结果：找到“时间 虚拟变量”相关内容163个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata空间计量教学与分析---空间杜宾模型结果及相关检验，包含理论与实践详细解释!168 个回复 - 74872 次查看 作者五月份跟随导师做科研课题时，全篇研究了中国的金融效率的空间溢出情况，数据还是挺难找的，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应。为了避免数据滥用，本演示数据是 ...2019-9-4 23:57 - bryanlzs - 现金交易版
面板数据设置虚拟变量，控制时间和行业，可以用混合OLS吗？
30 个回复 - 34964 次查看 最近读论文，发现有些论文用面板数据，通过设置行业和时间的虚拟变量，然后进行回归。文中没有说明面板数据使用混合OLS,固定效应模型还是随机效应，由于设置了行业虚拟变量，我估计论文中的回归方法应该是混合O ...2016-1-23 15:09 - 噢噢嘻嘻哈哈 - Stata专版
30 个回复 - 34964 次查看 最近读论文，发现有些论文用面板数据，通过设置行业和时间的虚拟变量，然后进行回归。文中没有说明面板数据使用混合OLS,固定效应模型还是随机效应，由于设置了行业虚拟变量，我估计论文中的回归方法应该是混合O ...2016-1-23 15:09 - 噢噢嘻嘻哈哈 - Stata专版
多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量
2 个回复 - 2832 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
2 个回复 - 2832 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
stata代码求助，怎么计算虚拟变量为1的持续时间长度
0 个回复 - 389 次查看 如上，变量perf为虚拟变量，现在要重新定义一个变量perf_dur,若perf持续1年为1，则perf_dur编码为1,；若perf持续2年为1，则perf_dur编码为2；若perf持续3年为1，则perf_dur编码为3，以此类推。请问该怎么写代码？ ...2022-4-29 14:50 - ss_wang - 灌水吧
0 个回复 - 389 次查看 如上，变量perf为虚拟变量，现在要重新定义一个变量perf_dur,若perf持续1年为1，则perf_dur编码为1,；若perf持续2年为1，则perf_dur编码为2；若perf持续3年为1，则perf_dur编码为3，以此类推。请问该怎么写代码？ ...2022-4-29 14:50 - ss_wang - 灌水吧
双重差分模型中，当政策变化日期不一致时时间虚拟变量该如何设置呢
15 个回复 - 13233 次查看 比如：当各地方的改革进程不一致时，改革时间的虚拟变量如何设置？，假设，武汉是在2010年改革的，杭州还是在2009年改革的。Time变量如何设置？？ ？这个问题困扰我好久了，请各位大神多多指教。2017-2-26 20:48 - mzdg - Stata专版
15 个回复 - 13233 次查看 比如：当各地方的改革进程不一致时，改革时间的虚拟变量如何设置？，假设，武汉是在2010年改革的，杭州还是在2009年改革的。Time变量如何设置？？ ？这个问题困扰我好久了，请各位大神多多指教。2017-2-26 20:48 - mzdg - Stata专版
双向固定效应下时间虚拟变量结果与引入时间趋势结果相差过大？
17 个回复 - 11369 次查看 本文目前做一组面板数据，在混合回归、固定效应、随机效应选择时，选择了固定效应，考虑到可能存在的时间效应，引入双向固定效应。 但是发现，直接采用时间虚拟变量的双向固定效应与引入时间趋势t的双 ...2013-9-6 11:19 - 玄一无相 - Stata专版
17 个回复 - 11369 次查看 本文目前做一组面板数据，在混合回归、固定效应、随机效应选择时，选择了固定效应，考虑到可能存在的时间效应，引入双向固定效应。 但是发现，直接采用时间虚拟变量的双向固定效应与引入时间趋势t的双 ...2013-9-6 11:19 - 玄一无相 - Stata专版
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35071 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35071 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
根据时间取虚拟变量，日期格式设定？
1 个回复 - 2128 次查看 如题，我希望取出20181231之前的数据，取值为0；之后的数据取值为1。数据并不是时间序列。 写的语句好像是格式不对：gen dummy=(date>20181231) 请教下各位，这个日期比较该怎么写？ 日期类型int，格式%tdn ...2019-5-6 17:08 - 牛穿风 - Stata专版
1 个回复 - 2128 次查看 如题，我希望取出20181231之前的数据，取值为0；之后的数据取值为1。数据并不是时间序列。 写的语句好像是格式不对：gen dummy=(date>20181231) 请教下各位，这个日期比较该怎么写？ 日期类型int，格式%tdn ...2019-5-6 17:08 - 牛穿风 - Stata专版
求助，怎么样根据时间差生成虚拟变量？题目说不清，见图和附件。
5 个回复 - 2079 次查看 如图，我想生成一个虚拟变量。只要year1，month1，day1超过year，month，day在半年以内就生成一个虚拟变量1.比如year，month是08年1月，只要year1，month1在08年7月之前那么对应生成一个虚拟变量；一个月内，day1大于 ...2012-8-10 11:44 - 1身1世 - Stata专版
5 个回复 - 2079 次查看 如图，我想生成一个虚拟变量。只要year1，month1，day1超过year，month，day在半年以内就生成一个虚拟变量1.比如year，month是08年1月，只要year1，month1在08年7月之前那么对应生成一个虚拟变量；一个月内，day1大于 ...2012-8-10 11:44 - 1身1世 - Stata专版
江湖救急！请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，如何控制，加入时间虚拟变量吗
