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会计稳健性 basu CSCORE ACF系数 附原始数据+stata计算全过程2000-2020年8 个回复 - 4864 次查看 会计稳健性计算数据说明：1、数据：全部上市公司，包含数据的原始excel和数据说明txt；部分数据为1990-2021，实际计算得到的结果2000-2020，根据研究需要选择年份区间，原始数据下载时间2022年5月。2、stata版本：14 ...2022-5-25 16:47 - deepwhite1103 - 现金交易版
会计信息质量数据库1 个回复 - 1510 次查看 会计信息质量数据库 一. 财务报告信息1. 财务数据——上市公司财务指标数据表（年）（2000-12-31 至 2021-12-31） 2. 财务重述——上市公司财务重述情况表（2001-04-29 至 2021-07-16） 3. 财务违规——上市公司财 ...2022-4-4 09:00 - dingxiaorui - 现金交易版
计量经济学课程论文讲义：如何识别DW检验值大小？多重共线性验证和修正1 个回复 - 1778 次查看 计量经济学课程论文讲义：如何识别DW检验值大小？多重共线性验证和修正 01】如何建立计量经济模型-我国政府购买支出与转移支出对经济增长影响的实证研究.doc 02】模型参数R的一股识别-论文选读：农村居民生活 ...2022-3-18 08:20 - Lamarr-202110 - 现金交易版
********2000-2019会计稳健性相关指标-CScore/Basu模型/ACF模型******9 个回复 - 8950 次查看 制造业“C”字头代码取 2 位，其他行业取 1 位，进行行业分类，在计算中剔除行业分类后样本数少于 10 个以及相关数据缺失的样本。******参考Basu(1997)提出的盈余—股票报酬计量法的反回归方程衡量公司会计稳健性，分 ...2020-8-7 20:47 - wangkongtong3 - 现金交易版
ACF方法求助
36 个回复 - 13692 次查看 本人准备用ACF方法估算企业生产函数，用的是acfest这个命令，但用acf回归结果和用最小二乘法回归结果相差太大（劳动L1前面的系数为负），如图所示。不知道有没有大神知道是什么原因？求解答！2018-5-8 14:47 - 13215635309 - Stata专版
36 个回复 - 13692 次查看 本人准备用ACF方法估算企业生产函数，用的是acfest这个命令，但用acf回归结果和用最小二乘法回归结果相差太大（劳动L1前面的系数为负），如图所示。不知道有没有大神知道是什么原因？求解答！2018-5-8 14:47 - 13215635309 - Stata专版
ACFE 《舞弊审查员手册》(国际) 金融舞弊审计国际专家认证中文版历时半年DEEP机翻1 个回复 - 11536 次查看 ACFE 《舞弊审查员手册》(国际) 舞弊审计国际专家认证中文版 目 录 第一卷 第1款 金融交易和欺诈阴谋 会计概念 会计 Basics...................................................................... ...2022-6-4 16:24 - yjkj999 - 现金交易版
ACF全要素生产率
0 个回复 - 1760 次查看 环境规制与全要素生产率之间的门槛效应分析——基于HDI分区和ACF法 中国全要素生产率重估——ACF模型中弹性估计改进和实证2022-4-21 14:26 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 1760 次查看 环境规制与全要素生产率之间的门槛效应分析——基于HDI分区和ACF法 中国全要素生产率重估——ACF模型中弹性估计改进和实证2022-4-21 14:26 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
会计稳健性指标ACF模型数据2000-20201 个回复 - 1380 次查看 会计稳健性指标ACF模型数据2000-2020数据列表：excel2021-10-31 15:04 - lenosky - 现金交易版
ACF测算全要素生产率新的命令和方法（stata使用）
2 个回复 - 7101 次查看 大家互相探讨一下，有的地方没有看懂。有中文的就好了。使用的是prodest命令。2018-12-28 09:19 - liu791024 - Stata专版
2 个回复 - 7101 次查看 大家互相探讨一下，有的地方没有看懂。有中文的就好了。使用的是prodest命令。2018-12-28 09:19 - liu791024 - Stata专版
测量全要素生产率的ACF方法的STATA命令实现
4 个回复 - 12650 次查看 ACF测算生产率的文献应该都知道了，其相对于经典方法如LP和OP方法优点是克服了函数相关性问题。不熟悉ACF方法可以看如下文献： Ackerberg D A, Caves K, Frazer G. Identification properties of recent producti ...2017-10-9 14:05 - 国贸小达人 - Stata专版
4 个回复 - 12650 次查看 ACF测算生产率的文献应该都知道了，其相对于经典方法如LP和OP方法优点是克服了函数相关性问题。不熟悉ACF方法可以看如下文献： Ackerberg D A, Caves K, Frazer G. Identification properties of recent producti ...2017-10-9 14:05 - 国贸小达人 - Stata专版
生产率测算OP-LP-ACF经典论文+R包
