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基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3697 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
【年度】上市公司周收益率的均值和标准差Ret和Sigma（1990-2021年）包含Stata计算代码3 个回复 - 3150 次查看 周收益率的均值和标准差 对当年考虑现金红利再投资的周个股回报率求均值和标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、周收益率均值、周收益率标准差2022-1-30 11:22 - Nochoal - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）23 个回复 - 9470 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2021-5-15 23:25 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2020年）12 个回复 - 7343 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加权 ...2021-4-14 23:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）NCSKEW DUVOL18 个回复 - 8403 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2022-1-20 09:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2019）NCSKEW DUVOL2 个回复 - 33311 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2019年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2020-2-29 23:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2021年原始数据和结果）11 个回复 - 5812 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2022-4-21 14:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
投资者情绪对股票日内收益率的影响与预测 in stata-初稿：案例数据+程序命令代码do文2 个回复 - 1323 次查看 投资者情绪对股票日内收益率的影响与预测 in stata-初稿：案例数据+程序命令代码do文件 更详细的内容，请参考下面的截图说明！只供学术上的学习和参考，其它风险不承担任何责任！ 投资者情绪对股票日内收 ...2021-7-14 08:49 - lily-2021 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2020）NCSKEW DUVOL9 个回复 - 12066 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2020年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红 ...2021-2-2 23:41 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2021年）10 个回复 - 4155 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加 ...2022-1-22 14:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
请问如何用stata计算当年股票月度收益率的标准差
7 个回复 - 4455 次查看 最近在看论文遇到了一个变量构建的问题，模型其中一个变量是“当年股票月度收益率的标准差”，查了英文原文献是"standard deviation of monthly stock returns over the fiscal year"，想请问大家知道怎么做吗？ 是第 ...2021-9-6 15:54 - 15708464159 - Stata专版
7 个回复 - 4455 次查看 最近在看论文遇到了一个变量构建的问题，模型其中一个变量是“当年股票月度收益率的标准差”，查了英文原文献是"standard deviation of monthly stock returns over the fiscal year"，想请问大家知道怎么做吗？ 是第 ...2021-9-6 15:54 - 15708464159 - Stata专版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2021年数据和结果） 加入Carhart四因子18 个回复 - 5964 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2022-2-5 18:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
用stata如何实现求上市公司近三年的净资产收益率均值呢
