大全 【指标】 【数据区间】 全部A股2006-2021年（有缺失值） 研发支出合计非空值各年数据量情况 【数据截图】 【数据下载】 补充内容 (2023-6-10 10:48): [*]Wind研发 ...2022-6-22 11:40 - Whatsappp - 现金交易版
[超推荐]上市公司过度负债数据2005-2021年（附Stata代码）分年Tobit回归1 个回复 - 2743 次查看 上市公司过度负债 【算法说明】 根据Harford et al. (2009)和Denis & Mckeon(2012 )对样本分年度进行Tobit 回归，预测企业的目标负债率，回归模型如下: 企业总负债占总资产比例(LEVB)衡量企业负债率企 ...2022-6-22 11:26 - Whatsappp - 现金交易版
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2022年5月）xlsx和dta格式3 个回复 - 2372 次查看 个股买卖价差 数据区间 2003年-2022年5月的日度数据，共 923万条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 相关文献： 张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指 ...2022-6-22 11:00 - Whatsappp - 现金交易版
在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值6 个回复 - 2680 次查看 在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版
matlab用极大似然估计的方法联合估计garch(1,1)模型的参数
13 个回复 - 9314 次查看 做GARCH(1,1)模型设定如下： yt = mu + et, et ~ N(0, ht) ht = w + a e_{t-1}^2 + b h_{t-1} 时间序列yt=常数值+扰动项，扰动项满足garch(1,1)模型，服从正态分布。要求用matlab程序实现联合估计参数mu、w、a、b ...2016-4-21 09:27 - 扩散结二极管 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 9314 次查看 做GARCH(1,1)模型设定如下： yt = mu + et, et ~ N(0, ht) ht = w + a e_{t-1}^2 + b h_{t-1} 时间序列yt=常数值+扰动项，扰动项满足garch(1,1)模型，服从正态分布。要求用matlab程序实现联合估计参数mu、w、a、b ...2016-4-21 09:27 - 扩散结二极管 - MATLAB等数学软件专版
ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型6 个回复 - 1135 次查看 ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型，EviewsGarch操作演示 基于Eviews 计量经济学：上财学习资料 Chap7ARCH,GARCH与SVAR模型 Chap1计量经济学理论基础.pdf Chap2回归模 ...2022-2-19 16:32 - Lamarr-202110 - 现金交易版
GARCH(1,1)模型介绍与vba程序实现
1 个回复 - 1160 次查看 GARCH(1,1)模型介绍与vba程序实现2020-3-24 02:52 - Sixtryon - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1160 次查看 GARCH(1,1)模型介绍与vba程序实现2020-3-24 02:52 - Sixtryon - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
做garch（1，1）模型，拟合程度很不好，怎么进行改进
9 个回复 - 10110 次查看 做的上证综合指数的garch模型，用的12年到14年的数据，做的对数收益序列的预测，但是最后拟合程度，很差，如何进行改进，求大神指点！2015-5-8 14:17 - 毛毛log - EViews专版
9 个回复 - 10110 次查看 做的上证综合指数的garch模型，用的12年到14年的数据，做的对数收益序列的预测，但是最后拟合程度，很差，如何进行改进，求大神指点！2015-5-8 14:17 - 毛毛log - EViews专版
自己做的GARCH（1,1）模型问题求助
0 个回复 - 1514 次查看 这是我自己试着做的GARCH(1,1)模型，但是在运行时提示：E:\GAUSS\garch11.opt(21) : error G0048 : Matrix singular 有没有高手能帮忙看看问题出在哪里。 PS:我不知道是不是初始值设置的问题，但是我先用EVIEWS ...2012-7-1 23:09 - syasd - Gauss专版
0 个回复 - 1514 次查看 这是我自己试着做的GARCH(1,1)模型，但是在运行时提示：E:\GAUSS\garch11.opt(21) : error G0048 : Matrix singular 有没有高手能帮忙看看问题出在哪里。 PS:我不知道是不是初始值设置的问题，但是我先用EVIEWS ...2012-7-1 23:09 - syasd - Gauss专版
GARCH（1，1）模型进行参数估计，帮忙帮忙。
1 个回复 - 1859 次查看 得出残差的参数估计结果 α0 α1 β1 γ α1+β1 AIC GARCH(1,1) Z统计量 TARCH(1,1) Z统计量 EGARCH(1,1) Z 统计量 ...2010-4-18 14:20 - Leoinvestor - EViews专版
1 个回复 - 1859 次查看 得出残差的参数估计结果 α0 α1 β1 γ α1+β1 AIC GARCH(1,1) Z统计量 TARCH(1,1) Z统计量 EGARCH(1,1) Z 统计量 ...2010-4-18 14:20 - Leoinvestor - EViews专版
EGARCH 均值方程显著，方差方程不显著，请问是不是模型设定有问题？
1 个回复 - 685 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
1 个回复 - 685 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
Copula-DCC-GARCH（VAR=FALSE）模型
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
GARCH(1,1)模型中arch项的系数显著为负该如何解释？
3 个回复 - 1570 次查看 ARCH | earch | L1. | -.0323511 .0110437 -2.93 0.003 -.0539964 -.0107058 | earch_a | L1. | -.1579913 .0181566 -8.70 0.000 ...2022-4-16 13:43 - 张pc - 爱问频道
