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【最新】2016年1月-2022年4月全球投资数据汇总4 个回复 - 1423 次查看 数据集内容：2017年1月-2022年美国国债（通胀指数国债）每日收益率（按不同期限划分）美国:国债收益率:通胀指数国债(TIPS):5年 美国:国债收益率:通胀指数国债(TIPS):10年 美国:国债收益率:通胀指数国债(TIPS ...2022-4-27 09:02 - wangziyan666 - 现金交易版
2000-2017年中国各省份实际资本存量（2000为基期）2 个回复 - 1527 次查看 各省份资本存量测算各省份资本存量测算 各省份资本存量测算 **************************************************************************************************************** 参考[1]张军,吴桂英,张吉鹏 ...2022-2-24 16:14 - Hahaha～ - 现金交易版
信用风险、债券风险和债券信用评级学习课件，如何计算债券的到期收益率3 个回复 - 889 次查看 信用风险、债券风险和债券信用评级学习课件PPT 信用风险、债券风险和债券信用评级学习课件PPT 1.如何计算债券的到期收益率？ 2.利率风险和市场利率 3.信用风险的定义 4.信用评级 5.隐含评级分析 6.再评级 ...2022-2-22 18:16 - lotus_sss - 现金交易版
用多区域投入产出模型测算贸易隐含碳
21 个回复 - 4461 次查看 如何对世界投入产出进行处理以及如何用Matlab来进行测算！跪求讲解！！！2021-3-4 17:34 - 靳春丽 - MATLAB等数学软件专版
21 个回复 - 4461 次查看 如何对世界投入产出进行处理以及如何用Matlab来进行测算！跪求讲解！！！2021-3-4 17:34 - 靳春丽 - MATLAB等数学软件专版
【学习笔记】战略管理工具17之哥顿法
哥顿法又称教学式头脑风暴法或隐含法， ...
3 个回复 - 2040 次查看 战略管理工具17之哥顿法 哥顿法又称教学式头脑风暴法或隐含法，是由美国麻省理工大学教授威廉·哥顿于1964年始创的。其特点是讨论前并不公布要解决的问题，而只讨论问题的某一局部或某一侧面；或者讨论与问题相似的 ...2019-9-20 11:42 - jnstyy - Forum
3 个回复 - 2040 次查看 战略管理工具17之哥顿法 哥顿法又称教学式头脑风暴法或隐含法，是由美国麻省理工大学教授威廉·哥顿于1964年始创的。其特点是讨论前并不公布要解决的问题，而只讨论问题的某一局部或某一侧面；或者讨论与问题相似的 ...2019-9-20 11:42 - jnstyy - Forum
有偿！急求！用世界投入产出表计算进出口贸易隐含碳
5 个回复 - 1499 次查看 本人因毕业论文需要，想请教如何用世界投入产出表计算进出口贸易隐含碳。主要问题:<br> 1.完全碳排放系数矩阵用什么计算得出(或者如何计算直接碳排放系数矩阵)。<br> 2.如何用Matlab或其他软件工具进行测算。 ...2022-1-26 10:39 - NYJ2000 - 悬赏大厅
5 个回复 - 1499 次查看 本人因毕业论文需要，想请教如何用世界投入产出表计算进出口贸易隐含碳。主要问题:<br> 1.完全碳排放系数矩阵用什么计算得出(或者如何计算直接碳排放系数矩阵)。<br> 2.如何用Matlab或其他软件工具进行测算。 ...2022-1-26 10:39 - NYJ2000 - 悬赏大厅
定制CDO和其他投资组合的隐含多因子模型
信用衍生品
1 个回复 - 404 次查看 摘要翻译： 本文介绍了一种新的半参数方法用于定制CDO的定价和风险管理，特别关注需要映射到多个参考投资组合上的定制CDO。我们框架中唯一的用户输入是指数投资组合的多因子模型（以下简称“优先”模型），如CDX.NA. ...2022-3-5 19:48 - kedemingshi - Forum
1 个回复 - 404 次查看 摘要翻译： 本文介绍了一种新的半参数方法用于定制CDO的定价和风险管理，特别关注需要映射到多个参考投资组合上的定制CDO。我们框架中唯一的用户输入是指数投资组合的多因子模型（以下简称“优先”模型），如CDX.NA. ...2022-3-5 19:48 - kedemingshi - Forum
关于隐含碳及碳排放概念识别
