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【教学课件】对外经济贸易大学 计量经济学导论0 个回复 - 303 次查看 【教学课件】对外经济贸易大学 计量经济学导论1-1-1计量经济学的定义1-1-2相关关系与因果关系1-2数据分类1-3数据初步分析2-1简单回归模型的形式及术语2-2-1 0LS2-2-2矩方法2-2-3系数解释拟合值和残差2-2-4 OLS的 ...2023-12-9 09:14 - wangziyan666 - 现金交易版
【课件与习题】计量经济学（含实验）课件与习题合集1 个回复 - 756 次查看 | 统计学知识点总结.pdf | 西方经济学期末复习重点.pdf | 计量经济学练习题.pdf | +---张晓峒本科计量课件总汇 | | 当代计量经济模型体系.ppt | | | +---张晓峒本科计量课件 | | 141124-时间序列分析 ...2023-8-18 14:02 - wz151400 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）68 个回复 - 12238 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2022-2-18 11:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
问一下各位高手，这个序列自相关图到底怎么看呀，ARMA不管怎么定阶效果都不好
5 个回复 - 447 次查看 想建立VAR模型，但是存在序列自相关，所以就先进行ARMA处理了，但是不管怎么定阶效果都不好，残差检验多多少少都有自相关(最好的结果是p有0.4)，这时候是要选择0.1的显著性水平继续做VAR模型还是怎么办呢2023-1-29 12:22 - harry== - EViews专版
5 个回复 - 447 次查看 想建立VAR模型，但是存在序列自相关，所以就先进行ARMA处理了，但是不管怎么定阶效果都不好，残差检验多多少少都有自相关(最好的结果是p有0.4)，这时候是要选择0.1的显著性水平继续做VAR模型还是怎么办呢2023-1-29 12:22 - harry== - EViews专版
想确定序列自相关情况下，Garch模型的合适的均值方程表达式
2 个回复 - 2007 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
2 个回复 - 2007 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南
4 个回复 - 6664 次查看 GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南。总结的比较粗糙，但非常适合初学者学习和操作，尤其是没有stata基础的同学。2015-11-18 20:51 - 自由木头人 - Stata专版
4 个回复 - 6664 次查看 GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南。总结的比较粗糙，但非常适合初学者学习和操作，尤其是没有stata基础的同学。2015-11-18 20:51 - 自由木头人 - Stata专版
关于时间序列自相关系数估计的一个证明
5 个回复 - 4723 次查看 大家好，我有一个证明想了很久都没有解决，麻烦高手指点一下，谢谢啦！自相关系数估计的一种形式为 原题如下：2012-1-2 16:55 - fd_ellison - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4723 次查看 大家好，我有一个证明想了很久都没有解决，麻烦高手指点一下，谢谢啦！自相关系数估计的一种形式为 原题如下：2012-1-2 16:55 - fd_ellison - 计量经济学与统计软件
序列自相关分析
2 个回复 - 970 次查看 这几天我自己在学eviews。刚看完这个资料觉得挺好的 我不懂一些关于自相关的问题 看到这个都解决了。所以希望大家都能用到。 ppt 53张 有有关序列相关图的分析和图的意义等内容。不知道看图的可以在这学习。 ...2013-6-12 10:08 - aytilla - EViews专版
2 个回复 - 970 次查看 这几天我自己在学eviews。刚看完这个资料觉得挺好的 我不懂一些关于自相关的问题 看到这个都解决了。所以希望大家都能用到。 ppt 53张 有有关序列相关图的分析和图的意义等内容。不知道看图的可以在这学习。 ...2013-6-12 10:08 - aytilla - EViews专版
【分享】两段关于去除序列自相关的R code
5 个回复 - 7376 次查看 最近做模型用到的code，在国外论坛下的。 具体内容是cochrane.orcutt迭代法和prais.winsten修正后线性回归~ 对一阶序列相关使用，已经适用于大多数模型了。 自己用的时候可根据需要调整，仅仅是提供一个原版，希望 ...2010-8-13 22:34 - Whb87 - R语言论坛