3 个回复 - 1570 次查看 ARCH | earch | L1. | -.0323511 .0110437 -2.93 0.003 -.0539964 -.0107058 | earch_a | L1. | -.1579913 .0181566 -8.70 0.000 ...2022-4-16 13:43 - 张pc - 爱问频道
garch（1,1）模型系数和大于一怎么办？
2 个回复 - 1433 次查看 用eviews对序列进行garch（1,1）拟合，之前已经对序列进行了平稳性检验和异方差检验，表明该序列平稳且具有异方差性，为什么garch模型拟合后系数和大于一呢？2022-5-8 16:16 - 竹兰123 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1433 次查看 用eviews对序列进行garch（1,1）拟合，之前已经对序列进行了平稳性检验和异方差检验，表明该序列平稳且具有异方差性，为什么garch模型拟合后系数和大于一呢？2022-5-8 16:16 - 竹兰123 - 悬赏大厅
【求助】求大神 Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型
1 个回复 - 670 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！ 还有两个问题是： 1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
1 个回复 - 670 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！ 还有两个问题是： 1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
用R语言做股票收益率的GARCH（1,1）模型
4 个回复 - 8747 次查看 代码：garch.x1 1. Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 请问一下各位大神，这个报错是什么意思呀，我应该怎么解决呢？谢谢谢谢了！！！2020-5-13 21:47 - 宁柠凝 - R语言论坛
4 个回复 - 8747 次查看 代码：garch.x1 1. Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 请问一下各位大神，这个报错是什么意思呀，我应该怎么解决呢？谢谢谢谢了！！！2020-5-13 21:47 - 宁柠凝 - R语言论坛
金融崩溃的对数周期AR(1)-GARCH(1,1）模型
0 个回复 - 762 次查看 摘要翻译： 本文旨在满足最近在经济物理学文献中获得更严格的统计方法的要求。为此，我们考虑了一种计量经济学方法来研究价格变动的对数周期模型的结果，该模型已被广泛用于预测金融崩溃。为了实现对未知参数的可靠统 ...2022-3-8 09:35 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 762 次查看 摘要翻译： 本文旨在满足最近在经济物理学文献中获得更严格的统计方法的要求。为此，我们考虑了一种计量经济学方法来研究价格变动的对数周期模型的结果，该模型已被广泛用于预测金融崩溃。为了实现对未知参数的可靠统 ...2022-3-8 09:35 - nandehutu2022 - Forum
确定性趋势对…估计参数的影响
GARCH(1,1）模型
0 个回复 - 176 次查看 摘要翻译： 金融时间序列的对数收益率通常采用平稳的GARCH(1,1）随机过程或其推广方法来建模，不能很好地描述原始序列的非平稳确定性成分。通过蒙特卡罗模拟分析了确定性趋势对GARCH(1,1）参数的影响。统计系综包含由 ...2022-3-4 18:17 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 176 次查看 摘要翻译： 金融时间序列的对数收益率通常采用平稳的GARCH(1,1）随机过程或其推广方法来建模，不能很好地描述原始序列的非平稳确定性成分。通过蒙特卡罗模拟分析了确定性趋势对GARCH(1,1）参数的影响。统计系综包含由 ...2022-3-4 18:17 - mingdashike22 - Forum
做garch（1，1）模型，序列无自相关，arch效应也不显著，怎么继续？
2 个回复 - 1290 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
2 个回复 - 1290 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
ARMA-GARCH-IN-MEAN 模型中， mean equation中garch项系数insignificant 如何解释 急
3 个回复 - 5979 次查看 在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版
3 个回复 - 5979 次查看 在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版
建立garch (2,1)模型，garch（2）的系数小于0
2 个回复 - 1848 次查看 用eviews建立的Garch模型的系数均显著。但我garch (2)的系数小于0，还能继续进行分析吗？2021-12-10 17:03 - 15071446457 - 数据交流中心
2 个回复 - 1848 次查看 用eviews建立的Garch模型的系数均显著。但我garch (2)的系数小于0，还能继续进行分析吗？2021-12-10 17:03 - 15071446457 - 数据交流中心
利用R实现含有哑变量的GARCH（1，1）模型参数估计
1 个回复 - 3189 次查看 我想要研究某一特定政策对股市收益波动率的影响，所以就将GARCH模型进行了如下修改：传统的GARCH（1，1）模型： 均值方程：y_t= m_t + e_t ; e_t=h_t * z_t , z_t服从标准正态分布 方差方程：h_t^2 = a0 + a1 * e_ ...2018-4-6 13:20 - jeffery_gr - R语言论坛
1 个回复 - 3189 次查看 我想要研究某一特定政策对股市收益波动率的影响，所以就将GARCH模型进行了如下修改：传统的GARCH（1，1）模型： 均值方程：y_t= m_t + e_t ; e_t=h_t * z_t , z_t服从标准正态分布 方差方程：h_t^2 = a0 + a1 * e_ ...2018-4-6 13:20 - jeffery_gr - R语言论坛
GARCH(1,1)模型
5 个回复 - 20322 次查看 最近看到有些文献说GARCH(1,1)模型可以直接用来做股票日收益序列，是最优的模型，而不用做自相关图和偏自相关图分析，现在我想用GARCH模型来做债券日收益率序列，也可以直接用GARCH(1,1)模型吗？有些课本上说GARCH(1 ...2018-12-18 15:51 - tjjrzs - EViews专版