2 个回复 - 3436 次查看 论文是关于碳排放方面的，其中碰到两个概念隐含碳碳及碳排放。在阅读文献中知道"隐含碳”（embody)适用情景为产品从最原料到成品各环节直接，间接所排放的碳。也看到大多数文献在计算贸易碳排放时用的的是“贸易隐含 ...2011-4-12 19:08 - xiaohuyang - 能源经济学
2 个回复 - 3436 次查看 论文是关于碳排放方面的，其中碰到两个概念隐含碳碳及碳排放。在阅读文献中知道"隐含碳”（embody)适用情景为产品从最原料到成品各环节直接，间接所排放的碳。也看到大多数文献在计算贸易碳排放时用的的是“贸易隐含 ...2011-4-12 19:08 - xiaohuyang - 能源经济学
银行系统性风险测度-SYMBOL模型中银行隐含违约率的计算问题
3 个回复 - 1742 次查看 《Risk Profile Indicators and Spanish Banks’ Probability of Default from a Regulatory Approach》(2018)这篇论文是以各家银行各年的隐含违约率作为因变量探讨影响因素，按照这个思路每家银行的隐含违约率应该是 ...2020-12-16 18:53 - wsfzyj - 爱问频道
3 个回复 - 1742 次查看 《Risk Profile Indicators and Spanish Banks’ Probability of Default from a Regulatory Approach》(2018)这篇论文是以各家银行各年的隐含违约率作为因变量探讨影响因素，按照这个思路每家银行的隐含违约率应该是 ...2020-12-16 18:53 - wsfzyj - 爱问频道
求教：如何用STATA做期权隐含波动率曲面的图形
1 个回复 - 2765 次查看 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！2015-1-22 16:50 - jnx2004 - Stata专版
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贸易隐含碳测算方法
4 个回复 - 3046 次查看 贸易隐含碳的投入产出法具体要怎么做啊？望大神指教！有网友有学习资源吗？谢谢！2021-12-8 18:14 - Sherly2020 - 世界经济与国际贸易
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【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑（链接）
10 个回复 - 3981 次查看 大家好，这是我最近试着写的一篇文章，想在这里也发一下，但是图片不能正常显示。懒得再编辑了，放个链接吧，有兴趣的可以去阅读，欢迎大家点评。也欢迎关注我的公众号和专栏。 公众号文章：【BSM模型】用实际 ...2018-10-13 06:30 - sjjbupt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 3981 次查看 大家好，这是我最近试着写的一篇文章，想在这里也发一下，但是图片不能正常显示。懒得再编辑了，放个链接吧，有兴趣的可以去阅读，欢迎大家点评。也欢迎关注我的公众号和专栏。 公众号文章：【BSM模型】用实际 ...2018-10-13 06:30 - sjjbupt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
隐含债务、隐含债务是什么、隐含债务的含义
48 个回复 - 337 次查看 隐含债务（implicit liabilities）：是指尽管没有包括在通常的债务统计中但实际上仍由政府承诺支付的支出。 ——保罗·克鲁格曼等.宏观经济学 第四版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.102020-3-12 19:56 - HELLO_BABY - Forum
48 个回复 - 337 次查看 隐含债务（implicit liabilities）：是指尽管没有包括在通常的债务统计中但实际上仍由政府承诺支付的支出。 ——保罗·克鲁格曼等.宏观经济学 第四版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.102020-3-12 19:56 - HELLO_BABY - Forum
【迷宫：科学隐含意义的探索】Labyrinth: A Search for the Hidden Meaning of Sci
