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用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）
15 个回复 - 19473 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
15 个回复 - 19473 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2083 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood5 个回复 - 2004 次查看 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 市场金融产品价格之间的波动性，通过e ...2020-9-26 13:42 - Tiger-like - 现金交易版
VAR-GARCH-BEKK模型
0 个回复 - 513 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 513 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
1 个回复 - 553 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 553 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
跪求~RATS GARCH-BEKK模型约束条件下的似然检验值怎么求？
9 个回复 - 3146 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-14 11:41 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 3146 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-14 11:41 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
分享 WINRATS8.0用户指导手册，内有GARCH-BEKK模型建立资料
5 个回复 - 3411 次查看 之前写关于GARCH-BEKK模型的论文，为建立BEKK模型愁秃了，找了很多论坛，还花了钱找人帮忙。现在找了Winrats8.0的用户手册，里面关于建立计量经济学模型的理论与例子，第9章就是关于GARCH族模型的建立，里面有很多细 ...2019-5-6 09:57 - cln1 - EViews专版
5 个回复 - 3411 次查看 之前写关于GARCH-BEKK模型的论文，为建立BEKK模型愁秃了，找了很多论坛，还花了钱找人帮忙。现在找了Winrats8.0的用户手册，里面关于建立计量经济学模型的理论与例子，第9章就是关于GARCH族模型的建立，里面有很多细 ...2019-5-6 09:57 - cln1 - EViews专版
求问matlab做二元garch-bekk模型的问题
8 个回复 - 4923 次查看 我带入两种日收益率数据，用xlsread做成矩阵，然后调用full_bekk_nvgarch(NUM,1,1),结果出来如下，怎么回事是？？并没有outputs里的我要的HT协方差举证啊（因为我要求套保比率），到底是怎么回事？ 求解答，其它帖 ...2015-4-2 12:39 - 加油！小猫~ - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 4923 次查看 我带入两种日收益率数据，用xlsread做成矩阵，然后调用full_bekk_nvgarch(NUM,1,1),结果出来如下，怎么回事是？？并没有outputs里的我要的HT协方差举证啊（因为我要求套保比率），到底是怎么回事？ 求解答，其它帖 ...2015-4-2 12:39 - 加油！小猫~ - MATLAB等数学软件专版
二元garch---BEKK模型的估计
31 个回复 - 6855 次查看 把数据 改换过来，，，按照自己的方式 读入数据即可2013-5-30 11:05 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
31 个回复 - 6855 次查看 把数据 改换过来，，，按照自己的方式 读入数据即可2013-5-30 11:05 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
向各位朋友求助关于MGARCH-BEKK模型的问题！万分感谢！
29 个回复 - 12529 次查看 各位朋友好，epho老师好，最近在写论文，对于计量方面懂的不多，但是一定要做实证，还是硬着头皮做了，现在在研究外汇市场和股票市场收益率之间的溢出效应，在论坛上搜索半天，终于找到epho老师 在一篇帖子里的回复， ...2013-3-12 07:34 - yuchaozju - R语言论坛
29 个回复 - 12529 次查看 各位朋友好，epho老师好，最近在写论文，对于计量方面懂的不多，但是一定要做实证，还是硬着头皮做了，现在在研究外汇市场和股票市场收益率之间的溢出效应，在论坛上搜索半天，终于找到epho老师 在一篇帖子里的回复， ...2013-3-12 07:34 - yuchaozju - R语言论坛
关于Garch-bekk中ARCH效应检验
0 个回复 - 501 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
0 个回复 - 501 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
mgarch-bekk模型
0 个回复 - 1247 次查看 想问一下这一段是什么意思，是怎么从表格中看出来的呀<br> 文献讲解“对两个子时期的回报率溢出检验的比较显示，发现2009年后美国大豆收益在条件平均方程中对中国豆粕市场存在显著滞后效应。在2009年8月之前，DC ...2022-4-24 16:53 - 波嘿哈 - 数据交流中心
