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事件驱动、量化择时、行业配置、多因子研究与学习资料
45 个回复 - 4808 次查看 行业配置研究系列 事件驱动研究系列 期权研究系列 量化择时系列 量化交易策略系列 多因子研究系列 ETP分级及结构性产品 行业轮动系列专题之(一)——风格因子驱动下的行 ...2020-6-5 21:32 - wz151400 - 现金交易版
上证50etf期权日度数据(上市到2020-04)(包括标的etf价格和希腊字母波动率等)
7 个回复 - 2085 次查看 字段包括:日期 交易代码 合约编码 报价时间 到期日 期权类型 执行价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 合约单位 标的代码 标的ETF收盘价 距离到期日天数 无风险利率 经插值的隐含波动率 原始隐含 ...2020-5-23 15:51 - Alphari - 现金交易版
A Man for All Markets From Las Vegas to Wall Street
2 个回复 - 779 次查看 A Man for All Markets From Las Vegas to Wall Street, How I Beat the Dealer and the Market by Edward O. Thorp Editorial ReviewsReview“In A Man for All Markets, [Thorp] delightfully recounts his p ...2022-1-19 11:39 - dddd5956 - Forum
【油价的波动性和下一次经济危机】The Vega Factor
5 个回复 - 1423 次查看 The Vega Factor: Oil Volatility and the Next Global Crisis Kent Moors How oil volatility is affecting the global political scene, and where the oil market is heading The world is rapidly ...2016-10-9 04:37 - cmwei333 - 金融学(理论版)
R包vegan执行群落结构差异检验之MRPP分析
1 个回复 - 1252 次查看 R包vegan执行群落结构差异检验之MRPP分析 更详细的内容,请参考下面的截图说明! R包vegan执行群落结构差异检验之MRPP分析 R包vegan执行群落结构差异检验之MRPP分析 R包vegan执行群落结构差异检验之MRPP ...2022-4-20 07:32 - Mujahida - 现金交易版
Fernando Vega-Redondo - Economics and the Theory of Games
6 个回复 - 2221 次查看 Fernando Vega-Redondo's self-contained account of the main contributions of modern game theory and its applications to economics starts with a detailed description of how to model strategic situations ...2010-8-16 19:22 - terrytong - 博弈论
R包vegan实现RDA分析
2 个回复 - 2857 次查看 本篇以某16S扩增子测序所得细菌群落数据,以及测量的环境因子数据为例,在生态学统计分析的角度,简介在R中运行RDA(Redundancy analysis,冗余分析)的过程。2019-12-29 10:40 - liuxun28 - R语言论坛
期权的希腊值Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho计算实例与代码实现
2 个回复 - 4333 次查看 以下的结果是基于BS公司计算得到的,并且直接运行Matlab代码即可以在相应文件夹输出期权的Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho与股票价格StockPrice、剩余期限Time的动态关系图 运行程序:matlab 运行代码: ...2020-3-27 11:20 - 诗意盎然 - MATLAB等数学软件专版
【独家发布】【kindle】A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street, How I Beat t
48 个回复 - 6738 次查看 如果喜欢该文档,欢迎[/backcolor]点击头像下方的“+加关注”并订阅【kindle电子书】文库,http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=3186 [/backcolor] A Man for All Markets: From L ...2017-5-2 19:15 - 牛尾巴 - winbugs及其他软件专版
A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street
7 个回复 - 5738 次查看 The incredible true story of the card-counting mathematics professor who taught the world how to beat the dealer and, as the first of the great quantitative investors, ushered in a revolution on W ...2017-2-4 17:56 - nelsoncwlee - 投资人(实务版)
What stays in Vegas: the world of personal data—lifeblood of big business—and