8 个回复 - 922 次查看 Labyrinth: A Search for the Hidden Meaning of Science by Peter Pesic (Author) Nature has secrets, and it is the desire to uncover them that motivates the scientific quest. But what makes th ...2016-10-24 23:56 - cmwei333 - 经管书评
8 个回复 - 922 次查看 Labyrinth: A Search for the Hidden Meaning of Science by Peter Pesic (Author) Nature has secrets, and it is the desire to uncover them that motivates the scientific quest. But what makes th ...2016-10-24 23:56 - cmwei333 - 经管书评
隐含违约率超过7%是什么概念
2 个回复 - 2840 次查看 导读： 资管君是金融行业的居委会主任，资管君社区为金融民工免费提供《每日实务问答汇总》、《一周监管动态汇总》、《每日招聘信息汇总》、《债券市场日报》等产品和服务，如果您想订阅以上产品、加入志愿者小组， ...2020-5-19 21:59 - zhao646984 - Forum
2 个回复 - 2840 次查看 导读： 资管君是金融行业的居委会主任，资管君社区为金融民工免费提供《每日实务问答汇总》、《一周监管动态汇总》、《每日招聘信息汇总》、《债券市场日报》等产品和服务，如果您想订阅以上产品、加入志愿者小组， ...2020-5-19 21:59 - zhao646984 - Forum
vensim 删除隐含变量
11 个回复 - 10844 次查看 求助，vensim软件建模时shadow 变量怎么删除呢？刚开始建模的时候加入了几个Time 变量，后来调试模型的时候有的Time变量不需要了，但是软件提示无法删除Time变量，怎么办？求高人指点！！谢谢~~2014-6-21 10:42 - xueyinchina - 区域经济学
11 个回复 - 10844 次查看 求助，vensim软件建模时shadow 变量怎么删除呢？刚开始建模的时候加入了几个Time 变量，后来调试模型的时候有的Time变量不需要了，但是软件提示无法删除Time变量，怎么办？求高人指点！！谢谢~~2014-6-21 10:42 - xueyinchina - 区域经济学
两个无条件隐含参数与波动率微笑和偏斜
0 个回复 - 173 次查看 摘要翻译： 本文研究了从历史数据中估计扩散市场模型参数的问题。这些模型隐含波动率的标准定义将其价值表示为包括无风险利率在内的几个参数的隐函数。在现实中，由于期权价格依赖于其未来曲线，无风险利率是未知的， ...2022-4-14 18:30 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 173 次查看 摘要翻译： 本文研究了从历史数据中估计扩散市场模型参数的问题。这些模型隐含波动率的标准定义将其价值表示为包括无风险利率在内的几个参数的隐函数。在现实中，由于期权价格依赖于其未来曲线，无风险利率是未知的， ...2022-4-14 18:30 - nandehutu2022 - Forum
隐含碳的计算
4 个回复 - 4246 次查看 最近想做一下贸易中隐含碳的测算，想用投入产出法来计算隐含碳，但是看不太懂文献中的公式，想请问一下大家有没有什么好的网站、文献或者软件学习，以及有没有什么好的软件可以对数据进行计算？2020-12-11 11:00 - 大漠997 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4246 次查看 最近想做一下贸易中隐含碳的测算，想用投入产出法来计算隐含碳，但是看不太懂文献中的公式，想请问一下大家有没有什么好的网站、文献或者软件学习，以及有没有什么好的软件可以对数据进行计算？2020-12-11 11:00 - 大漠997 - 计量经济学与统计软件
欧式电力期权定价的隐含波动率公式
0 个回复 - 261 次查看 摘要翻译： 本文推导了欧式电力看涨期权定价中的隐含波动率估计公式，其中收益函数分别为$v=(S^{\alpha}_t-k)^{+}$和$v=(S^{\alpha}_t-k^{\alpha})^{+}$($\alpha>0$)。利用二次Taylor近似，建立了欧式幂看涨期权隐含 ...2022-4-11 16:35 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 261 次查看 摘要翻译： 本文推导了欧式电力看涨期权定价中的隐含波动率估计公式，其中收益函数分别为$v=(S^{\alpha}_t-k)^{+}$和$v=(S^{\alpha}_t-k^{\alpha})^{+}$($\alpha>0$)。利用二次Taylor近似，建立了欧式幂看涨期权隐含 ...2022-4-11 16:35 - 何人来此 - Forum