12 个回复 - 4585 次查看 生产率测算经过发展，主要是OP,LP和ACF三个阶段，还有就是OECD的生产率测算手册的方法。 分享一下前三个常用方法的经典论文，还有在R中有专门的最新的包能够解决三种算法。 R包名字：prodest 三篇经典文献附后 ...2019-9-13 12:10 - betamc - R语言论坛
12 个回复 - 4585 次查看 生产率测算经过发展，主要是OP,LP和ACF三个阶段，还有就是OECD的生产率测算手册的方法。 分享一下前三个常用方法的经典论文，还有在R中有专门的最新的包能够解决三种算法。 R包名字：prodest 三篇经典文献附后 ...2019-9-13 12:10 - betamc - R语言论坛
ACFE：2018年全球职务舞弊与滥用职权调查报告（英文版）
0 个回复 - 1004 次查看 ACFE：2018年全球职务舞弊与滥用职权调查报告（英文版）2021-1-7 09:30 - bkhjlx - 新手入门区
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求大神指点 利用OP/LP/ACF计算的TFP与DEA-malquist方法计算的TFP有什么区别？
4 个回复 - 2197 次查看 在论文中选取了全要素生产率TFP作为衡量技术进步的指标，但是看到有的文献是把OP,LP和ACF测算方法放在一起，有些论文是用DEA-MALQUIST计算TFP. 看了好多文献，也有人说DEA-MALQUIST指数计算出的是TFP增长率，但是TFP ...2020-4-23 23:28 - ivyblueblue - 爱问频道
4 个回复 - 2197 次查看 在论文中选取了全要素生产率TFP作为衡量技术进步的指标，但是看到有的文献是把OP,LP和ACF测算方法放在一起，有些论文是用DEA-MALQUIST计算TFP. 看了好多文献，也有人说DEA-MALQUIST指数计算出的是TFP增长率，但是TFP ...2020-4-23 23:28 - ivyblueblue - 爱问频道
怎么通过acf图，pacf图判断p、d、q
13 个回复 - 92982 次查看 如题，最近在用arima做时间序列分析预测，一直没弄懂怎么根据acf图及pacf图确定p、d、q.求大神赐教2015-12-4 10:01 - tgb0405 - R语言论坛
13 个回复 - 92982 次查看 如题，最近在用arima做时间序列分析预测，一直没弄懂怎么根据acf图及pacf图确定p、d、q.求大神赐教2015-12-4 10:01 - tgb0405 - R语言论坛
ACF方法如何得到每个企业的要素产出弹性？
7 个回复 - 3124 次查看 如题，在用ACF方法计算全要素生产率时，只能得到所有企业的平均要素产出弹性，请问怎么操作才可以得到每个企业的要素产出弹性呢？2018-3-20 21:43 - bettytww - 灌水吧
7 个回复 - 3124 次查看 如题，在用ACF方法计算全要素生产率时，只能得到所有企业的平均要素产出弹性，请问怎么操作才可以得到每个企业的要素产出弹性呢？2018-3-20 21:43 - bettytww - 灌水吧
使用ACF法中的prodest的估算产出弹性每次结果不一样
6 个回复 - 2046 次查看 紧急求助，使用ACF法中的prodest估算中间投入m的产出弹性，每次结果都不一样，时大时小。已经设置了面板数据，是哪里出了问题呢？研究了两天都没整清楚，请求师兄师姐帮看看是什么问题，先谢谢啦！数据我放在了附件里 ...2022-1-6 16:39 - eton2333 - Stata专版
6 个回复 - 2046 次查看 紧急求助，使用ACF法中的prodest估算中间投入m的产出弹性，每次结果都不一样，时大时小。已经设置了面板数据，是哪里出了问题呢？研究了两天都没整清楚，请求师兄师姐帮看看是什么问题，先谢谢啦！数据我放在了附件里 ...2022-1-6 16:39 - eton2333 - Stata专版
用eacf如何确认ARMA阶数
6 个回复 - 24177 次查看 求教各位，如何确认以下数据的ARMA(p,q) 看老师写的是先确定4, 9 然而之后改成4,10 不明白为什么，求解。。。谢谢！ > library(TSA) > library(lmtest) > eacf(rt) AR/MA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...2015-10-5 07:43 - jiang25u - R语言论坛
6 个回复 - 24177 次查看 求教各位，如何确认以下数据的ARMA(p,q) 看老师写的是先确定4, 9 然而之后改成4,10 不明白为什么，求解。。。谢谢！ > library(TSA) > library(lmtest) > eacf(rt) AR/MA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...2015-10-5 07:43 - jiang25u - R语言论坛
如何计算序列的Acf和Pacf
7 个回复 - 13255 次查看 哪位大神知道，在R中，如何计算序列的Acf和Pacf，要具体数值，不是图形。谢谢。2016-7-23 11:21 - lxy_yf - R语言论坛
7 个回复 - 13255 次查看 哪位大神知道，在R中，如何计算序列的Acf和Pacf，要具体数值，不是图形。谢谢。2016-7-23 11:21 - lxy_yf - R语言论坛
用ACF方法估计超对数生产函数参数的stata命令
2 个回复 - 1190 次查看 超对数生产函数用ACF方法估计出超对数生产函数中参数的stata命令是什么？2021-2-25 18:10 - xiangqi818 - Stata专版
2 个回复 - 1190 次查看 超对数生产函数用ACF方法估计出超对数生产函数中参数的stata命令是什么？2021-2-25 18:10 - xiangqi818 - Stata专版
使用acfest回归后显示no observations