5 个回复 - 20322 次查看 最近看到有些文献说GARCH(1,1)模型可以直接用来做股票日收益序列，是最优的模型，而不用做自相关图和偏自相关图分析，现在我想用GARCH模型来做债券日收益率序列，也可以直接用GARCH(1,1)模型吗？有些课本上说GARCH(1 ...2018-12-18 15:51 - tjjrzs - EViews专版
ar（1）-garch（1，1）模型建立
0 个回复 - 1226 次查看 我对序列构建了ar（1）模型，且它有arch效应，接下来想建立garch（1，1）模型，但是在均值方程里输入r ar（1），method选择了arch，却弹出来arch估计需要一个连续的样本这样的显示。我想知道哪里出了问题，谢谢大家 ...2021-5-10 02:23 - llwwllll - EViews专版
0 个回复 - 1226 次查看 我对序列构建了ar（1）模型，且它有arch效应，接下来想建立garch（1，1）模型，但是在均值方程里输入r ar（1），method选择了arch，却弹出来arch估计需要一个连续的样本这样的显示。我想知道哪里出了问题，谢谢大家 ...2021-5-10 02:23 - llwwllll - EViews专版
GARCH（1，1）模型的a+b系数之和大于1怎么办
15 个回复 - 15690 次查看 这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。 可是， 之前不是做过DF，ADF还有PP的一系列检测吗。已 ...2012-8-3 18:28 - tanghao0423 - Stata专版
15 个回复 - 15690 次查看 这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。 可是， 之前不是做过DF，ADF还有PP的一系列检测吗。已 ...2012-8-3 18:28 - tanghao0423 - Stata专版
R语言tgarch(1,1)模型中eta11代表的含义以及方程有意义参数需要满足什么条件吗
0 个回复 - 927 次查看 garch模型要求alpha+beta之和小于1，tgarch模型参数有要求吗？金融时间序列分析书中要求系数均大于0，R语言做出来的参数eta112021-2-14 17:12 - YxyXM - R语言论坛
0 个回复 - 927 次查看 garch模型要求alpha+beta之和小于1，tgarch模型参数有要求吗？金融时间序列分析书中要求系数均大于0，R语言做出来的参数eta112021-2-14 17:12 - YxyXM - R语言论坛
R软件，建立GARCH-M 和EGARCH 和TGARCH模型
21 个回复 - 29764 次查看 如题，想知道怎么用R软件建立这三种模型，愿能指教给出代码！ 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题，查了些书也没看到，希望各位指教！ 是不是要用到fGarch和rugarch程序包！ 谢谢！ 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
21 个回复 - 29764 次查看 如题，想知道怎么用R软件建立这三种模型，愿能指教给出代码！ 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题，查了些书也没看到，希望各位指教！ 是不是要用到fGarch和rugarch程序包！ 谢谢！ 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
特急:请教高手,如何建立AR(3)-GARCH(1,1)模型
5 个回复 - 5322 次查看 如题,最近在测试中国股市的泡沫,做的是duration dependence test,用的是shanghai composite index数据,想请问一下这个AR(3)-GARCH(1,1)在EVIEWS中如何实现?2008-4-22 08:56 - changing1011 - EViews专版
5 个回复 - 5322 次查看 如题,最近在测试中国股市的泡沫,做的是duration dependence test,用的是shanghai composite index数据,想请问一下这个AR(3)-GARCH(1,1)在EVIEWS中如何实现?2008-4-22 08:56 - changing1011 - EViews专版
有谁知道怎样用Eviews建立AR(1)-GARCH(1，1)模型吗？
4 个回复 - 7858 次查看 具体的怎么操作呢？急求啊。。。谢谢2015-4-8 17:12 - 蛋蛋小琦 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 7858 次查看 具体的怎么操作呢？急求啊。。。谢谢2015-4-8 17:12 - 蛋蛋小琦 - MATLAB等数学软件专版
AR(1)-GARCH(1,1)-t模型该如何用eviews建立
1 个回复 - 997 次查看 跪求各位大佬帮忙解答一下，如何用eviews建立AR(1)-GARCH(1,1)-t模型！谢谢大家2020-4-13 22:39 - 15868142886 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 997 次查看 跪求各位大佬帮忙解答一下，如何用eviews建立AR(1)-GARCH(1,1)-t模型！谢谢大家2020-4-13 22:39 - 15868142886 - MATLAB等数学软件专版
建立garch(1,1)模型后如何用蒙特卡洛模拟价格走势？
1 个回复 - 2107 次查看 我用GARCH(1,1)和某股票过去5年每日价格对这只股票的每日波动率进行了建模。现在已经计算出了GARCH模型，如果我想结合GARCH模型用蒙特卡洛模拟法去模拟2017-5-1这只股票的价格，接下来应该如何开展？是要使用建立GAR ...2017-3-1 15:03 - fanscsa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2107 次查看 我用GARCH(1,1)和某股票过去5年每日价格对这只股票的每日波动率进行了建模。现在已经计算出了GARCH模型，如果我想结合GARCH模型用蒙特卡洛模拟法去模拟2017-5-1这只股票的价格，接下来应该如何开展？是要使用建立GAR ...2017-3-1 15:03 - fanscsa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于用GARCH（1,1）模型算动态套期保值比率
3 个回复 - 6074 次查看 在用GARCH（1,1）模型估算动态套期保值比率时，我已经用样本内数据将模型的各个参数都估计出来了，但是如何用估计出来的模型，使用样本外数据代入模型来估计出动态套期保值比率呢？各位大虾，先行谢过，实在是急啊！2011-2-26 14:11 - ty_matthew_777 - EViews专版
3 个回复 - 6074 次查看 在用GARCH（1,1）模型估算动态套期保值比率时，我已经用样本内数据将模型的各个参数都估计出来了，但是如何用估计出来的模型，使用样本外数据代入模型来估计出动态套期保值比率呢？各位大虾，先行谢过，实在是急啊！2011-2-26 14:11 - ty_matthew_777 - EViews专版