32 个回复 - 16812 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
32 个回复 - 16812 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
QUAIDS命令中时间、地区等虚拟变量该怎么处理？
11 个回复 - 1702 次查看 STATA命令为：quaids w1-w6, anot(10) prices(p1-p6) expenditure(x) demographics(homesize ) nolog 如何根据地区D和年份year的编号生成分类虚拟变量后加入上述命令中进行估计？2021-9-16 19:19 - 小熊宝1209 - Stata专版
11 个回复 - 1702 次查看 STATA命令为：quaids w1-w6, anot(10) prices(p1-p6) expenditure(x) demographics(homesize ) nolog 如何根据地区D和年份year的编号生成分类虚拟变量后加入上述命令中进行估计？2021-9-16 19:19 - 小熊宝1209 - Stata专版
请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了
6 个回复 - 6186 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6186 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
大N小T面板数据stata做双向固定分析时时间虚拟变量被 omitted
7 个回复 - 3800 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
7 个回复 - 3800 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题 结果omitted
19 个回复 - 13393 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
19 个回复 - 13393 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
地区-时间和产业-时间虚拟变量
4 个回复 - 1530 次查看 什么叫“地区-时间”和“产业-时间”虚拟变量啊？我以前一直以为就是把地区、年份、产业都做成虚拟变量放在模型里面就可以了。现在看到有人做两维的虚拟变量，我一直不是很清楚，希望有大神帮忙看看。2019-7-18 12:45 - 生活需要微笑 - 世界经济与国际贸易
4 个回复 - 1530 次查看 什么叫“地区-时间”和“产业-时间”虚拟变量啊？我以前一直以为就是把地区、年份、产业都做成虚拟变量放在模型里面就可以了。现在看到有人做两维的虚拟变量，我一直不是很清楚，希望有大神帮忙看看。2019-7-18 12:45 - 生活需要微笑 - 世界经济与国际贸易
面板数据的双边随机前沿迭代不出结果（在原始模型的解释变量中加时间和地区虚拟变量）
4 个回复 - 1452 次查看 各位坛友： 我正在做基于2006-2019年30省面板数据的双边效应估计，连玉君老师说面板数据的双边效应估计可以在原始模型的解释变量中加入 N-1 个虚拟变量，但这样往往会面临模型参数过多，无法收敛的问题。于是我构造 ...2021-8-10 21:29 - cw_1998 - Stata专版
4 个回复 - 1452 次查看 各位坛友： 我正在做基于2006-2019年30省面板数据的双边效应估计，连玉君老师说面板数据的双边效应估计可以在原始模型的解释变量中加入 N-1 个虚拟变量，但这样往往会面临模型参数过多，无法收敛的问题。于是我构造 ...2021-8-10 21:29 - cw_1998 - Stata专版
面板工具变量法 加入时间虚拟变量 如何检验过度识别
2 个回复 - 4047 次查看 用面板工具法估计 ，加入时间变量，命令如下：xi:xtivreg y (x1=x2) i.year,fe 想检验过度识别：. xtoverid 出现：o. operator not allowed 请大神帮帮忙 该怎么做2015-10-30 10:26 - fastking2000 - Stata专版
2 个回复 - 4047 次查看 用面板工具法估计 ，加入时间变量，命令如下：xi:xtivreg y (x1=x2) i.year,fe 想检验过度识别：. xtoverid 出现：o. operator not allowed 请大神帮帮忙 该怎么做2015-10-30 10:26 - fastking2000 - Stata专版
关于时间虚拟变量与一个变量（不随时间变化）的交互项在stata中的实现
7 个回复 - 7564 次查看 面板数据，在做回归的时候遇到了一个虚拟变量交互项的问题，我的模型中有17个年份虚拟变量，还有一个变量是不随年份变化的，就是这个变量在每一年都是一样的，所以用时间虚拟变量与这个变量的交互项来实现，但是在st ...2016-4-24 19:55 - wrreallove - Stata专版
7 个回复 - 7564 次查看 面板数据，在做回归的时候遇到了一个虚拟变量交互项的问题，我的模型中有17个年份虚拟变量，还有一个变量是不随年份变化的，就是这个变量在每一年都是一样的，所以用时间虚拟变量与这个变量的交互项来实现，但是在st ...2016-4-24 19:55 - wrreallove - Stata专版
求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀？
3 个回复 - 3109 次查看 求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀2022-4-21 16:19 - 魔仙堡的仙女锤 - 数据交流中心
3 个回复 - 3109 次查看 求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀2022-4-21 16:19 - 魔仙堡的仙女锤 - 数据交流中心
请教各位：VAR中能加入时间虚拟变量吗？
29 个回复 - 9232 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？ 因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用虚拟变量反映出来吧？2012-8-3 12:52 - shiyigekeren - 南开大学经济学院
