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[专题系列] 回测过程中的过度拟合问题 (backtest overfitting,附最新文献2篇)
114 个回复 - 28874 次查看 有这样一个“明星”投资分析师,他给他10240位(=10*2^10)潜在客户们宣传他对股票ABC的投资建议。对其中一半客户,他建议买入股票ABC,对另一半客户,他建议卖出。一个月后,这位投资分析师再对其中5120位盈利的客户 ...2014-4-10 01:48 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
option greeks, strategies & backtesting in python (2020)
1 个回复 - 1178 次查看 option greeks, strategies & backtesting in python - your first step towards systematic trading (2020)2020-12-16 22:48 - loneshark - 投资人(实务版)
Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation E
1 个回复 - 763 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation Error【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/j ...2021-6-19 21:20 - internet.hzx - 求助成功区
The geometric-VaR backtesting method
1 个回复 - 487 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 The geometric-VaR backtesting method【年份(必填)】 223 【全文链接或数据库名称(选填)】https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=3c00506ea10aa37678692 ...2021-6-19 19:55 - internet.hzx - 求助成功区
Back to the future: Backtesting systemic risk measures during historical bank ru
2 个回复 - 445 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 Back to the future: Backtesting systemic risk measures during historical bank runs and the great depression【年份(必填)】 32 【全文链接或数据库名称(选填)】https: ...2021-6-15 13:35 - internet.hzx - 求助成功区
Spectral backtests of forecast distributions with application to risk management
4 个回复 - 320 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Spectral backtests of forecast distributions with application to risk management【年份(必填)】 32 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/scie ...2021-6-15 13:05 - internet.hzx - 求助成功区
Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Short
1 个回复 - 291 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Shortfall 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/ ...2021-2-17 14:23 - internet.hzx - 求助成功区
【求】Kupiec.1995.VaR backtesting的那篇论文
5 个回复 - 5118 次查看 哪位大虾有这篇paper,可以分享一下吗? 题目是techniques for verifying the accuracy of risk measurement models 不胜感激2010-1-5 23:09 - wangbixiong - Forum
Backtesting extreme value theory models of expected shortfall
1 个回复 - 607 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Backtesting extreme value theory models of expected shortfall 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14 ...2019-5-3 09:29 - internet.hzx - 求助成功区
Backtesting Parametric Value-at-Risk With Estimation Risk
1 个回复 - 490 次查看 【作者(必填)】 Carlos Escanciano[/backcolor] &Jose Olmo[/backcolor] 【文题(必填)】 Backtesting Parametric Value-at-Risk With Estimation Risk【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2018-1-13 20:27 - internet.hzx - 求助成功区
Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Short
1 个回复 - 402 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Shortfall 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/ ...2021-2-17 14:10 - internet.hzx - 求助成功区
a backtest protocol in the era of machine learning
0 个回复 - 621 次查看 好久不发贴了,觉得这个关于量化策略的回测问题讨论还挺不错的,给大家分享一下。2019-3-9 16:51 - wlgmath - 量化投资
求一个对var做backtest的问题
4 个回复 - 4939 次查看 我的程序是这个,因为每一组算的VaR都不同(不同mu,sigma)但是其中很多数据输出的backtest是相同的完全想不通 是不是程序有问题? data=read.csv("v9.csv") library("GAS") print(data) alpha=0.05 Outsam ...2018-5-21 10:17 - orange_new - R语言论坛
完全复制Backtesting Value-at-Risk A GMM Duration-based Test的matlab代码
0 个回复 - 1403 次查看 完全复制Backtesting Value-at-Risk A GMM Duration-based Test的matlab代码 是进行VaR测试、风险管理建模、金融计量方面的极好材料,改一改数据就可以发表一篇高质量的论文了。 Bertrand Candelon, Gilb ...2017-11-28 19:15 - xiaorenwuhyl - 现金交易版