VaR隐含相关性
0 个回复 - 324 次查看 摘要翻译： 在险价值（VaR）是金融机构广泛实施的一种风险度量。本文度量了VaR计算中隐含的资产价格变动之间的相关性。使用美国和英国股票指数的实证结果表明，隐含相关性不是恒定的，而是在左尾（崩溃）事件中比在右 ...2022-4-6 16:25 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 324 次查看 摘要翻译： 在险价值（VaR）是金融机构广泛实施的一种风险度量。本文度量了VaR计算中隐含的资产价格变动之间的相关性。使用美国和英国股票指数的实证结果表明，隐含相关性不是恒定的，而是在左尾（崩溃）事件中比在右 ...2022-4-6 16:25 - 大多数88 - Forum
论行为现值所隐含的报酬率
0 个回复 - 182 次查看 摘要翻译： 证券的未来价值被描述为一个随机变量。这种随机变量的分布是风险不确定性的形式图像。另一方面，任何现值都被定义为与给定的未来值等价的值。这种对等关系是主观的。因此，现值被描述为一个模糊数，它取决 ...2022-4-2 17:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 182 次查看 摘要翻译： 证券的未来价值被描述为一个随机变量。这种随机变量的分布是风险不确定性的形式图像。另一方面，任何现值都被定义为与给定的未来值等价的值。这种对等关系是主观的。因此，现值被描述为一个模糊数，它取决 ...2022-4-2 17:55 - 可人4 - Forum
违约资产的方差互换与市场隐含时间变化
0 个回复 - 176 次查看 摘要翻译： 当底层模型被建模为一个由l\'{e}vy从属子改变的马尔可夫过程时间时，我们计算一个方差交换的值。在此框架下，标的可能表现出与状态相关的L{e}vy测度的跳跃，局部随机波动，并具有局部随机违约强度。此外， ...2022-3-31 16:35 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 176 次查看 摘要翻译： 当底层模型被建模为一个由l\'{e}vy从属子改变的马尔可夫过程时间时，我们计算一个方差交换的值。在此框架下，标的可能表现出与状态相关的L{e}vy测度的跳跃，局部随机波动，并具有局部随机违约强度。此外， ...2022-3-31 16:35 - 可人4 - Forum
上证50ETF隐含高阶矩风险对股票收益的预测研究
1 个回复 - 663 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 上证50ETF隐含高阶矩风险对股票收益的预测研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAS ...2022-3-30 22:24 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 663 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 上证50ETF隐含高阶矩风险对股票收益的预测研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAS ...2022-3-30 22:24 - internet.hzx - 求助成功区
对数正态隐含波动率的渐近展开：无模型
方法
0 个回复 - 252 次查看 摘要翻译： 我们颠倒布莱克-斯科尔斯公式。我们考虑低罢工、大罢工、短到期和大到期的情况。我们明确地给出了展开式的前5项。文中还给出了用归纳法计算所有项的方法。在货币，我们有一个封闭形式的公式，隐含的对数正 ...2022-3-30 10:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 252 次查看 摘要翻译： 我们颠倒布莱克-斯科尔斯公式。我们考虑低罢工、大罢工、短到期和大到期的情况。我们明确地给出了展开式的前5项。文中还给出了用归纳法计算所有项的方法。在货币，我们有一个封闭形式的公式，隐含的对数正 ...2022-3-30 10:45 - mingdashike22 - Forum
请教投入产出模型计算进出口贸易隐含碳测算
