结果：找到“QMLE”相关内容16个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
完全复制GARCH for Irregularly Spaced Financial Data The ACD-GARCH Model的代码1 个回复 - 1419 次查看 完全复制GARCH for Irregularly Spaced Financial Data The ACD-GARCH Model的matlab代码，利用ACD-GARCH模型和中国经济相关数据，可以快速完成高质量的数量经济、风险管理、波动率测量等实证论文，只需要稍微改一 ...2017-11-28 19:06 - xiaorenwuhyl - 现金交易版
【免费】有关于QMLE的一些材料
123 个回复 - 20099 次查看 我们都知道关于参数估计，可以用最大似然估计和矩估计方法。而比较常用的就是最大似然估计，但是在这过程中，可能出现最大似然估计无解的情况或者有无穷多解的情况，那么应该怎么处理呢？ 有种方法是拟最大似 ...2011-1-13 11:31 - mathxg2010 - MATLAB等数学软件专版
123 个回复 - 20099 次查看 我们都知道关于参数估计，可以用最大似然估计和矩估计方法。而比较常用的就是最大似然估计，但是在这过程中，可能出现最大似然估计无解的情况或者有无穷多解的情况，那么应该怎么处理呢？ 有种方法是拟最大似 ...2011-1-13 11:31 - mathxg2010 - MATLAB等数学软件专版
200论坛币求“准极大似然估计（QMLE）”的matlab程序代码（matlab code）
6 个回复 - 3362 次查看 请问哪位尊敬的专家学者有“准极大似然估计（QMLE）”的matlab程序代码（ matlab code）？？2012-8-3 11:02 - 匿名 - 求助成功区
6 个回复 - 3362 次查看 请问哪位尊敬的专家学者有“准极大似然估计（QMLE）”的matlab程序代码（ matlab code）？？2012-8-3 11:02 - 匿名 - 求助成功区
A New Pearson-Type QMLE for Conditionally Heteroscedastic Models
1 个回复 - 753 次查看 【作者(必填)】 Ke Zhua & Wai Keung Lib 【文题(必填)】 A New Pearson-Type QMLE for Conditionally Heteroscedastic Models【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://amstat.tandfonline ...2016-4-7 18:14 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 753 次查看 【作者(必填)】 Ke Zhua & Wai Keung Lib 【文题(必填)】 A New Pearson-Type QMLE for Conditionally Heteroscedastic Models【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://amstat.tandfonline ...2016-4-7 18:14 - internet.hzx - 求助成功区
请问在stata中如何做PQMLE？
5 个回复 - 1691 次查看 在读文献的时候发现一个问题，向大家请教：当被解释变量中存在很多0值时，该文献指出标准的做法是采用PQMLE（quasi-maximum likelihood estimator）以取代OLS估计。请问在stata中该如何操作，相关的命令是什么？谢谢 ...2018-12-4 12:45 - 葫芦娃大王 - Stata专版
5 个回复 - 1691 次查看 在读文献的时候发现一个问题，向大家请教：当被解释变量中存在很多0值时，该文献指出标准的做法是采用PQMLE（quasi-maximum likelihood estimator）以取代OLS估计。请问在stata中该如何操作，相关的命令是什么？谢谢 ...2018-12-4 12:45 - 葫芦娃大王 - Stata专版
QMLE和MLE两种估计参数方法有什么不同？
3 个回复 - 12091 次查看 Quasi-maximum likelihood estimation和maximum likelihood estimation有什么不同？分别有什么特点？2012-11-14 09:35 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 12091 次查看 Quasi-maximum likelihood estimation和maximum likelihood estimation有什么不同？分别有什么特点？2012-11-14 09:35 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求QMLE在eviews的操作
1 个回复 - 1220 次查看 如題 QMLE的操作方法 謝謝 quasi-maximum likelihood estimation method2016-6-10 18:41 - yangjemmy - EViews专版
1 个回复 - 1220 次查看 如題 QMLE的操作方法 謝謝 quasi-maximum likelihood estimation method2016-6-10 18:41 - yangjemmy - EViews专版
QMLE 读不进变量
2 个回复 - 2315 次查看 用QMLE做mnl。1. code: program fclogit_lf args llf xb tempvar Sexpxb sort $panel qui { by $panel: gen double `Sexpxb' = sum(exp(`xb')) replace `llf' = $ML_y1*(`xb'-ln(`Sexpxb')) ...2013-9-4 23:42 - ohmypig - Stata专版
2 个回复 - 2315 次查看 用QMLE做mnl。1. code: program fclogit_lf args llf xb tempvar Sexpxb sort $panel qui { by $panel: gen double `Sexpxb' = sum(exp(`xb')) replace `llf' = $ML_y1*(`xb'-ln(`Sexpxb')) ...2013-9-4 23:42 - ohmypig - Stata专版
求助一篇文章Bollerslev andWooldridge (1992,QMLE)
1 个回复 - 2573 次查看 Bollerslev, Tim, and Jeffrey Wooldridge (1992). “Quasi Maximum Likelihood Estimationand Inference in Dynamic Models with Time Varying Covariances.” Econometric Reviews11, 143–172. 邮箱:jqyao@163.c ...2006-11-17 22:02 - jqyao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2573 次查看 Bollerslev, Tim, and Jeffrey Wooldridge (1992). “Quasi Maximum Likelihood Estimationand Inference in Dynamic Models with Time Varying Covariances.” Econometric Reviews11, 143–172. 邮箱:jqyao@163.c ...2006-11-17 22:02 - jqyao - 计量经济学与统计软件
Asymptotic Theory for the QMLE in GARCH-X Models with Stationary and Non-St...
0 个回复 - 244 次查看 2004-11-17 16:37 - 金融基金342 - Forum
0 个回复 - 244 次查看 2004-11-17 16:37 - 金融基金342 - Forum
Asymptotic normality of the QMLE in the level-effect ARCH model-水平效应ARCH模型中...
0 个回复 - 894 次查看 2004-11-1 13:47 - 网路营销246 - Forum
0 个回复 - 894 次查看 2004-11-1 13:47 - 网路营销246 - Forum
On IGARCH and convergence of the QMLE for misspecified GARCH models-非指定GARC...
0 个回复 - 264 次查看 2004-10-3 02:05 - 标准金融684 - Forum
0 个回复 - 264 次查看 2004-10-3 02:05 - 标准金融684 - Forum
The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volati...
0 个回复 - 245 次查看 2004-9-19 14:47 - 国际货物运输840 - Forum
0 个回复 - 245 次查看 2004-9-19 14:47 - 国际货物运输840 - Forum