0 个回复 - 1247 次查看 想问一下这一段是什么意思，是怎么从表格中看出来的呀<br> 文献讲解“对两个子时期的回报率溢出检验的比较显示，发现2009年后美国大豆收益在条件平均方程中对中国豆粕市场存在显著滞后效应。在2009年8月之前，DC ...2022-4-24 16:53 - 波嘿哈 - 数据交流中心
请问各位大侠，有人知道怎样在winrats软件做完GARCH-BEKK后得到残差的序列码？
15 个回复 - 10213 次查看 用WINRATS软件做GARCH-BEKK模型后，得出了估计结果，但是怎样将残差得出，最好是能做出图形？万分感谢！2013-7-21 18:43 - imdaisy - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 10213 次查看 用WINRATS软件做GARCH-BEKK模型后，得出了估计结果，但是怎样将残差得出，最好是能做出图形？万分感谢！2013-7-21 18:43 - imdaisy - MATLAB等数学软件专版
想用GARCH-BEKK做市场间波动溢出，请问直接用收益率序列还是先用VAR做出的残差序列
4 个回复 - 987 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
4 个回复 - 987 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
VAR-GARCH-BEKK模型
5 个回复 - 6537 次查看 请各位高手帮忙 VAR-GARCH-BEKK模型如何编程2010-4-25 23:12 - songchunmei - 金融学（理论版）
5 个回复 - 6537 次查看 请各位高手帮忙 VAR-GARCH-BEKK模型如何编程2010-4-25 23:12 - songchunmei - 金融学（理论版）
求助var-garch-bekk模型
1 个回复 - 1537 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1537 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
var(4)-mgarch-bekk模型中的var(4)怎么体现？
7 个回复 - 3066 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
7 个回复 - 3066 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
VAR-GARCH-BEKK疑问求解答
23 个回复 - 10132 次查看 本人正在写毕业论文，用到多元VAR-GARCH-BEKK模型，有疑问希望大神帮忙解答。我看其他论文都是先做VAR再进行方差方程估计，想问一下为什么我的运行结果中变量的系数与单独做VAR不一样，另外方差方程除了常系数矩阵和 ...2018-3-5 19:12 - xuanhengliu - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 10132 次查看 本人正在写毕业论文，用到多元VAR-GARCH-BEKK模型，有疑问希望大神帮忙解答。我看其他论文都是先做VAR再进行方差方程估计，想问一下为什么我的运行结果中变量的系数与单独做VAR不一样，另外方差方程除了常系数矩阵和 ...2018-3-5 19:12 - xuanhengliu - 计量经济学与统计软件
如何用EVIEWS做VAR-GARCH-BEKK非对角
1 个回复 - 1078 次查看 毕业论文要做，有没有大佬会，我目前只会做对角的 能不能推荐点软件2020-5-12 01:27 - lGZZZZZ - EViews专版
1 个回复 - 1078 次查看 毕业论文要做，有没有大佬会，我目前只会做对角的 能不能推荐点软件2020-5-12 01:27 - lGZZZZZ - EViews专版
关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立
7 个回复 - 2468 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
7 个回复 - 2468 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
用Winrats做MGARCH-BEKK做Q检验时遇到的问题
3 个回复 - 1946 次查看 求助各位大神，用Winrats做MGARCH-BEKK做Q检验时，总是出现如下问题：## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?) >>>>@mvqstat(2017-3-9 16:34 - zyyandivy - winbugs及其他软件专版
3 个回复 - 1946 次查看 求助各位大神，用Winrats做MGARCH-BEKK做Q检验时，总是出现如下问题：## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?) >>>>@mvqstat(2017-3-9 16:34 - zyyandivy - winbugs及其他软件专版
想请问下GARCH-BEKK均值方程的设定问题（Winrats）
7 个回复 - 3534 次查看 在论坛学习了如何用rats做bekk但是关于均值方程的设定有个疑问 论坛里所有关于bekk均值方程的设定都是var1 下面是别人的例子出的结果 均值方程给出的结果是滞后一阶的估计参数 DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 ...2014-2-15 10:35 - yuanchaoyc1219 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3534 次查看 在论坛学习了如何用rats做bekk但是关于均值方程的设定有个疑问 论坛里所有关于bekk均值方程的设定都是var1 下面是别人的例子出的结果 均值方程给出的结果是滞后一阶的估计参数 DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 ...2014-2-15 10:35 - yuanchaoyc1219 - MATLAB等数学软件专版
