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工业企业全要素生产率TFP含do文档
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工业企业全要素生产率TFP含do文档
一、数据介绍
数据名称:工业企业全要素生产率TFP估计
数据说明:《中国工业企业全要素生产率估计:1999-2007》论文中使用的完整命令
内容简介: 包含OLS回归、面板数据固定效 ...
2022-5-2 14:16 - 山西棱 - 现金交易版
加权DID, IPW–DID的do file文件
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加权DID, IPW–DID的do file文件
双重差分法,英文名Differences-in-Differences,别名“倍差法”,小名“差中差”。作为政策效应评估方法中的一大利器,双重差分法受到越来越多人的青睐,概括起来有如下几个方面的 ...
2021-1-1 13:53 - jyu766147 - 现金交易版
面板数据固定效应模型回归
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面板数据固定效应模型回归方法(代码),包括个体固定,时点固定,双固定简单命令
所用的面板数据链接在(免费),名为shuju2.dta:https://bbs.pinggu.org/a-2942441.html
2019-10-9 19:56 - wy1424464038 - Stata专版
面板数据固定效应分位数回归
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请问各位大神:
面板数据固定效应分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢?
2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
面板数据固定效应怎么控制行业和地区?
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如题,5年2000个上市公司,检验了应该用固定效应,想控制地区和行业。可是这样根本就没办法回归啊,显示omitted。看了一篇硕士生论文也用的固定效应,控制了行业。那么这个是怎么操作的呢?看了很多的帖子,但是都不 ...
2016-8-11 18:03 - 昨日山僧来9 - Stata专版
tobit面板数据固定效应模型
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固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗?
有的是用:
还有
gen tren=round(_n*uniform()/4)+1
我不太清楚这个组标识符是做什么的,我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据, ...
2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
求助,面板数据固定效应和随机效应回归都无法通过
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如题,那该怎么办?xtreg q_w rd daw dard_w sizew LEV_w noa_w OWCw opit big4 law,re
Random-effects GLS regression Number of obs = 462
Group variable: stkcd ...
2015-10-26 10:50 - /mg_終結 - Stata专版
面板数据固定效应不显著,可以用广义最小二乘法吗?
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如题,我想请问一下各位大神,面板数据什么情况下可以用广义最小二乘法估计呀?
我的数据用普通的固定效应(fe)和随机效应(re),都不显著
但是用广义最小二乘法(xtgls)的话就显著,请问各位,可以直接用这 ...
2022-4-5 16:31 - 经济-小白 - 爱问频道
关于stata面板数据固定效应的问题
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面板数据横向是城市,纵向是时间
我的代码是
xtset city time
xtreg dv iv1 iv2 iv3 iv4,fe
但是我发现这样跑出来其实是对city和time都设置了固定效应,有没有办法只对其中一个做固定效应,另一个不考虑效应(no ...
2022-2-22 15:30 - xiongyan1960 - Stata专版
面板数据固定效应回归求残差
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想用《中国企业出口产品质量异质性:测度与事实》(施炳展 2013)的方法测度产品质量,面板数据的回归命令是
xtreg ln_quantity ln_price i.year i.china_id,fe
现在需要取残差作为质量指标,进行进一步的标准化 ...
2016-10-29 16:13 - wendy_wj - Stata专版
R中面板数据固定效应回归
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我在R中做面板数据的固定效应回归之后,对结果进行summary,然后就出现了警示信息如下所示:
Warning messages:
1: In Ops.pseries(y, bX) :
indexes of pseries have same length but not same content: res ...
2021-1-12 11:32 - huangjima3 - R语言论坛
stata面板数据固定效应回归LSDV法
6 个回复 - 12408 次查看
请问stata
面板数据固定效应回归LSDV法中的虚拟变量必须得设定id么?我的代码如下:
xtset id year
reg L.var1 i.year var2 var3, vce(cluster id)
请问这样是固定效应回归么?
2019-3-28 21:26 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
R中面板数据固定效应plm包怎么用
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大家好,我现在用r语言做面板数据的固定效应,个体固定效应和时间固定效应都有,我的代码是这样的
plm(y~x1+x2+x3+trdtime2+trdtime3+trdtime4+trdtime5+trdtime6+trdtime7+trdtime8+trdtime9+trdtime10+trdtime11+ ...
2016-4-3 20:35 - 名字没创意 - R语言论坛
面板数据固定效应模型和单位根检验问题
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请问大神,我用的是30个省的省级面板数据,时间跨度是16年,准备用双向固定效应模型进行回归,但是对数据做单位根检验时发现有几个变量不平稳。
如果对不平稳的变量进行一阶差分后平稳,那么,是用差分后的数据做 ...
2018-5-9 16:37 - shaonvpite - Stata专版
面板数据固定效应模型存在异方差该如何处理???
9 个回复 - 25986 次查看
本人正在做面板数据,是 T=5,N=2250,非平衡面板数据。
Hausman检验显示要做固定效应模型。
但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。
不知道应该怎样处理,怎样实现修正?
看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...