1 个回复 - 803 次查看 如图，想要求上市公司近三年的净资产收益率作为平均净资产收益率均值，每一个证券代码都会对应不同年份的净资产收益率值，下载的数据是2010-2021年的数据。比如证券代码000002有2010年到2020年的净资产收益率值，求近 ...2022-2-25 11:11 - 增一文 - Stata专版
1 个回复 - 803 次查看 如图，想要求上市公司近三年的净资产收益率作为平均净资产收益率均值，每一个证券代码都会对应不同年份的净资产收益率值，下载的数据是2010-2021年的数据。比如证券代码000002有2010年到2020年的净资产收益率值，求近 ...2022-2-25 11:11 - 增一文 - Stata专版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2021年结果）包含周平均收益率和标准差10 个回复 - 4376 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2022-1-26 09:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
用stata算出市场收益率标准的算法
6 个回复 - 9722 次查看 t － 1 年 5 月到 t 年 4 月经市场调整后的、以月度计算的股票年度回报。应该如何处理2017-7-29 15:44 - lwy715175452 - Stata专版
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股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2020）年报披露后365天8 个回复 - 3905 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2020年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险。 ...2022-5-9 23:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2020年结果）包含周平均收益率和标准差4 个回复 - 5336 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2021-2-3 22:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
在stata中实现用当年5月份至次年4月份月度股票收益率计算当年的年收益率
2 个回复 - 4038 次查看 1.原始导入stata数据，结果如下：2.数据预处理——代码如下： 2.数据预处理——结果如下： 3.数据处理——代码如下： ①将次年1-4月份月度收益率数据转到本年 ②通过对公司——年度的月份求和，检查其是 ...2021-4-2 20:53 - cunluo～(^з^)-☆ - Stata专版
2 个回复 - 4038 次查看 1.原始导入stata数据，结果如下：2.数据预处理——代码如下： 2.数据预处理——结果如下： 3.数据处理——代码如下： ①将次年1-4月份月度收益率数据转到本年 ②通过对公司——年度的月份求和，检查其是 ...2021-4-2 20:53 - cunluo～(^з^)-☆ - Stata专版
可否直接使用stata软件给出的条件方差来表示股票收益率的波动率？请求大牛指导
3 个回复 - 3052 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
3 个回复 - 3052 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
如何用stata计算各个上市公司年度的收益率波动率
12 个回复 - 25163 次查看 我要计算上市公司的非系统风险股价的年波动率，我想求出上市公司4、5等，分别在2000年、2001年、2002年每年的收益率的波动率，该如何利用stata来实现呢？假设数据格式是纵列式的：。。。。。。。。。。。。。。。 。 ...2014-11-16 16:59 - hittilehua - Stata专版
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优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2020年数据和结果） 加入Carhart四因子2 个回复 - 6844 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2021-2-8 17:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2019）年报披露后365天23 个回复 - 7000 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2019年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险 ...2021-5-11 18:21 - momingqimiao7 - 现金交易版
现有个股特定每周收益率，计算该数据的年标准stata代码
2 个回复 - 1888 次查看 在做股价崩盘 涉及控制变量收益波动，即个股特定周收益率的年标准差，现在有周特定收益率的面板数据，怎么计算该数据的年标准差，即个股特定周收益率的年标准差。 stata小白 虚心求教2021-8-17 21:44 - 学术渣渣渣渣 - Stata专版
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怎样在stata中用股票月收益率计算年收益率，是从每年的五月份到次年四月份
