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统计建模大赛培训材料:VAR和PVAR(面板向量自回归模型）247 个回复 - 35130 次查看 课件核心内容：VAR模型和PVAR模型（即面板向量自回归模型） 使用软件：Eviews(VAR模型）和Stata13.0（PVAR模型）,后者可去stata专版下载。 上传材料清单：课件（106页）；案例数据文件；PVAR模 ...2015-11-2 08:45 - 耕耘使者 - 现金交易版
pvar模型最优滞后阶数选择问题
5 个回复 - 3387 次查看 请教大神，pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响？使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1，但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2，我如果做强行设定滞后阶数为2，会产生什么影响？2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
5 个回复 - 3387 次查看 请教大神，pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响？使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1，但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2，我如果做强行设定滞后阶数为2，会产生什么影响？2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
求助tvp-var模型的等间隔脉冲响应滞后阶数选择
1 个回复 - 921 次查看 求助各位大佬！！！！我的数据建立var模型的滞后阶数是6阶，那么我在建立tvp-var模型时等间隔脉冲响应短期、中期和长期的滞后阶数要选择多少呢？2022-12-10 17:29 - aaaaaqw - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 921 次查看 求助各位大佬！！！！我的数据建立var模型的滞后阶数是6阶，那么我在建立tvp-var模型时等间隔脉冲响应短期、中期和长期的滞后阶数要选择多少呢？2022-12-10 17:29 - aaaaaqw - 计量经济学与统计软件
向量自回归模型最优滞后阶数选择问题
5 个回复 - 8284 次查看 各位大佬，我建立的VAR模型滞后阶数不管怎么选，都是滞后最大的那阶最优，这种情况该选几阶啊2021-12-4 17:18 - MSdzy - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 8284 次查看 各位大佬，我建立的VAR模型滞后阶数不管怎么选，都是滞后最大的那阶最优，这种情况该选几阶啊2021-12-4 17:18 - MSdzy - 计量经济学与统计软件
Eview ADF单位根检验最大滞后阶数选择问题
3 个回复 - 7010 次查看 ADF单位根检验时候，最大滞后阶数不同，检验的结果（软件自动选择滞后阶数和检验p值会不同），比如对原序列进行检验，选择存在截距项，检验结果是滞后4阶，p值0.001这个时候原序列平稳。可是当把最大值后阶数选择为1 ...2019-1-8 19:06 - 2274941399 - EViews专版
3 个回复 - 7010 次查看 ADF单位根检验时候，最大滞后阶数不同，检验的结果（软件自动选择滞后阶数和检验p值会不同），比如对原序列进行检验，选择存在截距项，检验结果是滞后4阶，p值0.001这个时候原序列平稳。可是当把最大值后阶数选择为1 ...2019-1-8 19:06 - 2274941399 - EViews专版
滞后阶数选择问题
12 个回复 - 8716 次查看 [*]在确定滞后阶数的时候遇到问题，AIC,HQIC选择6阶，BIC选择2阶，最后应该选2阶还是6阶？可以不可以定义4阶？为什么呢？ [*]Selection Order Criteria for Panel VAR lag | AIC BIC HQIC ...2018-8-9 18:11 - 天堂328 - Stata专版
12 个回复 - 8716 次查看 [*]在确定滞后阶数的时候遇到问题，AIC,HQIC选择6阶，BIC选择2阶，最后应该选2阶还是6阶？可以不可以定义4阶？为什么呢？ [*]Selection Order Criteria for Panel VAR lag | AIC BIC HQIC ...2018-8-9 18:11 - 天堂328 - Stata专版
关于VAR滞后阶数选择AIC与SC项有差异看LR检验的问题