2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
[面板数据固定效应模型]
1 个回复 - 833 次查看
因为用普通最小二乘回归出来很多解释变量不显著,检验之后发现存在异方差和自相关。在权威期刊上发现可以用广义最小二乘解决。<br>
指令xtgls,fe<br>
好吧,fe not allowed<br>
请问各位大神,可以帮忙 ...
2019-4-6 15:48 - 今天溜马了吗 - 悬赏大厅
eviews面板数据固定效应随机效应选择
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我用EVIEWS6做了Hausman检验,得到的结果P-VALUE大概是0.14左右,如果以5%作为标准,应该接受原假设,选择随机效应模型。但是,我比较了一下随机效应模型和固定效应模型,无论从系数的标准差、T值,模型的R平方,还是 ...
2012-5-25 19:24 - cpfx - EViews专版
求助:面板数据固定效应和一阶差分
6 个回复 - 24746 次查看
问个菜鸟级的问题 希望各位高手多多指教
1. 在对面板数据进行固定效应分析的时候 如果加入控制地区虚拟变量
那么在计算的时候 Yit-Yi(均值) 虚拟变量是不是就没有了 为什么还可以对地区进行控制呢?
2. 如果要 ...
2010-3-24 14:08 - uibe_cici_2008 - Stata专版
关于面板数据固定效应模型
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本人stata小白 做毕业论文需要用到 现在有几个问题想要请教大家:
1、长面板数据(T=14 N=3)可不可以用固定效应模型进行回归呢?我在一本书上看到 上面写的短面板数据一般用固定效应和随机效应模型 长面板数据用 ...
2018-3-19 18:57 - 苏苏不要拖延症 - Stata专版
Eviews面板数据固定效应回归
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看书说,固定效应的面板数据宜采用LSDV回归和ANCOVA回归。第一次做面板数据分析,我的模型是个体时点双固定效应模型,想问大家在Eviews8.0中应该怎么做呢?越详细越好,谢谢大家!
2017-1-8 13:59 - 初心518 - EViews专版
面板数据固定效应个体的截距怎么求
5 个回复 - 7571 次查看
我现在用STATA软件把固定效应的结果求出来了,但不知道如何解释这个结果,然后我看个体固定效应模型每个个体都有截距,但结果中ai只有一个值,不知道每个个体的截距怎么求,谢谢!
2010-7-12 02:30 - junleicn - Stata专版
请教EVIEWS面板数据固定效应模型操作中的问题
7 个回复 - 8337 次查看
我用的是5.0,到最后的窗口的时候,与3.0教材的窗口不一样,请问如何操作CROSS-SECTION:包含:NONE,FIXED,RANDOMPERIOD:包含:NONE,FIXED,RANDOM我采用的是固定效应模型,采用虚拟变量,在最后这2个选项时困惑,注明 ...
2008-5-23 21:20 - hailuo - EViews专版
面板数据固定效应模型
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前面看了几篇用面板数据实证的论文,前面都用各种检验方法,证实用固定效应模型合适。然后,用固定效应模型做出来的,怎么只有一个常数项和各个变量前参数的估计值?固定效应模型,不是针对每个截面,截距项都应该不 ...
2012-12-31 17:43 - whachel1976 - 爱问频道
急:面板数据固定效应问题
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在做
面板数据固定效应回归时,开始选取的自变量对因变量的回归都能做,其中一个自变量是汇率,本来选的是实际有效汇率,但后来发现实际有效汇率很多国家数据缺失,会造成有效样本量大大减少,因此又准备用官方汇率尝 ...
2014-7-11 20:24 - 408425028 - 爱问频道
面板数据固定效应的回归
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用面板数据回归模型时,在固定效应输出窗口中进行F检验后,F检验的下面出现了新的固定效应的回归结果,和之前的不一样,到底以哪个为准呢?
Dependent Variable: LNSMOKE?
Method: Pooled EGLS (Cross-section ...
2010-9-26 18:07 - honeywen - EViews专版
面板数据固定效应的设定
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在写论文时候研究的是公司
公司作为观测值属于不同的行业
模型中要带入时间固定效应 和行业固定效应
但是eviews回归时找不到如何加入行业固定效应的选择
请问大家如何做到?
是不是需要换一个软件?
2014-6-12 23:38 - ZHA231sx - EViews专版
面板数据固定效应模型的LR检验问题
1 个回复 - 4432 次查看
请问老师,为什么面板数据中对固定效应模型进行redundant fixed effects—likelihood ratio 检验时提示Positive of non-negative argument to function expected,写论文,急中,谢谢老师!!!
2013-4-1 20:06 - qddt2009 - 统计软件培训班VIP答疑区
面板数据固定效应回归问题,谢谢!
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做面板数据回归,比如有10个城市,5个城市是一线城市,5个是二线城市,要比较他们的变量系数,也就是斜率的不同,可不可以直接在建好这些城市的虚拟变量之后,直接用变量*一线,变量*二线,这样用xtreg回归呢?还是要 ...
2013-5-24 12:20 - ChrisEdward - 计量经济学与统计软件