29 个回复 - 9232 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？ 因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用虚拟变量反映出来吧？2012-8-3 12:52 - shiyigekeren - 南开大学经济学院
时间以及行业虚拟变量多重共线性问题
6 个回复 - 1616 次查看 利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ，r <br> 进行回归，结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted，求求大神帮助，出现这种问题应该怎么解决呢？救救孩子吧2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
6 个回复 - 1616 次查看 利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ，r <br> 进行回归，结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted，求求大神帮助，出现这种问题应该怎么解决呢？救救孩子吧2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
stata做DID设置时间虚拟变量的问题
3 个回复 - 3547 次查看 我想用DID分析技术并购对企业创新的影响，设置时间虚拟变量，技术并购当年及以后取值为1，技术并购前为0，不知道stata的命令该如何写？2020-7-14 18:58 - Evelyn831 - Stata专版
3 个回复 - 3547 次查看 我想用DID分析技术并购对企业创新的影响，设置时间虚拟变量，技术并购当年及以后取值为1，技术并购前为0，不知道stata的命令该如何写？2020-7-14 18:58 - Evelyn831 - Stata专版
双向固定效应模型时间虚拟变量被omitted
3 个回复 - 4455 次查看 105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决2021-12-7 15:58 - 加油啊0113 - Stata专版
3 个回复 - 4455 次查看 105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决2021-12-7 15:58 - 加油啊0113 - Stata专版
请问面板数据能用medeff命令做吗？如果能做怎么加入时间行业虚拟变量啊？顺便求安装包
1 个回复 - 1257 次查看 medeff (regress M T x) (regress Y T M x), mediate(M) treat(T) sims(1000)中1.T只代表treat*post还是可以代表（treat*post、treat、post)三种？2.时间虚拟变量和行业虚拟变量能加到x里吗？如果能命令怎么写呢？3. ...2020-3-8 21:53 - 5301198521 - Stata专版
1 个回复 - 1257 次查看 medeff (regress M T x) (regress Y T M x), mediate(M) treat(T) sims(1000)中1.T只代表treat*post还是可以代表（treat*post、treat、post)三种？2.时间虚拟变量和行业虚拟变量能加到x里吗？如果能命令怎么写呢？3. ...2020-3-8 21:53 - 5301198521 - Stata专版
DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？
9 个回复 - 5955 次查看 DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？2019-10-17 12:22 - ZZ1119 - 求助成功区
9 个回复 - 5955 次查看 DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？2019-10-17 12:22 - ZZ1119 - 求助成功区
分位数回归虚拟变量运算时间过长问题
0 个回复 - 307 次查看 代码sqreg ROA Q AGE ROE TIME i.year i.ind ,q(.25 .5 .75) reps(500) 加入year和ind虚拟变量时运行出现红色报错状小点，但是一段时间后（很长一段时间）也能出来结果，而不加虚拟变量时很快且正常的运算出相应结果 ...2022-5-23 10:46 - 2200520054 - Stata专版
0 个回复 - 307 次查看 代码sqreg ROA Q AGE ROE TIME i.year i.ind ,q(.25 .5 .75) reps(500) 加入year和ind虚拟变量时运行出现红色报错状小点，但是一段时间后（很长一段时间）也能出来结果，而不加虚拟变量时很快且正常的运算出相应结果 ...2022-5-23 10:46 - 2200520054 - Stata专版
怎么生成时间和地区的虚拟变量，时间大于2017，当地区是45个城市之一时，等于1
0 个回复 - 654 次查看 求助大神大佬们！！！！研究2017年低碳城市政策的影响，以下为45个低碳城市：乌海市 沈阳市 大连市 朝阳市 逊克县 南京市 常州市 嘉兴市 金华市 衢州市 合肥市 淮北市 黄山市 六安市 宣城市 三明市 共青城市 吉安市 ...2022-5-10 09:52 - 白衣茗04 - Stata专版
0 个回复 - 654 次查看 求助大神大佬们！！！！研究2017年低碳城市政策的影响，以下为45个低碳城市：乌海市 沈阳市 大连市 朝阳市 逊克县 南京市 常州市 嘉兴市 金华市 衢州市 合肥市 淮北市 黄山市 六安市 宣城市 三明市 共青城市 吉安市 ...2022-5-10 09:52 - 白衣茗04 - Stata专版
两期DID中政策和时间虚拟变量交互产生多重共线性问题