图书:Money-Making Candlestick Patterns: Backtested for Proven Results
4 个回复 - 1313 次查看 I love this book really, so more expensive than ever, there are few books about backtesting, as my view point, it might be worth u to get, sorry. Money-Making Candlestick Patterns: Backtested for Pro ...2017-11-7 08:41 - confused_ddk - 投资人(实务版)
Backtesting Value-at-Risk Accuracy: A Simple New Test 论文源码
4 个回复 - 1298 次查看 Backtesting Value-at-Risk Accuracy: A Simple New Test 论文的源码,代码下下来跑一下,论文就出来了,哈哈 http://www.xuebaclub.top/bbs/showthread.php?tid=1022017-10-6 19:01 - xiaorenwuhyl - 金融学(理论版)
Backtesting Expected Shortfall: Accounting for Tail Risk
1 个回复 - 687 次查看 【作者(必填)】 Zaichao Du 【文题(必填)】 Backtesting Expected Shortfall: Accounting for Tail Risk【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mn ...2017-10-4 21:09 - internet.hzx - 求助成功区
Quantifying Backtest Overfitting in Alternative Beta Strategies
1 个回复 - 1079 次查看 【作者(必填)】Antti Suhonen, Matthias Lennkh, and Fabrice Perez 【文题(必填)】Quantifying Backtest Overfitting in Alternative Beta Strategies 【年份(必填)】Vol. 43, No. 2, Winter 2017: pp. 90-10 ...2017-2-3 10:19 - lopemann - 求助成功区
The deflated sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting a
2 个回复 - 1126 次查看 【作者(必填)】David H. Bailey and Marcos López de Prado 【文题(必填)】The deflated sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting a 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名 ...2016-8-23 22:44 - MemMao - 求助成功区
Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
3 个回复 - 1784 次查看 【作者(必填)】Simona Roccioletti 【文题(必填)】Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-6 ...2016-1-14 15:24 - 海之城 - 求助成功区
A Return.Portfolio Wrapper to Automate Harry Long Seeking Alpha Backtests
1 个回复 - 1001 次查看 (This article was first published on R – QuantStrat TradeR, and kindly contributed to R-bloggers) This post will cover a function to simplify creating Harry Long type rebalancing strategies from ...2016-6-19 07:27 - oliyiyi - LATEX论坛
A Return.Portfolio Wrapper to Automate Harry Long Seeking Alpha Backtests
0 个回复 - 1331 次查看 (This article was first published on R – QuantStrat TradeR, and kindly contributed to R-bloggers) This post will cover a function to simplify creating Harry Long type rebalancing strategies from ...2016-6-18 11:59 - oliyiyi - LATEX论坛
finding no.1 stocks - screening, backtesting and time-proven strategies
0 个回复 - 724 次查看 finding no.1 stocks - screening, backtesting and time-proven strategies2016-5-31 10:20 - loneshark - 投资人(实务版)
求教~用r做Expected Shortffall 回测backtesting时出了大问题
0 个回复 - 1925 次查看 鄙人最近在用r 的‘ESTest’程序做expectedshortfall 的回测,可是测出来返回结果都像这样 print(ESTest(alpha = 0.05, as.numeric(actual), as.numeric(ES), as.numeric(VaR), conf.level = 0.95, boot = TRUE, n. ...2016-3-27 22:58 - youyou0531 - 风险管理
有没有人用过fportfoliobacktest函数?
1 个回复 - 3169 次查看 RT 是不是需要fportfolio和backtest两个程序包?有人用R做过投资组合分析么?急需交流请教!2013-3-24 23:49 - freya_m - R语言论坛
A Review of Backtesting and Backtesting Procedures
2 个回复 - 2127 次查看   从事股票、期货、债券、货币等投资的朋友,都知道最重要是策略研究,而策略研究必须要对上千个策略进行回测(backtesting),以确定每个策略的风险程度、准确程度和收益的关系,并从中按不同的经济环境选择适当 ...2014-1-30 19:05 - jiangpinggu - SAS专版
var backtest excel
1 个回复 - 2328 次查看 这里面的 p/l是什么意思?2014-4-21 20:58 - swe09035 - 计量经济学与统计软件
Error: could not find function "backtest"
3 个回复 - 10418 次查看 Dear The code I copied from http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/introTS/ch3Rscripts.txt and output are as follows Coulld you please help fix the issue such as[Error: could not f ...2014-1-10 02:59 - Trevor - R语言论坛
Backtesting VAR of Monte Carlo Simulation 急急急!!!