5 个回复 - 7376 次查看 最近做模型用到的code，在国外论坛下的。 具体内容是cochrane.orcutt迭代法和prais.winsten修正后线性回归~ 对一阶序列相关使用，已经适用于大多数模型了。 自己用的时候可根据需要调整，仅仅是提供一个原版，希望 ...2010-8-13 22:34 - Whb87 - R语言论坛
【求助】中断时间序列自相关性及DW值问题
1 个回复 - 371 次查看 中断时间序列分析，模型原始DW值为1.45，提示存在显著自相关。所以应用Prais–Winsten法进行广义最小二乘法估计，转换后的DW值有所提高（1.71）但仍不足1.8。当我在prais命令的基础上选用Cochrane–Orcutt模型，即【 ...2023-10-14 12:47 - 小杨慢慢学 - 悬赏大厅
1 个回复 - 371 次查看 中断时间序列分析，模型原始DW值为1.45，提示存在显著自相关。所以应用Prais–Winsten法进行广义最小二乘法估计，转换后的DW值有所提高（1.71）但仍不足1.8。当我在prais命令的基础上选用Cochrane–Orcutt模型，即【 ...2023-10-14 12:47 - 小杨慢慢学 - 悬赏大厅
系统GMM一阶序列自相关不通过
2 个回复 - 2318 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
2 个回复 - 2318 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
关于系统GMM方法下序列自相关检验
8 个回复 - 6965 次查看 用的是4年的面板数据,做差分和系统GMM,进行序列自相关检验,只报告了AR(1),AR(2)没有值，似乎是因为年份太少了（我试了下用5年的，就有AR（2）的值了），这两种方法下，可以用4年的数据进行回归么，回归出的系数结果有 ...2012-4-6 13:59 - summerwin - Stata专版
8 个回复 - 6965 次查看 用的是4年的面板数据,做差分和系统GMM,进行序列自相关检验,只报告了AR(1),AR(2)没有值，似乎是因为年份太少了（我试了下用5年的，就有AR（2）的值了），这两种方法下，可以用4年的数据进行回归么，回归出的系数结果有 ...2012-4-6 13:59 - summerwin - Stata专版
[跪求]时间序列自相关-广义差分回归
5 个回复 - 3947 次查看 用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
5 个回复 - 3947 次查看 用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
用DW检验时间序列自相关问题
5 个回复 - 7717 次查看 想请问各位：在用DW检验时间序列自相关问题中，如何在stata中用命令求DW值上、下两个临界值d(u)、d(l)。谢谢！happy christmas!!!2013-12-25 12:44 - diligentsai - Stata专版
5 个回复 - 7717 次查看 想请问各位：在用DW检验时间序列自相关问题中，如何在stata中用命令求DW值上、下两个临界值d(u)、d(l)。谢谢！happy christmas!!!2013-12-25 12:44 - diligentsai - Stata专版
系统GMM的序列自相关检验
0 个回复 - 1248 次查看 求助各位大神，系统GMM在做AR(1)和AR(2)序列相关检验时，判断标准是AR(1)0.1，这个说法有何依据，出自哪篇或者哪些参考文献呢？感谢各位了2020-6-30 11:35 - Erruer - Stata专版
0 个回复 - 1248 次查看 求助各位大神，系统GMM在做AR(1)和AR(2)序列相关检验时，判断标准是AR(1)0.1，这个说法有何依据，出自哪篇或者哪些参考文献呢？感谢各位了2020-6-30 11:35 - Erruer - Stata专版
问一下下面的时间序列自相关和偏自相关是拖尾还是截尾
0 个回复 - 815 次查看 此时间序列经过2阶差分，因为要建ARIMA模型要确定几阶截尾或拖尾2020-5-4 20:37 - lh122003 - EViews专版
0 个回复 - 815 次查看 此时间序列经过2阶差分，因为要建ARIMA模型要确定几阶截尾或拖尾2020-5-4 20:37 - lh122003 - EViews专版
关于Q统计量检验序列自相关性
3 个回复 - 8629 次查看 左边是我做的Q统计量检验的图，右边是网上看到别人做的，我的问题是为什么我的左图中根本看不到那根表示置信范围的虚线，或者说是虚线离中间轴太近了，想问一下在eviews中可以调一下虚线的位置吗，能让检验图正常显 ...2017-1-8 10:55 - 半生微凉99 - EViews专版