0 个回复 - 1881 次查看 麻烦问一下大家，两期面包数据匹配之后，DID时间和政策交互项产生多重共线性，这是为什么？其实两个虚拟变量交互，必然会有一个变量被吃掉，最后的结果存在共线性也能理解，但是为什么别人的没有这个问题，求大神解答 ...2022-4-20 10:56 - kriswanglianjie - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1881 次查看 麻烦问一下大家，两期面包数据匹配之后，DID时间和政策交互项产生多重共线性，这是为什么？其实两个虚拟变量交互，必然会有一个变量被吃掉，最后的结果存在共线性也能理解，但是为什么别人的没有这个问题，求大神解答 ...2022-4-20 10:56 - kriswanglianjie - 计量经济学与统计软件
【求助】含时间虚拟变量的双向固定效应估计 严格多重共线性
0 个回复 - 957 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
0 个回复 - 957 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
面板数据加入时间趋势项后解释变量显著，但是加入时间虚拟变量后变得不显著
4 个回复 - 2516 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
4 个回复 - 2516 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
【新手求助】固定效应模型，交互项中，不随时间变化的虚拟变量一次项可以不要吗
10 个回复 - 5559 次查看 我用面板数据研究X对Y的作用，Y=X+controls，在此基础上，想区分企业性质（国有企业或非国有企业）是否会影响X对Y的作用，于是引入了虚拟变量Z(国有是1，非国有是0)，我看到论坛里很多讨论，加入交互项的同时也要加入 ...2019-2-13 13:47 - yuchuanshuo000 - Stata专版
10 个回复 - 5559 次查看 我用面板数据研究X对Y的作用，Y=X+controls，在此基础上，想区分企业性质（国有企业或非国有企业）是否会影响X对Y的作用，于是引入了虚拟变量Z(国有是1，非国有是0)，我看到论坛里很多讨论，加入交互项的同时也要加入 ...2019-2-13 13:47 - yuchuanshuo000 - Stata专版
为什么时间虚拟变量（time dummies)全部因共线性被省略？
3 个回复 - 3930 次查看 博主在借助面板固定效应模型进行数据分析过程中，把year dummies 或者时间趋势项（t）加入到回归中，但stata 报告” ...omitted because of collinearity“。什么原因导致的呢？可能的解释有：一、作为year dummies使 ...2020-8-24 14:51 - yinpeiwei - Stata专版
3 个回复 - 3930 次查看 博主在借助面板固定效应模型进行数据分析过程中，把year dummies 或者时间趋势项（t）加入到回归中，但stata 报告” ...omitted because of collinearity“。什么原因导致的呢？可能的解释有：一、作为year dummies使 ...2020-8-24 14:51 - yinpeiwei - Stata专版
LSDV法 生成时间和截面的虚拟变量
2 个回复 - 1264 次查看 我的论文要用到联立方程模型，会用到reg3 3SLS这个命令 ，但是stata好像不能面板数据？ 问了人说可以用LSDV法生成时间和截面的虚拟变量，但我不知道该怎么去做（计量小白！！不……可能是大白……求教）2021-12-30 18:39 - Hilary哦 - Stata专版
2 个回复 - 1264 次查看 我的论文要用到联立方程模型，会用到reg3 3SLS这个命令 ，但是stata好像不能面板数据？ 问了人说可以用LSDV法生成时间和截面的虚拟变量，但我不知道该怎么去做（计量小白！！不……可能是大白……求教）2021-12-30 18:39 - Hilary哦 - Stata专版
时间固定效应模型 控制虚拟变量时
7 个回复 - 5038 次查看 大家好 我用大家好 我用时间固定效应模型 控制虚拟变量时，但其中有的年份被omit掉了。我不关心那个年份系数的问题。但是在这种情况下所报告的其他变量的数值还可信吗？？？2019-6-19 15:59 - Nuliguan - Stata专版
7 个回复 - 5038 次查看 大家好 我用大家好 我用时间固定效应模型 控制虚拟变量时，但其中有的年份被omit掉了。我不关心那个年份系数的问题。但是在这种情况下所报告的其他变量的数值还可信吗？？？2019-6-19 15:59 - Nuliguan - Stata专版
stata面板门槛xthreg加入时间虚拟变量报错
6 个回复 - 2431 次查看 在做面板门槛的时候想加入时间控制因素，输入下列命令一直报错，麻烦大家帮忙解答，江湖救急。谢谢了 xi:xthreg rgdpgrowth Llnrpergdp Ltradegdp Lstrucgdp Lfigdp Ldeficitrate yr2 yr3 yr4 yr5 yr6,rx(total3_gd ...2021-2-7 16:19 - 宇惜28 - Stata专版
6 个回复 - 2431 次查看 在做面板门槛的时候想加入时间控制因素，输入下列命令一直报错，麻烦大家帮忙解答，江湖救急。谢谢了 xi:xthreg rgdpgrowth Llnrpergdp Ltradegdp Lstrucgdp Lfigdp Ldeficitrate yr2 yr3 yr4 yr5 yr6,rx(total3_gd ...2021-2-7 16:19 - 宇惜28 - Stata专版
请问时间虚拟变量被ommited怎么回事
7 个回复 - 3444 次查看 我是做多期DID，但是政策时间点不一样，直接跑的是交互项+时间固定效应+个体固定效应，但是部分结果被ommited，请问怎么回事2019-7-3 16:42 - 南京上学的 - Stata专版
7 个回复 - 3444 次查看 我是做多期DID，但是政策时间点不一样，直接跑的是交互项+时间固定效应+个体固定效应，但是部分结果被ommited，请问怎么回事2019-7-3 16:42 - 南京上学的 - Stata专版
时间虚拟变量回归结果总的是少一年是什么缘故啊
8 个回复 - 5303 次查看 我研究的年份是15-19年，我在stata中输入 xtreg g dar both size ib i.year,fe robust、 出来的结果只有16-19年的 ，求助大家这个是什么缘故啊？2021-3-29 15:07 - 丑臭臭 - Stata专版
