结果:找到“季节性ARIMA”相关内容7个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
在Python中使用季节性ARIMA进行多步预测
0 个回复 - 1954 次查看
在Python中使用
季节性ARIMA进行多步预测
当时间序列中存在趋势和季节性时,另一种非常流行的方法是使用季节性自回归综合移动平均值(SARIMA)模型,而不是使用Box Jenkins方法对其进行手动分解以使其适合ARMA模型。 ...
2020-11-24 19:19 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
关于季节性Arima分析的问题
6 个回复 - 7076 次查看
请教关于季节性arima分析的问题。
1)我之前在网上查看关于时间序列分析的文章,在分析之前首先需要去掉非平稳的部分。这个非平稳的部分,包含趋势和季节性。那这样的话,季节性是不是就是没有研究价值的部分?
...
2017-9-20 09:33 - DreamOfAlexande - R语言论坛
请问平稳数据可以做季节性ARIMA模型吗?
3 个回复 - 4983 次查看
最近在做这块,发现数据的自相关图在12、24很明显值很大,所以想用
季节性ARIMA模型,但是有人告诉我平稳的数据不能做?
请问可以吗?
有人可以提供一些这种资料吗?季节性的p,q,P和Q又怎么确定?
谢谢!
2013-5-15 20:23 - 哆啦小泡 - EViews专版