4 个回复 - 4386 次查看 请教大师，帮忙指点投入产出模型计算进出口贸易隐含碳测算问题： 1.完全碳排放系数矩阵用什么计算得出 2.碳耗系数做技术水平、价格指数、汇率修正，这三个修正系数如何计算出，以及怎么对碳耗系数进行修正 希望好 ...2014-7-26 17:46 - 千寻12345 - 区域经济学
4 个回复 - 4386 次查看 请教大师，帮忙指点投入产出模型计算进出口贸易隐含碳测算问题： 1.完全碳排放系数矩阵用什么计算得出 2.碳耗系数做技术水平、价格指数、汇率修正，这三个修正系数如何计算出，以及怎么对碳耗系数进行修正 希望好 ...2014-7-26 17:46 - 千寻12345 - 区域经济学
69只债券中债隐含评级下调，4家公司主体信用等级调低｜债市风控
0 个回复 - 751 次查看 [hr] 市场聚焦 1. 3月17日晚间，英国央行宣布将银行利率再度上调25个基点至0.75%，同时表示，二季度通胀率或从7.25%涨至8%左右，之后可能会进一步攀升。(信息来源：新华社） 2. 3月17日,美联储宣布将政策利 ...2022-3-21 10:14 - Choice数据 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 751 次查看 [hr] 市场聚焦 1. 3月17日晚间，英国央行宣布将银行利率再度上调25个基点至0.75%，同时表示，二季度通胀率或从7.25%涨至8%左右，之后可能会进一步攀升。(信息来源：新华社） 2. 3月17日,美联储宣布将政策利 ...2022-3-21 10:14 - Choice数据 - 投资人（实务版）
波动率隐藏状态的隐含滤波密度
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 利用衍生品价格构造并分析了一个反问题，得到了波动率隐状态下的隐含过滤密度。随机波动率是隐马尔可夫模型(HMM)中的未观测状态，可以通过贝叶斯滤波进行跟踪。然而，衍生数据可以被认为是市场上已经观察 ...2022-3-14 13:35 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 利用衍生品价格构造并分析了一个反问题，得到了波动率隐状态下的隐含过滤密度。随机波动率是隐马尔可夫模型(HMM)中的未观测状态，可以通过贝叶斯滤波进行跟踪。然而，衍生数据可以被认为是市场上已经观察 ...2022-3-14 13:35 - 能者818 - Forum
市场隐含概率分布与贝叶斯偏估计
0 个回复 - 273 次查看 摘要翻译： 我们回顾并说明了波动微笑是如何转化为概率分布的，市场隐含的概率分布代表了价格中的信念。研究了微笑变化的影响。特别注意斜率的影响，它可能会出现在最初的反直觉。然后我们展示了如何使用贝叶斯方法来 ...2022-3-9 11:00 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 273 次查看 摘要翻译： 我们回顾并说明了波动微笑是如何转化为概率分布的，市场隐含的概率分布代表了价格中的信念。研究了微笑变化的影响。特别注意斜率的影响，它可能会出现在最初的反直觉。然后我们展示了如何使用贝叶斯方法来 ...2022-3-9 11:00 - kedemingshi - Forum
在最小市场中，时间的长短隐含着波动性
模型
0 个回复 - 208 次查看 摘要翻译： 本文导出了最小市场模型中隐含波动率的小时限和大时限的显式公式。结果表明，利率在短期内对隐含波动率的影响很小，但在长期内对隐含波动率有一定的影响。 --- 英文标题： 《The Small and Large Time Im ...2022-3-9 10:43 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 208 次查看 摘要翻译： 本文导出了最小市场模型中隐含波动率的小时限和大时限的显式公式。结果表明，利率在短期内对隐含波动率的影响很小，但在长期内对隐含波动率有一定的影响。 --- 英文标题： 《The Small and Large Time Im ...2022-3-9 10:43 - 能者818 - Forum
MIZAR数学证明中隐含假设的引出
财产省略图书馆
0 个回复 - 222 次查看 摘要翻译： 在用交互式定理证明器对证明进行形式化处理时，经常会出现这样的情况，即在未被形式化器显式调用的情况下，使用关于数学概念的额外背景知识（陈述性的或过程性的），以帮助形式化器专注于证明的相关细节。 ...2022-3-8 17:17 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 222 次查看 摘要翻译： 在用交互式定理证明器对证明进行形式化处理时，经常会出现这样的情况，即在未被形式化器显式调用的情况下，使用关于数学概念的额外背景知识（陈述性的或过程性的），以帮助形式化器专注于证明的相关细节。 ...2022-3-8 17:17 - 可人4 - Forum