22 个回复 - 22332 次查看 数据处理中遇到一个难题。是这样子的，我需要计算年度股票收益率的值，要用每年5月开始的（1+月股票收益率连乘）一直到次年的4月来计算年度股票收益率，不知道应该用什么循环语句或者是直接来做这个，还有一个问题是 ...2015-3-4 21:26 - 索索~ - Stata专版
22 个回复 - 22332 次查看 数据处理中遇到一个难题。是这样子的，我需要计算年度股票收益率的值，要用每年5月开始的（1+月股票收益率连乘）一直到次年的4月来计算年度股票收益率，不知道应该用什么循环语句或者是直接来做这个，还有一个问题是 ...2015-3-4 21:26 - 索索~ - Stata专版
stata算持有期间收益率
0 个回复 - 838 次查看 请教各位高手，如何用stata计算持有期间收益率<br> R=（1+r1）(1+r2)(1+r3)……(1+r12)-1<br> （如果一年有数据的月份小于12个月，比如从第4月开始，则R=（1+r4)(1+r5)......(1+r12)(1+r1)(1+r2)(1+r3)其中r ...2022-5-20 11:33 - bxlbxl - 数据交流中心
0 个回复 - 838 次查看 请教各位高手，如何用stata计算持有期间收益率<br> R=（1+r1）(1+r2)(1+r3)……(1+r12)-1<br> （如果一年有数据的月份小于12个月，比如从第4月开始，则R=（1+r4)(1+r5)......(1+r12)(1+r1)(1+r2)(1+r3)其中r ...2022-5-20 11:33 - bxlbxl - 数据交流中心
如何运用stata求一个公司窗口期内的CAR(累计异常收益率)
1 个回复 - 3160 次查看 请问可不可以有懂得stata的老师或同学可以帮帮我，如何运用stata求一个公司窗口期内的CAR(累计异常收益率)，以及找哪些数据来跑模型呢？希望可以有好心的人儿帮帮我~谢谢！2019-5-11 17:35 - 肖小仙 - Stata专版
1 个回复 - 3160 次查看 请问可不可以有懂得stata的老师或同学可以帮帮我，如何运用stata求一个公司窗口期内的CAR(累计异常收益率)，以及找哪些数据来跑模型呢？希望可以有好心的人儿帮帮我~谢谢！2019-5-11 17:35 - 肖小仙 - Stata专版
事件研究法stata代码，异常收益率、累计异常收益率3 个回复 - 3333 次查看 本代码借鉴了众多作者的代码文件，如有雷同，私信我删除，谢谢！ 面板数据模板截图： 其中的个股收益率和市场收益率需要自己算出来，附件有计算方法。 结果截图： 有异常收益率AR值和累计异常收益率CA ...2021-10-4 15:16 - 可爱小羊 - 现金交易版
stata将各股票的收益率提前一期出现大量空值
1 个回复 - 924 次查看 将各股票的月收益率提前一期，使用xtset symbol yearmonth排序后，gen fRiRm=F.RiRm，但是每年12月的都是空值。实际上想要的是下一年一月的收益率填补（fRiRm为错误范例）。应该如何做？2021-12-4 15:55 - 想不出来的名字 - Stata专版
1 个回复 - 924 次查看 将各股票的月收益率提前一期，使用xtset symbol yearmonth排序后，gen fRiRm=F.RiRm，但是每年12月的都是空值。实际上想要的是下一年一月的收益率填补（fRiRm为错误范例）。应该如何做？2021-12-4 15:55 - 想不出来的名字 - Stata专版
stata做超额收益率时，用forvalues命令总出现- invalid name、30 invalid name
0 个回复 - 946 次查看 请教各位大神，我在用stata做超额收益率时，用forvalues命令： forvalues i=-30 (1)30{ qui reg CARdate if dif==`i', robust if `i'2021-5-18 18:51 - bjaaron - Stata专版
0 个回复 - 946 次查看 请教各位大神，我在用stata做超额收益率时，用forvalues命令： forvalues i=-30 (1)30{ qui reg CARdate if dif==`i', robust if `i'2021-5-18 18:51 - bjaaron - Stata专版
stata计算盈余公告发布（-1，+1）三天的累计股票收益率
1 个回复 - 1074 次查看 求问大家，我想计算盈余公告发布（-1，+1）三天的累计股票收益率，有什么stata代码比较方便实现吗？ 还要考虑节假日发布盈余公告的情况，把下一个交易日做为盈余公告日2021-3-4 21:19 - 7758190463 - Stata专版
1 个回复 - 1074 次查看 求问大家，我想计算盈余公告发布（-1，+1）三天的累计股票收益率，有什么stata代码比较方便实现吗？ 还要考虑节假日发布盈余公告的情况，把下一个交易日做为盈余公告日2021-3-4 21:19 - 7758190463 - Stata专版
关于stata计算简单收益率的疑问
4 个回复 - 1417 次查看 大家好，使用stata计算简单收益率的时候，T和T+1的股价相同的情况下，Rt+1应该为0%。 但是使用stata计算的时候，出现如图一样的极小值。请问这是什么原因造成的，应该如何解决呢？2021-1-5 12:01 - boommmi903 - Stata专版
4 个回复 - 1417 次查看 大家好，使用stata计算简单收益率的时候，T和T+1的股价相同的情况下，Rt+1应该为0%。 但是使用stata计算的时候，出现如图一样的极小值。请问这是什么原因造成的，应该如何解决呢？2021-1-5 12:01 - boommmi903 - Stata专版
