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A股破产风险三种模型数据2015-2021年MertonDD+OScore+ZScore0 个回复 - 2566 次查看 A股破产风险三种模型数据2015-2021年MertonDD+OScore+ZScore Symbol [证券代码] - 以上交所、深交所公布的证券代码为准 ShortName [证券简称] - null Enddate [会计期间] - XXXX-12-31 Indust ...2022-5-3 20:05 - lenosky - 现金交易版
【课件】经济、管理、金融经典课程合集4 个回复 - 1441 次查看 中央财经大学-投资学 新经济结构导论-北京大学-林 微观经济学_武汉大学 市场营销调研_武汉大学 企业财务报表分析__对外经济贸易大学 林毅夫12讲课程讲义 经济学思维方式_西 ...2022-4-18 14:52 - wz151400 - 现金交易版
BS期权定价模型-excel模板
16 个回复 - 6234 次查看 很实用的BS期权定价模型-excel模板 sharing with every one2019-8-19 10:07 - zy02052 - 新手入门区
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Black-Sholes期权定价模型加入交易费用的的推广（免费）
37 个回复 - 6899 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** Option pricing and replication with transaction costs Black-Sholes期权定价模型加入交易费用的的推广。2011-10-4 16:48 - ly517588 - 金融学（理论版）
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B-S期权定价模型计算工具
6 个回复 - 9213 次查看 B-S期权定价模型，无收益资产欧式期权定价计算工具。希望能够方便大家。2011-5-8 23:57 - shizhao09 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 9213 次查看 B-S期权定价模型，无收益资产欧式期权定价计算工具。希望能够方便大家。2011-5-8 23:57 - shizhao09 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Black-Scholes期权定价模型的自适应波动选择
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型，将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型，将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
求助：利用牛顿法和二分法求解B-S期权定价模型里的隐含波动率
4 个回复 - 8910 次查看 谁能帮帮忙利用牛顿法和二分法编写个在matlab里的M文件，求算隐含波动率。给跪了。S,K,r,T,Option price 已知。2013-10-25 17:28 - oliviawan - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 8910 次查看 谁能帮帮忙利用牛顿法和二分法编写个在matlab里的M文件，求算隐含波动率。给跪了。S,K,r,T,Option price 已知。2013-10-25 17:28 - oliviawan - MATLAB等数学软件专版
FRM考点干货：Black-Scholes期权定价模型
0 个回复 - 1533 次查看 Black-Scholes期权定价模型是FRM一级考试中较为重要的考点。计算题中，经常会考到BS定价公式，因此FRM考生们要熟记这个知识点。不过，由于期权定价受多种因素影响，期权价格的决定非常复杂，考生对于期权定价的其 ...2016-8-11 13:50 - jgzhanghao - 高顿财经
0 个回复 - 1533 次查看 Black-Scholes期权定价模型是FRM一级考试中较为重要的考点。计算题中，经常会考到BS定价公式，因此FRM考生们要熟记这个知识点。不过，由于期权定价受多种因素影响，期权价格的决定非常复杂，考生对于期权定价的其 ...2016-8-11 13:50 - jgzhanghao - 高顿财经
期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型
0 个回复 - 3197 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 3197 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
B-S期权定价模型的一个题目，求解答
6 个回复 - 5113 次查看 10. 在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均[/backcolor] 为30 的两个期权，已知：[/backcolor] (1) 欧式看涨期权的价格为8.26；[/backcolor] (2) 欧式看跌期权的价格为1.32；[/backc ...2014-4-11 10:23 - cfa2012 - Forum
6 个回复 - 5113 次查看 10. 在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均[/backcolor] 为30 的两个期权，已知：[/backcolor] (1) 欧式看涨期权的价格为8.26；[/backcolor] (2) 欧式看跌期权的价格为1.32；[/backc ...2014-4-11 10:23 - cfa2012 - Forum
