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随机过程及其在金融领域中的应用 教学讲义2 个回复 - 659 次查看 随机过程及其在金融领域中的应用 教学讲义 部分章节重点题参考答案.pdf 第1章金融领域中的数学模型，pdf 第2章概率空间.pdf 第3章随机过程.pdf 第4章Poisson过程.pdf 第5章离散参数Markov链.pdf 第6章连续 ...2022-6-10 06:25 - Mama-2022 - 现金交易版
随机过程：课件+期末复习试题0 个回复 - 830 次查看 随机过程：课件+期末复习试题 1.1.1事件域与慨率.ppt 1.1.2概率性质与事件独立性.ppt 1.2.1常见随机变量分布.ppt 1.2.2随机向量分布与随机变量独立性，ppt 1.3.1数学期望与协方差.ppt 1.4.1特征函数定义与 ...2022-2-20 18:27 - mujahida01 - 现金交易版
随机微分方程典题详解1：考点易错题1 个回复 - 775 次查看 随机微分方程典题详解1：考点易错题,手写字体 随机微分方程典题详解1：考点易错题 随机微分方程典题详解1：考点易错题 随机微分方程典题详解1：考点易错题 随机微分方程典题详解1：考点易错题 随机微分 ...2021-7-9 12:23 - mujahida01 - 现金交易版
随机微分方程解的二次型估计的详细数学推导1 个回复 - 576 次查看 随机微分方程解的二次型估计的详细数学推导 随机微分方程解的二次型估计的详细数学推导 随机微分方程解的二次型估计的详细数学推导 随机微分方程解的二次型估计的详细数学推导 随机微分方程解的二次型估计 ...2021-7-9 12:22 - mujahida01 - 现金交易版
随机微分博弈的经典之作 OR和金融工程系列 David w.k.Yeung
5 个回复 - 3219 次查看 随机微分博弈的经典之作 OR和金融工程系列 David w.k.Yeung2015-9-6 10:19 - lzp870108 - 管理科学
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【经典】Numerical Solution of SDEs, 随机微分方程数值解
28 个回复 - 15173 次查看 【推荐】目前为止最全面、最权威的随机微分方程数值解法的著作。搞金融、随机系统、生物数学的人都不该错过。 【理由】本论坛居然没有。。。 【书名】Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, 随 ...2009-11-2 15:39 - backhorse - 金融学（理论版）
28 个回复 - 15173 次查看 【推荐】目前为止最全面、最权威的随机微分方程数值解法的著作。搞金融、随机系统、生物数学的人都不该错过。 【理由】本论坛居然没有。。。 【书名】Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, 随 ...2009-11-2 15:39 - backhorse - 金融学（理论版）
[随机微分方程]Stochastic Stability of Differential Equations
10 个回复 - 4430 次查看 Since the publication of the first edition of the present volume in 1980, the stochastic stability of differential equations has become a very popular subject of research in mathematics and engineerin ...2015-4-19 14:30 - lasgpope - 量化投资
10 个回复 - 4430 次查看 Since the publication of the first edition of the present volume in 1980, the stochastic stability of differential equations has become a very popular subject of research in mathematics and engineerin ...2015-4-19 14:30 - lasgpope - 量化投资
[随机微分方程]Stochastic Ordinary and Stochastic Partial Differential Equati
13 个回复 - 4975 次查看 Review **** 本内容被作者隐藏 **** From the reviews: "This book treats the transition from microscopic to macroscopic equations for particle systems. … Peter Kotelenez … has written a monograph ...2015-4-20 15:39 - lasgpope - 量化投资
13 个回复 - 4975 次查看 Review **** 本内容被作者隐藏 **** From the reviews: "This book treats the transition from microscopic to macroscopic equations for particle systems. … Peter Kotelenez … has written a monograph ...2015-4-20 15:39 - lasgpope - 量化投资
随机微分方程--50页搞定
21 个回复 - 8416 次查看 我非常不赞同经济数学或者金融数学的提法。实际上，那么多以此为题的书，都是不值得读的，浪费时间的。 对金融学感兴趣的任，我建议花点功夫，读概率论和随机微分方程的书。读薄的，大部头的书弃掉。现在的书，动辄 ...2010-8-3 03:32 - lacharme - 经济金融数学专区