如何用winrats做garch-bekk模型
4 个回复 - 5072 次查看 小女最近在做论文，由于对编程不太熟悉，需热心人耐心指导如何操作软件。。。价格还可以再商量。。。2012-8-16 17:14 - Alicia329 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5072 次查看 小女最近在做论文，由于对编程不太熟悉，需热心人耐心指导如何操作软件。。。价格还可以再商量。。。2012-8-16 17:14 - Alicia329 - 计量经济学与统计软件
【学习笔记】求助
r语言的多元garch模型代码
bekk，ccc，dcc，vech，ewma
1 个回复 - 3964 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
1 个回复 - 3964 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
求助：波动溢出GARCH-BEKK模型中ARCH效应不显著，有关LM检验和BDS检验的应用
6 个回复 - 2681 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2681 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
采用RATs建立GARCH-BEKK模型的分布如何设定
3 个回复 - 1306 次查看 由于金融资产收益率表现出“尖峰厚尾”特征，不能采用正态分布，在使用WINRATS8.0建立GARCH-BEKK模型时，如何将分布设定为学生t分布或者GED分布呢？麻烦各路大神解惑下，谢谢！2019-5-5 17:06 - cln1 - EViews专版
3 个回复 - 1306 次查看 由于金融资产收益率表现出“尖峰厚尾”特征，不能采用正态分布，在使用WINRATS8.0建立GARCH-BEKK模型时，如何将分布设定为学生t分布或者GED分布呢？麻烦各路大神解惑下，谢谢！2019-5-5 17:06 - cln1 - EViews专版
关于用MATLAB做var-mgarch-bekk的问题
1 个回复 - 2168 次查看 = full_bekk_T_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions); 这里的data，p,q,BEKKoptions,具体是什么，2015-7-20 15:13 - 我爱你222 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2168 次查看 = full_bekk_T_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions); 这里的data，p,q,BEKKoptions,具体是什么，2015-7-20 15:13 - 我爱你222 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验
7 个回复 - 2789 次查看 悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验，急求啊！请各位大师帮帮忙啊！2013-7-23 17:35 - 寂影 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2789 次查看 悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验，急求啊！请各位大师帮帮忙啊！2013-7-23 17:35 - 寂影 - 计量经济学与统计软件
用EVIEWS做GARCH－BEKK模型具体操作指导！
14 个回复 - 9472 次查看 用系统提供的程序bv-garch具体怎么操作？求在线指导！高分悬赏，不够再给！在线等！2013-5-1 21:46 - 想死的秋刀鱼 - EViews专版
14 个回复 - 9472 次查看 用系统提供的程序bv-garch具体怎么操作？求在线指导！高分悬赏，不够再给！在线等！2013-5-1 21:46 - 想死的秋刀鱼 - EViews专版
跪求！大神知道winrats做garch-bekk,有偿！有偿！有偿！重要事情说3遍
12 个回复 - 2837 次查看 目前想用winrats 做bekk模型分析波动溢出效应，看了这么多文献，分析基本都毁了，但是软件还不会跑，我QQ：495659317，有意者能帮忙指导下吗？有偿2017-11-29 17:12 - 沉迷学习的煜哥 - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 2837 次查看 目前想用winrats 做bekk模型分析波动溢出效应，看了这么多文献，分析基本都毁了，但是软件还不会跑，我QQ：495659317，有意者能帮忙指导下吗？有偿2017-11-29 17:12 - 沉迷学习的煜哥 - 计量经济学与统计软件
求助：R语言，做GJR-MGARCH-BEKK模型使用哪个程序包啊
30 个回复 - 10334 次查看 R语言做GJR-MGARCH-BEKK使用哪个程序包啊？在R软件中找到fGARCH和CCCGARCH，但是看Tsay的《金融时间序列分析》用的是S-plus的软件包。所以不知道怎么做了。求助，不胜感激2014-7-30 16:32 - 梦醒之后 - R语言论坛
30 个回复 - 10334 次查看 R语言做GJR-MGARCH-BEKK使用哪个程序包啊？在R软件中找到fGARCH和CCCGARCH，但是看Tsay的《金融时间序列分析》用的是S-plus的软件包。所以不知道怎么做了。求助，不胜感激2014-7-30 16:32 - 梦醒之后 - R语言论坛
用stata做garch-bekk
0 个回复 - 1909 次查看 我毕业论文想在stata中做garch-bekk模型， 请问大家有没有相关讲解的书推荐呢？？急求2019-2-13 17:00 - 若若子 - Stata专版
0 个回复 - 1909 次查看 我毕业论文想在stata中做garch-bekk模型， 请问大家有没有相关讲解的书推荐呢？？急求2019-2-13 17:00 - 若若子 - Stata专版
四元garch-bekk模型疑问