6 个回复 - 4163 次查看 各位好,本人现在在写毕业论文,是关于对通过monte carlo方法算出的VAR进行Backtest[/backcolor] 因为本人不会什么高端软件,只会EXCEl。 之前在S0的基础上对S1进行模拟,随机出来的S1值是在一个单元格里出现的,而 ...2013-9-18 04:21 - sushuiasushui - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
关于backtesting
0 个回复 - 2092 次查看 最近看VaR, 关于里面的回测backtesting,理论上讲的都明白,但是,里面的第一类错误与第二类错误的概率 怎么确立的呢,还有那个p,和置信区间有关系吗,比如置信区间是99%,那么p 就是0,01是嘛,http://wenku.baidu ...2013-7-4 20:32 - bingice777 - 金融学(理论版)
怎么用R里面的 fportfoliobacktest做动态处理?
0 个回复 - 1898 次查看 RT 请版内大神指教!2013-3-20 22:45 - freya_m - 投资人(实务版)
[求助][急!!!]怎么样用eviews做backtest
1 个回复 - 2076 次查看 请问,怎么样用eviews作backtest,谢谢? [此贴子已经被作者于2008-8-23 10:11:06编辑过]2008-8-23 09:13 - daphne-yao - EViews专版
[求助]eviews 样本内的backtest?
1 个回复 - 2457 次查看 <p>样本内 和样本外的测试是什么?</p><p>比如数据从1999年3月11日----2008年3月11日</p><p>做样本内的测试也是这个范围吗?</p><p>然后从中间任取一个时间开始......?</p><p>< ...2008-5-2 03:54 - jajjc - EViews专版
[求助]Backtesting的中文是什么?
15 个回复 - 38107 次查看 Backtesting的中文是什么? 谁有讲Backtesting的比较好的资料?分享一下,急需2007-12-4 11:18 - coolcat9885 - 金融学(理论版)
3.关于BackTesting中一些细节的思考-基于Matlab的量化投资
0 个回复 - 1864 次查看 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cf8aad30102e5g5.html 在这篇文章中,我介绍了FRB策略在IF、CU、AL上使用经验固定参数的测试结果,我们看到FRB策略在IF、CU、AL上都是正收益的一个系 ...2012-7-30 22:28 - faruto - MATLAB等数学软件专版
VAR backtesting!1000论坛币求助!
1 个回复 - 3414 次查看 各位高手,我遇到以下一个问题,看哪位可以帮忙解决?       我有四支股票组合的收益率数据,时间长度为2500,我原打算做一个区间长度为500的backtesting.    对于单个股票,我首先 ...2009-4-6 13:39 - fslhs - 金融学(理论版)
请教各位大大!HANDBOOK 1里最后一章的backtesting和EVT是否在PART1中考?
1 个回复 - 1347 次查看 如题,考过的朋友说没有这部分内容,时间很紧了,求大大告诉下,PART1中考不?2011-11-13 20:36 - do_ming828 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
如何对Low Default Portfolio做calibration 和 backtesting
3 个回复 - 4068 次查看 Low Default Portfolio的calibration 和 回测检验 问题是新巴塞尔模型开发和监控领域的一个非常棘手的问题。其原因为缺乏足够的历史违约数。这篇文章提出了一个保守的算法,规避了历史违约数不足或根本没有的缺陷 ...2010-3-11 11:07 - fionawu - 金融学(理论版)
求教如何做Backtesting
1 个回复 - 3864 次查看 小弟求教如何用VBA或者Eviews做Backtesting?哪位高手给点指导或者上传个例子啊!多谢了,有用的回答我都会评分,谢谢2010-7-31 20:38 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
[求助]Backtesting的中文是什么?
0 个回复 - 3226 次查看 Backtesting的中文是什么?谁有讲Backtesting的比较好的资料?分享一下,急需2007-12-4 11:17 - coolcat9885 - 计量经济学与统计软件