3 个回复 - 8629 次查看 左边是我做的Q统计量检验的图，右边是网上看到别人做的，我的问题是为什么我的左图中根本看不到那根表示置信范围的虚线，或者说是虚线离中间轴太近了，想问一下在eviews中可以调一下虚线的位置吗，能让检验图正常显 ...2017-1-8 10:55 - 半生微凉99 - EViews专版
面板数据序列自相关检验
19 个回复 - 9575 次查看 我准备做GMM模型，但eviews好像做不了动态面板数据局的Arellano-Bond检验，所以我想问问那可以只做sargan检验，不做Arellano-Bond检验？如果要做动态面板数据自相关检验，那怎么做？求教各位大神，谢谢2015-7-17 16:34 - 乀＂御迦丶 - EViews专版
19 个回复 - 9575 次查看 我准备做GMM模型，但eviews好像做不了动态面板数据局的Arellano-Bond检验，所以我想问问那可以只做sargan检验，不做Arellano-Bond检验？如果要做动态面板数据自相关检验，那怎么做？求教各位大神，谢谢2015-7-17 16:34 - 乀＂御迦丶 - EViews专版
求助！！协整出现残差序列自相关，这样修正可以吗？？？
1 个回复 - 1423 次查看 协整之后DW值太小，检查了一下出现自相关，用ar（1）修正可以吗？？？，这个修正之后的表达式写的对吗，不太懂这个表达式的意思……2019-5-20 14:59 - 晴天suju - EViews专版
1 个回复 - 1423 次查看 协整之后DW值太小，检查了一下出现自相关，用ar（1）修正可以吗？？？，这个修正之后的表达式写的对吗，不太懂这个表达式的意思……2019-5-20 14:59 - 晴天suju - EViews专版
eviews做一阶差序列自相关的问题
2 个回复 - 1698 次查看 各位论坛的大神老师们好，我根据百度的ppt在学习做eviews的garch模型，在做到一阶差分自相关时，有几个看不明白的地方。1.为什么滞后期那里是输入12？可以输入别的数字吗？ 2.回归模型是根据什么设立的？图中的模型 ...2019-3-20 21:13 - yeukyan - EViews专版
2 个回复 - 1698 次查看 各位论坛的大神老师们好，我根据百度的ppt在学习做eviews的garch模型，在做到一阶差分自相关时，有几个看不明白的地方。1.为什么滞后期那里是输入12？可以输入别的数字吗？ 2.回归模型是根据什么设立的？图中的模型 ...2019-3-20 21:13 - yeukyan - EViews专版
eviews时间序列自相关和异方差的检验和 消除
2 个回复 - 5356 次查看 请问大佬，时间序列在采用HAC法检验自相关和异方差后，ols回归的拟合程度以及F值仍很小，如何解决呢 是数据质量太差还是操作有误呢2019-2-19 10:50 - 0700894777 - EViews专版
2 个回复 - 5356 次查看 请问大佬，时间序列在采用HAC法检验自相关和异方差后，ols回归的拟合程度以及F值仍很小，如何解决呢 是数据质量太差还是操作有误呢2019-2-19 10:50 - 0700894777 - EViews专版
新人第一次发帖求助，分析序列自相关性
3 个回复 - 1195 次查看 请问应该怎么分析自相关性啊？ARMA又该如何估计？2015-4-5 19:56 - zzzyyy000888 - EViews专版
3 个回复 - 1195 次查看 请问应该怎么分析自相关性啊？ARMA又该如何估计？2015-4-5 19:56 - zzzyyy000888 - EViews专版
序列自相关，DW值太小，怎么办啊？请说详细点。
7 个回复 - 13163 次查看 序列自相关，DW值太小，怎么办啊？请说详细点2009-2-14 20:04 - sanqiuyan - EViews专版
7 个回复 - 13163 次查看 序列自相关，DW值太小，怎么办啊？请说详细点2009-2-14 20:04 - sanqiuyan - EViews专版
对于异方差和序列自相关这两种情况下，参数估计无偏的原因
3 个回复 - 19057 次查看 在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是:D[/backcolor] A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立[/backcolor] 在序列自相 ...2013-6-8 16:39 - xiagufan - EViews专版
3 个回复 - 19057 次查看 在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是:D[/backcolor] A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立[/backcolor] 在序列自相 ...2013-6-8 16:39 - xiagufan - EViews专版