8 个回复 - 10285 次查看 如图 我在VAR之后阶数的选择的时候AIC与SC项有差异，看到其他帖子回答说此时要看LR项 但是LR和AIC SC的结果都不同 请问怎么办啊 谢谢2016-2-26 15:32 - yinweipang - EViews专版
8 个回复 - 10285 次查看 如图 我在VAR之后阶数的选择的时候AIC与SC项有差异，看到其他帖子回答说此时要看LR项 但是LR和AIC SC的结果都不同 请问怎么办啊 谢谢2016-2-26 15:32 - yinweipang - EViews专版
使用连老师的xtvarsoc进行滞后阶数选择和xtvar进行GMM估计出现问题求助
3 个回复 - 2156 次查看 本人在进行PVAR模型操作过程中，使用连玉君老师自编的xtvar和xtvarsoc进行GMM估计和滞后阶数筛选时，均出现如如图所示的提示语。请问，这种情况如何处理？2018-9-16 10:16 - morehast - Stata专版
3 个回复 - 2156 次查看 本人在进行PVAR模型操作过程中，使用连玉君老师自编的xtvar和xtvarsoc进行GMM估计和滞后阶数筛选时，均出现如如图所示的提示语。请问，这种情况如何处理？2018-9-16 10:16 - morehast - Stata专版
如何用Eviews6.0进行最优滞后阶数选择
13 个回复 - 32463 次查看 最近在写毕业论文，PPI和CPI的实证分析，可是在选择最优滞后阶数的时候遇到困难了 我看了一些书，最优滞后阶数的选择是通过AIC和SC最小准则 可是我不会用Eviews6.0求出这两个值，有人说view下面有个lag structure这 ...2011-3-19 15:05 - mo妮头 - EViews专版
13 个回复 - 32463 次查看 最近在写毕业论文，PPI和CPI的实证分析，可是在选择最优滞后阶数的时候遇到困难了 我看了一些书，最优滞后阶数的选择是通过AIC和SC最小准则 可是我不会用Eviews6.0求出这两个值，有人说view下面有个lag structure这 ...2011-3-19 15:05 - mo妮头 - EViews专版
stata的var模型滞后阶数选择后不满足模型稳定性怎么办？
1 个回复 - 2842 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
1 个回复 - 2842 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
协整检验滞后阶数选择
1 个回复 - 743 次查看 我先做的VAR模型，最优滞后阶数为1 <br> 那么协整检验 lag intervals填写什么？<br> 是0 0？<br> 希望大神帮忙解答2019-3-13 16:14 - zzzmtonf - 爱问频道
1 个回复 - 743 次查看 我先做的VAR模型，最优滞后阶数为1 <br> 那么协整检验 lag intervals填写什么？<br> 是0 0？<br> 希望大神帮忙解答2019-3-13 16:14 - zzzmtonf - 爱问频道
求助~VEC滞后阶数选择？急
11 个回复 - 8956 次查看 1 做VAR模型，显示最佳滞后阶数是1阶 那做协整关系和VEC模型时，滞后阶数输入“0 0”还是“1 1”？ 毕业论文急，求各位大侠不吝赐教！！！小的这厢多谢了^-^2010-1-1 11:39 - constance20 - EViews专版
11 个回复 - 8956 次查看 1 做VAR模型，显示最佳滞后阶数是1阶 那做协整关系和VEC模型时，滞后阶数输入“0 0”还是“1 1”？ 毕业论文急，求各位大侠不吝赐教！！！小的这厢多谢了^-^2010-1-1 11:39 - constance20 - EViews专版
LM检验、Q统计量检验滞后阶数选择
3 个回复 - 11910 次查看 请问建立模型后检查残差的序列相关性时， Q统计量的最大滞后阶数选择多少合适？ LM检验呢？2015-12-3 18:07 - ╰﹀ヤ埖瓣雨 - EViews专版
3 个回复 - 11910 次查看 请问建立模型后检查残差的序列相关性时， Q统计量的最大滞后阶数选择多少合适？ LM检验呢？2015-12-3 18:07 - ╰﹀ヤ埖瓣雨 - EViews专版
[求助]请问下格兰杰因果检验的滞后阶数选择
50 个回复 - 48667 次查看 <p>教材上就说根据AIC准则最小就好，到底是个步骤的AIC的阿</p><p></p><p>还有就是EG协整之后用格兰杰因果检验的话，看的是协整关系的AIC么？！</p>2009-5-22 14:44 - fl1203 - EViews专版
50 个回复 - 48667 次查看 <p>教材上就说根据AIC准则最小就好，到底是个步骤的AIC的阿</p><p></p><p>还有就是EG协整之后用格兰杰因果检验的话，看的是协整关系的AIC么？！</p>2009-5-22 14:44 - fl1203 - EViews专版
滞后阶数选择