10 个回复 - 1954 次查看 我用Eviews做四元garch-bekk模型 如果用四个变量的对数收益率可以做出来 但是如果我想用var-garch模型，把var的残差序列带入garch-bekk模型中，就得到错误 错误为Attempt to raise a negative number to a non in ...2018-3-24 13:15 - 红薯烤金融 - EViews专版
10 个回复 - 1954 次查看 我用Eviews做四元garch-bekk模型 如果用四个变量的对数收益率可以做出来 但是如果我想用var-garch模型，把var的残差序列带入garch-bekk模型中，就得到错误 错误为Attempt to raise a negative number to a non in ...2018-3-24 13:15 - 红薯烤金融 - EViews专版
WinRATs如何实现MGARCH-BEKK模型分析
2 个回复 - 1033 次查看 毕业论文需要用到MGARCH-BEKK模型，由于Eviews无法实现非对角BEKK，所以尝试用WinRATs软件操作。该软件基础为0，请问有人有什么指导教材推荐吗？2018-7-11 19:34 - 邂逅爱 - 灌水吧
2 个回复 - 1033 次查看 毕业论文需要用到MGARCH-BEKK模型，由于Eviews无法实现非对角BEKK，所以尝试用WinRATs软件操作。该软件基础为0，请问有人有什么指导教材推荐吗？2018-7-11 19:34 - 邂逅爱 - 灌水吧
跪求~RATS GARCH-BEKK模型约束条件下的似然检验值怎么求？
5 个回复 - 2789 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-13 15:22 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2789 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-13 15:22 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
RMB悬赏求教VAR MV GARCH BEKK的检验过程
0 个回复 - 984 次查看 大佬们好 可以教一下Q Q方和WALD 的检验代码吗！真的很感谢了还有不到一月交论文 100RMB辛苦费 真的谢谢了！！！！！！！ 微信lilxz19952018-8-3 05:37 - bei113621 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 984 次查看 大佬们好 可以教一下Q Q方和WALD 的检验代码吗！真的很感谢了还有不到一月交论文 100RMB辛苦费 真的谢谢了！！！！！！！ 微信lilxz19952018-8-3 05:37 - bei113621 - 计量经济学与统计软件
分享：用EVIEWS做GARCH－BEKK模型
59 个回复 - 43055 次查看 经过仔细琢磨，外加高手的指点，终于明白了如何用EVIEWS做GARCH－BEKK模型，现与大家分享。 在EVIEWS6中的example files中，点“logl”文件夹，找到“bv_garch.prg”程序，按照里面所教的依葫芦画瓢就可以了 ...2009-7-25 19:35 - jindan99 - EViews专版
59 个回复 - 43055 次查看 经过仔细琢磨，外加高手的指点，终于明白了如何用EVIEWS做GARCH－BEKK模型，现与大家分享。 在EVIEWS6中的example files中，点“logl”文件夹，找到“bv_garch.prg”程序，按照里面所教的依葫芦画瓢就可以了 ...2009-7-25 19:35 - jindan99 - EViews专版
二元SVAR-GARCH-BEKK和DCC-GARCH matlab编程
1 个回复 - 1895 次查看 急求，急求! 重酬! 谁会在matlab里运行SVAR-GARCH-BEKK和DCC-MGARCH。如果可以提供帮助，必重谢！本人邮箱397192158@qq.com.2016-3-28 09:49 - 学术狂 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1895 次查看 急求，急求! 重酬! 谁会在matlab里运行SVAR-GARCH-BEKK和DCC-MGARCH。如果可以提供帮助，必重谢！本人邮箱397192158@qq.com.2016-3-28 09:49 - 学术狂 - MATLAB等数学软件专版
关于MGARCH-BEKK模型的一个运行错误
6 个回复 - 4014 次查看 我做三元bekk模型时出现如下错误 attempt to raise a negative number to a non integer power in "BETA(2)=```````" 请问是哪里出了错误。 我是直接对收益率数据做的，用的模型是eviews的模型做了修改。 不知道 ...2013-12-30 18:25 - shitouji2012 - EViews专版
6 个回复 - 4014 次查看 我做三元bekk模型时出现如下错误 attempt to raise a negative number to a non integer power in "BETA(2)=```````" 请问是哪里出了错误。 我是直接对收益率数据做的，用的模型是eviews的模型做了修改。 不知道 ...2013-12-30 18:25 - shitouji2012 - EViews专版
请问可以使用stata做经济变量波动溢出效应MGARCH-BEKK模型么？
8 个回复 - 2759 次查看 如题. 一般大家都用rats，那stata可以做MGARCH-BEKK模型么？2016-9-3 21:53 - guangyin415 - Stata专版
8 个回复 - 2759 次查看 如题. 一般大家都用rats，那stata可以做MGARCH-BEKK模型么？2016-9-3 21:53 - guangyin415 - Stata专版
【急问】已用WINRATS建了GARCH-BEKK模型，然后如何用做volatility impulse function?