8 个回复 - 5303 次查看 我研究的年份是15-19年，我在stata中输入 xtreg g dar both size ib i.year,fe robust、 出来的结果只有16-19年的 ，求助大家这个是什么缘故啊？2021-3-29 15:07 - 丑臭臭 - Stata专版
Stata里怎么控制年度和行业效应？时间固定效应、控制年度效应、年度虚拟变量的区别？
4 个回复 - 7417 次查看 看了一些论文，大多数都要控制年度和行业效应，请问（1）固定效应回归的时候控制年度和行业效应具体怎么操作（是单独的代码，还是在“xtreg y x1 x2,fe”这里面直接加一个什么代码）？（2）如果对一个具体的行业进行 ...2020-12-3 09:38 - 橙子冲鸭 - Stata专版
4 个回复 - 7417 次查看 看了一些论文，大多数都要控制年度和行业效应，请问（1）固定效应回归的时候控制年度和行业效应具体怎么操作（是单独的代码，还是在“xtreg y x1 x2,fe”这里面直接加一个什么代码）？（2）如果对一个具体的行业进行 ...2020-12-3 09:38 - 橙子冲鸭 - Stata专版
DID模型中用处理组虚拟变量treated和时间虚拟变量time相乘，结果构建的交乘项里值有2
1 个回复 - 2138 次查看 为什么两个0-1虚拟变量相乘，构建出来的变量值却有0-1-2，这个2是怎么产生的？2020-5-28 12:56 - totomaqu7909 - Stata专版
1 个回复 - 2138 次查看 为什么两个0-1虚拟变量相乘，构建出来的变量值却有0-1-2，这个2是怎么产生的？2020-5-28 12:56 - totomaqu7909 - Stata专版
将时间虚拟变量纳入模型时，控制年份如何选择？
2 个回复 - 1953 次查看 在科研论文建模时，往往需要纳入时间虚拟变量以控制那些跟随时间变化且对因变量具有影响但尚未明确地包含在模型中的因素（Fleming和Ghobrial，1994)。Fleming和Ghobrial（1994）的研究的观测期是1975—1987年，他们在 ...2021-7-22 11:46 - yinpeiwei - Stata专版
2 个回复 - 1953 次查看 在科研论文建模时，往往需要纳入时间虚拟变量以控制那些跟随时间变化且对因变量具有影响但尚未明确地包含在模型中的因素（Fleming和Ghobrial，1994)。Fleming和Ghobrial（1994）的研究的观测期是1975—1987年，他们在 ...2021-7-22 11:46 - yinpeiwei - Stata专版
xtabond2中设置时间虚拟变量的问题
7 个回复 - 3751 次查看 1、如何设置时间虚拟变量，在xtanond2语法中如何加入? 2、加入时间虚拟变量为何会出现共线性问题，其中几个时间虚拟变量被drop掉了？ 3、为什么说加入时间虚拟变量可以防止横截面相依性? 奖励不多问题多，好心的大 ...2013-5-1 00:59 - bboyfree - Stata专版
7 个回复 - 3751 次查看 1、如何设置时间虚拟变量，在xtanond2语法中如何加入? 2、加入时间虚拟变量为何会出现共线性问题，其中几个时间虚拟变量被drop掉了？ 3、为什么说加入时间虚拟变量可以防止横截面相依性? 奖励不多问题多，好心的大 ...2013-5-1 00:59 - bboyfree - Stata专版
请问面板数据进行分组回归，suest检验系数，是否必须加上时间虚拟变量？
5 个回复 - 3740 次查看 参考连玉君老师的做法，我对数据去除了个体效应，但是如果像例子中reg回归时加上i.year，我的关键因素会变为不显著，而且系数由正变负，（用xtreg不加时间虚拟变量回归时，该变量显著且系数为正）所以想问是否必须如 ...2021-7-5 21:31 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
5 个回复 - 3740 次查看 参考连玉君老师的做法，我对数据去除了个体效应，但是如果像例子中reg回归时加上i.year，我的关键因素会变为不显著，而且系数由正变负，（用xtreg不加时间虚拟变量回归时，该变量显著且系数为正）所以想问是否必须如 ...2021-7-5 21:31 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量
5 个回复 - 9931 次查看 在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量，程序如何写。还有加入滞后项的固定效应模型估计的程序怎么写？ 很急，求帮助！谢谢2016-5-15 11:41 - 彼岸rainbow - Stata专版
5 个回复 - 9931 次查看 在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量，程序如何写。还有加入滞后项的固定效应模型估计的程序怎么写？ 很急，求帮助！谢谢2016-5-15 11:41 - 彼岸rainbow - Stata专版
时间序列数据和虚拟变量
0 个回复 - 1012 次查看 我的数据是时间序列数据，想研究x对y的影响，现在想加一个时间虚拟变量D,模型可以这样写吗？<br> y=a+bx+cDx+z这种形式吗，时间序列变量可以用这种交乘项吗2021-6-12 16:07 - anmin19960721 - Forum
0 个回复 - 1012 次查看 我的数据是时间序列数据，想研究x对y的影响，现在想加一个时间虚拟变量D,模型可以这样写吗？<br> y=a+bx+cDx+z这种形式吗，时间序列变量可以用这种交乘项吗2021-6-12 16:07 - anmin19960721 - Forum
时间序列中的虚拟变量
1 个回复 - 1895 次查看 求助贴吧各位老师和同学。我有一列时间序列y，和6类定性数据（做了5个虚拟变量），我希望构建一个包含滞后项和虚拟变量的回归模型，来考察虚拟变量对时间序列y是否有显著影响。但查阅了文献后，未能找到具体的回归模 ...2020-6-17 21:49 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
1 个回复 - 1895 次查看 求助贴吧各位老师和同学。我有一列时间序列y，和6类定性数据（做了5个虚拟变量），我希望构建一个包含滞后项和虚拟变量的回归模型，来考察虚拟变量对时间序列y是否有显著影响。但查阅了文献后，未能找到具体的回归模 ...2020-6-17 21:49 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