2 个回复 - 6169 次查看 eviews进行滞后阶数选择在用lag length Criteria 时候选择4 最优滞后阶数是3 但是AIC 与SC不同时最小，选择8，最优滞后阶数是8，AIC与SC同时最小。但是3阶无单位根8阶有单位根，所以下一步如何操作？？ 3阶时候的结 ...2016-9-28 09:27 - cjh1412003 - EViews专版
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关于约翰森协整检验的滞后阶数选择
9 个回复 - 8509 次查看 RT。楼主有两个非平稳的、1阶单整的时间序列数据（A和B），理论上可以用一阶差分后的数据（C和D）做VAR模型，但是本人想通过协整检验考察A和B两者之间是否存在协整关系，进而构建VEC模型。。。本人的疑问是，约翰森协 ...2015-12-17 21:54 - 诺诺罗亚索隆 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 8509 次查看 RT。楼主有两个非平稳的、1阶单整的时间序列数据（A和B），理论上可以用一阶差分后的数据（C和D）做VAR模型，但是本人想通过协整检验考察A和B两者之间是否存在协整关系，进而构建VEC模型。。。本人的疑问是，约翰森协 ...2015-12-17 21:54 - 诺诺罗亚索隆 - 计量经济学与统计软件
var模型滞后阶数选择及解释
1 个回复 - 6237 次查看 eviews在做var模型时候，要选择滞后阶数，相应的 有 AIC SC LR HQ 等等，要以哪个指标最小为参照呢？可否给出相关解释？我看好多帖子说以AIC为准，为什么？2016-3-10 23:34 - 煎饼馒头 - EViews专版
1 个回复 - 6237 次查看 eviews在做var模型时候，要选择滞后阶数，相应的 有 AIC SC LR HQ 等等，要以哪个指标最小为参照呢？可否给出相关解释？我看好多帖子说以AIC为准，为什么？2016-3-10 23:34 - 煎饼馒头 - EViews专版
VAR模型中滞后阶数选择
7 个回复 - 2799 次查看 在做VAR模型时，选择最优滞后阶数时，发现随着滞后阶数的增大，AIC和SC随着增大，想求教一下，该如何选择？非常感谢2014-12-11 00:00 - 淡水河边的屋子 - EViews专版
7 个回复 - 2799 次查看 在做VAR模型时，选择最优滞后阶数时，发现随着滞后阶数的增大，AIC和SC随着增大，想求教一下，该如何选择？非常感谢2014-12-11 00:00 - 淡水河边的屋子 - EViews专版
eviews滞后阶数选择
10 个回复 - 4976 次查看 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -113.9505 NA 0.003370 8.496462 8.734356 8.569188 1 1.196830 180.9458 5.57e-06 2.057369 3.484731 2.493728 2 47.33571 56.02578* 1.49e-06 0 ...2013-4-16 15:52 - 冰蓝海心 - EViews专版
10 个回复 - 4976 次查看 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -113.9505 NA 0.003370 8.496462 8.734356 8.569188 1 1.196830 180.9458 5.57e-06 2.057369 3.484731 2.493728 2 47.33571 56.02578* 1.49e-06 0 ...2013-4-16 15:52 - 冰蓝海心 - EViews专版
求助~~带季节性的月度数据单位根检验滞后阶数选择问题
1 个回复 - 3783 次查看 小女子 使用月度数据做单位根检验，但数据有季节性，请问是不是需要先做季节调整再做ADF检验呢？如果对季节调整后的数据做ADF检验，滞后阶数是要选择12吗？ 麻烦各路大虾帮忙啊，小妹对时间序列了解太少啊2010-7-30 13:20 - zuijiazixing - SAS专版
1 个回复 - 3783 次查看 小女子 使用月度数据做单位根检验，但数据有季节性，请问是不是需要先做季节调整再做ADF检验呢？如果对季节调整后的数据做ADF检验，滞后阶数是要选择12吗？ 麻烦各路大虾帮忙啊，小妹对时间序列了解太少啊2010-7-30 13:20 - zuijiazixing - SAS专版
RATS中VAR模型和VECM模型的滞后阶数选择？