21 个回复 - 8416 次查看 我非常不赞同经济数学或者金融数学的提法。实际上，那么多以此为题的书，都是不值得读的，浪费时间的。 对金融学感兴趣的任，我建议花点功夫，读概率论和随机微分方程的书。读薄的，大部头的书弃掉。现在的书，动辄 ...2010-8-3 03:32 - lacharme - 经济金融数学专区
近代概率引论——测度、鞅和随机微分方程(袁震东)
55 个回复 - 22367 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** [此贴子已经被作者于2006-12-1 0:15:28编辑过]2006-12-1 00:12 - toumer - 经济金融数学专区
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南洋理工随机微分，随机过程课件
16 个回复 - 5939 次查看 学习随机微分时候发现这2份讲义介绍的很有用，拿出来分享下。2012-11-7 11:41 - guruguru - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
16 个回复 - 5939 次查看 学习随机微分时候发现这2份讲义介绍的很有用，拿出来分享下。2012-11-7 11:41 - guruguru - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
近代概率引论——测度、鞅和随机微分方程(袁震东)（较清晰版）
18 个回复 - 9106 次查看 近代概率引论——测度、鞅和随机微分方程(袁震东)（较清晰版）2010-12-21 19:27 - pertain - 经济金融数学专区
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随机微分方程的递归贝叶斯推断（英文版－Simo Sarhka）
9 个回复 - 3298 次查看 学习一下大家无私奉献的精神，也不知道论坛里有没有这本书，先传上来。（大家下载了一定用于个人学习）2015-6-7 13:28 - 企鹅8217 - 经济统计专版
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对股价运动随机微分方程ds/s=a*dt+b*dB的理解
1 个回复 - 1751 次查看 对股价运动随机微分方程ds/s=a*dt+b*dB的理解 于德浩 2020.6.11股价运动方程是一个随机微分方程，ds/s=a*dt+b*dB。就是说，连续一段时间的股票资产的收益 ...2020-6-11 14:26 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1751 次查看 对股价运动随机微分方程ds/s=a*dt+b*dB的理解 于德浩 2020.6.11股价运动方程是一个随机微分方程，ds/s=a*dt+b*dB。就是说，连续一段时间的股票资产的收益 ...2020-6-11 14:26 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
倒向随机微分方程、非线性期望、非线性估计与风险测度讲义
2 个回复 - 1141 次查看 彭实戈院士-倒向随机微分方程、非线性期望、非线性估计与风险测度讲义。Backward Stochastic Differential Equations, Nonlinear Expectations, Nonlinear Evaluations and Risk Measures2020-9-26 11:48 - zhang_009 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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随机微分方程数值解
10 个回复 - 6506 次查看 【书名】Numerical Solution of Stochastic Differential Equations 【中文译名】 随机微分方程数值解 【作者】Peter E. Kloeden (Author), Eckhard Platen (Author) 【格式】PDF超清晰版，668页，5个rar文件 【 ...2010-1-24 17:21 - qh19810 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 6506 次查看 【书名】Numerical Solution of Stochastic Differential Equations 【中文译名】 随机微分方程数值解 【作者】Peter E. Kloeden (Author), Eckhard Platen (Author) 【格式】PDF超清晰版，668页，5个rar文件 【 ...2010-1-24 17:21 - qh19810 - 计量经济学与统计软件
金融数学彭实戈院士——倒向随机微分方程理论的一段往事
3 个回复 - 5129 次查看 倒向随机微分方程理论的一段往事彭实戈 当年，我和Ｐａｒｄｏｕｘ写的关于倒向随机微分方程 简称ＢＳＤＥ 理论的那篇文章发表在一个叫《Ｓｙｓｔｅｍｓ ａｎｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｌｅｔｔｅｒｓ》的“小杂志”上。那是 ...2016-10-2 13:30 - lwhsep - 金融学（理论版）
3 个回复 - 5129 次查看 倒向随机微分方程理论的一段往事彭实戈 当年，我和Ｐａｒｄｏｕｘ写的关于倒向随机微分方程 简称ＢＳＤＥ 理论的那篇文章发表在一个叫《Ｓｙｓｔｅｍｓ ａｎｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｌｅｔｔｅｒｓ》的“小杂志”上。那是 ...2016-10-2 13:30 - lwhsep - 金融学（理论版）
Markov上倒向随机微分方程的比较
链及相关的无套利条件
1 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 以往对BSDEs的贡献，以及非线性预期和动态风险度量的相关理论，大多是在连续时间扩散或跳跃扩散的框架下进行的。利用有限状态连续时间马尔可夫链空间上的BSDEs解，我们在[Dynamic Consulture Neolutional ...2022-3-3 17:09 - 何人来此 - Forum