时间固定效应，时间虚拟变量显著性变化
1 个回复 - 2320 次查看 请问下计量经济学的大佬们，为什么再次引入一年的数据——时间虚拟变量，导致前一年的不显著了，并且系数之间的正负也发生了变化？？？计量小白在这里求助！！！拜托大家看看我2021-3-24 14:34 - cll木木 - Stata专版
1 个回复 - 2320 次查看 请问下计量经济学的大佬们，为什么再次引入一年的数据——时间虚拟变量，导致前一年的不显著了，并且系数之间的正负也发生了变化？？？计量小白在这里求助！！！拜托大家看看我2021-3-24 14:34 - cll木木 - Stata专版
引入时间虚拟变量的作用
13 个回复 - 28814 次查看 什么情况下需要引入时间虚拟变量，作用是什么？引入时间虚拟变量 VS 引入时间趋势 区别何在？2015-4-1 08:05 - xiongjerry - Stata专版
13 个回复 - 28814 次查看 什么情况下需要引入时间虚拟变量，作用是什么？引入时间虚拟变量 VS 引入时间趋势 区别何在？2015-4-1 08:05 - xiongjerry - Stata专版
stata中怎么做关于时间虚拟变量的回归？
2 个回复 - 2023 次查看 在一个多元回归中想加入虚拟变量Di，当年份>2018的时候，Di=1；当年份2021-5-8 12:10 - aisling - Stata专版
2 个回复 - 2023 次查看 在一个多元回归中想加入虚拟变量Di，当年份>2018的时候，Di=1；当年份2021-5-8 12:10 - aisling - Stata专版
系统gmm时间虚拟变量共线性被drop
1 个回复 - 1690 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
1 个回复 - 1690 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
想问一下做多期did 时间虚拟变量怎么确定啊？命令是什么啊？
3 个回复 - 2690 次查看 出现图片上的情况是怎么回事啊？请求大神支招谢谢大家～2021-4-3 19:14 - deity- - Stata专版
3 个回复 - 2690 次查看 出现图片上的情况是怎么回事啊？请求大神支招谢谢大家～2021-4-3 19:14 - deity- - Stata专版
虚拟变量随时间变化了，可以用FE模型吗？
3 个回复 - 1103 次查看 求教，我的面板数据时间序列为10年，其中有虚拟变量如：是否获得海外学位（是为1，否为0）。某样本在这10年的第4年获得了海外学位，那么他的这个虚拟变量值为：0001111111。请问这样的情况是不是可以把这个虚拟变量看 ...2021-3-24 17:33 - 柚子子2018 - Stata专版
3 个回复 - 1103 次查看 求教，我的面板数据时间序列为10年，其中有虚拟变量如：是否获得海外学位（是为1，否为0）。某样本在这10年的第4年获得了海外学位，那么他的这个虚拟变量值为：0001111111。请问这样的情况是不是可以把这个虚拟变量看 ...2021-3-24 17:33 - 柚子子2018 - Stata专版
DID的时间变动虚拟变量
4 个回复 - 3485 次查看 我想要设置一个虚拟变量POST，具体情况是： 假设A公司在2013年参与国家科技计划，那A公司在2013年前POST这一变量均为0，2013年及之后的年度POST变量为1。 请问stata中操作的命令是什么？2019-2-25 17:23 - S十九 - Stata专版
4 个回复 - 3485 次查看 我想要设置一个虚拟变量POST，具体情况是： 假设A公司在2013年参与国家科技计划，那A公司在2013年前POST这一变量均为0，2013年及之后的年度POST变量为1。 请问stata中操作的命令是什么？2019-2-25 17:23 - S十九 - Stata专版
双固定效应模型与控制行业时间虚拟变量？
2 个回复 - 1833 次查看 请问各位大佬，采取个体时间固定效应模型，回归结果显著；但是采取控制行业和时间的回归，结果不显著，我可以直接使用个体时间双固定效应模型吗？看好多论文都是控制了行业和时间的虚拟变量，不控制行业，会被拒稿嘛 ...2020-6-13 09:38 - hdynb - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1833 次查看 请问各位大佬，采取个体时间固定效应模型，回归结果显著；但是采取控制行业和时间的回归，结果不显著，我可以直接使用个体时间双固定效应模型吗？看好多论文都是控制了行业和时间的虚拟变量，不控制行业，会被拒稿嘛 ...2020-6-13 09:38 - hdynb - 计量经济学与统计软件
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
2 个回复 - 3062 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
2 个回复 - 3062 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
请教大家：不是加入年度虚拟变量，或者年度趋势，那些是总体的，我说的这个是个体异质的，单独的时间趋势，
0 个回复 - 637 次查看 2021-1-27 20:47 - 政治学系166 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 637 次查看 2021-1-27 20:47 - 政治学系166 - 计量经济学与统计软件
DID时间虚拟变量设置
0 个回复 - 1060 次查看 2011-2020年被st过的公司为实验组，未被st过的公司为控制组，请问时间虚拟变量如何设置呢？每个公司被st的时间都不一样，如果设置被st前为0st时为1，那对控制组来说时间变量怎么设置啊，因为每年都有被st的公司，但是 ...2021-1-27 11:01 - boi_Z - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1060 次查看 2011-2020年被st过的公司为实验组，未被st过的公司为控制组，请问时间虚拟变量如何设置呢？每个公司被st的时间都不一样，如果设置被st前为0st时为1，那对控制组来说时间变量怎么设置啊，因为每年都有被st的公司，但是 ...2021-1-27 11:01 - boi_Z - 计量经济学与统计软件
stata时间虚拟变量分地区