3 个回复 - 2738 次查看 毕业论文： 已用WINRATS建了GARCH-BEKK模型，然后要做一个volatiltiy impulse function?即定量测量一个残差变动1%，其它变量的残差如何变动的问题？求问如何做，跪求大神解答？类似附件论文中的impluse function2015-5-17 22:05 - gcykitty - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2738 次查看 毕业论文： 已用WINRATS建了GARCH-BEKK模型，然后要做一个volatiltiy impulse function?即定量测量一个残差变动1%，其它变量的残差如何变动的问题？求问如何做，跪求大神解答？类似附件论文中的impluse function2015-5-17 22:05 - gcykitty - MATLAB等数学软件专版
求多元GARCH-BEKK源代码
13 个回复 - 7048 次查看 帮忙做一个GARCH-BEKK模型的估计 三元变量 会的发邮件garch_bekk。163.com2012-3-9 22:28 - guizidongxi - MATLAB等数学软件专版
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关于GARCH-BEKK的输出结果
18 个回复 - 11168 次查看 大家好 我用了这个源代码function = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions);% PURPOSE:% To Estimate a full BEKK multivariate GARCH model. % % % USAGE:% = full_bekk_mvgarch(data,p,q,optio ...2012-3-12 17:39 - guizidongxi - MATLAB等数学软件专版
18 个回复 - 11168 次查看 大家好 我用了这个源代码function = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions);% PURPOSE:% To Estimate a full BEKK multivariate GARCH model. % % % USAGE:% = full_bekk_mvgarch(data,p,q,optio ...2012-3-12 17:39 - guizidongxi - MATLAB等数学软件专版
弱问能用eviews做两变量的M-GARCH-BEKK吗？
3 个回复 - 1517 次查看 弱问能用eviews做两变量的M-GARCH-BEKK吗？ 如果可以，能稍微指导一下怎么操作不？大谢2012-12-11 16:10 - 匣中铮鸣 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1517 次查看 弱问能用eviews做两变量的M-GARCH-BEKK吗？ 如果可以，能稍微指导一下怎么操作不？大谢2012-12-11 16:10 - 匣中铮鸣 - MATLAB等数学软件专版
关于STATA做MGARCH-BEKK模型
8 个回复 - 4318 次查看 请问大家知不知道STATA能不能做MGARCH-BEKK模型，不胜感激2015-8-28 10:34 - chch - Stata专版
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【500论坛币求助】请教MGARCH-BEKK模型S-Plus程序中的一段语句，附送电子书教程，谢谢
2 个回复 - 1951 次查看 各位好，最近通宵写毕业论文，关于BEKK模型烦恼很久，在论坛上看到之前大家的问答，尤其是epho老师的帖子回复，终于摸索懂了一点，目前还有一点不明白的地方： （1）BEKK的程序语句中 pitaya1.bekk = mgarch(pitay ...2013-3-12 16:42 - yuchaozju - R语言论坛
2 个回复 - 1951 次查看 各位好，最近通宵写毕业论文，关于BEKK模型烦恼很久，在论坛上看到之前大家的问答，尤其是epho老师的帖子回复，终于摸索懂了一点，目前还有一点不明白的地方： （1）BEKK的程序语句中 pitaya1.bekk = mgarch(pitay ...2013-3-12 16:42 - yuchaozju - R语言论坛
求助！怎么看MGARCH-BEKK(1,1)模型的分析结果啊？
0 个回复 - 1193 次查看 对2个变量进行MGARCH-BEKK(1,1)模型检验，检验结果见下方。有几个问题想请教各位大神： 1、最优滞后期是6，程序写的对吗？ 2、MGARCH-BEKK(1,1)得出的估值参数应该是13个还是17个？ 3、如果在程序中把RU和RS的位 ...2016-9-11 19:15 - guangyin415 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1193 次查看 对2个变量进行MGARCH-BEKK(1,1)模型检验，检验结果见下方。有几个问题想请教各位大神： 1、最优滞后期是6，程序写的对吗？ 2、MGARCH-BEKK(1,1)得出的估值参数应该是13个还是17个？ 3、如果在程序中把RU和RS的位 ...2016-9-11 19:15 - guangyin415 - MATLAB等数学软件专版
求助！通过RATS7估计二元MGARCH-BEKK模型的程序是这样吗？