7 个回复 - 1548 次查看 各位前辈大家好，我遇到了这样一个问题。我在计算企业tfp的时候，执行完acfest命令后，一直显示no observations. 需要进行回归的变量都是float格式，我确认过了，并且我也定义了面板，同时也没有较多的缺失值。不知道 ...2020-9-16 19:20 - B-eautiful_L-ov - Stata专版
7 个回复 - 1548 次查看 各位前辈大家好，我遇到了这样一个问题。我在计算企业tfp的时候，执行完acfest命令后，一直显示no observations. 需要进行回归的变量都是float格式，我确认过了，并且我也定义了面板，同时也没有较多的缺失值。不知道 ...2020-9-16 19:20 - B-eautiful_L-ov - Stata专版
ACF和PACF图怎么判断pq呢
0 个回复 - 2844 次查看 ACF图呈现出明显的周期性，q应该判断为几比较好呢？p判断为2还是14呀? 软件给出的模型是（2，0，2） 加上季节趋势后软件给出的模型是（2，0，0）（0，1，1）2022-4-8 10:49 - lichenchenli - R语言论坛
0 个回复 - 2844 次查看 ACF图呈现出明显的周期性，q应该判断为几比较好呢？p判断为2还是14呀? 软件给出的模型是（2，0，2） 加上季节趋势后软件给出的模型是（2，0，0）（0，1，1）2022-4-8 10:49 - lichenchenli - R语言论坛
eviews ADF检验原数据平稳，但ACF图原数据无法通过检验，所以用的一阶滞后，ma应该用
0 个回复 - 392 次查看 eviews ADF检验原数据平稳，但ACF图原数据无法通过检验，所以用的一阶滞后，请问大家建立ma模型的时候应该用原数据还是一阶滞后？？2022-3-26 16:36 - wwpurplrm - EViews专版
0 个回复 - 392 次查看 eviews ADF检验原数据平稳，但ACF图原数据无法通过检验，所以用的一阶滞后，请问大家建立ma模型的时候应该用原数据还是一阶滞后？？2022-3-26 16:36 - wwpurplrm - EViews专版
stata全要素生产率计算：LP方法或ACF方法
4 个回复 - 9131 次查看 请问如何用stata计算企业全要素生产率呢？2019-6-20 10:48 - SLin111222 - Stata专版
4 个回复 - 9131 次查看 请问如何用stata计算企业全要素生产率呢？2019-6-20 10:48 - SLin111222 - Stata专版
R语言中如何按列剔除缺失值并计算pacf
5 个回复 - 4899 次查看 100列的数据集，每一列都在不同行有缺失值，我应该怎么按列剔除缺失值并且计算pacf值呀。 这两天有看apply（）函数可以按列计算，但是我不会把它和pacf结合。2022-1-2 01:01 - 苗俊英 - R语言论坛
5 个回复 - 4899 次查看 100列的数据集，每一列都在不同行有缺失值，我应该怎么按列剔除缺失值并且计算pacf值呀。 这两天有看apply（）函数可以按列计算，但是我不会把它和pacf结合。2022-1-2 01:01 - 苗俊英 - R语言论坛
ACF和ADF检验结果不一致是怎么回事啊
4 个回复 - 8594 次查看 对数据画图数据是有趋势的，然后进行自相关检验，也显示并不平稳，但是进行adf检验之后，结果却显示数据时平稳的，adf检验是选择了有时间和截距项的模型，想问问高手是怎么回事。2011-5-29 21:11 - shuiguo1001 - EViews专版
4 个回复 - 8594 次查看 对数据画图数据是有趋势的，然后进行自相关检验，也显示并不平稳，但是进行adf检验之后，结果却显示数据时平稳的，adf检验是选择了有时间和截距项的模型，想问问高手是怎么回事。2011-5-29 21:11 - shuiguo1001 - EViews专版
R语言中 eacf的图怎么看啊？如何确定p,q的值？
5 个回复 - 5628 次查看 AR/MA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 o x o o o o o o o o o o o o 1 x x o o o o o o o o o o o o 2 x x x o o o o o o o o o o x 3 x o x o o o o o o o o o o o 4 x o x o o o o o ...2017-5-28 13:22 - SherlockO - R语言论坛
5 个回复 - 5628 次查看 AR/MA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 o x o o o o o o o o o o o o 1 x x o o o o o o o o o o o o 2 x x x o o o o o o o o o o x 3 x o x o o o o o o o o o o o 4 x o x o o o o o ...2017-5-28 13:22 - SherlockO - R语言论坛
有偿求助，请问有人会用ACF测算全要素生产率嘛
0 个回复 - 666 次查看 请问有人会用ACF测算全要素生产率嘛，有偿求助2021-12-17 20:16 - ranao1966 - Stata专版
0 个回复 - 666 次查看 请问有人会用ACF测算全要素生产率嘛，有偿求助2021-12-17 20:16 - ranao1966 - Stata专版
ACF方法的stata操作
0 个回复 - 613 次查看 请问如何使用Ackerberg(2015)的ACF方法计算得到各企业每年的边际劳动产出（MPL）2021-11-17 15:52 - xssfmc - Stata专版
0 个回复 - 613 次查看 请问如何使用Ackerberg(2015)的ACF方法计算得到各企业每年的边际劳动产出（MPL）2021-11-17 15:52 - xssfmc - Stata专版