3 个回复 - 2755 次查看 请问在定义了表示三个阶段的的时间虚拟变量d1和d2后，怎么在面板数据中实现各个时间段下，分地区的回归呢。各个地区的回归能分别表示出来的？2017-1-13 21:57 - paterna - Stata专版
3 个回复 - 2755 次查看 请问在定义了表示三个阶段的的时间虚拟变量d1和d2后，怎么在面板数据中实现各个时间段下，分地区的回归呢。各个地区的回归能分别表示出来的？2017-1-13 21:57 - paterna - Stata专版
stata 加入时间虚拟变量后 r2 变为 0.991
2 个回复 - 1218 次查看 如题目所说。加入时间虚拟变量后 r2 变为 0.991 。时间虚拟变量都超级显著。这样是不是太高了啊 ？ 这样怎么办呢？2020-12-4 12:59 - Nuliguan - Stata专版
2 个回复 - 1218 次查看 如题目所说。加入时间虚拟变量后 r2 变为 0.991 。时间虚拟变量都超级显著。这样是不是太高了啊 ？ 这样怎么办呢？2020-12-4 12:59 - Nuliguan - Stata专版
想咨询一下大家关于面板数据模型中时间虚拟变量的问题。
0 个回复 - 904 次查看 模型的公式如图所示，我做的是一个2008年金融危机对负债比率影响的实证研究分析。Crisis0809，Crisis1011，Crisis1218分别是2008-2009年，2010-2011年，2012-2018年的时间虚拟变量。2005-2007年取0，2008-2009年，20 ...2021-1-15 22:26 - 西条金桔 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 904 次查看 模型的公式如图所示，我做的是一个2008年金融危机对负债比率影响的实证研究分析。Crisis0809，Crisis1011，Crisis1218分别是2008-2009年，2010-2011年，2012-2018年的时间虚拟变量。2005-2007年取0，2008-2009年，20 ...2021-1-15 22:26 - 西条金桔 - 计量经济学与统计软件
Stata 虚拟变量 双向固定效应 时间效应
12 个回复 - 7180 次查看 想问下各位，关于在固定效应中加入时间效应的时候，为了避免多重共线性必须drop year 1 的虚拟变量吗？可以drop year 4等非第一期的时间项吗？我的方程加入时间效应后，如果 drop year 1关键变量的结果会不显著，但是 ...2020-9-1 10:58 - wangsnda159 - Stata专版
12 个回复 - 7180 次查看 想问下各位，关于在固定效应中加入时间效应的时候，为了避免多重共线性必须drop year 1 的虚拟变量吗？可以drop year 4等非第一期的时间项吗？我的方程加入时间效应后，如果 drop year 1关键变量的结果会不显著，但是 ...2020-9-1 10:58 - wangsnda159 - Stata专版
如何在多元线性回归方程中加入时间虚拟变量来控制年度差别
5 个回复 - 8468 次查看 如题 如何在多元线性回归方程中加入时间虚拟变量来控制年度差别？2012-4-28 16:06 - zhuyunhui1989 - SPSS论坛
5 个回复 - 8468 次查看 如题 如何在多元线性回归方程中加入时间虚拟变量来控制年度差别？2012-4-28 16:06 - zhuyunhui1989 - SPSS论坛
双向固定效应模型，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？
1 个回复 - 1417 次查看 请教个问题： 双向固定效应模型，不加常数项，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？或者说，stata能估计出，不加常数项的所有个体虚拟变量和时间虚拟变量吗？多谢多谢！2020-10-8 11:35 - two-knight - Stata专版
1 个回复 - 1417 次查看 请教个问题： 双向固定效应模型，不加常数项，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？或者说，stata能估计出，不加常数项的所有个体虚拟变量和时间虚拟变量吗？多谢多谢！2020-10-8 11:35 - two-knight - Stata专版
面板数据加时间趋势项而不是时间虚拟变量的意义
7 个回复 - 4620 次查看 求解答，管理世界有篇文章是做最低工资标准与盈余管理得文献，作者加入了时间趋势项而不是时间虚拟变量，没有做解释，有人知道为什么吗，望不吝赐教2019-3-2 21:03 - 2942114696 - 学术资源/课程/会议/讲座
7 个回复 - 4620 次查看 求解答，管理世界有篇文章是做最低工资标准与盈余管理得文献，作者加入了时间趋势项而不是时间虚拟变量，没有做解释，有人知道为什么吗，望不吝赐教2019-3-2 21:03 - 2942114696 - 学术资源/课程/会议/讲座
求问时间趋势项和个体虚拟变量在固定效应模型的公式里应该怎么体现？
1 个回复 - 2098 次查看 xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1) 长面板数据 lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
1 个回复 - 2098 次查看 xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1) 长面板数据 lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
对于面板数据回归时，以多年多地区的面板数据为例，是否要控制地区和时间的虚拟变量？
10 个回复 - 8392 次查看 请教各位大侠，对于面板数据回归时，以多年多地区的面板数据为例，是否要控制地区和时间的虚拟变量？按照我的理解（可能不准确），面板数据综合了时间序列和截面数据的特征，已经间接考虑了个体和时间的异质性，可以 ...2015-12-24 13:55 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 8392 次查看 请教各位大侠，对于面板数据回归时，以多年多地区的面板数据为例，是否要控制地区和时间的虚拟变量？按照我的理解（可能不准确），面板数据综合了时间序列和截面数据的特征，已经间接考虑了个体和时间的异质性，可以 ...2015-12-24 13:55 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