1 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 以往对BSDEs的贡献，以及非线性预期和动态风险度量的相关理论，大多是在连续时间扩散或跳跃扩散的框架下进行的。利用有限状态连续时间马尔可夫链空间上的BSDEs解，我们在[Dynamic Consulture Neolutional ...2022-3-3 17:09 - 何人来此 - Forum
反射倒向随机微分方程和一类非
线性动态定价规则
1 个回复 - 351 次查看 摘要翻译： 本文通过引入推广的$G$-Snell包络的概念，给出了一类特殊反射倒向随机微分方程解的一个新的刻划，该微分方程的驱动因子$G$是凸的，且第二变量具有二次增长性。然后，在第二步中，我们将这种表示与已在离散 ...2022-3-6 11:13 - nandehutu2022 - Forum
1 个回复 - 351 次查看 摘要翻译： 本文通过引入推广的$G$-Snell包络的概念，给出了一类特殊反射倒向随机微分方程解的一个新的刻划，该微分方程的驱动因子$G$是凸的，且第二变量具有二次增长性。然后，在第二步中，我们将这种表示与已在离散 ...2022-3-6 11:13 - nandehutu2022 - Forum
随机微分方程的强Taylor逼近及
L'Evy LIBOR模型的应用
1 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 本文给出了由L\'evy过程或一般半鞅驱动的随机微分方程强逼近的一种方法。我们的方法的主要成分是对SDE的扰动和得到的参数化曲线的泰勒展开。我们应用该方法建立了LIBOR市场模型的强逼近格式。特别是，我们 ...2022-3-6 19:04 - kedemingshi - Forum
1 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 本文给出了由L\'evy过程或一般半鞅驱动的随机微分方程强逼近的一种方法。我们的方法的主要成分是对SDE的扰动和得到的参数化曲线的泰勒展开。我们应用该方法建立了LIBOR市场模型的强逼近格式。特别是，我们 ...2022-3-6 19:04 - kedemingshi - Forum
【随机微分方程】 Asymptotic Analysis for Functional Stochastic Diff Equ (2016)
8 个回复 - 3829 次查看 Asymptotic Analysis for Functional Stochastic Differential Equations Authors: Jianhai Bao, George Yin, Chenggui Yuan Focuses on the long-term behavior and ergodicity of functional stochastic ...2016-12-31 04:22 - cmwei333 - 金融学（理论版）
8 个回复 - 3829 次查看 Asymptotic Analysis for Functional Stochastic Differential Equations Authors: Jianhai Bao, George Yin, Chenggui Yuan Focuses on the long-term behavior and ergodicity of functional stochastic ...2016-12-31 04:22 - cmwei333 - 金融学（理论版）
免费中文书：随机微分方程及其在数理金融中的应用
44 个回复 - 20530 次查看 随机微分方程及其在数理金融中的应用 作者：蒲兴成，张毅 页数：184页 装帧：平装 开本：1/16 ISBN：9787030282323 出版社：科学出版社 出版时间：2010-07-01 ...2013-11-20 19:45 - rmatrix - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
44 个回复 - 20530 次查看 随机微分方程及其在数理金融中的应用 作者：蒲兴成，张毅 页数：184页 装帧：平装 开本：1/16 ISBN：9787030282323 出版社：科学出版社 出版时间：2010-07-01 ...2013-11-20 19:45 - rmatrix - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
随机积分&随机微分方程最经典读物
4 个回复 - 5636 次查看 Chapman & Hall_CRC Probability Series) Gregory F. Lawler - Introduction to Stochastic Processes-Chapman and Hall_CRC (2006) *随机过程*★★★（很多实用的部分学过概率统计就可以开始学了：最常用的泊松过 ...2019-10-6 18:55 - 汗青一木 - 金融学（理论版）
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随机微分方程 Stochastic Differential Equations
38 个回复 - 8092 次查看 Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications in Population Dynamics Modeling A beginner’s guide to stochastic growth modelingThe chief advantage of stochastic growth mode ...2017-3-17 01:05 - jarlow - 经济金融数学专区
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随机微分方程 胡适耕,黄乘明等pdf电子版 10论坛币!