1 个回复 - 4038 次查看 open data 12345_plas.xls[/backcolor] data(format=xls,org=columns) 1 1990 EX PLAS[/backcolor] set lex = log(ex)[/backcolor] set lplas = log(plas)[/backcolor] set dlex = lex-lex{1}[/backcolor] set ...2013-4-22 00:41 - yndzwl - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 4038 次查看 open data 12345_plas.xls[/backcolor] data(format=xls,org=columns) 1 1990 EX PLAS[/backcolor] set lex = log(ex)[/backcolor] set lplas = log(plas)[/backcolor] set dlex = lex-lex{1}[/backcolor] set ...2013-4-22 00:41 - yndzwl - MATLAB等数学软件专版
求各位高手帮助，VAR模型滞后阶数选择
11 个回复 - 7527 次查看 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNGDP LNEX LNIM Exogenous variables: C Date: 09/28/12 Time: 10:39 Sample: 1990 2011 Included observations: ...2012-9-28 10:49 - juedaisy - EViews专版
11 个回复 - 7527 次查看 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNGDP LNEX LNIM Exogenous variables: C Date: 09/28/12 Time: 10:39 Sample: 1990 2011 Included observations: ...2012-9-28 10:49 - juedaisy - EViews专版
ADF检验与滞后阶数选择
2 个回复 - 4317 次查看 求教 不同的滞后期下的最小的aic和sc时的adf检验不同 选择哪个结果？ 另外自动选择的最大滞后数和手动选择的不同。选择哪个检验结果 滞后期对检验的结果影响很大2011-11-24 21:19 - ss_1215 - EViews专版
2 个回复 - 4317 次查看 求教 不同的滞后期下的最小的aic和sc时的adf检验不同 选择哪个结果？ 另外自动选择的最大滞后数和手动选择的不同。选择哪个检验结果 滞后期对检验的结果影响很大2011-11-24 21:19 - ss_1215 - EViews专版
请教单位根检验滞后阶数选择问题
5 个回复 - 7155 次查看 请教各位：我现在有将近六百个日数据。在用Eview5.0做单位根检验选择滞后阶数时，如果用Automatic Selection，选择AIC和SIC结果相差很大。我又尝试选择Modified AIC和Modified SIC，结果跟不选择Modified时又相差很大 ...2007-12-18 10:06 - ymzz - EViews专版
5 个回复 - 7155 次查看 请教各位：我现在有将近六百个日数据。在用Eview5.0做单位根检验选择滞后阶数时，如果用Automatic Selection，选择AIC和SIC结果相差很大。我又尝试选择Modified AIC和Modified SIC，结果跟不选择Modified时又相差很大 ...2007-12-18 10:06 - ymzz - EViews专版
[求助]ADF检验的滞后阶数选择问题
4 个回复 - 3064 次查看 <div class="postbody">ADF检验当中，需要自己选定滞后阶数，</div><div class="postbody">就是被解释变量Δyt的滞后Δyt-1到Δyt-p作为解释变量，</div><div class="postbody">p选 ...2008-10-17 20:41 - shawfee - SAS专版
4 个回复 - 3064 次查看 <div class="postbody">ADF检验当中，需要自己选定滞后阶数，</div><div class="postbody">就是被解释变量Δyt的滞后Δyt-1到Δyt-p作为解释变量，</div><div class="postbody">p选 ...2008-10-17 20:41 - shawfee - SAS专版
[求助]VAR模型的最佳滞后阶数选择标准是什么
3 个回复 - 8296 次查看 在用eviews作VAR模型时，要通过信息准则选择最佳滞后阶数，但是有时AIC和SC准则的结论是冲突的怎么办？2007-10-23 11:01 - mmnancy - EViews专版
3 个回复 - 8296 次查看 在用eviews作VAR模型时，要通过信息准则选择最佳滞后阶数，但是有时AIC和SC准则的结论是冲突的怎么办？2007-10-23 11:01 - mmnancy - EViews专版