SPSS 21版本解决时间序列自相关问题
10 个回复 - 2832 次查看 我用的是SPSS21版本的 发现进行多元回归后由于有时间序列造成一阶自相关的问题如何消除啊 谢谢了。2015-6-11 01:22 - xtydkb - SPSS论坛
10 个回复 - 2832 次查看 我用的是SPSS21版本的 发现进行多元回归后由于有时间序列造成一阶自相关的问题如何消除啊 谢谢了。2015-6-11 01:22 - xtydkb - SPSS论坛
关于序列自相关LM检验与ARCH LM检验矛盾的问题
6 个回复 - 10497 次查看 我用eviews检验残差序列是否有arch效应的时候，根据书本上的知识，先进行序列自相关LM检验，然后再进行ARCH LM检验，自相关LM检验p值>0.1,但是ARCH LM检验，p值接近0，不知道这样是否显示残差序列存在ARCH效应？请哪 ...2011-1-30 09:56 - xbbest2009 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10497 次查看 我用eviews检验残差序列是否有arch效应的时候，根据书本上的知识，先进行序列自相关LM检验，然后再进行ARCH LM检验，自相关LM检验p值>0.1,但是ARCH LM检验，p值接近0，不知道这样是否显示残差序列存在ARCH效应？请哪 ...2011-1-30 09:56 - xbbest2009 - 计量经济学与统计软件
R 语言：关于时间序列自相关图的问题
2 个回复 - 5269 次查看 各位大侠，想请问一下，acf的横坐标和相关系数的显示不对应呢，GDP2017-3-28 20:20 - x九个太阳x - R语言论坛
2 个回复 - 5269 次查看 各位大侠，想请问一下，acf的横坐标和相关系数的显示不对应呢，GDP2017-3-28 20:20 - x九个太阳x - R语言论坛
请教高手一个有关序列自相关的问题
6 个回复 - 5164 次查看 Date: 03/01/11 Time: 19:48 Sample: 7/26/2005 2/18/2011 Included observations: 1358 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob | | ...2011-3-1 19:59 - horseonewave - EViews专版
6 个回复 - 5164 次查看 Date: 03/01/11 Time: 19:48 Sample: 7/26/2005 2/18/2011 Included observations: 1358 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob | | ...2011-3-1 19:59 - horseonewave - EViews专版
序列自相关问题
1 个回复 - 850 次查看 请问：如果回归模型无自相关，错误地以为存在一阶自相关并使用了广义差分模型，会产生什么问题？2016-5-11 16:16 - masterfanyao - 爱问频道
1 个回复 - 850 次查看 请问：如果回归模型无自相关，错误地以为存在一阶自相关并使用了广义差分模型，会产生什么问题？2016-5-11 16:16 - masterfanyao - 爱问频道
时间序列自相关如何用stata修正
2 个回复 - 9517 次查看 各位同学，时间序列自相关如何用stata修正，虚心求教2016-5-10 23:02 - lionelmessi - Stata专版
2 个回复 - 9517 次查看 各位同学，时间序列自相关如何用stata修正，虚心求教2016-5-10 23:02 - lionelmessi - Stata专版
请问，在进行序列自相关检验时，为什么不能...
0 个回复 - 788 次查看 请问，在进行序列自相关检验时，为什么不能用t检验？？而必需得用dw检验？？？2016-4-3 00:59 - 法鼓山 - 爱问频道
0 个回复 - 788 次查看 请问，在进行序列自相关检验时，为什么不能用t检验？？而必需得用dw检验？？？2016-4-3 00:59 - 法鼓山 - 爱问频道
时间序列自相关检验到底是针对序列本身还是建立回归以后检验啊？
1 个回复 - 3550 次查看 我看到很多论文在建立BEKK-GARCH模型之前要对序列自相关进行检验，请问是对单个变量直接点VIEW里面的correlogram进行判断呢 还是对变量进行回归后再看correlogram？谢谢啊！！2016-3-3 11:00 - yinweipang - EViews专版
1 个回复 - 3550 次查看 我看到很多论文在建立BEKK-GARCH模型之前要对序列自相关进行检验，请问是对单个变量直接点VIEW里面的correlogram进行判断呢 还是对变量进行回归后再看correlogram？谢谢啊！！2016-3-3 11:00 - yinweipang - EViews专版