ACF计算TFP求助
1 个回复 - 1390 次查看 在算全要素生产率时，LP方法可以成功运行出来，但是用ACF方法的时候stata显示no observations，检查了数据，是按照年份来的，2011-2019，256家公司，共2304条数据，数据不缺失啊，请问还能是哪里的问题呢？2021-4-8 20:25 - 会的都会 - 发展经济学
1 个回复 - 1390 次查看 在算全要素生产率时，LP方法可以成功运行出来，但是用ACF方法的时候stata显示no observations，检查了数据，是按照年份来的，2011-2019，256家公司，共2304条数据，数据不缺失啊，请问还能是哪里的问题呢？2021-4-8 20:25 - 会的都会 - 发展经济学
ACF和PACF图的分析问题
0 个回复 - 616 次查看 看了2小时，还是没搞懂这俩图咋看 我感觉ACF是1阶截尾，但PACF是真看不出来了，感觉也是截尾，但看不出来是几阶 题目要求是让估计关于变量Y的自相关和偏自相关函数，我也不确定我这种做法是否正确2021-8-11 22:41 - lc96325470 - Stata专版
0 个回复 - 616 次查看 看了2小时，还是没搞懂这俩图咋看 我感觉ACF是1阶截尾，但PACF是真看不出来了，感觉也是截尾，但看不出来是几阶 题目要求是让估计关于变量Y的自相关和偏自相关函数，我也不确定我这种做法是否正确2021-8-11 22:41 - lc96325470 - Stata专版
ACF法算出来的TFP在0-2之间是不是不太对，请问问题出在哪？
9 个回复 - 2340 次查看 ACF法算出来的TFP在0-2之间是不是不太对，请问问题出在哪？有没有大神解释一下谢谢2020-6-14 15:16 - -Willa - Stata专版
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R语言中，acf(yield)，对象里有遗漏值，怎么办
0 个回复 - 881 次查看 R语言中，acf(yield)，对象里有遗漏值，怎么办2021-7-15 19:01 - 白日梦我。 - R语言论坛
0 个回复 - 881 次查看 R语言中，acf(yield)，对象里有遗漏值，怎么办2021-7-15 19:01 - 白日梦我。 - R语言论坛
如何根据ACF和PACF判断模型阶数
4 个回复 - 6429 次查看 刚学计量经济学，写论文需要判断模型阶数，用的对数收益率序列，已检验平稳。 自相关和偏自相关图如下，求大神解答：2020-5-27 10:01 - 欧阳橘子 - python论坛
4 个回复 - 6429 次查看 刚学计量经济学，写论文需要判断模型阶数，用的对数收益率序列，已检验平稳。 自相关和偏自相关图如下，求大神解答：2020-5-27 10:01 - 欧阳橘子 - python论坛
求解答，怎么看ACF图和PACF图是截尾还是拖尾呢？
2 个回复 - 7062 次查看 我这里有个图，麻烦帮忙看一下，是属于什么模型，是拖尾还是截尾。非常感谢{:0_248:}2021-3-1 00:39 - 金融打工人 - EViews专版
2 个回复 - 7062 次查看 我这里有个图，麻烦帮忙看一下，是属于什么模型，是拖尾还是截尾。非常感谢{:0_248:}2021-3-1 00:39 - 金融打工人 - EViews专版
如何通过 ACF 和 PACF 决定 ARIMA 模型中的p,q值
6 个回复 - 18171 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 18:24 - shark68 - R语言论坛
6 个回复 - 18171 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 18:24 - shark68 - R语言论坛
想问下大家acf和pacf的p、q阶数是多少？
1 个回复 - 731 次查看 想问下大家adf和padf的pq阶数是多少？需要做一阶差分吗？2021-2-18 12:58 - 丙丙匠 - EViews专版
1 个回复 - 731 次查看 想问下大家adf和padf的pq阶数是多少？需要做一阶差分吗？2021-2-18 12:58 - 丙丙匠 - EViews专版
偏自相关函数ACF呈现缓慢的趋近于零，我们称ACF具有（）
0 个回复 - 800 次查看 偏自相关函数ACF呈现缓慢的趋近于零，我们称ACF具有（） A.长尾性 B.短尾性 C.收敛性 D.拖尾性 扫码回复“10365084”查看答案 题库2021-1-15 18:54 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 800 次查看 偏自相关函数ACF呈现缓慢的趋近于零，我们称ACF具有（） A.长尾性 B.短尾性 C.收敛性 D.拖尾性 扫码回复“10365084”查看答案 题库2021-1-15 18:54 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型。
0 个回复 - 1733 次查看 若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型。A. MA(2) B. ARMA(1,1) C. AR(2) D. MA(1) 扫码回复“10316587”查看答案题库2020-12-31 17:34 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1733 次查看 若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型。A. MA(2) B. ARMA(1,1) C. AR(2) D. MA(1) 扫码回复“10316587”查看答案题库2020-12-31 17:34 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