black-scholes期权定价模型
5 个回复 - 1702 次查看 问一道题，希望高手指点一下，谢谢了-- 一个欧式看跌权，股票现价19.连续分红比例0.02，波动率0.5，期限六个月，执行价17.市场无风险利率0.055，利用B_S公式，该看跌权的价格为多少元？2013-10-12 19:43 - gewenle - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 1702 次查看 问一道题，希望高手指点一下，谢谢了-- 一个欧式看跌权，股票现价19.连续分红比例0.02，波动率0.5，期限六个月，执行价17.市场无风险利率0.055，利用B_S公式，该看跌权的价格为多少元？2013-10-12 19:43 - gewenle - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教BS期权定价模型中股票波动率
4 个回复 - 9022 次查看 现在在做期权定价，BS模型是自学的，股票波动率不会求，望高人解惑2010-5-21 13:54 - 061706129 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 9022 次查看 现在在做期权定价，BS模型是自学的，股票波动率不会求，望高人解惑2010-5-21 13:54 - 061706129 - 金融学（理论版）
关于B-S期权定价模型
3 个回复 - 1833 次查看 证券市场中，如果我们预测股票上涨，则买入看涨期权，但是在B-S模型中，在构建一个投资组合时，如果是看涨期权，B-S模型构造的是一部分股票和卖出一份期权，这个不矛盾吗？如果看涨应该是买入期权，另外关于B-S模型推 ...2012-4-18 10:51 - Evegree - 新手入门区
3 个回复 - 1833 次查看 证券市场中，如果我们预测股票上涨，则买入看涨期权，但是在B-S模型中，在构建一个投资组合时，如果是看涨期权，B-S模型构造的是一部分股票和卖出一份期权，这个不矛盾吗？如果看涨应该是买入期权，另外关于B-S模型推 ...2012-4-18 10:51 - Evegree - 新手入门区
black-scholes期权定价模型推导疑问?
8 个回复 - 5424 次查看 洛沦兹.格利茨<金融工程学>中译本,经济科学出版社,第210页"此时预期价格比实际为E(St/S0)=exp(ut+б2/2), 10.7 等式10.7根据期望的对数和对数的期望值之间的关系得出: 附录中说:ln(E[X])=E[ln(x)]+0.5var[ ...2005-7-29 10:45 - xiej - 金融学（理论版）
8 个回复 - 5424 次查看 洛沦兹.格利茨<金融工程学>中译本,经济科学出版社,第210页"此时预期价格比实际为E(St/S0)=exp(ut+б2/2), 10.7 等式10.7根据期望的对数和对数的期望值之间的关系得出: 附录中说:ln(E[X])=E[ln(x)]+0.5var[ ...2005-7-29 10:45 - xiej - 金融学（理论版）
如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？
7 个回复 - 13615 次查看 如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？ 其中，N（）为期望为0，方差为1的累积正态分布函数，已知式子中的参数，例如：C=12,S=100,K=120,r=0.05,T=1,t=0, 如何求解隐含波动率sig ...2010-9-22 09:02 - lbbwcp - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 13615 次查看 如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？ 其中，N（）为期望为0，方差为1的累积正态分布函数，已知式子中的参数，例如：C=12,S=100,K=120,r=0.05,T=1,t=0, 如何求解隐含波动率sig ...2010-9-22 09:02 - lbbwcp - MATLAB等数学软件专版
有着B-S期权定价模型的请教
1 个回复 - 1990 次查看 为何用B-S期权定价模型，可以将看涨期权拆分成资产或无价值期权多头和现金或无价值看涨期权空头2009-8-19 21:55 - 蚌蚌 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1990 次查看 为何用B-S期权定价模型，可以将看涨期权拆分成资产或无价值期权多头和现金或无价值看涨期权空头2009-8-19 21:55 - 蚌蚌 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
b-s期权定价模型再次寻求帮助,并对前面的回答深表感谢!
0 个回复 - 2120 次查看 ,<证券投资理论与实务>,何孝星P345没有这本书,能否上传?就传一页也好.john hull的书由于钱花完了,要100分才能购买,请哪位是否把相关内容贴出来?或借些钱赞助些?有好几位大侠钱好象多的花不完,是否搞些慈善活动,反 ...2005-8-12 22:30 - xiej - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2120 次查看 ,<证券投资理论与实务>,何孝星P345没有这本书,能否上传?就传一页也好.john hull的书由于钱花完了,要100分才能购买,请哪位是否把相关内容贴出来?或借些钱赞助些?有好几位大侠钱好象多的花不完,是否搞些慈善活动,反 ...2005-8-12 22:30 - xiej - 金融学（理论版）