用R建立了ARIMA（3，0，3）-GARCH（1，1）模型，怎么对该模型进行样本外预测？
0 个回复 - 821 次查看 求助有哪位大神能教教我如何用ARIMA-GARCH联合模型进行数据预测2020-3-18 22:58 - 824056515 - 经济统计专版
0 个回复 - 821 次查看 求助有哪位大神能教教我如何用ARIMA-GARCH联合模型进行数据预测2020-3-18 22:58 - 824056515 - 经济统计专版
求助：GARCH(1,1)模型做好后如何求波动率
5 个回复 - 5030 次查看 我想求一支股票的波动率，到这一步该怎么办，烦请达人赐教！不胜感谢！ [此贴子已经被作者于2007-3-12 22:12:20编辑过]2007-3-12 11:07 - wsdbr - EViews专版
5 个回复 - 5030 次查看 我想求一支股票的波动率，到这一步该怎么办，烦请达人赐教！不胜感谢！ [此贴子已经被作者于2007-3-12 22:12:20编辑过]2007-3-12 11:07 - wsdbr - EViews专版
已经建立好了garch(1,1)模型，下面该怎么去计算var的值啊？
1 个回复 - 1027 次查看 本人在做汇率的波动分析，计算银行的汇率风险。就是建立了模型，但是不知道往下该怎么办了。求好心人给予解答。在下，感激不尽。2018-1-12 21:17 - 李丽331076503 - 数据交流中心
1 个回复 - 1027 次查看 本人在做汇率的波动分析，计算银行的汇率风险。就是建立了模型，但是不知道往下该怎么办了。求好心人给予解答。在下，感激不尽。2018-1-12 21:17 - 李丽331076503 - 数据交流中心
GARCH（1,1）模型求var
0 个回复 - 720 次查看 菜鸟刚学，求问大神，用的Eviews<br> 请问图片中得出了条件方差模型后，怎么求出每日var的？Eviews软件中要怎么操作？谢谢！2019-12-25 10:15 - 凯雯桑 - 爱问频道
0 个回复 - 720 次查看 菜鸟刚学，求问大神，用的Eviews<br> 请问图片中得出了条件方差模型后，怎么求出每日var的？Eviews软件中要怎么操作？谢谢！2019-12-25 10:15 - 凯雯桑 - 爱问频道
关于GARCH（1,1）模型样本方差样本外预测的问题
0 个回复 - 775 次查看 原样本的数据是1-635，使用expand将数据区间拓展到了1-835（想预测未来200天的数据），在forcast中填写了GARCH（optional），但是得到的结果中除了1-635有数据之外，636-835都是NA，求教这种情况应该怎么处理呢？2019-12-14 16:53 - 喃喃Michelle - EViews专版
0 个回复 - 775 次查看 原样本的数据是1-635，使用expand将数据区间拓展到了1-835（想预测未来200天的数据），在forcast中填写了GARCH（optional），但是得到的结果中除了1-635有数据之外，636-835都是NA，求教这种情况应该怎么处理呢？2019-12-14 16:53 - 喃喃Michelle - EViews专版
用garch（1,1）模型去求46支股票的价格波动率
2 个回复 - 8768 次查看 将这46支股票的日收益率数据（时间序列数据）命名为了x1-x46,然后想用garch模型拟合求日股价波动率 单个的用 arch x1，arch（1）garch（1） predict sigma2，variance 没有问题，可以求出来 但是一旦用循环的时 ...2018-11-24 20:58 - xiongyujia - Stata专版
2 个回复 - 8768 次查看 将这46支股票的日收益率数据（时间序列数据）命名为了x1-x46,然后想用garch模型拟合求日股价波动率 单个的用 arch x1，arch（1）garch（1） predict sigma2，variance 没有问题，可以求出来 但是一旦用循环的时 ...2018-11-24 20:58 - xiongyujia - Stata专版
如何批量进行garch（1,1）模型的估计？
5 个回复 - 7785 次查看 我想要达成的目的是：对同一个dta文件中的多个时间序列（var1 var2 var3）分别作garch（1,1）模型，并获得每个garch（1,1）模型的条件方差。 如果不写程序，我分别对三个序列做garch（1,1），以var1 为例，我要输 ...2013-11-22 18:05 - auv - Stata专版
5 个回复 - 7785 次查看 我想要达成的目的是：对同一个dta文件中的多个时间序列（var1 var2 var3）分别作garch（1,1）模型，并获得每个garch（1,1）模型的条件方差。 如果不写程序，我分别对三个序列做garch（1,1），以var1 为例，我要输 ...2013-11-22 18:05 - auv - Stata专版
求大神解答GARCH（1,1）模型（进来的2018RP大爆发）！！！
3 个回复 - 1177 次查看 小白研究了几天GARCH（1,1）模型，由于时间紧迫，还有一些疑惑跪求路过的大神指点，我现在要算货币政策的波动性，已知每月M2，研究张教授的金融计量学，可以通过Eviews得到AR（1）和GARCH（1,1）的具体模型，怎么样求 ...2018-3-30 18:20 - 苏苏mu - 爱问频道
3 个回复 - 1177 次查看 小白研究了几天GARCH（1,1）模型，由于时间紧迫，还有一些疑惑跪求路过的大神指点，我现在要算货币政策的波动性，已知每月M2，研究张教授的金融计量学，可以通过Eviews得到AR（1）和GARCH（1,1）的具体模型，怎么样求 ...2018-3-30 18:20 - 苏苏mu - 爱问频道
R GARCH(1,1)模型怎么做预测
1 个回复 - 4791 次查看 我已经用eacf识别出拟合的模型为GARCH (1,1)，ARMA(0,0)，所以均值方程就是ARMA(0,0)，在rugarch包中用ugarchforecast做预测时，预测的均值全为0，方差在一定范围内波动，这个预测只能体现一个预测范围，那要怎么做出 ...2017-3-28 21:02 - 梦灵儿ml - R语言论坛
1 个回复 - 4791 次查看 我已经用eacf识别出拟合的模型为GARCH (1,1)，ARMA(0,0)，所以均值方程就是ARMA(0,0)，在rugarch包中用ugarchforecast做预测时，预测的均值全为0，方差在一定范围内波动，这个预测只能体现一个预测范围，那要怎么做出 ...2017-3-28 21:02 - 梦灵儿ml - R语言论坛
建立garch(1,1)模型后如何用蒙特卡洛模拟价格走势？