请问stata如何实现增持时间前一个月个股收益率的计算
1 个回复 - 958 次查看 请问，如果要计算公司增持日期时点前一个月的股票收益率以及月平均收益率，该用什么命令呢？有710家公司，重复增持的公司只需要取样本中第一次增持的日期作为其时点，请问stata可以实现这个操作吗？2020-11-3 16:30 - IRIS3 - Stata专版
1 个回复 - 958 次查看 请问，如果要计算公司增持日期时点前一个月的股票收益率以及月平均收益率，该用什么命令呢？有710家公司，重复增持的公司只需要取样本中第一次增持的日期作为其时点，请问stata可以实现这个操作吗？2020-11-3 16:30 - IRIS3 - Stata专版
求助stata预测股票收益率
0 个回复 - 865 次查看 不太会弄，因为股票周六周天没有数据，在自回归的时候有些滞后项没有，啊，这个问题要怎么解决啊？2020-10-30 09:46 - 楚阿朝 - 数据交流中心
0 个回复 - 865 次查看 不太会弄，因为股票周六周天没有数据，在自回归的时候有些滞后项没有，啊，这个问题要怎么解决啊？2020-10-30 09:46 - 楚阿朝 - 数据交流中心
求助stata按照某一变量分组构造投资组合，并计算收益率
5 个回复 - 8638 次查看 面板数据部分如下： stockid（股票） re （收益率） at date 002001 0.0048 0.005 2011-03-01 002001 0.0029 0.007 2011 ...2016-2-5 17:29 - floyd007 - Stata专版
5 个回复 - 8638 次查看 面板数据部分如下： stockid（股票） re （收益率） at date 002001 0.0048 0.005 2011-03-01 002001 0.0029 0.007 2011 ...2016-2-5 17:29 - floyd007 - Stata专版
求助用stata求之前3年收益率标准偏差，以及根据KZ指数将数据分组。
5 个回复 - 2628 次查看 第一个问题， 我想用stata软件根据下图中的KZ变量将数据分组。 KZ数值在前30%的分为一组， KZ数值在后30%的分为一组。不知道到在stata中怎么处理。 数据面板如下。 第二个问题，就是我整理出了公司在2007 ...2020-7-27 15:27 - sr860505 - Stata专版
5 个回复 - 2628 次查看 第一个问题， 我想用stata软件根据下图中的KZ变量将数据分组。 KZ数值在前30%的分为一组， KZ数值在后30%的分为一组。不知道到在stata中怎么处理。 数据面板如下。 第二个问题，就是我整理出了公司在2007 ...2020-7-27 15:27 - sr860505 - Stata专版
怎么用stata求每只股票，每个月前一年的日收益率的标准差
3 个回复 - 5059 次查看 一个面板数据。在每个月的最后一天，计算每只股票前一年的收益率（日度）的标准差。类似求移动标准差。因为不是每一年所有交易日数据都有，所以没办法直接滚动窗口365天。xtset 设置时间 不知道怎么设置才可行。rows ...2020-5-29 21:37 - hpw4284892 - Stata专版
3 个回复 - 5059 次查看 一个面板数据。在每个月的最后一天，计算每只股票前一年的收益率（日度）的标准差。类似求移动标准差。因为不是每一年所有交易日数据都有，所以没办法直接滚动窗口365天。xtset 设置时间 不知道怎么设置才可行。rows ...2020-5-29 21:37 - hpw4284892 - Stata专版
stata怎么给日超额收益率求和得到累计超额收益率car
0 个回复 - 1390 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
0 个回复 - 1390 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
求助：如何用stata计算股票收益率均值的t统计量
0 个回复 - 43 次查看 表中每个月的股票收益根据NOA(net operating asset)分组，然后算出一年，两年，三年后的各组投资组合的equal weighted,value weighted的收益和相应的t统计值。 第二部分是线性回归后的系数和其t值。这里我明白t值是 ...2019-11-22 15:05 - 蓝雨123 - Forum
0 个回复 - 43 次查看 表中每个月的股票收益根据NOA(net operating asset)分组，然后算出一年，两年，三年后的各组投资组合的equal weighted,value weighted的收益和相应的t统计值。 第二部分是线性回归后的系数和其t值。这里我明白t值是 ...2019-11-22 15:05 - 蓝雨123 - Forum
用STATA，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
1 个回复 - 7608 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:11 - lhjnju - 会计与财务管理
1 个回复 - 7608 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:11 - lhjnju - 会计与财务管理
如何用stata找到常数c使得收益率序列Rt和由Rt乘c得到的Ri的方差相等