如何用MATLAB求时间序列自相关
2 个回复 - 4441 次查看 各位前辈，如何用MATLAB求时间序列的一阶、二阶自相关系数呀？2015-12-27 20:56 - fankaifang - SAS专版
2 个回复 - 4441 次查看 各位前辈，如何用MATLAB求时间序列的一阶、二阶自相关系数呀？2015-12-27 20:56 - fankaifang - SAS专版
关于Arellano Bond序列自相关检验
10 个回复 - 15383 次查看 想知道在动态面板模型中,误差扰动项序列自相关的检验(即Arellano Bond序列自相关检验)的统计量的构造是怎样的,求高手赐教!2011-3-28 22:29 - tanrui12 - Stata专版
10 个回复 - 15383 次查看 想知道在动态面板模型中,误差扰动项序列自相关的检验(即Arellano Bond序列自相关检验)的统计量的构造是怎样的,求高手赐教!2011-3-28 22:29 - tanrui12 - Stata专版
有人会股票的序列自相关检验吗，用spss
1 个回复 - 1960 次查看 求各位高抬贵手，写论文一用，口口8656605912015-8-28 15:00 - 18335762697 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1960 次查看 求各位高抬贵手，写论文一用，口口8656605912015-8-28 15:00 - 18335762697 - 计量经济学与统计软件
月度时间序列自相关分析图的疑问：季节性和AR模型的确定
1 个回复 - 1592 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验[/backcolor] 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。[/backcolor] ...2012-7-5 20:46 - mr经济 - 爱问频道
1 个回复 - 1592 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验[/backcolor] 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。[/backcolor] ...2012-7-5 20:46 - mr经济 - 爱问频道
跪问时间序列自相关的检验怎么做？Q检验、LM检验
15 个回复 - 31532 次查看 我现在做期货价格波动实证研究，看到很多文献先做价格收益序列统计特征时，都列出了自相关检验结果，有用Ljung-Box-Q检验的，也可以用LM检验 我想问下大家再EVIEWS里面怎么做时间序列自相关的检验，是否就是双击序 ...2010-3-23 20:23 - cynthia3305 - EViews专版
15 个回复 - 31532 次查看 我现在做期货价格波动实证研究，看到很多文献先做价格收益序列统计特征时，都列出了自相关检验结果，有用Ljung-Box-Q检验的，也可以用LM检验 我想问下大家再EVIEWS里面怎么做时间序列自相关的检验，是否就是双击序 ...2010-3-23 20:23 - cynthia3305 - EViews专版
序列自相关问题，求大神指点啊~~~
1 个回复 - 2763 次查看 疑惑了，以下这样的结果到底存不存在序列自相关啊？ 看上面的散点图看像是存在正自相关，但是对残差序列进行Q检验，其结果又呈现不存在自相关特征？（也不知道判断是否正确？） 还做了LM检验，结果如下所示： ...2015-6-3 21:56 - fashier - EViews专版
1 个回复 - 2763 次查看 疑惑了，以下这样的结果到底存不存在序列自相关啊？ 看上面的散点图看像是存在正自相关，但是对残差序列进行Q检验，其结果又呈现不存在自相关特征？（也不知道判断是否正确？） 还做了LM检验，结果如下所示： ...2015-6-3 21:56 - fashier - EViews专版
跪求spss高手解答怎么画残差序列自相关图，偏自相关图啊？
4 个回复 - 12830 次查看 <P>偶要用SPSS13.0做一个时间序列分析中的自定义指数平滑模型的</P> <P>残差序列的自相关图和偏自相关图，不知道在spss上怎么操作，哪位高手给详细指点一下啊！最好给偶留个QQ，好心人一生平安啊。偶感 ...2007-4-5 02:44 - eggo - SPSS论坛
4 个回复 - 12830 次查看 <P>偶要用SPSS13.0做一个时间序列分析中的自定义指数平滑模型的</P> <P>残差序列的自相关图和偏自相关图，不知道在spss上怎么操作，哪位高手给详细指点一下啊！最好给偶留个QQ，好心人一生平安啊。偶感 ...2007-4-5 02:44 - eggo - SPSS论坛
帮忙看个序列自相关系数图