1 个回复 - 1104 次查看 我用GARCH(1,1)和某股票过去5年每日价格对这只股票的每日波动率进行了建模。现在已经计算出了GARCH模型，如果我想结合GARCH模型用蒙特卡洛模拟法去模拟2017-5-1这只股票的价格，接下来应该如何开展？是要使用建立GAR ...2017-3-1 15:51 - fanscsa - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1104 次查看 我用GARCH(1,1)和某股票过去5年每日价格对这只股票的每日波动率进行了建模。现在已经计算出了GARCH模型，如果我想结合GARCH模型用蒙特卡洛模拟法去模拟2017-5-1这只股票的价格，接下来应该如何开展？是要使用建立GAR ...2017-3-1 15:51 - fanscsa - 计量经济学与统计软件
新手，请问用GARCH(1,1)模型怎么得到条件方差呀？谢谢谢谢！
12 个回复 - 26205 次查看 刚刚接触EVIEWS软件，很多都不太明白。。现在论文要用GARCH(1,1)得到条件方差，不知道如何能够得到。。望好心人告知一下！万分感谢！！！2009-5-30 22:19 - yy6666 - EViews专版
12 个回复 - 26205 次查看 刚刚接触EVIEWS软件，很多都不太明白。。现在论文要用GARCH(1,1)得到条件方差，不知道如何能够得到。。望好心人告知一下！万分感谢！！！2009-5-30 22:19 - yy6666 - EViews专版
求助：为什么EGARCH(1,1)模型无法进行样本外预测
0 个回复 - 962 次查看 如题，在用eviews软件进行egrch(1,1)预测的时候，总是对现有数据进行的拟合预测，想进行样本外预测的时候总是无法实现，求助各位大神2018-2-28 21:35 - jsycxjss - EViews专版
0 个回复 - 962 次查看 如题，在用eviews软件进行egrch(1,1)预测的时候，总是对现有数据进行的拟合预测，想进行样本外预测的时候总是无法实现，求助各位大神2018-2-28 21:35 - jsycxjss - EViews专版
R软件用GARCH(1,1)模型如何预测股票日收益率？怎么建立均值方程？
5 个回复 - 11678 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
5 个回复 - 11678 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
GJR——GARCH（1，1）模型该怎么理解
0 个回复 - 1173 次查看 GJR——GARCH（1，1）模型该怎么理解呢？做风险价值计算时遇到的2017-9-15 18:27 - 坚强的泡沫8 - 经济统计专版
0 个回复 - 1173 次查看 GJR——GARCH（1，1）模型该怎么理解呢？做风险价值计算时遇到的2017-9-15 18:27 - 坚强的泡沫8 - 经济统计专版
建立garch（1,1）模型
1 个回复 - 2622 次查看 garch（1,1）模型，是目前金融时间序列中用来建模的主要模型之一，功能强大，可以建立多元的garch模型。尤其在资产收益率，外汇等收益率波动性用的多，具体可以百度咨询相关的步骤或者向我咨询，同时本人提供有偿建模 ...2017-2-12 10:22 - 鱼儿的幸福 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2622 次查看 garch（1,1）模型，是目前金融时间序列中用来建模的主要模型之一，功能强大，可以建立多元的garch模型。尤其在资产收益率，外汇等收益率波动性用的多，具体可以百度咨询相关的步骤或者向我咨询，同时本人提供有偿建模 ...2017-2-12 10:22 - 鱼儿的幸福 - MATLAB等数学软件专版
【求助】garch(1,2)模型的其中一个GARCH系数不显著该怎么办？
1 个回复 - 2085 次查看 收益率序列有ARCH效应，但是做出来GARCH模型如下图： GARCH(1，1) GARCH(1，2) K看起来还是第二个好一点，但是GARCH(-1)系数不显著，这个怎么办呢？或者该怎么解释？2016-4-24 13:56 - mushroom1994 - EViews专版
1 个回复 - 2085 次查看 收益率序列有ARCH效应，但是做出来GARCH模型如下图： GARCH(1，1) GARCH(1，2) K看起来还是第二个好一点，但是GARCH(-1)系数不显著，这个怎么办呢？或者该怎么解释？2016-4-24 13:56 - mushroom1994 - EViews专版
[疑难杂症]GARCH（1，1）模型的WinBUGS程序问题在哪里?
1 个回复 - 1907 次查看 这是GARCH（1，1）模型的WinBUGS程序请大家帮忙看看问题在哪里? model { alpha0~dunif(0,100) alpha1~dunif(0,1) beta1~dunif(0,1) sigma[1]2014-6-15 06:30 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 1907 次查看 这是GARCH（1，1）模型的WinBUGS程序请大家帮忙看看问题在哪里? model { alpha0~dunif(0,100) alpha1~dunif(0,1) beta1~dunif(0,1) sigma[1]2014-6-15 06:30 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
GARCH(1,1)模型中arch的系数为负，怎么办？
7 个回复 - 11222 次查看 GARCH（1,1）模型方差方程的系数一定要非负的吗？要是出现负系数该怎么办？方差方程中arch的系数为负，而且arch项系数与garch项系数之和大于1.。。。，结果见下图。。哎，请高人指点下2011-6-15 21:58 - yzh401 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 11222 次查看 GARCH（1,1）模型方差方程的系数一定要非负的吗？要是出现负系数该怎么办？方差方程中arch的系数为负，而且arch项系数与garch项系数之和大于1.。。。，结果见下图。。哎，请高人指点下2011-6-15 21:58 - yzh401 - 计量经济学与统计软件
利用GARCH(1,1)模型进行波动率预测时，方差方程中的残差是取滞后几期，这由什么决定？
0 个回复 - 1411 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
0 个回复 - 1411 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
matlab中GARCH（1,1）模型，T分布时，扰动项怎么算，条件方差怎么算
8 个回复 - 6296 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
8 个回复 - 6296 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
用EGARCH(1，1)模型估计股票收益波动性时无法收敛~
1 个回复 - 3050 次查看 我想利用F-F3模型和EGARCH（1）方法估计若干公司的股票收益波动性，代码如下： by stkcd, sort : arch r rmrf smb hml, ar(1) earch(1) egarch(1) 在运行前已经tsset，并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版