r语言时间序列acf和pacf图求助
12 个回复 - 10144 次查看 求助各位大佬，为什么我用r语言画时间序列的acf和pacf图时，横坐标轴为小数啊，每个小格就0.1，大的间隔就只有0.52018-12-5 18:28 - NottingH - R语言论坛
12 个回复 - 10144 次查看 求助各位大佬，为什么我用r语言画时间序列的acf和pacf图时，横坐标轴为小数啊，每个小格就0.1，大的间隔就只有0.52018-12-5 18:28 - NottingH - R语言论坛
请问ACF PACF 怎么定阶呢，图片如下
1 个回复 - 1381 次查看 我已经进行了平稳检验，如图所示，感觉是平稳不存在单位根的；于是进行了ACF PACF，我无法确定p q,求助各位大神！2020-11-6 15:33 - Tyzoe - EViews专版
1 个回复 - 1381 次查看 我已经进行了平稳检验，如图所示，感觉是平稳不存在单位根的；于是进行了ACF PACF，我无法确定p q,求助各位大神！2020-11-6 15:33 - Tyzoe - EViews专版
请问ACF和PACF怎么定阶呀？
1 个回复 - 2881 次查看 我看网上的资料里说落在两倍标准差内就可认为是截尾，那么这里的ACF可认为是4阶截尾还是拖尾呢，还有PACF应该是拖尾的吧？ 如果都是拖尾的，后面我还要通过Eviews来拟合ARMA模型，网上只有AR和MA的是AR(1)或者MA( ...2020-5-20 09:37 - hc3822 - EViews专版
1 个回复 - 2881 次查看 我看网上的资料里说落在两倍标准差内就可认为是截尾，那么这里的ACF可认为是4阶截尾还是拖尾呢，还有PACF应该是拖尾的吧？ 如果都是拖尾的，后面我还要通过Eviews来拟合ARMA模型，网上只有AR和MA的是AR(1)或者MA( ...2020-5-20 09:37 - hc3822 - EViews专版
R语言某股票acf，pacf图做完后，如何过渡到garch模型分析
4 个回复 - 1924 次查看 怎么判断pacf是否较好，garch模型要做几阶是通过pacf图判断吗2020-10-26 22:37 - 学以致用 - R语言论坛
4 个回复 - 1924 次查看 怎么判断pacf是否较好，garch模型要做几阶是通过pacf图判断吗2020-10-26 22:37 - 学以致用 - R语言论坛
acf函数问题，什么是对象里有遺漏值
15 个回复 - 28828 次查看 acf(RE[,1],plot=TRUE) Error in na.fail.default(as.ts(x)) : 对象里有遺漏值2014-4-22 23:25 - lipj - R语言论坛
15 个回复 - 28828 次查看 acf(RE[,1],plot=TRUE) Error in na.fail.default(as.ts(x)) : 对象里有遺漏值2014-4-22 23:25 - lipj - R语言论坛
Eviews ARCH效应检验，ACF和PACF为双截尾怎么解决？
0 个回复 - 1174 次查看 请问这个是双截尾吗？是不是不适用AR,MA或ARMA了？后续该怎么处理呢？ 求大佬解答2020-10-6 19:11 - RUCmia - EViews专版
0 个回复 - 1174 次查看 请问这个是双截尾吗？是不是不适用AR,MA或ARMA了？后续该怎么处理呢？ 求大佬解答2020-10-6 19:11 - RUCmia - EViews专版
ACF法测TFP
12 个回复 - 5567 次查看 求大神解答：显示这个问题，可m_acf_homo.mata m_acf_homo.mo 都在ado里。是怎么回事？2019-1-21 21:14 - 小呲喽 - Stata专版
12 个回复 - 5567 次查看 求大神解答：显示这个问题，可m_acf_homo.mata m_acf_homo.mo 都在ado里。是怎么回事？2019-1-21 21:14 - 小呲喽 - Stata专版
请问根据ACF 与PACF图得到的结果与直接用auto.arima选择的结果不一样怎么办？
0 个回复 - 964 次查看 如图比较不正常，有一点滞后很多阶后突出了，但还是差不多arima(0,0,0)但是估计出来时arima(3,0,3)，我查过说是可能是模型设定错误加法设定成乘法模型。对这方面了解很浅，请问有无遇到过这种情况，选哪个比较合适。 ...2020-6-10 23:33 - mj谢 - R语言论坛
0 个回复 - 964 次查看 如图比较不正常，有一点滞后很多阶后突出了，但还是差不多arima(0,0,0)但是估计出来时arima(3,0,3)，我查过说是可能是模型设定错误加法设定成乘法模型。对这方面了解很浅，请问有无遇到过这种情况，选哪个比较合适。 ...2020-6-10 23:33 - mj谢 - R语言论坛
R时间序列TSA包eacf
3 个回复 - 8479 次查看 eacf()最后会报错，Error in AA %*% t(X) : requires numeric/complex matrix/vector arguments。这是怎么回事呢？2014-6-11 11:51 - 李昕垚 - R语言论坛
3 个回复 - 8479 次查看 eacf()最后会报错，Error in AA %*% t(X) : requires numeric/complex matrix/vector arguments。这是怎么回事呢？2014-6-11 11:51 - 李昕垚 - R语言论坛
怎么看ACF图和PACF图？