5 个回复 - 2494 次查看 看不懂这个图啊，所有的系数都不大，但是P值只有前两项好点，到后面都为0了，是存在3阶自相关吗？直方图我也看不出什么明显的东西。。。求助啊。。。2015-3-23 23:16 - yinxuefeitian - 悬赏大厅
5 个回复 - 2494 次查看 看不懂这个图啊，所有的系数都不大，但是P值只有前两项好点，到后面都为0了，是存在3阶自相关吗？直方图我也看不出什么明显的东西。。。求助啊。。。2015-3-23 23:16 - yinxuefeitian - 悬赏大厅
[求助] 如何解决面板数据中的序列自相关问题
3 个回复 - 8578 次查看 如题，如何通过stata命令解决这一问题？谢谢2008-11-16 23:44 - forrestg - Stata专版
3 个回复 - 8578 次查看 如题，如何通过stata命令解决这一问题？谢谢2008-11-16 23:44 - forrestg - Stata专版
时间序列自相关检验及异方差检验问题
1 个回复 - 2561 次查看 想请教一下，ac命令之后，如何确定滞后阶数 以及如何进行异方差的检验 多谢啦多谢啦多谢啦~2014-5-22 23:52 - adazhanzhan - Stata专版
1 个回复 - 2561 次查看 想请教一下，ac命令之后，如何确定滞后阶数 以及如何进行异方差的检验 多谢啦多谢啦多谢啦~2014-5-22 23:52 - adazhanzhan - Stata专版
关于序列自相关结果的问题
9 个回复 - 3015 次查看 在计算某一时间序列的自相关系数时，发现了如下问题，思而不解，来求教各位大侠，程序很简单：> pmi_tcdiff1 plot.ts(pmi_tcdiff1) > acf(pmi_tcdiff1,lag.max=20)#画自相关图，最大滞后阶数20 > acf(pmi_tcdiff1, ...2013-12-4 10:21 - skytreee - R语言论坛
9 个回复 - 3015 次查看 在计算某一时间序列的自相关系数时，发现了如下问题，思而不解，来求教各位大侠，程序很简单：> pmi_tcdiff1 plot.ts(pmi_tcdiff1) > acf(pmi_tcdiff1,lag.max=20)#画自相关图，最大滞后阶数20 > acf(pmi_tcdiff1, ...2013-12-4 10:21 - skytreee - R语言论坛
stata检验序列自相关问题？求教！！谢谢
2 个回复 - 2696 次查看 bgodfrey , lags(n)里的n是随便取吗？我发现随着n变大，相伴概率的值会越来越小，最后会小于0.05 求好人解惑2013-6-20 21:23 - bencao09 - Stata专版
2 个回复 - 2696 次查看 bgodfrey , lags(n)里的n是随便取吗？我发现随着n变大，相伴概率的值会越来越小，最后会小于0.05 求好人解惑2013-6-20 21:23 - bencao09 - Stata专版
时间序列自相关问题
4 个回复 - 3884 次查看 拿EVIEWS数据做时间序列自相关序列图时出现insufficient variation in data 。是什么情况。2013-5-26 09:51 - run土 - EViews专版
4 个回复 - 3884 次查看 拿EVIEWS数据做时间序列自相关序列图时出现insufficient variation in data 。是什么情况。2013-5-26 09:51 - run土 - EViews专版
波动性建模的时候，均值方程的残差序列自相关怎么处理啊？
0 个回复 - 1233 次查看 波动性建模的时候，均值方程的残差序列自相关怎么处理啊？2013-5-11 16:35 - 812119155 - 爱问频道
0 个回复 - 1233 次查看 波动性建模的时候，均值方程的残差序列自相关怎么处理啊？2013-5-11 16:35 - 812119155 - 爱问频道
协整分析检验中遇到残差序列自相关
5 个回复 - 9514 次查看 今天我做协整分析时，突然发现回归模型的残差序列自相关，也就是DW值不通过，然后我就进行广义一阶差分，但是差分完后还自相关，无语！于是，我就用广义二阶差分，勉强DW值通过了。但是，等到做ECM模型时，残差滞后项 ...2010-12-19 00:32 - super2010 - EViews专版
5 个回复 - 9514 次查看 今天我做协整分析时，突然发现回归模型的残差序列自相关，也就是DW值不通过，然后我就进行广义一阶差分，但是差分完后还自相关，无语！于是，我就用广义二阶差分，勉强DW值通过了。但是，等到做ECM模型时，残差滞后项 ...2010-12-19 00:32 - super2010 - EViews专版
序列自相关检验，求高人指点
4 个回复 - 1932 次查看 做了一个自相关检验，LM检验和Q统计量检验，如图，是不是直接可以说，残差不存在序列自相关？？ 另外，在做LM检验时，方程F统计量的p值很大，方程不显著，这有没有问题，还可以直接说不存在序列自相关吗？？2013-1-13 15:20 - changjinglu1 - EViews专版