1 个回复 - 3050 次查看 我想利用F-F3模型和EGARCH（1）方法估计若干公司的股票收益波动性，代码如下： by stkcd, sort : arch r rmrf smb hml, ar(1) earch(1) egarch(1) 在运行前已经tsset，并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版
SAS的GARCH(1,1)模型得出来GARCH1系数和标准误都为0，该如何解释
0 个回复 - 1235 次查看 SAS的GARCH模型得出来GARCH1系数和标准误都为0，这说明什么？该如何解释？谢谢！2015-7-22 22:16 - arielleira - SAS专版
0 个回复 - 1235 次查看 SAS的GARCH模型得出来GARCH1系数和标准误都为0，这说明什么？该如何解释？谢谢！2015-7-22 22:16 - arielleira - SAS专版
R软件用fGarch包做garch(1,1),模型结果怎么提取啊？
8 个回复 - 11421 次查看 求大神解难！！！ R软件用fGarch包做garch(1,1),模型结果怎么提取啊？2013-7-24 09:45 - aogufs - R语言论坛
8 个回复 - 11421 次查看 求大神解难！！！ R软件用fGarch包做garch(1,1),模型结果怎么提取啊？2013-7-24 09:45 - aogufs - R语言论坛
请各位大神帮忙，怎样对股票收益率建立GARCH（1，1)模型？
7 个回复 - 6409 次查看 我现在已知2005.1.10至2007.5.25的沪深300的周收益率，想求得该收益率的条件方差，该怎样对其做GARCH（1,1）模型啊？2015-4-11 16:02 - yaoxiaoyi1989 - EViews专版
7 个回复 - 6409 次查看 我现在已知2005.1.10至2007.5.25的沪深300的周收益率，想求得该收益率的条件方差，该怎样对其做GARCH（1,1）模型啊？2015-4-11 16:02 - yaoxiaoyi1989 - EViews专版
如何用E-views在garch（1，1）的模型下预测未来的数据，具体的操作步骤是怎么样的啊？
1 个回复 - 5600 次查看 如何用E-views在garch（1，1）的模型下预测未来的数据，具体的操作步骤是怎么样的啊？，数据的话，我可以提供，只要能帮我，把动态预测的图片，画出来，我感激不尽！！！！！现在，在做毕业论文，问过了一圈朋友，都 ...2015-5-12 02:34 - 张杰好帅啊 - EViews专版
1 个回复 - 5600 次查看 如何用E-views在garch（1，1）的模型下预测未来的数据，具体的操作步骤是怎么样的啊？，数据的话，我可以提供，只要能帮我，把动态预测的图片，画出来，我感激不尽！！！！！现在，在做毕业论文，问过了一圈朋友，都 ...2015-5-12 02:34 - 张杰好帅啊 - EViews专版
关于ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型加入虚拟变量的问题
0 个回复 - 2052 次查看 各位大神求解答，我是写利率政策调整对股市的短期影响，使用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型，加入虚拟变量D1，当利率调整时D1=1，其余=0，模仿某论文用同样时间区间的股市收益率数据，其他检验都一样，可是加入虚拟变量后 ...2015-4-14 23:19 - Tanny_fun - EViews专版
0 个回复 - 2052 次查看 各位大神求解答，我是写利率政策调整对股市的短期影响，使用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型，加入虚拟变量D1，当利率调整时D1=1，其余=0，模仿某论文用同样时间区间的股市收益率数据，其他检验都一样，可是加入虚拟变量后 ...2015-4-14 23:19 - Tanny_fun - EViews专版
[求助]Eviews 做GARCH（1，1）模型求波动率。模型做好后如何求？
7 个回复 - 6878 次查看 使用Eviews求解股票价格波动率，求解到模型出来后，如何搞定波动率啊。高人帮忙，在线等。2008-6-1 08:08 - 白兰地1998 - EViews专版
7 个回复 - 6878 次查看 使用Eviews求解股票价格波动率，求解到模型出来后，如何搞定波动率啊。高人帮忙，在线等。2008-6-1 08:08 - 白兰地1998 - EViews专版
怎么求解非对称的GARCH(1,1)模型，用stata或者其他的计量经济软件？？
2 个回复 - 2019 次查看 各位高手，我建立了如下一个非对称的GARCH(1,1)模型，但是不知道如何求解这个回归模型，请高手指教，我在做论文，非常着急，谢谢了！！！2015-3-5 18:40 - 鄂尔多斯的狼 - Stata专版
2 个回复 - 2019 次查看 各位高手，我建立了如下一个非对称的GARCH(1,1)模型，但是不知道如何求解这个回归模型，请高手指教，我在做论文，非常着急，谢谢了！！！2015-3-5 18:40 - 鄂尔多斯的狼 - Stata专版
怎么用stata求解非对称的GARCH(1,1)模型
0 个回复 - 1453 次查看 各位高手，如下图：我建立了如下一个非对称的GARCH模型，不知道怎么求解，用stata或者用其他计量软件求解也行，谢谢了![/backcolor]2015-3-5 18:22 - 鄂尔多斯的狼 - Stata专版
0 个回复 - 1453 次查看 各位高手，如下图：我建立了如下一个非对称的GARCH模型，不知道怎么求解，用stata或者用其他计量软件求解也行，谢谢了![/backcolor]2015-3-5 18:22 - 鄂尔多斯的狼 - Stata专版
eviews进行garch(1.1)模型估计β系数 急用！求指导 自当酬谢！
1 个回复 - 1871 次查看 如题！ 用eviews估计β系数的结果总是不理想，求高人指点！2015-2-27 20:05 - 【西瓜meng】 - EViews专版
1 个回复 - 1871 次查看 如题！ 用eviews估计β系数的结果总是不理想，求高人指点！2015-2-27 20:05 - 【西瓜meng】 - EViews专版
EGARCH(2,2)模型可以只设一个非对称项吗？
0 个回复 - 956 次查看 如题，还是必须设置两个非对称项才有意义？2014-12-15 21:26 - pingguaustin - 经济统计专版
0 个回复 - 956 次查看 如题，还是必须设置两个非对称项才有意义？2014-12-15 21:26 - pingguaustin - 经济统计专版
求助－关于利用GARCH(1,1)模型预测未来的波动率
0 个回复 - 2749 次查看 看John C. Hull的期权、期货及其他衍生品这本书中介绍利用GARCH(1,1)模型预测未来的波动率时，不明白图中红色区域是怎么得到的，希望有知道的大神能帮忙解答一下，万分感谢！2014-11-21 18:08 - he1129 - 爱问频道
