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1991-2022年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率5 个回复 - 599 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2023-2-26 20:59 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率8 个回复 - 1246 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2022-12-8 17:35 - zq1069321348 - 现金交易版
企业风险承担数据集（结果＋代码）：Total 、Systematic 、diosyncratic risk7 个回复 - 1179 次查看 1、 数据来源：附在文件夹中2、时间跨度：2000-2020 3、区域范围：沪深A股上市公司 4、指标说明： 企业风险和风险承担都是衡量企业在投资决策过程中偏好风险或规避风险的程度。文件包含原始数据、企业风险 ...2022-10-16 19:11 - 学海无涯1995 - 现金交易版
R语言如何处理多支股票的日数据，如求每支股票日收益率？
1 个回复 - 3855 次查看 拜托各位大神！刚开始学R，好多不会，详细问题如下： 我在国泰安数据库中下载了500支上证A股的日收盘价，现在想求每支股票的日对数收益率，数据在附件中。 谢谢！！！！！！2017-6-9 12:58 - 最后一次默契 - R语言论坛
1 个回复 - 3855 次查看 拜托各位大神！刚开始学R，好多不会，详细问题如下： 我在国泰安数据库中下载了500支上证A股的日收盘价，现在想求每支股票的日对数收益率，数据在附件中。 谢谢！！！！！！2017-6-9 12:58 - 最后一次默契 - R语言论坛
金融工程实验作业95分原创-股票日收益率的VaR值的Matlab实现：含历史数据、代码
1 个回复 - 4843 次查看 金融工程实验作业 ~~~~~~~~~~~~~ 得分95分 ~~~~~~~~~~~ ******楼主原创******* 股票日收益率的VaR值的Matlab实现（含历史 ...2014-4-17 11:04 - chenxi_37 - EViews专版
1 个回复 - 4843 次查看 金融工程实验作业 ~~~~~~~~~~~~~ 得分95分 ~~~~~~~~~~~ ******楼主原创******* 股票日收益率的VaR值的Matlab实现（含历史 ...2014-4-17 11:04 - chenxi_37 - EViews专版
股票日收益率怎么计算
52 个回复 - 137353 次查看 为什么在做实证时股票市场的日收益率都用对数收益率（Rt=ln(Pt/Pt-1）) , 而不是等于(Pt-Pt-1)/Pt-1.2009-9-25 11:45 - liumingabcd - 金融学（理论版）
52 个回复 - 137353 次查看 为什么在做实证时股票市场的日收益率都用对数收益率（Rt=ln(Pt/Pt-1）) , 而不是等于(Pt-Pt-1)/Pt-1.2009-9-25 11:45 - liumingabcd - 金融学（理论版）
R软件用GARCH(1,1)模型如何预测股票日收益率？怎么建立均值方程？
5 个回复 - 11678 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
5 个回复 - 11678 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
求教：如何用STATA求股票日收益率
5 个回复 - 16864 次查看 下载了股票的每日收盘价，想知道如何写命令求每日的收益率~~~多谢多谢~~2010-11-7 16:07 - jnx2004 - Stata专版
5 个回复 - 16864 次查看 下载了股票的每日收盘价，想知道如何写命令求每日的收益率~~~多谢多谢~~2010-11-7 16:07 - jnx2004 - Stata专版
急求08年至今的机构持股数据，和季度股票日收益率方差！
0 个回复 - 1623 次查看 求大侠提供08年至今的机构持股数据，和季度股票日收益率方差！ 太谢谢了！！！ 在Wind数据库里面有。。。我们学校没有买这个。。。2011-5-24 17:35 - lamj - 数据求助
0 个回复 - 1623 次查看 求大侠提供08年至今的机构持股数据，和季度股票日收益率方差！ 太谢谢了！！！ 在Wind数据库里面有。。。我们学校没有买这个。。。2011-5-24 17:35 - lamj - 数据求助
年化的股票日收益率标准差
1 个回复 - 6483 次查看 请问标准差应该取哪一天的呢，是1月1日的还是12月31日的，请高手指教2010-4-4 18:50 - lucywitherspoon - 金融学（理论版）
1 个回复 - 6483 次查看 请问标准差应该取哪一天的呢，是1月1日的还是12月31日的，请高手指教2010-4-4 18:50 - lucywitherspoon - 金融学（理论版）
[求助]用什么模型拟合股票日收益率的效果更好些
3 个回复 - 4271 次查看 各位大侠：本人用GARCH（1，1）模型估计股票的日收益率，但发现拟合结果很差，用什么办法可以改善一下啊？2009-1-12 15:57 - wdhq4139 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4271 次查看 各位大侠：本人用GARCH（1，1）模型估计股票的日收益率，但发现拟合结果很差，用什么办法可以改善一下啊？2009-1-12 15:57 - wdhq4139 - 计量经济学与统计软件
