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北航数学建模+金融数量分析:基于matlab编程
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北航数学建模+金融数量分析:基于matlab编程
CPPI策略
hurst增指数
KMV方程
Matlab基础知识概述
Matlab与Excel文件的数据交互
编程实用技巧
定收益证券的久期与凸度计算
基金评价与投资组合绩效
技术 ...
2021-11-15 11:51 - Lotus_ss - 现金交易版
无模型CPPI
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摘要翻译:
研究了常比例投资组合保险(
CPPI)及其动态推广,即动态比例投资组合保险(DPPI)。结果表明,这些投资策略是在Ollmer的路径信息演算的范围内工作的,该演算没有任何概率假设。这一方面表明,
CPPI和DPPI完全独 ...
2022-4-1 16:10 - 何人来此 - Forum
CPPI的一维定价
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摘要翻译:
恒定比例投资组合保险(
CPPI)是一种投资策略,旨在保护投资资本的同时,参与风险资产的表现。然而,这种保护并不完美,必须对缺口风险进行量化。
CPPI策略是路径依赖的,可能有美国的做法,这使得它们的估值 ...
2022-3-6 16:15 - nandehutu2022 - Forum
基于马尔可夫算子的CPPI有效定价
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摘要翻译:
固定比例投资组合保险(
CPPI)是一种策略,旨在让参与风险资产,同时保护投资资本。由于极端事件而产生的一些缺口风险通常由产品的发行人承担:产品中包含
CPPI策略的看跌期权。本文提出了一种新的
CPPIs和CP ...
2022-3-5 22:19 - kedemingshi - Forum
引用问卷怎么找的问题,大家能提供建议么?
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做论文时经常需要引用其他学者的问卷,请问大家有什么好途径能找到这些问卷么?尤其是国外学者的问卷。看了他们的论文后觉的不错想引用,但是一般出版的期刊论文最后都不再附录问卷等信息了,大家的方法是什么?能都 ...
2019-8-25 12:13 - anklebreak - 论文版
安苏1号CPPI策略风险放大机制研究
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CPPI(固定比例投资组合保险机制)策略是一种为机构投资者广泛使用的技术型保本策略,通过投资于相对安全的固定收益产品来取得确定性收益,在本金安全得到保障的基础上,根据确定性收益(安全垫)的大小,按照一定放 ...
2011-6-1 17:11 - tatsuyasun - 金融学(理论版)
CPPI or C&M
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Hello everyone,We all know
CPPI could outperform C&M in a trending market and offer portfolio with a protection, and vice versa for C&M. However, what if the question inform us the market is a reversa ...
2012-5-16 09:31 - googlefinal - CFA Level 3 学习群组