4 个回复 - 1444 次查看 程序代码如下，麻烦各位大神看看写的对不对 最优滞后阶数为6 OPEN DATA "E:\winrats7xls.xls" DATA(FORMAT=xls,ORG=COLUMNS) 1 2693 Ru Rs system(model=var1) variables Ru Rs lags 6 det cons ...2016-9-4 16:42 - guangyin415 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1444 次查看 程序代码如下，麻烦各位大神看看写的对不对 最优滞后阶数为6 OPEN DATA "E:\winrats7xls.xls" DATA(FORMAT=xls,ORG=COLUMNS) 1 2693 Ru Rs system(model=var1) variables Ru Rs lags 6 det cons ...2016-9-4 16:42 - guangyin415 - MATLAB等数学软件专版
求助个位大神。garch-bekk用法。
1 个回复 - 1524 次查看 各位大神，哥哥姐姐。 最近在做毕业论文。我的题目是中国宏观经济公告对中国股票市场的影响。因为以前从来不知道做这样类型的论文，所以求求大神回复下。 我准备才用garch-bekk模型来建模，因为我是看了蛮多文 ...2016-7-3 19:26 - ~Baby_face~ - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1524 次查看 各位大神，哥哥姐姐。 最近在做毕业论文。我的题目是中国宏观经济公告对中国股票市场的影响。因为以前从来不知道做这样类型的论文，所以求求大神回复下。 我准备才用garch-bekk模型来建模，因为我是看了蛮多文 ...2016-7-3 19:26 - ~Baby_face~ - 计量经济学与统计软件
如何用R估计二元GARCH-BEKK模型的参数，要求残差分布为t分布的，是要编程还是有写好的
3 个回复 - 3417 次查看 急求高人指点，怎么用R进行二元GARCH-BEKK模型的参数估计2015-4-21 22:16 - 伊苒 - R语言论坛
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garch-bekk
3 个回复 - 3438 次查看 用eviews求两个序列比如 x和s做bekk-garch，在点击如下步骤object -> new object -> system -> 手动输入均值方程的表达式 -> proc -> estimate -> method修改为最后一项ARCH -> 可以选择DVEC,BEKK和CCC，均值方程如何 ...2012-7-1 19:34 - lixiange - EViews专版
3 个回复 - 3438 次查看 用eviews求两个序列比如 x和s做bekk-garch，在点击如下步骤object -> new object -> system -> 手动输入均值方程的表达式 -> proc -> estimate -> method修改为最后一项ARCH -> 可以选择DVEC,BEKK和CCC，均值方程如何 ...2012-7-1 19:34 - lixiange - EViews专版
RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型，程序求助！
0 个回复 - 1734 次查看 想用RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），参考论坛帖子，用了以下代码，但是跑不出来结果，求指导！！ open data ONF.xls cal(d) 2010:11:08 allocate 2015:09:22 data(org=obs,format=xls) tabl ...2016-2-28 21:25 - susan_23 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1734 次查看 想用RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），参考论坛帖子，用了以下代码，但是跑不出来结果，求指导！！ open data ONF.xls cal(d) 2010:11:08 allocate 2015:09:22 data(org=obs,format=xls) tabl ...2016-2-28 21:25 - susan_23 - MATLAB等数学软件专版
请教：Eviews7里做garch-bekk模型还需要编程实现吗？是否只能做二元对角的模型？
3 个回复 - 1978 次查看 如题，需要做波动性溢出研究，急求，谢谢！2014-2-10 23:25 - 枫影舶纹 - 爱问频道
3 个回复 - 1978 次查看 如题，需要做波动性溢出研究，急求，谢谢！2014-2-10 23:25 - 枫影舶纹 - 爱问频道
求mgarch-bekk中的参数g是怎么得到的？
0 个回复 - 927 次查看 求告知此列中的g11,g12,g21,g22这列数据如何得到？在程序中加入何参数？ garch(p=2,q=3,model=var1,distrib=t,mv=bekk,pmethod=bfgs,piters=20,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr)2015-12-1 09:58 - 武昌鱼1 - EViews专版
0 个回复 - 927 次查看 求告知此列中的g11,g12,g21,g22这列数据如何得到？在程序中加入何参数？ garch(p=2,q=3,model=var1,distrib=t,mv=bekk,pmethod=bfgs,piters=20,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr)2015-12-1 09:58 - 武昌鱼1 - EViews专版
mgarch-bekk模型要先做消除自相关性吗？
8 个回复 - 3016 次查看 我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊2015-11-25 19:32 - 武昌鱼1 - EViews专版