4 个回复 - 1932 次查看 做了一个自相关检验，LM检验和Q统计量检验，如图，是不是直接可以说，残差不存在序列自相关？？ 另外，在做LM检验时，方程F统计量的p值很大，方程不显著，这有没有问题，还可以直接说不存在序列自相关吗？？2013-1-13 15:20 - changjinglu1 - EViews专版
月度时间序列自相关分析图的疑问：季节性和AR模型的确定
1 个回复 - 1908 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验[/backcolor] 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。[/backcolor] ...2012-7-5 20:59 - mr经济 - 学术道德监督
1 个回复 - 1908 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验[/backcolor] 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。[/backcolor] ...2012-7-5 20:59 - mr经济 - 学术道德监督
月度时间序列自相关分析图的疑问：季节性和AR模型的确定
1 个回复 - 1100 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。 在此向大家请教2个问题 ...2012-7-5 20:44 - mr经济 - 求助成功区
1 个回复 - 1100 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。 在此向大家请教2个问题 ...2012-7-5 20:44 - mr经济 - 求助成功区
为什么呢？平稳序列自相关分析显示随机序列，求解答！！
13 个回复 - 3793 次查看 对于货运量时间序列数据进行分析 进行单位根检验 显示1阶单整 对于该序列的一阶差分序列做自相关、偏自相关函数图 竟然所有的数据均趋近于0 也就是说该序列是随机序列 为什么呢2010-11-24 19:34 - icelilaczyy - EViews专版
13 个回复 - 3793 次查看 对于货运量时间序列数据进行分析 进行单位根检验 显示1阶单整 对于该序列的一阶差分序列做自相关、偏自相关函数图 竟然所有的数据均趋近于0 也就是说该序列是随机序列 为什么呢2010-11-24 19:34 - icelilaczyy - EViews专版
空间计量如何做序列自相关和多重共线性检验？
2 个回复 - 3839 次查看 用geoda做空间截面分析如何做检验？geoda有三个异方差检验，却没有一个多重共线性和序列自相关检验，有点不可思议。2011-7-20 19:17 - maxin102 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3839 次查看 用geoda做空间截面分析如何做检验？geoda有三个异方差检验，却没有一个多重共线性和序列自相关检验，有点不可思议。2011-7-20 19:17 - maxin102 - 计量经济学与统计软件
求教：残差检验序列自相关图怎样复制到word
2 个回复 - 4100 次查看 在写论文的过程中，复制到word上的残差检验序列自相关图，只有表和数，条状图都是星号。想了好多办法，就是弄不成。请大家帮我，怎样将自相关和偏相关的图和表都能粘到word上。谢谢！2011-7-2 10:57 - jzcjw001 - EViews专版
2 个回复 - 4100 次查看 在写论文的过程中，复制到word上的残差检验序列自相关图，只有表和数，条状图都是星号。想了好多办法，就是弄不成。请大家帮我，怎样将自相关和偏相关的图和表都能粘到word上。谢谢！2011-7-2 10:57 - jzcjw001 - EViews专版
动态面板分组回归后存在序列自相关
6 个回复 - 2468 次查看 您好连老师： 我首先使用全样本进行回归，使用的是xtabond4命令，sargan检验和二阶序列相关都通过检验。接着我又将样本分为两组进行检验，结果一组仍然能通过检验，但是另外一组，sargan检验通过了，但是显示 ...2011-3-30 21:07 - lzccjgh - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 2468 次查看 您好连老师： 我首先使用全样本进行回归，使用的是xtabond4命令，sargan检验和二阶序列相关都通过检验。接着我又将样本分为两组进行检验，结果一组仍然能通过检验，但是另外一组，sargan检验通过了，但是显示 ...2011-3-30 21:07 - lzccjgh - 统计软件培训班VIP答疑区
