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风险规避系数
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请问高手:
有没有关于对
风险规避系数估计的文献?一般文献中将相对
风险规避系数设定为1-4,该取值范围是如何设定的?
谢谢!
2010-5-20 16:30 - mailawuwei - 经济金融数学专区
关于平方效用函数的绝对风险规避系数
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假定一个平方效用函数是U(w)=w-aw2 /2其中a>0,可以得出其绝对风险厌恶系数为A(w)=a/(1-aw),由函数表达式可知:随着财富的增加绝对风险厌恶递增。这与常理中“绝对风险厌恶随财富增加而递减”相反,该如何理解?
2009-11-25 14:56 - Dangevil - 金融学(理论版)