大偏差与带跳跃的随机波动：渐近性
仿射模型的隐含波动率
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 设$\sigma_t(x)$表示到期日的隐含波动率$t$，对于一个罢工$k=s_0e^{xt}$，其中$x\in\bbr$和$s_0$是标的的当前值。在仿射随机波动率模型类中，当成熟度$T$趋于无穷大时，$\sigma_t(x)$具有一致的极限，公式 ...2022-3-8 12:33 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 设$\sigma_t(x)$表示到期日的隐含波动率$t$，对于一个罢工$k=s_0e^{xt}$，其中$x\in\bbr$和$s_0$是标的的当前值。在仿射随机波动率模型类中，当成熟度$T$趋于无穷大时，$\sigma_t(x)$具有一致的极限，公式 ...2022-3-8 12:33 - 大多数88 - Forum
呼叫定价函数的带误差估计的渐近公式和
极端冲击时的隐含波动率
0 个回复 - 314 次查看 摘要翻译： 本文给出了与欧式看涨定价函数相关的隐含波动率的误差估计的渐近公式。我们证明了这些公式包含了隐含波动率的Lee矩公式和Benaim和Friz的尾翼公式。此外，我们还分析了不相关的Hull-White、Stein-Stein和H ...2022-3-8 12:01 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 314 次查看 摘要翻译： 本文给出了与欧式看涨定价函数相关的隐含波动率的误差估计的渐近公式。我们证明了这些公式包含了隐含波动率的Lee矩公式和Benaim和Friz的尾翼公式。此外，我们还分析了不相关的Hull-White、Stein-Stein和H ...2022-3-8 12:01 - mingdashike22 - Forum
信用风险和隐含波动率对股票收益的影响
0 个回复 - 205 次查看 摘要翻译： 本文研究了用衍生工具隐含风险premia来解释股票收益的可能性。衍生品市场的迅速发展使得信用风险和利率风险等各种风险的交易成为可能。本文使用信用违约互换和股票期权来确定风险premia，然后用这些风险p ...2022-3-8 10:10 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 205 次查看 摘要翻译： 本文研究了用衍生工具隐含风险premia来解释股票收益的可能性。衍生品市场的迅速发展使得信用风险和利率风险等各种风险的交易成为可能。本文使用信用违约互换和股票期权来确定风险premia，然后用这些风险p ...2022-3-8 10:10 - nandehutu2022 - Forum
局部正态隐含波动率的渐近展开
波动率模型
0 个回复 - 361 次查看 摘要翻译： 本文研究了局部波动率模型中正态隐含波动率的动态特性，在此展开式的前序处，正态隐含波动率的渐近性与对数正态波动率的渐近性相似，直到不同的货币性定义为止。这种关系在小时间展开式中也保持为O(T)级， ...2022-3-8 09:37 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 361 次查看 摘要翻译： 本文研究了局部波动率模型中正态隐含波动率的动态特性，在此展开式的前序处，正态隐含波动率的渐近性与对数正态波动率的渐近性相似，直到不同的货币性定义为止。这种关系在小时间展开式中也保持为O(T)级， ...2022-3-8 09:37 - 大多数88 - Forum
微笑动力学勘误--隐含杠杆效应理论
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 我们更正了论文发表版本中的一个错误。我们的新结论是，短期期权市场低估了单个股票的“隐含杠杆效应”，长期期权市场高估了“隐含杠杆效应”，而OEX期权市场的“隐含杠杆效应”通常被高估，但修正后的理 ...2022-3-7 17:20 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 我们更正了论文发表版本中的一个错误。我们的新结论是，短期期权市场低估了单个股票的“隐含杠杆效应”，长期期权市场高估了“隐含杠杆效应”，而OEX期权市场的“隐含杠杆效应”通常被高估，但修正后的理 ...2022-3-7 17:20 - mingdashike22 - Forum