2 个回复 - 2431 次查看 What stays in Vegas: the world of personal data—lifeblood of big business—and the end of privacy as we know it The greatest threat to privacy today is not the NSA, but good-old American com ...2015-5-18 12:13 - 99rabbit - 管理科学
vegan包安装问题
11 个回复 - 18213 次查看 每次安装都是这种情况Warning in install.packages : 下载的长度1404928不等于报告的长度2501257Warning in install.packages : 从zip文件中抽取1时出了错Warning in install.packages : 无法打开压缩文件'vegan/ ...2013-1-19 22:48 - 13094902 - R语言论坛
R 的vegan包做cca分析,只有一条排序轴,能调多几个排序轴吗
2 个回复 - 5013 次查看 做CCA分析的时候,遇到只有一个环境因子的数据,结果只有一个CCA轴,平常我都是展示成CCA图,所以只有一个轴的话没办法画平时的图。 翻看了张金屯的《数量生态学》第九章,按照里面的方法排序轴数量好像没有提到限制 ...2018-1-16 17:05 - 力哥HL - R语言论坛
期权敏感性指标delta,vega推导求助
7 个回复 - 2674 次查看 delta,vega分别是期权价格对标的资产价格S和波动率sigma求偏导,期权价格中的d1,d2中也含有s和sigma,为何求delta时不将d1视为s的函数,求vega时不将d2看作sigma的函数?2014-9-16 23:40 - crazygod - 厦门大学经济学院
权证delta值和vega值 薪酬敏感性问题
7 个回复 - 6142 次查看 我想要研究公司高管薪酬敏感性问题 比如研究标的股票增加1元时 高管个人财富增加多少 是否可以使用delta值*高管的期权份额? 另外,我在国泰安数据库中可以找到权证的delta和vega值 但是不知道如何构建到高管薪酬体 ...2014-3-17 10:37 - swuajj - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
怎么解决期权的gammp对冲中的Vega风险
2 个回复 - 2458 次查看 在运用gamma策略中 怎么解决期权的gamm对冲中的Vega风险[/backcolor]2020-10-16 11:27 - 948730232 - 新手入门区
上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据
0 个回复 - 1515 次查看 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据,50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认 ...2020-2-18 15:34 - 财富通数据中心 - 量化投资
【学习笔记】DN190925-Vegan and Vegetarian Diets May Increase Risk of Str ...
3 个回复 - 431 次查看 DN190925-Vegan and Vegetarian Diets May Increase Risk of Stroke, Experts Say2019-9-25 12:43 - fangchouzhu - Forum
【学习笔记】Vegan & Vegetarian Diets may increase risk of stroke experts ...
5 个回复 - 351 次查看 Vegan & Vegetarian Diets may increase risk of stroke experts say2019-9-25 21:14 - JOSIE.ZHOU - Forum
新歌速递 | Just Friends-Virginia To Vegas
2 个回复 - 507 次查看 歌曲:Just Friends专辑:Just Friends歌手:Virginia To VegasVirginia To Vegas,加拿大歌手。在2014年1月7日,他和女歌手Alyssa Reid合作了第一首单曲《We Are Stars》,第二首单曲《Don't Fight The Music》。11月 ...2019-7-29 08:09 - 杨明凡 - 休闲灌水
Delta, vega和volatility的关系
5 个回复 - 9689 次查看 请问各位一个问题啊~ Delta, Vega和 implied volatility是什么关系呢?这个应该怎么推导呢? 谢谢各位了~~2011-12-19 04:47 - 柠檬璐水 - 爱问频道
期权敏感性指标delta,vega推导求助
5 个回复 - 12241 次查看 delta,vega分别是期权价格对标的资产价格S和波动率sigma求偏导,但期权价格中的d1,d2中也含有s和sigma,为何求delta时不将d1视为s的函数,求vega时不将d2看作sigma的函数?2014-9-16 23:43 - crazygod - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求助!!美式期权二叉树定价方法如何求Vega和rho
1 个回复 - 5038 次查看 用CRR模型对美式期权定价,delta、gamma和theta可按以下公式求解,没有问题。但是,vega和rho用公式求解,其中微小变动取值0.01,出现,与交易所展示的结果相比几乎达100倍。这是怎么回事?!应该如何计算?谢谢!2017-1-23 10:42 - luzhuxiner - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求问大神们 在Vega较小时 如何更精确反推隐含波动率?