9 个回复 - 1396 次查看 各位大神好，现在我遇到了一个关于面板数据的问题（可能涉及到编程）。现在有若干只股票（每只股票都有其唯一的股票编号permno），每只股票的观测期间可能不同(但都是月度数据），现在有四个变量，permno date Rt RV ...2019-8-2 15:43 - _Nono - Stata专版
9 个回复 - 1396 次查看 各位大神好，现在我遇到了一个关于面板数据的问题（可能涉及到编程）。现在有若干只股票（每只股票都有其唯一的股票编号permno），每只股票的观测期间可能不同(但都是月度数据），现在有四个变量，permno date Rt RV ...2019-8-2 15:43 - _Nono - Stata专版
求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12095 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
5 个回复 - 12095 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
用stata回归如何不同股票的收益率和市场收益率，需要的是回归结果每支股票的R方
2 个回复 - 2118 次查看 现在的问题是有3千多支股票，而且是7年的，需要用到每支股票收益率和市场收益率回归的R方，现在回归了300多次，每回归一次保存一个R方，得到了300支股票的R方有没有什么简单的方法可以一次性回归完并保存R方2018-5-8 11:26 - 贝罗特 - SAS专版
2 个回复 - 2118 次查看 现在的问题是有3千多支股票，而且是7年的，需要用到每支股票收益率和市场收益率回归的R方，现在回归了300多次，每回归一次保存一个R方，得到了300支股票的R方有没有什么简单的方法可以一次性回归完并保存R方2018-5-8 11:26 - 贝罗特 - SAS专版
stata中如何把汇率数据变成收益率序列？求大神告知！
4 个回复 - 2895 次查看 在stata中想用garch分析汇率风险，但开始之前不知道如何把汇率的数据变成收益序列，公式是rt=(lnPt-lnPt-1)，用什么命令能实现？请大神指教！2018-8-24 11:55 - 没有用户名的用户名 - Stata专版
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stata中用LM方法检验收益率的arch效应滞后二十阶，结果到滞后四阶后就显示no observat
0 个回复 - 1147 次查看 如题所示，具体图已给出，我是个新手，请大神指教，是怎么回事，需要怎么做？2018-8-26 11:15 - 没有用户名的用户名 - Stata专版
0 个回复 - 1147 次查看 如题所示，具体图已给出，我是个新手，请大神指教，是怎么回事，需要怎么做？2018-8-26 11:15 - 没有用户名的用户名 - Stata专版
stata如何将日收益率转化成周收益率（急）
4 个回复 - 10389 次查看 计量课老师要求我们，用股票的日连续复利收益率转化成周连续复利收益率。我已知要求某星期周连续复利收益率就是将该星期日连续复利收益率加起来，但考虑到股票收益率在部分日子缺省，而且股市在节假日闭市（如 ...2014-10-17 14:35 - ganshuiji - Stata专版
4 个回复 - 10389 次查看 计量课老师要求我们，用股票的日连续复利收益率转化成周连续复利收益率。我已知要求某星期周连续复利收益率就是将该星期日连续复利收益率加起来，但考虑到股票收益率在部分日子缺省，而且股市在节假日闭市（如 ...2014-10-17 14:35 - ganshuiji - Stata专版
stata中，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
13 个回复 - 50369 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:01 - lhjnju - Stata专版
13 个回复 - 50369 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:01 - lhjnju - Stata专版
怎样用stata计算内部收益率（IRR）？
3 个回复 - 3908 次查看 有一组贷款，每一个贷款都有若干笔还款记录，怎样用stata计算内部收益率（IRR）？ 计算公式如下： 初始投入资金=第一期还款/(1+IRR)+第二期还款/(1+IRR)^2+······+最后一期还款/(1+IRR)^n 已知初始投入 ...2017-2-9 20:58 - hlish - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3908 次查看 有一组贷款，每一个贷款都有若干笔还款记录，怎样用stata计算内部收益率（IRR）？ 计算公式如下： 初始投入资金=第一期还款/(1+IRR)+第二期还款/(1+IRR)^2+······+最后一期还款/(1+IRR)^n 已知初始投入 ...2017-2-9 20:58 - hlish - 金融学（理论版）
求教：如何用STATA求股票日收益率
5 个回复 - 16453 次查看 下载了股票的每日收盘价，想知道如何写命令求每日的收益率~~~多谢多谢~~2010-11-7 16:07 - jnx2004 - Stata专版
5 个回复 - 16453 次查看 下载了股票的每日收盘价，想知道如何写命令求每日的收益率~~~多谢多谢~~2010-11-7 16:07 - jnx2004 - Stata专版
stata中如何在时间序列数据中求得连续5周收益率的标准差?
