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Fama-French三因子指标月度数据
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1993年6月到2020年12月,A股市场、创业板、B股市场Fama-French三因子指标的月度数据。三个指标分别为流通市值加权平均计算的市场风险溢价因子、市值因子和账面市值比因子。FFa和ma-French三因子指标月度数据ama-Fren ...
2021-1-30 15:29 - 萌神库里MVP - 现金交易版
AMA汇率(各国本币汇率)2005-2019
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联合国统计局根据国际货币基金组织统计的年度平均汇率和价格调整汇率进行适当调整得出的汇率。//本币汇率//2005-2019年//写毕业论文所整理//需要的自取........................................................... ...
2021-1-29 12:42 - 温柔男人似海洋 - 现金交易版
资产定价测试与Fama-MacBeth两步法
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1对三个Fama-French因子的收益进行时间序列回归,得到beta和alphas。
2从步骤1开始,对每个月的beta回报进行横截面回归。存储所有回归的截距、lambda和定价误差。
3.估计截距、lambdas和定价误差作为上述回归的时间 ...
2021-4-26 09:39 - liyongxws - 现金交易版
Fama-French五因子模型数据(日、周、月、年)
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Fama-French五因子模型数据(日、周、月、年) Fama-French五因子数据(日、周、月、年)
数据已经更新到2019年12月31日。
按照Fama-French(2015)的基本思想,纯手工计算。
解压压缩包可获得四个Excel文件 ...
2020-1-30 18:43 - mm520520 - 现金交易版
如何计算Fama French三因子的超额收益率
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用FF三因子回归以后,[/backcolor]
Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor]
得到a、b1、b2、b3以后,超额收益率是等于上式的残差,还是a+残差?[/backcolor]
我的理解应该是等于残差,但为什么看到有些论文 ...
2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
fama-french三因子模型代码
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文件中不仅有fama-french三因子模型的代码,我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型,并写成了论文,论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译,后半部分是我的实证部分,主要介绍了 ...
2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
求助:xtfmb做Fama-Macbeth回归
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论坛上大神们关于Fama-Macbeth回归的解释如下:1、比如N个股票,t期,先对每个股票的回报对factor作时间序列回归,得出一堆beita,然后不管时间维度了,用每个股票的回报对之前得到的beta做截面回归,得到risk premi ...
2015-2-1 10:51 - ttangssong - Stata专版
【阿尔法系列】Fama-French五因子模型!
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2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据(日、周、月、年)
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Fama-French三因子模型数据(日、周、月、年) Fama-French三因子数据(日、周、月、年)
数据已经更新到2019年12月31日。
按照Fama-French(1993)的基本思想,纯手工计算。
解压压缩包可获得四个Excel文件 ...
2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
fama-french三因子stata程序
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数据(日度)主要是为了参考,包括了要划分并进一步得到smb、HML因子的股票的收益率、市值、账面市值比、无风险收益率、市场收益率;市值因子S\B按5:5划分;账面市值比因子L、M、H按3:4:3划分,可以根据自己需要进 ...
2021-11-4 22:44 - xiahuan25 - 现金交易版
Fama-French五因子模型2000-2021
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Fama-French在2015年提出了五因子模型,是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用,对资产定价领域的发展产生了深远的影响 ...
2022-3-15 20:58 - lenosky - 现金交易版
fama三因子滚动回归选股求助
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我的想法是这样的:农林牧渔行业下,以2021年5月为例,选取前36个月的数据,用LHS 3x3分组,选出a值最小的前三组,纳入股票池。然后下一个月以此类推,实现滚动回归。然后因子我都已经算好了,就是不知道滚动回归怎么 ...
2022-6-16 14:48 - fooollaa - Stata专版
Deamax软件众筹
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有没有同学要用到MAXDEA pro版本软件的,本人希望众筹买一个。人差不多的话就可以少花钱了,有偿测算对学生党来说还是比较痛苦的
2019-4-27 19:47 - 等风不等你f - 计量经济学与统计软件