4 个回复 - 17908 次查看 这个两个图能看出拖尾或者截尾吗？ 刚刚接触这个不是很懂，希望大神们指教 ，谢谢！2015-10-6 15:01 - Jsonpy - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 17908 次查看 这个两个图能看出拖尾或者截尾吗？ 刚刚接触这个不是很懂，希望大神们指教 ，谢谢！2015-10-6 15:01 - Jsonpy - MATLAB等数学软件专版
残差平方的ACF检验
4 个回复 - 2110 次查看 最近在用X-13ARIMA-SEATS做季节调整，遇到了一个问题，希望大家帮忙解答。 在用Ljung-BoxQ统计量对模型残差平方（注意是残差平方，不是残差）做ACF检验时，有几个lag值下p值很小，说明有自相关性，官方文档里说这样 ...2020-3-22 14:44 - seagullthy - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2110 次查看 最近在用X-13ARIMA-SEATS做季节调整，遇到了一个问题，希望大家帮忙解答。 在用Ljung-BoxQ统计量对模型残差平方（注意是残差平方，不是残差）做ACF检验时，有几个lag值下p值很小，说明有自相关性，官方文档里说这样 ...2020-3-22 14:44 - seagullthy - 计量经济学与统计软件
序列ACF和PACF图从一阶开始已经在置信区间内，还能用ARIMA模型吗
7 个回复 - 9502 次查看 如图，原序列的ACF\PACF图还没有与经过差分已经是全部落在置信区间内，那还可以用ARIMA模型拟合吗？ 难道用ARIMA(0，0，0)吗？这样就根本没有拟合效果了，求大神指点！！！2017-2-22 10:44 - 小鸟腾飞 - SPSS论坛
7 个回复 - 9502 次查看 如图，原序列的ACF\PACF图还没有与经过差分已经是全部落在置信区间内，那还可以用ARIMA模型拟合吗？ 难道用ARIMA(0，0，0)吗？这样就根本没有拟合效果了，求大神指点！！！2017-2-22 10:44 - 小鸟腾飞 - SPSS论坛
测量全要素生产率的ACF方法的STATA命令
18 个回复 - 18908 次查看 测量TFP的主流方法是OP、LP等方法，但Ackerberg，Caves and Frazer（2006）认为它们存在共线性问题，所以他们用自己的方法重新测度了TFP。那么，这种ACF方法能否在STATA中实现呢？2014-3-7 14:28 - qyc1988 - Stata专版
18 个回复 - 18908 次查看 测量TFP的主流方法是OP、LP等方法，但Ackerberg，Caves and Frazer（2006）认为它们存在共线性问题，所以他们用自己的方法重新测度了TFP。那么，这种ACF方法能否在STATA中实现呢？2014-3-7 14:28 - qyc1988 - Stata专版
这个acf和pacf图该怎么定阶
2 个回复 - 2816 次查看 麻烦各位大佬帮忙看看这个acf和pacf图该怎么定阶，是不是要考虑季节性2020-2-13 00:23 - 不正先森 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2816 次查看 麻烦各位大佬帮忙看看这个acf和pacf图该怎么定阶，是不是要考虑季节性2020-2-13 00:23 - 不正先森 - 计量经济学与统计软件
请问为嘛画出的acf图的横坐标取值间隔是小数？谢谢！
9 个回复 - 13690 次查看 请问为嘛画出的acf图的横坐标取值间隔是小数？谢谢！ 在acf中设置的是延滞20， 但是acf图显示横轴lag的间距确是小数（与设置20相比均少了10倍）？ 请问如何才能将横轴延滞lag的间距设置为正整数？ 还是漏了哪个 ...2015-7-17 14:19 - priss111 - R语言论坛
9 个回复 - 13690 次查看 请问为嘛画出的acf图的横坐标取值间隔是小数？谢谢！ 在acf中设置的是延滞20， 但是acf图显示横轴lag的间距确是小数（与设置20相比均少了10倍）？ 请问如何才能将横轴延滞lag的间距设置为正整数？ 还是漏了哪个 ...2015-7-17 14:19 - priss111 - R语言论坛
r 语言acf 图
1 个回复 - 1394 次查看 ＞aqi ＜-read.table （“aqi.csv”, header ＝T, sep ＝“,”）<br> ＞x＜-ts (aqi, start ＝c（2014,1）, frequency ＝12)<br> ＞-x.dif ＜- diff （x）<br> ＞-acf （dif.x）<br> 画acf 图的时候 ...2020-2-2 22:44 - Amber丶D - R语言论坛
1 个回复 - 1394 次查看 ＞aqi ＜-read.table （“aqi.csv”, header ＝T, sep ＝“,”）<br> ＞x＜-ts (aqi, start ＝c（2014,1）, frequency ＝12)<br> ＞-x.dif ＜- diff （x）<br> ＞-acf （dif.x）<br> 画acf 图的时候 ...2020-2-2 22:44 - Amber丶D - R语言论坛
不知道该怎么分析acf和pacf的图
18 个回复 - 104516 次查看 没学过R，帮一个教授干活，他习惯用R，这几天在自己学感觉好难麻烦大家帮下忙 有连续252天的一个城市的空气质量指数的数据，想知道其中有没有周期性，如果有，求出周期内的平均值。然后我做了下自相关和偏自相关的分 ...2014-7-21 11:28 - AllForCS - R语言论坛
18 个回复 - 104516 次查看 没学过R，帮一个教授干活，他习惯用R，这几天在自己学感觉好难麻烦大家帮下忙 有连续252天的一个城市的空气质量指数的数据，想知道其中有没有周期性，如果有，求出周期内的平均值。然后我做了下自相关和偏自相关的分 ...2014-7-21 11:28 - AllForCS - R语言论坛
stata中ACF生产率估计的抽样与迭代