6 个回复 - 4043 次查看 求助一本pdf电子版，书名为随机微分方程 胡适耕,黄乘明等著。赠送20论坛币！2015-5-11 19:34 - joannagh - 新手入门区
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随机微分方程的四本书（经典）
8 个回复 - 9830 次查看 四本书都挺经典的，特别是第二本。 1.STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS ---LORENZO ZAMBOTTI 2.AN INTRODUCTION TO STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS VERSION 1.2 Lawrence C. Evans Departme ...2011-10-14 14:07 - zs694461601 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 9830 次查看 四本书都挺经典的，特别是第二本。 1.STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS ---LORENZO ZAMBOTTI 2.AN INTRODUCTION TO STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS VERSION 1.2 Lawrence C. Evans Departme ...2011-10-14 14:07 - zs694461601 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
随机微分方程：导论与应用（第6版）中文版Brent Oksendal
6 个回复 - 6957 次查看 如题,很硬核的一本SDE教材，建议至少啃完Shereve第二卷的前5章，具备实变函数的基础再看。2019-9-9 23:28 - Algebro - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 6957 次查看 如题,很硬核的一本SDE教材，建议至少啃完Shereve第二卷的前5章，具备实变函数的基础再看。2019-9-9 23:28 - Algebro - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
价格冲击模型中的随机微分方程
0 个回复 - 178 次查看 摘要翻译： 本文给出了价格冲击模型中随机微分方程解存在唯一性的充分条件。这些条件被描述为效用函数的光滑性和有界性要求，或者报酬和禀赋的马利亚文可微性。 --- 英文标题： 《On a stochastic differential equa ...2022-3-8 10:49 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 178 次查看 摘要翻译： 本文给出了价格冲击模型中随机微分方程解存在唯一性的充分条件。这些条件被描述为效用函数的光滑性和有界性要求，或者报酬和禀赋的马利亚文可微性。 --- 英文标题： 《On a stochastic differential equa ...2022-3-8 10:49 - 可人4 - Forum
时滞倒向随机微分方程的应用
至定价、对冲及投资组合管理
0 个回复 - 216 次查看 摘要翻译： 本文研究一类新的方程组&时滞倒向随机微分方程的新应用。在金融学中，当我们要寻找一个投资策略和一个投资组合时，时滞BSDEs可能会出现，该投资策略和投资组合应该根据所应用的策略或投资组合的过去价值来 ...2022-3-8 09:21 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 216 次查看 摘要翻译： 本文研究一类新的方程组&时滞倒向随机微分方程的新应用。在金融学中，当我们要寻找一个投资策略和一个投资组合时，时滞BSDEs可能会出现，该投资策略和投资组合应该根据所应用的策略或投资组合的过去价值来 ...2022-3-8 09:21 - 大多数88 - Forum
随机微分方程的MATLAB编程问题
10 个回复 - 8902 次查看 请问有谁知道随机微分方程的MATLAB编程看什么资料，推荐一些现成的程序资料。谢谢了！ 例如Ito积分:dx(t)=x(t)dt+3x(t)dw(t)2013-9-21 11:46 - wangpuyuan0 - 新手入门区
10 个回复 - 8902 次查看 请问有谁知道随机微分方程的MATLAB编程看什么资料，推荐一些现成的程序资料。谢谢了！ 例如Ito积分:dx(t)=x(t)dt+3x(t)dw(t)2013-9-21 11:46 - wangpuyuan0 - 新手入门区
随机微分方程Matlab编程问题！
1 个回复 - 952 次查看 随机中立型分式方程Matlab编程。如d[y(t)-0.1y(t-6)]=0.005y(t-6)dt+0.01dt^a+0.1dw(t)2020-9-12 10:42 - 学习学习呀呀呀 - 新手入门区
1 个回复 - 952 次查看 随机中立型分式方程Matlab编程。如d[y(t)-0.1y(t-6)]=0.005y(t-6)dt+0.01dt^a+0.1dw(t)2020-9-12 10:42 - 学习学习呀呀呀 - 新手入门区
【学习笔记】求随机微分方程及其在数理金融中的应用（蒲兴成著）pdf版
1 个回复 - 877 次查看 求随机微分方程及其在数理金融中的应用（蒲兴成著）pdf版2020-5-31 22:34 - 150_1590649874 - Forum
1 个回复 - 877 次查看 求随机微分方程及其在数理金融中的应用（蒲兴成著）pdf版2020-5-31 22:34 - 150_1590649874 - Forum
【学习笔记】随机微分方程及其在数理金融中的应用
作者：蒲兴成，张毅
页 ...