2 个回复 - 3006 次查看 如题。 对于快到期或者执行价格和期货价格差别较大时,波动率在一定范围内不管如何变动,期权价格变动都不大,此时如何反推一个合理的隐含波动率。 谢谢!2016-7-26 16:34 - 554927091 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
博彩行业深度报告:从Vegas到澳门的万里长征,从买手表到买手信的新常态
0 个回复 - 921 次查看 澳门正从以高端消费和贵宾业务为主的传统博彩圣地转型到大众化的合家欢综合旅游娱乐城市。在适应这个新常态的过程中,澳门总博彩收入经历了连续26个月的同比下跌,直到今年8月才转正。澳门政府在推动转型也不遗余力。 ...2016-9-14 13:02 - caozisimon - 行业分析报告
无风险证券模仿组合_无风险证券的delta gamma vega
20 个回复 - 3892 次查看 无风险证券模仿组合和无风险证券的delta gamma vega是什么意思? 无风险证券模仿组合是什么意思?无风险证券的delta gamma vega是什么意思? 求大神讲解哦!!!2015-5-12 10:19 - jackiewong3236 - 爱问频道
[下载]剑桥03书《经济学与博弈论》(Fernando Vega-Redondo )
21 个回复 - 9530 次查看 Economics and the Theory of Games (Paperback) 中文版《经济学和博弈论》 [西]:费尔南多·维加—雷东多 世纪出版集团 上海人民出版社 2006年9月第一版(英文2003年版) 这里提供的是2003英文原版。 Pape ...2007-10-21 19:45 - dannin - 博弈论
Sony Vegas Pro 11
2 个回复 - 946 次查看 2015-10-6 08:32 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
Fernando Vega-Redondo - Economics and the Theory of Games
2 个回复 - 1730 次查看 Fernando Vega-Redondo's self-contained account of the main contributions of modern game theory and its applications to economics starts with a detailed description of how to model strategic situations ...2010-9-18 00:56 - terrytong - 国民经济管理
关于BS模型的期权希腊值vega的问题
6 个回复 - 10393 次查看 最近在研究转债的隐含期权价值,用BS模型定价的时候,发现了个问题: 理论上我理解同一到期日的看涨期权的vega值与strike的关系是平价最大,越往两边越小。 但是如果我用下面这些参数计算(用的是R的Quantlib包计算 ...2014-9-3 13:50 - chester890222 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
Long Gamma short Vega
3 个回复 - 9174 次查看 long Gamma short Vega的头寸是怎样的情况下才能赚钱?基于哪种预期情况下期权交易员会喜欢这种风险头寸?2014-7-3 12:22 - cooper56 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
Option Greeks for Traders : Part I : Delta, Vega & Theta
3 个回复 - 3443 次查看 Understanding the option Greeks is the key to successful option trading and risk management. This Volcube guide offers an in-depth and intuitive guide to the most critical Greeks; delta, vega and thet ...2014-4-23 03:15 - 大家开心 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求助一道vega hedging的题。 感激不尽!!
0 个回复 - 1479 次查看 You have purchased a 40strike call with 91 days to expiration. You wishto delta hedge,but you are also concerned about changes in volatility; thus, you want tovega hedge your position as well。(a) Com ...2014-5-2 16:16 - zybys - 金融学(理论版)
Complex Social Networks (Fernando Vega-Redondo)
6 个回复 - 1157 次查看 【作者(必填)】Fernando Vega-Redondo - Universidad de Alicante 【文题(必填)】Complex Social Networks 【年份(必填)】Print Publication Year:2007 Online Publication Date:Janu ...2013-12-1 16:07 - iascema - 求助成功区
中国黄金市场与外汇市场间收益、波动溢出效应实证分析——基于VEC-DCC(BEKK)-BVEGAR
2 个回复 - 1303 次查看 【作者(必填)】任立民 【文题(必填)】中国黄金市场与外汇市场间收益、波动溢出效应实证分析——基于VEC-DCC(BEKK)-BVEGARCH模型 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata ...2012-7-2 12:16 - leihengzhishang - 求助成功区
下载: economics and the theory of games by vega-redondo
5 个回复 - 1614 次查看 欧洲大学学院经济学教授,明尼苏达大学博士,西班牙人vega-redondo的博弈论教科书。收一个币2010-12-3 11:10 - lujingliang11 - 博弈论
[求指教]请教一道关于VEGA和THETA的题目
4 个回复 - 2851 次查看 An option porfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility and while experiencing significant daily losses with the passage of time Which strategy would the trader mos ...2011-10-17 22:12 - alwaysfighting - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求Las Vegas 的GDP数据
2 个回复 - 1696 次查看 求Las Vegas 的GDP数据2010-7-12 09:47 - yingzhiwu - 数据交流中心
matlab中如何实现VEGA
0 个回复 - 1488 次查看 matlab中如何实现VEGA,MATLAB中如何实现VEGA,VEGA在实例运算中如何选取编码方式,是选择二进制编码还是轮盘赌编码,如何选取迭代数?如何选取交叉概率和变异概率?2010-1-7 17:03 - 任回翔 - MATLAB等数学软件专版
delta-vega hedge
4 个回复 - 4911 次查看 请问一下,有没有人知道什么是delta-vega hedge? 在线等。。谢谢 [此贴子已经被holdser于2009-5-23 11:33:16编辑过]2009-5-22 19:02 - nanawang - 金融学(理论版)