2 个回复 - 1867 次查看 开门见山，需要用到ACF生产函数估计所以去下载了公开的do文件学习，但是不是很理解其中的抽样过程。根据原始代码，ACF抽样100次，然后通过内部的函数估计出100组参数，这100组参数如何使用？（因为我理解的参数估计是 ...2019-8-29 10:43 - 沉默的烽火 - Stata专版
2 个回复 - 1867 次查看 开门见山，需要用到ACF生产函数估计所以去下载了公开的do文件学习，但是不是很理解其中的抽样过程。根据原始代码，ACF抽样100次，然后通过内部的函数估计出100组参数，这100组参数如何使用？（因为我理解的参数估计是 ...2019-8-29 10:43 - 沉默的烽火 - Stata专版
accacfafrm有想学或在学的朋友举个手
0 个回复 - 310 次查看 我们可以一起学习交流一下心得啊，嘻嘻嘻<br> 更有宝藏资源可以分享哦！2019-8-22 17:48 - raumin - Forum
0 个回复 - 310 次查看 我们可以一起学习交流一下心得啊，嘻嘻嘻<br> 更有宝藏资源可以分享哦！2019-8-22 17:48 - raumin - Forum
ACF建模方法在中国金融市场微观结构研究中的应用
0 个回复 - 599 次查看 【作者(必填)】康威 【文题(必填)】ACF建模方法在中国金融市场微观结构研究中的应用 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填) 多谢多谢！！！！！2019-7-27 14:55 - yyuu216 - 文献求助专区
0 个回复 - 599 次查看 【作者(必填)】康威 【文题(必填)】ACF建模方法在中国金融市场微观结构研究中的应用 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填) 多谢多谢！！！！！2019-7-27 14:55 - yyuu216 - 文献求助专区
新手请教以下ACF和PACF语句有什么错误，LAG太短
5 个回复 - 7460 次查看 新学R。请教一下语句有什么错误吗，我想要lag＝20的ACF 和PACF 图，但是我的ACF 和 PACF 的lag只有大概1.5长度。非常头大。 ACF: > acf(domMonthtsdiff1,lag.max=20) > acf(domMonthtsdiff1,lag.max=20 ...2015-3-16 23:37 - sertine - R语言论坛
5 个回复 - 7460 次查看 新学R。请教一下语句有什么错误吗，我想要lag＝20的ACF 和PACF 图，但是我的ACF 和 PACF 的lag只有大概1.5长度。非常头大。 ACF: > acf(domMonthtsdiff1,lag.max=20) > acf(domMonthtsdiff1,lag.max=20 ...2015-3-16 23:37 - sertine - R语言论坛
今天看到笔记里的一句话“要以acf pacf图做依据，不能直接用疏系数模型”为什么呢？
3 个回复 - 2037 次查看 为什么呢？2011-6-5 17:08 - beifoxbei - SAS专版
3 个回复 - 2037 次查看 为什么呢？2011-6-5 17:08 - beifoxbei - SAS专版
ACF和PACF图
1 个回复 - 1236 次查看 请问下图如何判断，序列是上证50ETF日对数收益率，已通过ADF检验。本人刚学习计量方面的知识，看不出该图片是拖尾还是截尾，望各位大神予以指教！感激不尽！论坛币没有了还是希望各位能帮帮我。2019-5-27 22:21 - Angersman - EViews专版
1 个回复 - 1236 次查看 请问下图如何判断，序列是上证50ETF日对数收益率，已通过ADF检验。本人刚学习计量方面的知识，看不出该图片是拖尾还是截尾，望各位大神予以指教！感激不尽！论坛币没有了还是希望各位能帮帮我。2019-5-27 22:21 - Angersman - EViews专版
【时间序列分析】请大家帮忙根据这个ACF与PACF图确定一下阶数
76 个回复 - 47026 次查看 因为是月度降水量数据，小弟打算建立非平稳季节ARIMA模型，原始数据经KPSS与ADF检验都证明是平稳的，没有趋势。经一阶季节差分后也去除了季节因素。下面是经过季节差分后的数据画出的ACF与PACF图，大神帮忙看一下p,q ...2015-4-14 09:49 - renniw/wo - R语言论坛
76 个回复 - 47026 次查看 因为是月度降水量数据，小弟打算建立非平稳季节ARIMA模型，原始数据经KPSS与ADF检验都证明是平稳的，没有趋势。经一阶季节差分后也去除了季节因素。下面是经过季节差分后的数据画出的ACF与PACF图，大神帮忙看一下p,q ...2015-4-14 09:49 - renniw/wo - R语言论坛
eviews里acf和pacf的结果分析
3 个回复 - 10339 次查看 各位大神求助啊，我这个做的是samsung的每日股价的acf和pacf图，pacf是逐渐减小的，为拖尾，p=0. 但是acf这个图毫无变化，怎么解释呢？？谢谢大家2019-4-29 18:40 - 黑夜猫头鹰20 - EViews专版
3 个回复 - 10339 次查看 各位大神求助啊，我这个做的是samsung的每日股价的acf和pacf图，pacf是逐渐减小的，为拖尾，p=0. 但是acf这个图毫无变化，怎么解释呢？？谢谢大家2019-4-29 18:40 - 黑夜猫头鹰20 - EViews专版
ACFE2018年报告（英文原版）
0 个回复 - 1089 次查看 2018年ACFE英文版（国际反舞弊师协会发布的年度报告，每两年发布一次）2019-4-2 10:08 - okyxf - 灌水吧
0 个回复 - 1089 次查看 2018年ACFE英文版（国际反舞弊师协会发布的年度报告，每两年发布一次）2019-4-2 10:08 - okyxf - 灌水吧