隐含波动率的归一化
0 个回复 - 214 次查看 摘要翻译： 我们研究了Black-Scholes隐含波动率的特殊非线性变换，以显示波动率面的显著性质。给出了隐含波动率偏差的无模型界。给出了用隐含波动率表示的欧式期权定价公式。特别地，我们证明了方差交换和伽玛交换的 ...2022-3-7 16:23 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 214 次查看 摘要翻译： 我们研究了Black-Scholes隐含波动率的特殊非线性变换，以显示波动率面的显著性质。给出了隐含波动率偏差的无模型界。给出了用隐含波动率表示的欧式期权定价公式。特别地，我们证明了方差交换和伽玛交换的 ...2022-3-7 16:23 - 大多数88 - Forum
隐含波动性爆炸：欧洲债券和隐含波动性
指数L'Evy模型中的接近到期问题
0 个回复 - 158 次查看 摘要翻译： 本文研究了指数L\'evy型股票价格模型中欧式看涨期权的小到期行为。在大多数感兴趣的情况下，我们能够识别精确的小过期渐近。在“完全概括性”中，我们能够证明当\tau（到期时间）为零时，看涨期权的时间价 ...2022-3-7 14:13 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 158 次查看 摘要翻译： 本文研究了指数L\'evy型股票价格模型中欧式看涨期权的小到期行为。在大多数感兴趣的情况下，我们能够识别精确的小过期渐近。在“完全概括性”中，我们能够证明当\tau（到期时间）为零时，看涨期权的时间价 ...2022-3-7 14:13 - nandehutu2022 - Forum
二阶渐近隐含波动率及其应用
SABR模型
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 利用热核展开式，给出了一种计算随机波动率模型隐含波动率时间泰勒展开式的一般方法。在已知的0级隐含波动率之外，我们根据热核展开的标量系数精确地计算了所有冲击下的一阶修正。此外，热核展开式中的第 ...2022-3-7 12:00 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 利用热核展开式，给出了一种计算随机波动率模型隐含波动率时间泰勒展开式的一般方法。在已知的0级隐含波动率之外，我们根据热核展开的标量系数精确地计算了所有冲击下的一阶修正。此外，热核展开式中的第 ...2022-3-7 12:00 - 何人来此 - Forum
Heston模型隐含波动率的渐近公式
0 个回复 - 371 次查看 摘要翻译： 本文证明了Heston模型中隐含波动率的一个用初等函数表示的近似公式。该公式由隐含波动率函数大成熟度展开式中的常数项和一阶项组成。证明是基于鞍点方法和全纯函数的经典性质。 --- 英文标题： 《Asympto ...2022-3-7 08:04 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 371 次查看 摘要翻译： 本文证明了Heston模型中隐含波动率的一个用初等函数表示的近似公式。该公式由隐含波动率函数大成熟度展开式中的常数项和一阶项组成。证明是基于鞍点方法和全纯函数的经典性质。 --- 英文标题： 《Asympto ...2022-3-7 08:04 - 大多数88 - Forum
波动率预测与货币价格隐含波动率：a
多分量ARCH方法及其与市场模型的关系
0 个回复 - 196 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 196 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
微笑动力学--隐含杠杆效应理论
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 我们详细研究了股票期权微笑的倾斜，这种倾斜是由所谓的杠杆效应引起的，即过去收益和未来平方收益之间的相关性。这很自然地解释了倾斜作为期权成熟度函数的反常依赖性。利用单因素模型分析了杠杆效应的市 ...2022-3-3 20:06 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 我们详细研究了股票期权微笑的倾斜，这种倾斜是由所谓的杠杆效应引起的，即过去收益和未来平方收益之间的相关性。这很自然地解释了倾斜作为期权成熟度函数的反常依赖性。利用单因素模型分析了杠杆效应的市 ...2022-3-3 20:06 - 何人来此 - Forum
