结果：找到“AR检验”相关内容31个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【论文实证分析】上市公司随意停牌与投资者利益（附数据和Stata代码）包含文字分析3 个回复 - 3471 次查看 上市公司随意停牌与投资者利益 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 数据来源和样本筛选 本文选择上海和深圳证券交易所上市的A股（包括主板、中小板、创业板），选取股票在2014年-2018年发生停牌的事件，本文将依 ...2022-2-16 08:23 - Nochoal - 现金交易版
银行零售评分建模过程文档续：个贷评分卡sas代码（3）1 个回复 - 1167 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 银行零售评分建模sas code整理出来了，本期释放第2个文件，包括逻辑回归过程、单变量分箱调整、模型AR检验和KS验证等内容。大家使用的时候可以与之前的“银行零售评分卡建 ...2019-9-19 14:04 - Aiwen-aixue - 现金交易版
动态空间面板spregdpd命令如何做Arellano-Bond AR检验？
40 个回复 - 17070 次查看 最近在做一篇动态空间计量论文，遇到了一个问题，查阅了各种资料没找到解决办法，只能求助于坛内stata大神，望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下，非常感谢！ 我论文使用的是我国285个地级市的面板数据， ...2016-8-5 12:10 - heimalvyou - Stata专版
40 个回复 - 17070 次查看 最近在做一篇动态空间计量论文，遇到了一个问题，查阅了各种资料没找到解决办法，只能求助于坛内stata大神，望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下，非常感谢！ 我论文使用的是我国285个地级市的面板数据， ...2016-8-5 12:10 - heimalvyou - Stata专版
VAR模型的AR检验不在单位圆内
6 个回复 - 9538 次查看 初学EVIEWS，原始数据建立VAR模型后做AR检测，但是不在单位圆内，下一步该怎么办？2018-4-19 10:53 - summer-w - EViews专版
6 个回复 - 9538 次查看 初学EVIEWS，原始数据建立VAR模型后做AR检测，但是不在单位圆内，下一步该怎么办？2018-4-19 10:53 - summer-w - EViews专版
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 9977 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
10 个回复 - 9977 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
var模型 varlmar检验 错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思
3 个回复 - 2464 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
3 个回复 - 2464 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
VAR模型做AR检验有点在圆上是平稳的吗
0 个回复 - 501 次查看 有一个点正好在圆上，模型还平稳吗，做出来的脉冲响应图不收敛是怎么回事，请各位大佬帮忙看看2022-3-16 00:23 - 南有乔木20 - Forum
0 个回复 - 501 次查看 有一个点正好在圆上，模型还平稳吗，做出来的脉冲响应图不收敛是怎么回事，请各位大佬帮忙看看2022-3-16 00:23 - 南有乔木20 - Forum
请问大神我这个系统GMM的AR检验和Sargan检验结果怎么看
4 个回复 - 6025 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 6025 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
动态空间面板的hansen检验和AR检验
10 个回复 - 4068 次查看 最近在做一篇动态空间计量论文，遇到了一个问题，，望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下，非常感谢！ 我论文使用的是30个省份的面板数据，打算用空间GMM的SAR模型估计，但是报告的结果中只有sargen检验，但是没 ...2019-5-15 19:31 - 张淼儿 - Stata专版
10 个回复 - 4068 次查看 最近在做一篇动态空间计量论文，遇到了一个问题，，望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下，非常感谢！ 我论文使用的是30个省份的面板数据，打算用空间GMM的SAR模型估计，但是报告的结果中只有sargen检验，但是没 ...2019-5-15 19:31 - 张淼儿 - Stata专版
500论坛币求帮忙做一下事件研究法AR,CAR检验
1 个回复 - 1148 次查看 小弟写论文，分析下股价是否受一场事件影响，跪求大神帮忙做一下，Q7868859722020-2-6 11:42 - 李晔杭 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1148 次查看 小弟写论文，分析下股价是否受一场事件影响，跪求大神帮忙做一下，Q7868859722020-2-6 11:42 - 李晔杭 - 计量经济学与统计软件
系统GMM AR检验
0 个回复 - 1371 次查看 系统GMM家结果AR（2）检验通不过怎么办呀，谢谢各位大神2019-11-13 19:27 - xiaoxingyunlala - Stata专版