会计稳健性ACF公式中衡量稳健性的值是ACC还是β3 公式如下： ACC=β0+β1DCFO+β
0 个回复 - 1388 次查看 2021-2-1 23:53 - 内控体系建设124 - 学术道德监督
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生产函数的识别 from op lp to acf
10 个回复 - 3795 次查看 [hr] 介绍（因附件价格较高，管理员添加说明）： 附件：ACF_7_3_2015withtables 31页论文，如图： 附件2：Word文档，5页。 讲述了以下问题： 1.生产效率估计：OP和LP法 2.OP和LP法存在的问 ...2015-9-4 15:59 - xuehe - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 3795 次查看 [hr] 介绍（因附件价格较高，管理员添加说明）： 附件：ACF_7_3_2015withtables 31页论文，如图： 附件2：Word文档，5页。 讲述了以下问题： 1.生产效率估计：OP和LP法 2.OP和LP法存在的问 ...2015-9-4 15:59 - xuehe - 计量经济学与统计软件
关于DLNM数据包的ACF代码
3 个回复 - 3599 次查看 最近在学R语言中的DLNM数据包，其中关于模型代码如下： library(dlnm) basis.o32017-12-10 10:24 - ACluo - 灌水吧
3 个回复 - 3599 次查看 最近在学R语言中的DLNM数据包，其中关于模型代码如下： library(dlnm) basis.o32017-12-10 10:24 - ACluo - 灌水吧
从acf和pacf图选arma模型的order
1 个回复 - 2338 次查看 数据经过差分平稳之后得到如下两幅acf 和 pacf，用auto.arima得到一个有效model是arma（2，0，3）但是老师还要求做两个模型的对比分析，求大神指教我这两幅图应该怎么再选一个model呢？（已经试过AR（4）和MA（12）均 ...2018-11-29 01:22 - 糕不停 - 爱问频道
1 个回复 - 2338 次查看 数据经过差分平稳之后得到如下两幅acf 和 pacf，用auto.arima得到一个有效model是arma（2，0，3）但是老师还要求做两个模型的对比分析，求大神指教我这两幅图应该怎么再选一个model呢？（已经试过AR（4）和MA（12）均 ...2018-11-29 01:22 - 糕不停 - 爱问频道
Eviews ARMA模型怎么看EACF表
6 个回复 - 6372 次查看 在建立ARMA模型时看到有很多教材说通过ACF与PACF来给ARMA模型定阶，其实这是不正确的。 ARMA模型的定阶应该用EACF表来确定 R语言很简单的实现了EACF， 不知道Eviews能不能生成EACF表呢？ 看到之前有个这 ...2018-11-12 17:06 - NottingH - EViews专版
6 个回复 - 6372 次查看 在建立ARMA模型时看到有很多教材说通过ACF与PACF来给ARMA模型定阶，其实这是不正确的。 ARMA模型的定阶应该用EACF表来确定 R语言很简单的实现了EACF， 不知道Eviews能不能生成EACF表呢？ 看到之前有个这 ...2018-11-12 17:06 - NottingH - EViews专版
ARIMA时间序列的acf和pacf图均未过虚线，如何确定p、q
4 个回复 - 7858 次查看 求助各位大神，在做一次ARIMA时间序列预测中，在确认p、q时遇到如下图这种情况，请问下这样没有过虚线的acf和pacf图该怎么确定ARIMA的p和q？都没有过虚线是不是意味着数据量不足还是不适用ARIMA？ 尝试过R语言的aut ...2018-9-28 09:48 - paq - R语言论坛
4 个回复 - 7858 次查看 求助各位大神，在做一次ARIMA时间序列预测中，在确认p、q时遇到如下图这种情况，请问下这样没有过虚线的acf和pacf图该怎么确定ARIMA的p和q？都没有过虚线是不是意味着数据量不足还是不适用ARIMA？ 尝试过R语言的aut ...2018-9-28 09:48 - paq - R语言论坛
怎样用acf和pacf图判断是否存在arch效应？
3 个回复 - 5842 次查看 如题，好像一般可以先用 acf 和pacf先大致判断，然后可以再用lm检验等别的方法。 但是，如何从acf和pacf判断是否存在arch 效应呢？2010-12-6 16:38 - lolo525 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5842 次查看 如题，好像一般可以先用 acf 和pacf先大致判断，然后可以再用lm检验等别的方法。 但是，如何从acf和pacf判断是否存在arch 效应呢？2010-12-6 16:38 - lolo525 - 计量经济学与统计软件
求助，ACF高度相关且衰减很慢，但adfTest的p值又很小，不知道哪里错了
0 个回复 - 1186 次查看 时间序列X，Y，都是I(1)的，用lm进行回归， m=lm(Y~1+X),然后检验残差 b=m$residuals,发现ACF高度相关且衰减很慢很慢，但adfTest测试，p值又很小。 我想这里可能存在问题，但不知道哪里错了，有大侠给指点指点吗 ...2018-10-28 17:12 - deepcost - 爱问频道
0 个回复 - 1186 次查看 时间序列X，Y，都是I(1)的，用lm进行回归， m=lm(Y~1+X),然后检验残差 b=m$residuals,发现ACF高度相关且衰减很慢很慢，但adfTest测试，p值又很小。 我想这里可能存在问题，但不知道哪里错了，有大侠给指点指点吗 ...2018-10-28 17:12 - deepcost - 爱问频道