一类无套利隐含的Hilbert空间方法
挥发模型
0 个回复 - 166 次查看 摘要翻译： 我们给出了一组隐含波动率模型的Hilbert空间公式，其中作者研究了一族欧式看涨期权在不同的到期时间和执行价$T$a$K$下无套利的条件。无套利条件给出了隐含波动率面${\hat\sigma}_T(T，K)$演化的随机偏微分 ...2022-3-3 14:39 - 何人来此 - Forum
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求助进出口贸易隐含碳计算方法或数据，有偿
1 个回复 - 755 次查看 有大佬知道怎么借助世界投入产出表用软件工具计算进出口贸易隐含碳的吗？<br> 如果可以直接提供2000年至2014年中国制造业各细分部门的进出口贸易隐含碳数据也可。<br> 本人QQ：2783958217，微信号:wxid_dpof ...2022-1-26 13:38 - NYJ2000 - 世界经济与国际贸易
1 个回复 - 755 次查看 有大佬知道怎么借助世界投入产出表用软件工具计算进出口贸易隐含碳的吗？<br> 如果可以直接提供2000年至2014年中国制造业各细分部门的进出口贸易隐含碳数据也可。<br> 本人QQ：2783958217，微信号:wxid_dpof ...2022-1-26 13:38 - NYJ2000 - 世界经济与国际贸易
matlab 可转债理论价值 隐含波动率代码
4 个回复 - 1194 次查看 计算债券的隐含波动率，理论价值所用代码， 基于matlab2022-1-14 12:38 - Estar-李 - MATLAB等数学软件专版
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请问想用三叉树计算期权价格，应该使用隐含波动率还是历史波动率？
0 个回复 - 371 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
0 个回复 - 371 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
求一份wiod数据计算的制造业服务化、隐含碳的数据表
1 个回复 - 897 次查看 有偿，最好有计算方法。非常感谢qq11735676492020-12-29 09:58 - wbt911 - 世界经济与国际贸易
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国际贸易中的隐含碳排放研究综述
5 个回复 - 2904 次查看 该文对大家研究碳排放贸易与传统国际贸易之间的关系又非常大的帮助。 因为需要钱买其他的，收一个钱，希望大家谅解！2010-11-27 10:43 - willsme - 环境经济学
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外贸中隐含碳的计算及其变化的因素分解
1 个回复 - 1438 次查看 想知道里面的二氧化碳排放系数如何算的。。。我算的不和文章的一样。。急用。。。求高人讲解。。。上传了点资料2011-10-26 10:58 - hdjglijing - 环境经济学
1 个回复 - 1438 次查看 想知道里面的二氧化碳排放系数如何算的。。。我算的不和文章的一样。。急用。。。求高人讲解。。。上传了点资料2011-10-26 10:58 - hdjglijing - 环境经济学
什么是波动率？什么是期权的隐含波动率、历史波动率和实际波动率？
0 个回复 - 701 次查看 波动率（Volatility)，是指对资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。[/backcolor]期权的隐含波动率(Implied Volatility)，是指根据当前期权市场价格，利用BS模型等期权定价理论推导的关于合 ...2021-7-21 13:07 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 701 次查看 波动率（Volatility)，是指对资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。[/backcolor]期权的隐含波动率(Implied Volatility)，是指根据当前期权市场价格，利用BS模型等期权定价理论推导的关于合 ...2021-7-21 13:07 - hdy825 - Forum