3 个回复 - 2993 次查看 这个是周数据，想根据股票代码进行分组，（根据日期分别计算每支股票的的）计算连续五周收益率的标准差，如第五周用的是一到五周的数据，第六周用的是第二到第六周的数据（上次做的使用的是整个分组的样本，计算标准 ...2017-2-6 14:01 - 腿一个不加蛋 - Stata专版
3 个回复 - 2993 次查看 这个是周数据，想根据股票代码进行分组，（根据日期分别计算每支股票的的）计算连续五周收益率的标准差，如第五周用的是一到五周的数据，第六周用的是第二到第六周的数据（上次做的使用的是整个分组的样本，计算标准 ...2017-2-6 14:01 - 腿一个不加蛋 - Stata专版
求助如何用stata把股票分盘计算收益率
0 个回复 - 1465 次查看 目前有90-15年的所有股票的流通市值、总市值、回报率的数据，想通过stata计算股市出每年的大小盘股票的加权回报率。具体是以每年总市值A的前一半为大盘，后一半为小盘，分盘后用流通市值B为权数，计算回报率C的加权平 ...2016-12-15 10:52 - 简单的电脑 - Stata专版
0 个回复 - 1465 次查看 目前有90-15年的所有股票的流通市值、总市值、回报率的数据，想通过stata计算股市出每年的大小盘股票的加权回报率。具体是以每年总市值A的前一半为大盘，后一半为小盘，分盘后用流通市值B为权数，计算回报率C的加权平 ...2016-12-15 10:52 - 简单的电脑 - Stata专版
STATA capm模型 市场预期收益率和贝塔值求法！
3 个回复 - 12726 次查看 在做一篇关于资本成本的数据follow，其中涉及到capm模型，论文里说“市场预期收益率Rm通过对过去十年的深证A股成分股指数回报率得到，贝塔也是通过历史数据回归所得”。 现在已经有了深证A股成分股指数回报率数据，但 ...2015-2-26 20:56 - 1144656530 - Stata专版
3 个回复 - 12726 次查看 在做一篇关于资本成本的数据follow，其中涉及到capm模型，论文里说“市场预期收益率Rm通过对过去十年的深证A股成分股指数回报率得到，贝塔也是通过历史数据回归所得”。 现在已经有了深证A股成分股指数回报率数据，但 ...2015-2-26 20:56 - 1144656530 - Stata专版
Stata中非线性平滑方法的各个smoother有什么含义？如果要做股票收益率的平滑，选取什
0 个回复 - 1819 次查看 这是帮助文件Title [TS] tssmooth nl -- Nonlinear filter Syntax tssmooth nl [type] newvar = exp , smoother(smoother[, twice ])[replace] where smoother is specified as Sm[Sm[...]] an ...2016-5-18 14:25 - zwaterjg - Stata专版
0 个回复 - 1819 次查看 这是帮助文件Title [TS] tssmooth nl -- Nonlinear filter Syntax tssmooth nl [type] newvar = exp , smoother(smoother[, twice ])[replace] where smoother is specified as Sm[Sm[...]] an ...2016-5-18 14:25 - zwaterjg - Stata专版
stata 如何计算周三为起点的周收益率？
3 个回复 - 3732 次查看 想要计算每个公司，周三到周三的周收益率，不知道从何下手，求助各位大牛。 数据是一个很长的时间序列，week表示星期几，大致情况如下： id week price date 1 2 1.2 2009-11 ...2015-5-8 10:17 - 日复一日12 - Stata专版
3 个回复 - 3732 次查看 想要计算每个公司，周三到周三的周收益率，不知道从何下手，求助各位大牛。 数据是一个很长的时间序列，week表示星期几，大致情况如下： id week price date 1 2 1.2 2009-11 ...2015-5-8 10:17 - 日复一日12 - Stata专版
如何用stata编写循环语句命令获取收益率的时间序列
2 个回复 - 2995 次查看 请教各位高手，检验动量效应按照Jegadeesh and Titman（1993）的方法，如何用stata获取组合并得到各个时刻的收益率时间序列？谢谢2012-7-4 15:19 - wjjlily - Stata专版
2 个回复 - 2995 次查看 请教各位高手，检验动量效应按照Jegadeesh and Titman（1993）的方法，如何用stata获取组合并得到各个时刻的收益率时间序列？谢谢2012-7-4 15:19 - wjjlily - Stata专版