0 个回复 - 677 次查看 随机微分方程及其在数理金融中的应用 作者：蒲兴成，张毅 页数：184页 谁有共享一下，谢谢2019-12-5 22:47 - kernny - Forum
0 个回复 - 677 次查看 随机微分方程及其在数理金融中的应用 作者：蒲兴成，张毅 页数：184页 谁有共享一下，谢谢2019-12-5 22:47 - kernny - Forum
【学习笔记】求龚光鲁老师的随机微分方程及其应用概要pdf
非常感谢！！！
0 个回复 - 1342 次查看 求龚光鲁老师的随机微分方程及其应用概要pdf 非常感谢！！！2019-10-10 19:42 - 1744_1570519669 - Forum
0 个回复 - 1342 次查看 求龚光鲁老师的随机微分方程及其应用概要pdf 非常感谢！！！2019-10-10 19:42 - 1744_1570519669 - Forum
如何用matlab来拟合随机微分方程
11 个回复 - 15070 次查看 做论文是用到了对股价过程的建模，是用一个随机微分方程来模拟，有历史数据，但是不知道怎么拟合方程中的参数，（因为涉及到了随机过程）请大家指教。谢谢了2008-4-3 17:04 - plainyoghurt - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 15070 次查看 做论文是用到了对股价过程的建模，是用一个随机微分方程来模拟，有历史数据，但是不知道怎么拟合方程中的参数，（因为涉及到了随机过程）请大家指教。谢谢了2008-4-3 17:04 - plainyoghurt - MATLAB等数学软件专版
布莱克斯科尔斯模型随机微分方程
13 个回复 - 4388 次查看 关于布莱克斯科尔斯模型的求解问题首先我们先构造了股票的要求微分方程： dSt=St𝝁dt+St𝜎dWt 根据伊藤引理： St=S0 exp（（𝝁-1/(2𝜎^2）)t+St𝜎Wt) 我最初奇怪的是-1/(2&# ...2016-11-3 15:24 - cremate - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 4388 次查看 关于布莱克斯科尔斯模型的求解问题首先我们先构造了股票的要求微分方程： dSt=St𝝁dt+St𝜎dWt 根据伊藤引理： St=S0 exp（（𝝁-1/(2𝜎^2）)t+St𝜎Wt) 我最初奇怪的是-1/(2&# ...2016-11-3 15:24 - cremate - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
matlab：随机微分方程+粒子算法，运行后电脑自动关机，求解
1 个回复 - 1414 次查看 %清理运行环境 clear; clc; close all; addpath('./psopt'); global itercount; itercount = 0; %读取沪深300指数2005年-2016年上半年的历史数据 data = xlsread('data.xls', 'Sheet1', 'B1:B365'); N = ...2016-8-26 20:53 - buciyuan - 爱问频道
1 个回复 - 1414 次查看 %清理运行环境 clear; clc; close all; addpath('./psopt'); global itercount; itercount = 0; %读取沪深300指数2005年-2016年上半年的历史数据 data = xlsread('data.xls', 'Sheet1', 'B1:B365'); N = ...2016-8-26 20:53 - buciyuan - 爱问频道
求随机微分方程的科普类书籍
0 个回复 - 960 次查看 求随机微分方程的科普类书籍，不要太小白，对整个理论框架有详细点评的。 谢啦2016-8-3 10:32 - nhabel - 经济金融数学专区
0 个回复 - 960 次查看 求随机微分方程的科普类书籍，不要太小白，对整个理论框架有详细点评的。 谢啦2016-8-3 10:32 - nhabel - 经济金融数学专区
求推荐随机微分方程快速入门的好书
0 个回复 - 1155 次查看 求推荐随机微分方程快速入门的好书， 适合只有实变，概率论，ode/pde基础的人看，十分感谢！2016-8-3 09:59 - nhabel - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1155 次查看 求推荐随机微分方程快速入门的好书， 适合只有实变，概率论，ode/pde基础的人看，十分感谢！2016-8-3 09:59 - nhabel - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
随机微分方程及其数值方法《Stochastic and partial differential equations with a》
2 个回复 - 1909 次查看 《Stochastic and partial differential equations with adapted numerics》 作者：Goodman etc. 出版日期：20042011-9-28 01:30 - wpemk - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1909 次查看 《Stochastic and partial differential equations with adapted numerics》 作者：Goodman etc. 出版日期：20042011-9-28 01:30 - wpemk - 金融学（理论版）