0 个回复 - 1371 次查看 系统GMM家结果AR（2）检验通不过怎么办呀，谢谢各位大神2019-11-13 19:27 - xiaoxingyunlala - Stata专版
关于事件研究法CAR检验的问题
2 个回复 - 6246 次查看 连玉君老师的那个方法中对样本整体的CAR进行显著性检验的时候，的指令是 reg CAR_id if dif==0,robust noheader，我不明白的地方既然CAR_id计算出来的是每个公司的在整个事件日期间的总异常收益率，那么在回归时怎么 ...2019-3-14 12:37 - tobetop1 - Stata专版
2 个回复 - 6246 次查看 连玉君老师的那个方法中对样本整体的CAR进行显著性检验的时候，的指令是 reg CAR_id if dif==0,robust noheader，我不明白的地方既然CAR_id计算出来的是每个公司的在整个事件日期间的总异常收益率，那么在回归时怎么 ...2019-3-14 12:37 - tobetop1 - Stata专版
eviews如何做threshold VAR检验
6 个回复 - 5977 次查看 对于时间序列数据，如何用eviews，来做threshold的Var检验？2011-5-2 08:25 - Hedyhqy - EViews专版
6 个回复 - 5977 次查看 对于时间序列数据，如何用eviews，来做threshold的Var检验？2011-5-2 08:25 - Hedyhqy - EViews专版
hansen检验和AR检验
0 个回复 - 1435 次查看 求大神回答stata中hansen检验和AR检验的命令，学年论文要用呜呜呜2018-4-26 10:14 - sunyuxinaaa - Stata专版
0 个回复 - 1435 次查看 求大神回答stata中hansen检验和AR检验的命令，学年论文要用呜呜呜2018-4-26 10:14 - sunyuxinaaa - Stata专版
stata怎么做系统GMM回归、AR检验以及Hansen J检验啊
5 个回复 - 12007 次查看 stata中只是录入了面板数据，之后怎么做系统GMM回归、AR检验和Hansen J检验啊？stata新手，因为论文需要学习stata，看书也没有详细的步骤，请各位大神赐教~感谢感谢2017-10-11 10:30 - 492021884 - Stata专版
5 个回复 - 12007 次查看 stata中只是录入了面板数据，之后怎么做系统GMM回归、AR检验和Hansen J检验啊？stata新手，因为论文需要学习stata，看书也没有详细的步骤，请各位大神赐教~感谢感谢2017-10-11 10:30 - 492021884 - Stata专版
动态面板GMM求助，AR检验怎么不显示啊
2 个回复 - 4094 次查看 动态面板GMM求助，AR检验怎么不显示啊？显著性都很好，sargan检验也通过了，就是AR检验没有值啊。如果去掉一些变量AR检验就有数值，但是显著性不好，怎么办？另外，那两个warning什么意思啊？ 钱比较少，希望各位大 ...2014-8-10 17:15 - elyse123 - 悬赏大厅
2 个回复 - 4094 次查看 动态面板GMM求助，AR检验怎么不显示啊？显著性都很好，sargan检验也通过了，就是AR检验没有值啊。如果去掉一些变量AR检验就有数值，但是显著性不好，怎么办？另外，那两个warning什么意思啊？ 钱比较少，希望各位大 ...2014-8-10 17:15 - elyse123 - 悬赏大厅
varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性
2 个回复 - 2717 次查看 varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性 社么意思 三变量VAR模型，滞后4阶（根据信息准则），是不是高啦2016-6-10 18:22 - 甲乙126 - Stata专版
2 个回复 - 2717 次查看 varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性 社么意思 三变量VAR模型，滞后4阶（根据信息准则），是不是高啦2016-6-10 18:22 - 甲乙126 - Stata专版
GMM回归怎么做AR检验
0 个回复 - 1876 次查看 别人STATA小白，模型如下ivregress gmm lnesi7 population population2 gdp gdp1 (dopen dopen1 = open open1)，open 和open1是工具变量，dopen 和dopen1是内生变量，做完之后不知道怎么做AR检验，sargan检验是不存 ...2017-5-19 23:22 - liliangzhai - Stata专版
0 个回复 - 1876 次查看 别人STATA小白，模型如下ivregress gmm lnesi7 population population2 gdp gdp1 (dopen dopen1 = open open1)，open 和open1是工具变量，dopen 和dopen1是内生变量，做完之后不知道怎么做AR检验，sargan检验是不存 ...2017-5-19 23:22 - liliangzhai - Stata专版
【求教】xtabond2后的Sargan和AR检验
0 个回复 - 1462 次查看 原检验结果是：Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.59 Pr > z = 0.113 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.03 Pr > z = 0.304 ...2016-7-29 19:29 - ayqyyain - Stata专版
0 个回复 - 1462 次查看 原检验结果是：Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.59 Pr > z = 0.113 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.03 Pr > z = 0.304 ...2016-7-29 19:29 - ayqyyain - Stata专版