8 个回复 - 3016 次查看 我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊2015-11-25 19:32 - 武昌鱼1 - EViews专版
有赏求助！急！！关于二元GARCH-BEKK的EVIEWS编程
1 个回复 - 1962 次查看 最近在做两个变量的波动溢出效应，想求一下EVIEWS6.0的编程代码。本人还是学生，资金较少，想出30块大洋，感激涕零！我的Q418902265~2012-11-11 19:50 - xicaigujiaxin - EViews专版
1 个回复 - 1962 次查看 最近在做两个变量的波动溢出效应，想求一下EVIEWS6.0的编程代码。本人还是学生，资金较少，想出30块大洋，感激涕零！我的Q418902265~2012-11-11 19:50 - xicaigujiaxin - EViews专版
winrat编写garch-bekk程序问题，有偿，急问
2 个回复 - 2625 次查看 大家好，求助万能的论坛，急～～ 我用winrat做bekk模型，根据沪深300指数现货和期货5分钟高频收益率数据，求套期保值比率，编写了如下的程序，然后有两个问题想要问下： 1. 输出的结果红色部分是什么意思，程序 ...2015-3-30 15:57 - 加油！小猫~ - R语言论坛
2 个回复 - 2625 次查看 大家好，求助万能的论坛，急～～ 我用winrat做bekk模型，根据沪深300指数现货和期货5分钟高频收益率数据，求套期保值比率，编写了如下的程序，然后有两个问题想要问下： 1. 输出的结果红色部分是什么意思，程序 ...2015-3-30 15:57 - 加油！小猫~ - R语言论坛
matlab能做vec-garch-bekk吗？
3 个回复 - 2101 次查看 请问matlab能做vec-garch-bekk吗？ 使用什么toolbox？2014-3-27 16:23 - cy1991630 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2101 次查看 请问matlab能做vec-garch-bekk吗？ 使用什么toolbox？2014-3-27 16:23 - cy1991630 - MATLAB等数学软件专版
RATS估计VAR-MGARCH-BEKK模型结果如何读取
0 个回复 - 2461 次查看 用RATS估计了一个二元VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），但不知道怎样根据结果写出条件均值方程和条件方差方程。想请各位大侠指点。 估计结果如下： open data 'C:\Users\Thinkpad\Desktop\1' data(format= ...2014-9-1 09:32 - 梦醒之后 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2461 次查看 用RATS估计了一个二元VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），但不知道怎样根据结果写出条件均值方程和条件方差方程。想请各位大侠指点。 估计结果如下： open data 'C:\Users\Thinkpad\Desktop\1' data(format= ...2014-9-1 09:32 - 梦醒之后 - MATLAB等数学软件专版
Ucsd_garch工具包中的diagonal_bekk_mvgarch模型运行时出现院程序错误的问题怎么解决
1 个回复 - 1574 次查看 我想利用diagonal_bekk_mvgarch模型，估计沪深300指数及沪深300股指期货收益率的关系，利用 Kevin Sheppard的Ucsd_garch工具包中的diagonal_bekk_mvgarch模型时，出现如上图中的问题，同学说这是原程序有问题，需 ...2014-8-9 10:41 - 湘月 - 数据交流中心
1 个回复 - 1574 次查看 我想利用diagonal_bekk_mvgarch模型，估计沪深300指数及沪深300股指期货收益率的关系，利用 Kevin Sheppard的Ucsd_garch工具包中的diagonal_bekk_mvgarch模型时，出现如上图中的问题，同学说这是原程序有问题，需 ...2014-8-9 10:41 - 湘月 - 数据交流中心
求助：DCC-MGARCH-BEKK模型的计量实现问题
2 个回复 - 2539 次查看 最近想做一个包含非对称效应的DCC-MGARCH-BEKK模型（MSKST分布），在论坛上查了下，多用S-plus，Matlab估计实现，想请教下具体实现方法，不胜感激！2014-7-29 23:15 - 梦醒之后 - 爱问频道
2 个回复 - 2539 次查看 最近想做一个包含非对称效应的DCC-MGARCH-BEKK模型（MSKST分布），在论坛上查了下，多用S-plus，Matlab估计实现，想请教下具体实现方法，不胜感激！2014-7-29 23:15 - 梦醒之后 - 爱问频道
求教：关于多元GARCH-BEKK模型估计问题
4 个回复 - 5061 次查看 请问下，在用SAS估计二元GARCH-BEKK时，输出的结果为什么只有参数的估计值，而没有其检验统计量的值和P值？如何输出。望总高手赐教！2010-4-8 23:46 - xl113 - SAS专版
4 个回复 - 5061 次查看 请问下，在用SAS估计二元GARCH-BEKK时，输出的结果为什么只有参数的估计值，而没有其检验统计量的值和P值？如何输出。望总高手赐教！2010-4-8 23:46 - xl113 - SAS专版
求熟悉s-plus的高手教我怎么在s-plus里估计和检验多元garch-bekk模型