随机微分方程和股票的波动
4 个回复 - 3247 次查看 分享个人在学习时的随机微分方程（英文第六版－Bernt.Oksendal）电子版以及他部分习题的解答。随机微分方程，通常会应用于股票、期货的价格及波动趋势分析。2013-7-29 18:05 - jiaqingjie - 投资人（实务版）
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测度鞅随机微分方程
14 个回复 - 3843 次查看 本书共分三部分，第一部分介绍测度论（125页），第二部分介绍鞅（115页），第三部分随机积分与随机微分方程初步（110页），对于学习金融数学的同志是一本好的入门书。2010-3-31 18:44 - hnldcgh - 经济金融数学专区
14 个回复 - 3843 次查看 本书共分三部分，第一部分介绍测度论（125页），第二部分介绍鞅（115页），第三部分随机积分与随机微分方程初步（110页），对于学习金融数学的同志是一本好的入门书。2010-3-31 18:44 - hnldcgh - 经济金融数学专区
求助：随机微分方程 胡适耕,黄乘明等pdf电子版
0 个回复 - 2309 次查看 求助一本pdf电子版，书名为随机微分方程 胡适耕,黄乘明等著。赠送20论坛币！2015-5-13 08:32 - joannagh - 爱问频道
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请教一个关于随机微分方程估计的问题
1 个回复 - 1822 次查看 大家好！ 我有一只股票的日度收益率数据，怎么估计dr=mu*dt+sigma*dB这个微分方程中的参数mu和Sigma？其中dr是收益率的变化，dt是时间间隔，dB是标准布朗运动的一阶差分。 谢谢！2011-11-14 22:36 - liu022 - SAS专版
1 个回复 - 1822 次查看 大家好！ 我有一只股票的日度收益率数据，怎么估计dr=mu*dt+sigma*dB这个微分方程中的参数mu和Sigma？其中dr是收益率的变化，dt是时间间隔，dB是标准布朗运动的一阶差分。 谢谢！2011-11-14 22:36 - liu022 - SAS专版
请问这个是随机微分方程吗？
0 个回复 - 691 次查看 请问下面这个是随机微分方程吗？关键是右侧是个期望值，而且Z不是像布朗运动那样的dWt。 希望高手赐教。2014-12-23 16:58 - abcsk - 爱问频道
0 个回复 - 691 次查看 请问下面这个是随机微分方程吗？关键是右侧是个期望值，而且Z不是像布朗运动那样的dWt。 希望高手赐教。2014-12-23 16:58 - abcsk - 爱问频道
ITO引理基础为随机微分方程，那普通的带随机项的一阶非线性微分方程有ITO的结论吗？
0 个回复 - 1656 次查看 ITO引理基础为随机微分方程，即那普通的带随机项的一阶非线性微分方程有ITO的结论吗？ 例如，ds=f(s,t)+dz(t), z为随机变量，而F为s的函数，即F(s)，那么，F(s)有类似伊藤引理那样的结论吗？就是dF(s)有一个表达式 ...2014-12-3 18:17 - abcsk - 爱问频道
0 个回复 - 1656 次查看 ITO引理基础为随机微分方程，即那普通的带随机项的一阶非线性微分方程有ITO的结论吗？ 例如，ds=f(s,t)+dz(t), z为随机变量，而F为s的函数，即F(s)，那么，F(s)有类似伊藤引理那样的结论吗？就是dF(s)有一个表达式 ...2014-12-3 18:17 - abcsk - 爱问频道
随机过程 多个版本 及其随机微分方程 [讨论贴]
71 个回复 - 30659 次查看 随机过程Ross著，中国统计出版社出版，版本较早，但是很经典，著名的蓝皮书系列之一。论坛中有电子版。发起讨论时请注意提示所讨论的问题在本书中的位置，便于大家查找！ 关于讨论帖的一点说明，不明请看：http://w ...2008-8-20 20:26 - mathtao - 经济金融数学专区
71 个回复 - 30659 次查看 随机过程Ross著，中国统计出版社出版，版本较早，但是很经典，著名的蓝皮书系列之一。论坛中有电子版。发起讨论时请注意提示所讨论的问题在本书中的位置，便于大家查找！ 关于讨论帖的一点说明，不明请看：http://w ...2008-8-20 20:26 - mathtao - 经济金融数学专区
请教各位 "随机微分方程 -- oksendal" 有没有中文版本的书？
2 个回复 - 3486 次查看 请教各位 "随机微分方程 -- oksendal" 有没有中文版本的书？如果有，中文版的书名是什么名字？谢谢2010-3-23 17:17 - je5168 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3486 次查看 请教各位 "随机微分方程 -- oksendal" 有没有中文版本的书？如果有，中文版的书名是什么名字？谢谢2010-3-23 17:17 - je5168 - 金融学（理论版）