VAR模型AR检验有一个点正好在边界上还算不算稳定啊？
2 个回复 - 1800 次查看 妹的服了 正好有一个点在这个边界上，再怎么移动都不行了呢。所以请问如果AR检验恰好有一个点在边界上，这个VAR模型还算稳定的模型吗？2016-7-11 17:12 - okokwjw - 求助成功区
2 个回复 - 1800 次查看 妹的服了 正好有一个点在这个边界上，再怎么移动都不行了呢。所以请问如果AR检验恰好有一个点在边界上，这个VAR模型还算稳定的模型吗？2016-7-11 17:12 - okokwjw - 求助成功区
动态面板AR检验问题
13 个回复 - 15253 次查看 请问大家，动态面板在进行残差差分项的序列相关检验时，是不是必须存在一阶序列相关，不存在二阶序列相关时，即AR(1)P值小于0.1，AR(2)P值大于0.1，GMM统计量才是有效的。如果残差的差分项既不存在一阶序列相关又不存 ...2012-4-23 08:12 - doudou_165 - Stata专版
13 个回复 - 15253 次查看 请问大家，动态面板在进行残差差分项的序列相关检验时，是不是必须存在一阶序列相关，不存在二阶序列相关时，即AR(1)P值小于0.1，AR(2)P值大于0.1，GMM统计量才是有效的。如果残差的差分项既不存在一阶序列相关又不存 ...2012-4-23 08:12 - doudou_165 - Stata专版
空间计量模型 SAR与CAR到底什么区别啊？CAR检验方法是不是跟SAR一致的？
2 个回复 - 5017 次查看 最近在看空间计量的书，CAR模型（conditional autoagression model ）是普通计量模型，还是空间里才会有的模型？它与SAR模型有那么区别呢，CAR模型通常都是应用在什么样的数据，只能是截面数据吗？另外，CAR模型的检 ...2015-5-12 21:28 - myhany426 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 5017 次查看 最近在看空间计量的书，CAR模型（conditional autoagression model ）是普通计量模型，还是空间里才会有的模型？它与SAR模型有那么区别呢，CAR模型通常都是应用在什么样的数据，只能是截面数据吗？另外，CAR模型的检 ...2015-5-12 21:28 - myhany426 - MATLAB等数学软件专版
动态面板数据GMM估计软件与sargar检验求助
16 个回复 - 8754 次查看 请问有哪位知道GMM估计用什么软件做比较好，其中工具变量怎么选取，以及怎么用sargar检验怎么来检验工具变量的有效性？期待各位高人的指点。。 最好给我推荐一些有实例的教材2009-11-26 17:31 - wgtgting - Stata专版
16 个回复 - 8754 次查看 请问有哪位知道GMM估计用什么软件做比较好，其中工具变量怎么选取，以及怎么用sargar检验怎么来检验工具变量的有效性？期待各位高人的指点。。 最好给我推荐一些有实例的教材2009-11-26 17:31 - wgtgting - Stata专版
求助 var检验
0 个回复 - 958 次查看 有没有会做var回测的，用kupiec。我这里已经有数据了那就是不会算。回的邮箱联系我，跪谢。liyuheng_1335@qq.com2015-3-5 10:30 - ronaldlee - 金融学（理论版）
0 个回复 - 958 次查看 有没有会做var回测的，用kupiec。我这里已经有数据了那就是不会算。回的邮箱联系我，跪谢。liyuheng_1335@qq.com2015-3-5 10:30 - ronaldlee - 金融学（理论版）
面板数据的联立方程可以同时用2SLS和VAR检验么？
1 个回复 - 1430 次查看 请教一下，在检验面板数据的联立方程时，VAR和2SLS或者3SLS的作用有什么区别呢？是否可以同时使用这两个种方法？或者使用结构性VAR （SVAR）是不是就可以同时达到2SLS和VAR的作用了呢？非常谢谢！2014-4-28 00:47 - pekams - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1430 次查看 请教一下，在检验面板数据的联立方程时，VAR和2SLS或者3SLS的作用有什么区别呢？是否可以同时使用这两个种方法？或者使用结构性VAR （SVAR）是不是就可以同时达到2SLS和VAR的作用了呢？非常谢谢！2014-4-28 00:47 - pekams - 计量经济学与统计软件
求助 协整检验与VAR检验
1 个回复 - 1720 次查看 求助 本人模型当中，变量之间不存在协整关系，但是各变量均是一阶单整，那是否可以构建var模型？ 另外，张晓桐书中有一个例子var平稳性检验没有通过，说明模型不稳定，与后面存在协整关系相吻合，那么，变量之 ...2010-8-12 09:07 - llllyz000 - EViews专版
1 个回复 - 1720 次查看 求助 本人模型当中，变量之间不存在协整关系，但是各变量均是一阶单整，那是否可以构建var模型？ 另外，张晓桐书中有一个例子var平稳性检验没有通过，说明模型不稳定，与后面存在协整关系相吻合，那么，变量之 ...2010-8-12 09:07 - llllyz000 - EViews专版
ADF检验，协整检验，VAR检验等他们的滞后阶数有和联系吗？
1 个回复 - 2937 次查看 (蜜蜂)有学时间序列的吗？最近本人头疼于计量经济学的时间序列问题，无人请教，还望同学们帮个忙，给个观点哦，在线等待。 ①ADF检验，协整检验，VAR检验，VEC检验还有格兰杰因果关系检验有什么内在联系吗？ ②以上 ...2011-4-8 15:27 - anfuyijuan - EViews专版
1 个回复 - 2937 次查看 (蜜蜂)有学时间序列的吗？最近本人头疼于计量经济学的时间序列问题，无人请教，还望同学们帮个忙，给个观点哦，在线等待。 ①ADF检验，协整检验，VAR检验，VEC检验还有格兰杰因果关系检验有什么内在联系吗？ ②以上 ...2011-4-8 15:27 - anfuyijuan - EViews专版