5 个回复 - 2404 次查看 求高手教我在s-plus里估计和检验garch-bekk模型，穷学生没几个钱，尽自己最大的可能悬赏了，谢谢2013-6-26 21:27 - 寂影 - R语言论坛
5 个回复 - 2404 次查看 求高手教我在s-plus里估计和检验garch-bekk模型，穷学生没几个钱，尽自己最大的可能悬赏了，谢谢2013-6-26 21:27 - 寂影 - R语言论坛
R能做vec-garch-bekk模型吗？
1 个回复 - 2115 次查看 请问R能做vec-garch-bekk模型吗？ 另外，mgarch这个包在win 64位该怎么安装呢？2014-3-27 16:21 - cy1991630 - R语言论坛
1 个回复 - 2115 次查看 请问R能做vec-garch-bekk模型吗？ 另外，mgarch这个包在win 64位该怎么安装呢？2014-3-27 16:21 - cy1991630 - R语言论坛
MGARCH-BEKK模型如何选取变量的问题
0 个回复 - 1048 次查看 比如研究货币供应量、经济增长、房地产价格之间的波动溢出效应，应该如何选取进入MGARCH-BEKK模型的变量呢？ 敬请各位大神不吝赐教，鄙人孤陋寡闻，再加上庙小，连个交流问题的人都没？ 再次拜谢！2014-1-1 21:44 - shitouji2012 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1048 次查看 比如研究货币供应量、经济增长、房地产价格之间的波动溢出效应，应该如何选取进入MGARCH-BEKK模型的变量呢？ 敬请各位大神不吝赐教，鄙人孤陋寡闻，再加上庙小，连个交流问题的人都没？ 再次拜谢！2014-1-1 21:44 - shitouji2012 - 计量经济学与统计软件
请大家来看看我的mgarch-bekk为什么运行错误？
14 个回复 - 2317 次查看 我想做中美两个市场的收益率的mgarch-bekk。 先是导入了两列数据；再用了ucsd_garch里面的命令，然后就一直是下图这种了TT... 请大家看看是有什么问题呀？是因为我的残差均值没有保证为零的原因吗？2013-12-12 21:52 - paradise2105 - MATLAB等数学软件专版
14 个回复 - 2317 次查看 我想做中美两个市场的收益率的mgarch-bekk。 先是导入了两列数据；再用了ucsd_garch里面的命令，然后就一直是下图这种了TT... 请大家看看是有什么问题呀？是因为我的残差均值没有保证为零的原因吗？2013-12-12 21:52 - paradise2105 - MATLAB等数学软件专版
请问GARCH-BEKK编程
1 个回复 - 1429 次查看 请问这是garch-bekk 的正确算法吗， book2为原始数据， proc import out =book2 datafile='D:\2013the\book2.xlsx' dbms=excel2000 replace; run; proc varmax data=book2; model y1 y2; garch q=1 p= 1 f ...2013-10-16 23:19 - h07xiaqi - SAS专版
1 个回复 - 1429 次查看 请问这是garch-bekk 的正确算法吗， book2为原始数据， proc import out =book2 datafile='D:\2013the\book2.xlsx' dbms=excel2000 replace; run; proc varmax data=book2; model y1 y2; garch q=1 p= 1 f ...2013-10-16 23:19 - h07xiaqi - SAS专版
RATS var-garch-bekk加變數
4 个回复 - 3177 次查看 請問 我的模型是garch-bekk 但是我想在平均方程式和變異方程式裡加上D08和IT這兩個變數 請問我應該要如何加變數 我這樣打但是無效 open data 1.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP T ...2012-3-8 13:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3177 次查看 請問 我的模型是garch-bekk 但是我想在平均方程式和變異方程式裡加上D08和IT這兩個變數 請問我應該要如何加變數 我這樣打但是無效 open data 1.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP T ...2012-3-8 13:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
如何用Ucsd_garch工具箱做二元VAR-MGARCH-BEKK模型
9 个回复 - 4375 次查看 使用[/backcolor]Ucsd[/backcolor]_[/backcolor]garch[/backcolor]工具箱[/backcolor]做二元金融时序的VAR-MGARCH-BEKK模型，进而检验波动溢出效应。[/backcolor]有以下问题请大虾指教：[/backcolor]Ucsd_garch工具箱 ...2013-4-13 15:11 - 太阳熊 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 4375 次查看 使用[/backcolor]Ucsd[/backcolor]_[/backcolor]garch[/backcolor]工具箱[/backcolor]做二元金融时序的VAR-MGARCH-BEKK模型，进而检验波动溢出效应。[/backcolor]有以下问题请大虾指教：[/backcolor]Ucsd_garch工具箱 ...2013-4-13 15:11 - 太阳熊 - MATLAB等数学软件专版