差分后SAS检测序列自相关系数为白噪音序列是否还能建立模型
0 个回复 - 1990 次查看 差分后SAS检测序列自相关系数为白噪音检验结果如下： 问一下这样还能进行模型建立么？2011-4-6 17:35 - guimiriyan - 爱问频道
0 个回复 - 1990 次查看 差分后SAS检测序列自相关系数为白噪音检验结果如下： 问一下这样还能进行模型建立么？2011-4-6 17:35 - guimiriyan - 爱问频道
关于动态面板数据分析中的Arellano Bond序列自相关检验
1 个回复 - 3249 次查看 想知道在动态面板数据分析中,误差扰动项序列自相关的检验(即Arellano Bond序列自相关检验)的统计量的构造是怎样的,求高手赐教!2011-3-28 22:23 - tanrui12 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3249 次查看 想知道在动态面板数据分析中,误差扰动项序列自相关的检验(即Arellano Bond序列自相关检验)的统计量的构造是怎样的,求高手赐教!2011-3-28 22:23 - tanrui12 - 计量经济学与统计软件
求助：时间序列自相关问题
1 个回复 - 2891 次查看 得到以下模型：LnGDP=23.5705+0.0721LnFDI+ [AR（1）=1.5647+ AR（2）=-0.5732]再怎么解释，不知道啊！恳求哪位大侠帮帮忙！！！ [AR（1）=1.5647+ AR（2）=-0.5732]到底是对解释模型有什么作用啊？？？2007-12-2 16:59 - shanghaojia - EViews专版
1 个回复 - 2891 次查看 得到以下模型：LnGDP=23.5705+0.0721LnFDI+ [AR（1）=1.5647+ AR（2）=-0.5732]再怎么解释，不知道啊！恳求哪位大侠帮帮忙！！！ [AR（1）=1.5647+ AR（2）=-0.5732]到底是对解释模型有什么作用啊？？？2007-12-2 16:59 - shanghaojia - EViews专版
求助:关于序列自相关问题
1 个回复 - 1256 次查看 如果在进行自回归过程中，AR是发散的，即AR 模型滞后多项式根的倒数在单位圆外，即模大于1，该怎么办？2010-3-31 23:10 - sparky - EViews专版
1 个回复 - 1256 次查看 如果在进行自回归过程中，AR是发散的，即AR 模型滞后多项式根的倒数在单位圆外，即模大于1，该怎么办？2010-3-31 23:10 - sparky - EViews专版
序列自相关的判断问题
2 个回复 - 4317 次查看 图中的相关与自相关都在两个虚线的范围内，而且分布在中线的两边，这种情况应该是不存在自相关吧？？？？原假设是不存在自相关。 Date: 08/24/09 Time: 20:41 Sample: 1990 2007 Included observ ...2009-8-24 20:49 - nlm0402 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4317 次查看 图中的相关与自相关都在两个虚线的范围内，而且分布在中线的两边，这种情况应该是不存在自相关吧？？？？原假设是不存在自相关。 Date: 08/24/09 Time: 20:41 Sample: 1990 2007 Included observ ...2009-8-24 20:49 - nlm0402 - 计量经济学与统计软件
[求助]关于时间序列自相关检验的原因
2 个回复 - 4529 次查看 时间序列自相关对统计结果会有什么影响，原因是什么？没有剔除时间序列自相关的情况下进行格兰杰因果检验，会有什么后果2009-6-7 08:36 - bluishxsd - 数据分析与数据挖掘
2 个回复 - 4529 次查看 时间序列自相关对统计结果会有什么影响，原因是什么？没有剔除时间序列自相关的情况下进行格兰杰因果检验，会有什么后果2009-6-7 08:36 - bluishxsd - 数据分析与数据挖掘
[求助]如何对不具有序列自相关的时间序列进行分析
1 个回复 - 2353 次查看 急！！！想分析期货收益率与基金持仓比例变化率间的相关关系，收益率序列存在显著的自相关性，但持仓比例不具有自相关性，本打算用DCC-MVGARCCH模型分析，可现在遇到困难，如何解决啊？或能不能推荐其他的分析方法？ ...2009-3-13 20:05 - wdhq4139 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2353 次查看 急！！！想分析期货收益率与基金持仓比例变化率间的相关关系，收益率序列存在显著的自相关性，但持仓比例不具有自相关性，本打算用DCC-MVGARCCH模型分析，可现在遇到困难，如何解决啊？或能不能推荐其他的分析方法？ ...2009-3-13 20:05 - wdhq4139 - 计量经济学与统计软件