0 个回复 - 2749 次查看 看John C. Hull的期权、期货及其他衍生品这本书中介绍利用GARCH(1,1)模型预测未来的波动率时，不明白图中红色区域是怎么得到的，希望有知道的大神能帮忙解答一下，万分感谢！2014-11-21 18:08 - he1129 - 爱问频道
关于BEKK－GARCH（1，1）模型参数极大似然估计BHHH算法
6 个回复 - 7475 次查看 请问BEKK－GARCH（1，1）模型参数极大似然估计BHHH算法[/backcolor]在EVIEWs中可以直接操作吗，必须要通过编程吗？求高手啊2013-4-16 16:23 - zm88200 - EViews专版
6 个回复 - 7475 次查看 请问BEKK－GARCH（1，1）模型参数极大似然估计BHHH算法[/backcolor]在EVIEWs中可以直接操作吗，必须要通过编程吗？求高手啊2013-4-16 16:23 - zm88200 - EViews专版
求助：向量BEKK－GARCH（1，1）模型参数极大似然估计BHHH算法的程序
21 个回复 - 13606 次查看 做Bivariate BEKK－GARCH（1，1）模型，做到最后系数估计不出来了，尤其那个搜索步长是怎么编的，急救！谢了！ 我不会EViews编程，现学matlab编，希望能得到各位高手指教！2005-8-14 15:55 - jeng - EViews专版
21 个回复 - 13606 次查看 做Bivariate BEKK－GARCH（1，1）模型，做到最后系数估计不出来了，尤其那个搜索步长是怎么编的，急救！谢了！ 我不会EViews编程，现学matlab编，希望能得到各位高手指教！2005-8-14 15:55 - jeng - EViews专版
求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？
1 个回复 - 2624 次查看 求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？ 就是已经估算出系数了，用in-the-sample的系数做one-step-ahead的样本估计？（因为样本估计的系数在不停地变化，eviews算的只是固定的系数，怎 ...2013-8-10 22:23 - melody7963 - EViews专版
1 个回复 - 2624 次查看 求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？ 就是已经估算出系数了，用in-the-sample的系数做one-step-ahead的样本估计？（因为样本估计的系数在不停地变化，eviews算的只是固定的系数，怎 ...2013-8-10 22:23 - melody7963 - EViews专版
GARCH（1，1）模型的a+b系数之和大于1怎么办
1 个回复 - 1716 次查看 这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。[/backcolor] 我这个序列其实是有gap的。因为周末都没有数 ...2012-8-4 18:15 - tanghao0423 - Stata专版
1 个回复 - 1716 次查看 这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。[/backcolor] 我这个序列其实是有gap的。因为周末都没有数 ...2012-8-4 18:15 - tanghao0423 - Stata专版
如何用t-garch（1,1）模型去估计一个边缘分布啊？请大家帮帮忙啊！
0 个回复 - 4023 次查看 我想要用t-garch（1,1）去拟合一个序列的边缘分布，这样写程序对吗？但拟合出来的图形怎么不一样呢？以下是我的程序，哪位同学，可以帮帮我，究竟怎么用t-garch（1,1）去描述一个边缘分布啊？在此谢谢大家了啊 R1= ...2014-6-20 21:38 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 4023 次查看 我想要用t-garch（1,1）去拟合一个序列的边缘分布，这样写程序对吗？但拟合出来的图形怎么不一样呢？以下是我的程序，哪位同学，可以帮帮我，究竟怎么用t-garch（1,1）去描述一个边缘分布啊？在此谢谢大家了啊 R1= ...2014-6-20 21:38 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版
GARCH（2,2）模型resid(-1)^2一项不显著如何剔除？
0 个回复 - 970 次查看 求助大神呀！！ 虽然我在Matlab中找到剔除的方法，但是matlab中GARCH如何引入外生变量和虚拟变量不知道怎么处理！没找到任何文件说明这个问题！2014-2-18 20:15 - 癜狂书生 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 970 次查看 求助大神呀！！ 虽然我在Matlab中找到剔除的方法，但是matlab中GARCH如何引入外生变量和虚拟变量不知道怎么处理！没找到任何文件说明这个问题！2014-2-18 20:15 - 癜狂书生 - MATLAB等数学软件专版
EGARCH（1,1）模型的方差方程系数各自有什么意义？
5 个回复 - 13453 次查看 请问各位，EGARCH（1,1）模型中方差方程系数各自有什么含义？非常感谢！2013-8-22 16:56 - 江南烟雨123 - EViews专版
5 个回复 - 13453 次查看 请问各位，EGARCH（1,1）模型中方差方程系数各自有什么含义？非常感谢！2013-8-22 16:56 - 江南烟雨123 - EViews专版
求助：GARCH（p,q）基本模型中如加入个虚拟变量，用Eviews怎么运行？
3 个回复 - 5528 次查看 求助：GARCH模型中加入虚拟变量，EView怎么操作？2011-12-18 14:41 - tjq161161 - EViews专版
3 个回复 - 5528 次查看 求助：GARCH模型中加入虚拟变量，EView怎么操作？2011-12-18 14:41 - tjq161161 - EViews专版
关于BEKK－GARCH（1，1）模型
0 个回复 - 1286 次查看 请问BEKK－GARCH（1，1）模型可以直接通过eviews操作吗，一定需要编程吗，不编程可不可以啊，求大侠指点，小弟不胜感激。2013-4-18 15:09 - zm88200 - 爱问频道
0 个回复 - 1286 次查看 请问BEKK－GARCH（1，1）模型可以直接通过eviews操作吗，一定需要编程吗，不编程可不可以啊，求大侠指点，小弟不胜感激。2013-4-18 15:09 - zm88200 - 爱问频道
求指导有没有garch(1,0)模型
4 个回复 - 3316 次查看 在用Eviews建模时，像图上这样ARCH：0，GARCH：1出来的是什么模型啊？我知道garch（0,1）就是arch（1），那么有没有garch（1,0）的？求大神指导~2013-4-12 18:01 - ccjames1990 - EViews专版