交易量作为收益率残差的ＧＡＲＣＨ（１１）模型用stata 语句怎么写呢
1 个回复 - 1907 次查看 请教一个问题：把交易量作为收益率残差的ＧＡＲＣＨ（１１）模型用stata 语句怎么写呢。如果不考虑交易量（DV），那么收益率（r_t)的ＧＡＲＣＨ（１１）模型就是 arch r_t, arch(1) garch(1). 加上交易量：arch ...2012-8-8 15:45 - tanghao0423 - Stata专版
1 个回复 - 1907 次查看 请教一个问题：把交易量作为收益率残差的ＧＡＲＣＨ（１１）模型用stata 语句怎么写呢。如果不考虑交易量（DV），那么收益率（r_t)的ＧＡＲＣＨ（１１）模型就是 arch r_t, arch(1) garch(1). 加上交易量：arch ...2012-8-8 15:45 - tanghao0423 - Stata专版
如何用stata 计算股票的收益率
0 个回复 - 3486 次查看 一只股票在一定的时期内多次持有，如何计算它的收益率？2014-10-17 22:46 - jianchi1143 - Stata专版
0 个回复 - 3486 次查看 一只股票在一定的时期内多次持有，如何计算它的收益率？2014-10-17 22:46 - jianchi1143 - Stata专版
怎样用stata计算股票的月平均收益率
3 个回复 - 17103 次查看 已有一支股票的每日收盘价，怎样用stata计算它的的月平均收益率，部分数据如下：2013-10-3 13:45 - wwwwwz - Stata专版
3 个回复 - 17103 次查看 已有一支股票的每日收盘价，怎样用stata计算它的的月平均收益率，部分数据如下：2013-10-3 13:45 - wwwwwz - Stata专版
STATA中，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
0 个回复 - 4848 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 21:58 - lhjnju - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 4848 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 21:58 - lhjnju - 数据分析与数据挖掘
基金规模对股票差价收益率的回归结果 用stata怎样写程序呢？
0 个回复 - 1463 次查看 RT 基金规模对股票差价收益率的回归结果 用stata怎样写程序呢？新手上路啊 请那位会的不吝赐教 真的很感激 谢谢！！！2012-8-25 16:13 - Leif2006 - Stata专版
0 个回复 - 1463 次查看 RT 基金规模对股票差价收益率的回归结果 用stata怎样写程序呢？新手上路啊 请那位会的不吝赐教 真的很感激 谢谢！！！2012-8-25 16:13 - Leif2006 - Stata专版
[再问]用stata求股指收益率的问题
4 个回复 - 5068 次查看 如题,我计算了S&P 500从1950年到2011年3月4日的收益率,用STATA时产生了3400个缺失值.命令和结果如下: tsset date time variable: date, 03 Jan 50 to 04 Mar 11, but with gaps delta: ...2011-4-7 18:53 - yanbridge - Stata专版
4 个回复 - 5068 次查看 如题,我计算了S&P 500从1950年到2011年3月4日的收益率,用STATA时产生了3400个缺失值.命令和结果如下: tsset date time variable: date, 03 Jan 50 to 04 Mar 11, but with gaps delta: ...2011-4-7 18:53 - yanbridge - Stata专版
求救----比较stata和EViews计算股指的收益率
1 个回复 - 3004 次查看 如题,我计算了S&P 500从1950年到2011年3月4日的收益率,用STATA时产生了3400个缺失值.命令和结果如下: tsset date time variable: date, 03 Jan 50 to 04 Mar 11, but with gaps delta: ...2011-4-5 22:00 - yanbridge - Stata专版
1 个回复 - 3004 次查看 如题,我计算了S&P 500从1950年到2011年3月4日的收益率,用STATA时产生了3400个缺失值.命令和结果如下: tsset date time variable: date, 03 Jan 50 to 04 Mar 11, but with gaps delta: ...2011-4-5 22:00 - yanbridge - Stata专版
