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结果:找到“arma garch 参数”相关内容9个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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ARMA GARCH模型
参数
估计
8 个回复 - 5070 次查看
有没有关于ARMA GARCH模型 用极大似然估计方法求
参数
的具体推理过程?
2015-3-19 11:48 -
woyelaigz
-
计量经济学与统计软件
请教eviews中
arma
建模及
garch
模型的
参数
问题
4 个回复 - 17029 次查看
问题的起因是这样的: 分析某股价指数序列p,先对其进行求自然对数、差分处理,求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性(如下图),故建立ARMA模型进行拟合 上图:r的自相关性检验图。 ...
2014-4-30 23:59 -
cvnx
-
EViews专版
如何用stata命令使得ARMA - EGARCH模型中的R常数项系数显著;显著后如何将
参数
代入
0 个回复 - 1057 次查看
如何用stata代码使得ARMA - EGARCH模型中的R常数项系数显著;显著后如何将
参数
代入一下方程中?写出代码和公式?
2020-6-13 00:18 -
春夏之交
-
EViews专版
请教eviews中
arma
建模及
garch
模型的
参数
问题
2 个回复 - 1874 次查看
请问在构架ARMA模型时,根据AIC SC准则应该是3阶最优,但是构建ARMA-GARCH模型时,ARMA的
参数
不显著,而AR(5)MA(5)的
参数
显著,请问到底使用哪个模型? 还有运用
arma
时系数都是显著的,但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...
2019-1-9 12:03 -
ufofzw
-
EViews专版
【急!】ARMA-GARCH
参数
估计请教
3 个回复 - 1696 次查看
如图公式,是需要先估计ARMA然后得到残差,检验是否为WN后就直接建立GARCH么?还是要写联立的似然函数然后求解或者用MCMC估计呢?真心求教!!
2015-3-4 21:30 -
xly000
-
计量经济学与统计软件
stata中
arma
-
garch
模型的
参数
检验问题
1 个回复 - 3651 次查看
请问在估计完ARMA-GARCH模型后,对
参数
之间的线性或非线性关系进行WALD检验时,应该怎么对AR和MA的
参数
进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。
2012-10-20 13:12 -
cyc49
-
Stata专版
求助:时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的
参数
怎么估计?
7 个回复 - 4474 次查看
求助:时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的
参数
怎么估计?因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布,T分布,或GED分布,但现在我的时间序列服从Weibull分布,那ARMA-GARCH模型的
参数
能估计出来吗。
2009-7-6 15:56 -
密码被盗
-
计量经济学与统计软件
讨论:
arma
(1,1)-
garch
(1,1)模型
参数
的似然函数怎么写
4 个回复 - 5884 次查看
讨论:
arma
(1,1)-
garch
(1,1)模型
参数
的似然函数怎么写
2009-7-30 16:20 -
密码被盗
-
计量经济学与统计软件
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