4 个回复 - 3316 次查看 在用Eviews建模时，像图上这样ARCH：0，GARCH：1出来的是什么模型啊？我知道garch（0,1）就是arch（1），那么有没有garch（1,0）的？求大神指导~2013-4-12 18:01 - ccjames1990 - EViews专版
AR(2)模型和AR(2)的GARCH(1，1)模型如何解释R方大小和AIC相矛盾？
2 个回复 - 6208 次查看 如题，一个是ar（2）模型， 一个是ar（2）的garch（1,1）模型。 用的数据都一样。前者R方0.82，AIC 1.53;后者R方0.799，AIC 1.338。根据AIC的定义不可能发生这种事啊。 根据AIC的定义 AIC=-2LOG(L)/T+2n/T，其中L为 ...2013-1-12 12:04 - shli - EViews专版
2 个回复 - 6208 次查看 如题，一个是ar（2）模型， 一个是ar（2）的garch（1,1）模型。 用的数据都一样。前者R方0.82，AIC 1.53;后者R方0.799，AIC 1.338。根据AIC的定义不可能发生这种事啊。 根据AIC的定义 AIC=-2LOG(L)/T+2n/T，其中L为 ...2013-1-12 12:04 - shli - EViews专版
关于AR(1)-GARCH(1,1)模型的求助
1 个回复 - 5201 次查看 小弟现在做一个AR(1)-GARCH(1,1)的模型，AR和GARCH中都含常数项。 我现在想自己编程用最大似然估计的方法实现这个，请问是这个约束条件怎么定啊？ 我现在让AR平稳即系数大于零小于1,，也让GARCH中的alpha1和beta1均 ...2011-12-1 18:22 - 亲吻夏天123 - EViews专版
1 个回复 - 5201 次查看 小弟现在做一个AR(1)-GARCH(1,1)的模型，AR和GARCH中都含常数项。 我现在想自己编程用最大似然估计的方法实现这个，请问是这个约束条件怎么定啊？ 我现在让AR平稳即系数大于零小于1,，也让GARCH中的alpha1和beta1均 ...2011-12-1 18:22 - 亲吻夏天123 - EViews专版
求助关于GARCH模型，急！有AR(0)-GARCH（1,1）模型吗？？、
1 个回复 - 1871 次查看 对GARCH模型不是很了解，但现在急需交一个作业 所以求助大家，希望大家帮帮忙 假设序列为y,刚才求出了AR（3），但不知道这个是用做什么？ 请问在eviews中 输入y c y(-3) 和 y c ar(3) 有什么分别？ 有AR ...2010-8-29 09:11 - irene_za - EViews专版
1 个回复 - 1871 次查看 对GARCH模型不是很了解，但现在急需交一个作业 所以求助大家，希望大家帮帮忙 假设序列为y,刚才求出了AR（3），但不知道这个是用做什么？ 请问在eviews中 输入y c y(-3) 和 y c ar(3) 有什么分别？ 有AR ...2010-8-29 09:11 - irene_za - EViews专版
时间序列GARCH（1，1）模型族进行参数估计
1 个回复 - 2127 次查看 Eviews5.0怎样操作可以得到如下图的数据。具体数据http://www.pinggu.org/bbs/thread-767164-1-1.html2010-4-9 10:40 - Leoinvestor - EViews专版
1 个回复 - 2127 次查看 Eviews5.0怎样操作可以得到如下图的数据。具体数据http://www.pinggu.org/bbs/thread-767164-1-1.html2010-4-9 10:40 - Leoinvestor - EViews专版
求大神指导：GARCH模型做股价的收益率，mean equation我应该填什么？如何用模型计算波
10 个回复 - 7609 次查看 在用Eviews6.0做股价的收益率，希望建立一个GARCH（1,1）模型，mean equation我应该填什么？如何用该模型计算波动率？ 股价的序列是ssyl,滞后期为4期时ARCH LM效应最明显。 求大神指导！！！ 冰天雪地跪玻璃 ...2012-7-25 11:21 - lampsonsun - EViews专版
10 个回复 - 7609 次查看 在用Eviews6.0做股价的收益率，希望建立一个GARCH（1,1）模型，mean equation我应该填什么？如何用该模型计算波动率？ 股价的序列是ssyl,滞后期为4期时ARCH LM效应最明显。 求大神指导！！！ 冰天雪地跪玻璃 ...2012-7-25 11:21 - lampsonsun - EViews专版
[求助]如何用garch（1，1）模型求得年化波动率
3 个回复 - 5038 次查看 <p>现在得出garch（1，1）模型的表达式后，如何预测出未来一年的年化波动率啊？</p><p>也就是说有两个问题：1，如何预测未来1年的日波动率</p><p> &n ...2008-9-18 12:48 - alex0406 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5038 次查看 <p>现在得出garch（1，1）模型的表达式后，如何预测出未来一年的年化波动率啊？</p><p>也就是说有两个问题：1，如何预测未来1年的日波动率</p><p> &n ...2008-9-18 12:48 - alex0406 - 计量经济学与统计软件
arch(1)模型和garch(1,1)模型的问题
1 个回复 - 2274 次查看 现在有个作业是要求estimate an arch(1) 和 garch(1,1) model, 分析的数据时250天某公司的股价，小弟完了了前面步骤，在进行到QUICK-ESTIMATE EQUATION, 不知道如下操作是否正确，求大神指教（rt 是收益率）有4个图分 ...2012-9-7 22:07 - billyluoyi - EViews专版
1 个回复 - 2274 次查看 现在有个作业是要求estimate an arch(1) 和 garch(1,1) model, 分析的数据时250天某公司的股价，小弟完了了前面步骤，在进行到QUICK-ESTIMATE EQUATION, 不知道如下操作是否正确，求大神指教（rt 是收益率）有4个图分 ...2012-9-7 22:07 - billyluoyi - EViews专版
有1000个数据，用950个拟合GARCH（1，1），然后用拟合的模型预测50个和原来的比较。
4 个回复 - 1883 次查看 有1000个数据，用950个拟合GARCH（1，1），然后用拟合的模型预测50个和原来的比较。用Eviews实现。想问一下高手：原数列记为r,为何生成的rf中全是零？怎么把那50个预测值找出来，或者它们存在哪里？2012-2-21 18:09 - cccjgrt - EViews专版
4 个回复 - 1883 次查看 有1000个数据，用950个拟合GARCH（1，1），然后用拟合的模型预测50个和原来的比较。用Eviews实现。想问一下高手：原数列记为r,为何生成的rf中全是零？怎么把那50个预测值找出来，或者它们存在哪里？2012-2-21 18:09 - cccjgrt - EViews专版