请教：VAR中能加入时间虚拟变量吗？
14 个回复 - 10304 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？ 因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用时间序列反映出来吧？2012-8-2 09:04 - shiyigekeren - EViews专版
14 个回复 - 10304 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？ 因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用时间序列反映出来吧？2012-8-2 09:04 - shiyigekeren - EViews专版
【学习笔记】固定效应中的不随时间变化的虚拟变量该如何处理？
0 个回复 - 784 次查看 固定效应中的不随时间变化的虚拟变量该如何处理？2020-4-2 13:18 - a491589532 - Forum
0 个回复 - 784 次查看 固定效应中的不随时间变化的虚拟变量该如何处理？2020-4-2 13:18 - a491589532 - Forum
为什么固定效应和OLS加时间、行业虚拟变量差距太大
1 个回复 - 2319 次查看 求问，OLS直接加入 时间 虚拟变量 和 行业 虚拟变量，结果和固定效应差距太大正常吗？而且固定效应回归的时候把产权性质这种每年都不变的虚拟变量舍弃了，这种变量就不能进到固定效应模型里吗？不好意思Stata小白，比 ...2019-12-16 11:29 - 忽梦~ - Stata专版
1 个回复 - 2319 次查看 求问，OLS直接加入 时间 虚拟变量 和 行业 虚拟变量，结果和固定效应差距太大正常吗？而且固定效应回归的时候把产权性质这种每年都不变的虚拟变量舍弃了，这种变量就不能进到固定效应模型里吗？不好意思Stata小白，比 ...2019-12-16 11:29 - 忽梦~ - Stata专版
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
4 个回复 - 3897 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1 ...2020-2-17 13:03 - bibi0911 - Stata专版
4 个回复 - 3897 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1 ...2020-2-17 13:03 - bibi0911 - Stata专版
如何用stata做混合截面数据分析以及如何设置时间虚拟变量
4 个回复 - 9165 次查看 对2012-2014年泸深上市公司做混合截面数据回归分析，因变量为研发支出，自变量为股权激励和资产负债率，控制变量为公司规模、成长性、董事会规模等，需要设置时间虚拟变量，请问原始数据该如何处理？以及相应的stata ...2016-3-25 22:50 - zouhbo - Stata专版
4 个回复 - 9165 次查看 对2012-2014年泸深上市公司做混合截面数据回归分析，因变量为研发支出，自变量为股权激励和资产负债率，控制变量为公司规模、成长性、董事会规模等，需要设置时间虚拟变量，请问原始数据该如何处理？以及相应的stata ...2016-3-25 22:50 - zouhbo - Stata专版
请教如何根据一个时间区间，生成一个区间内为1的虚拟变量
5 个回复 - 1914 次查看 本人有一份日交易数据。此外，现在有一个回购区间，知道起始时间和截止时间，想将回购区间数据合并到日交易数据中，希望设置一个回购区间内为1，其他为0的虚拟变量。但是在操作过程中存在一些疑问。 1.时间有的地方 ...2020-2-9 15:15 - 快乐学习丶 - Stata专版
5 个回复 - 1914 次查看 本人有一份日交易数据。此外，现在有一个回购区间，知道起始时间和截止时间，想将回购区间数据合并到日交易数据中，希望设置一个回购区间内为1，其他为0的虚拟变量。但是在操作过程中存在一些疑问。 1.时间有的地方 ...2020-2-9 15:15 - 快乐学习丶 - Stata专版
动态面板如何设置时间虚拟变量
2 个回复 - 1261 次查看 stata菜鸟请教大家，如何在动态面板模型中加入时间虚拟变量？我选取的数据时间跨度是2005——2017，其中2006、2008和2011年三年发生了政策变动，请教如何设置时间虚拟变量？很抱歉积分不够，还是希望大家能解答以下 ...2020-1-12 21:57 - xinxiaohua - Stata专版
2 个回复 - 1261 次查看 stata菜鸟请教大家，如何在动态面板模型中加入时间虚拟变量？我选取的数据时间跨度是2005——2017，其中2006、2008和2011年三年发生了政策变动，请教如何设置时间虚拟变量？很抱歉积分不够，还是希望大家能解答以下 ...2020-1-12 21:57 - xinxiaohua - Stata专版
急：请问面板数据中除了个体效应和时间效应可以加入其他虚拟变量么？
9 个回复 - 4907 次查看 如题，我现在做双向固定效应时，加入了一个政策虚拟变量，该变量是随个体和时间的改变而改变的，但是在跟别人讨论时，有人说，固定效应中，除了个体固定和时间固定，不能引入其他的虚拟解释变量，有这种说法么？ ps ...2016-5-10 12:48 - tinyleaf - Stata专版
9 个回复 - 4907 次查看 如题，我现在做双向固定效应时，加入了一个政策虚拟变量，该变量是随个体和时间的改变而改变的，但是在跟别人讨论时，有人说，固定效应中，除了个体固定和时间固定，不能引入其他的虚拟解释变量，有这种说法么？ ps ...2016-5-10 12:48 - tinyleaf - Stata专版
采用时间趋势t和每一年构造虚拟变量各有什么优劣，还有什么其他
1 个回复 - 1133 次查看 比如说有1000年的数据，采用时间趋势t和每一年构造虚拟变量各有什么优劣，还有什么其他解决方法吗，求大佬解答啊！！！2019-11-24 15:35 - 学习真好 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1133 次查看 比如说有1000年的数据，采用时间趋势t和每一年构造虚拟变量各有什么优劣，还有什么其他解决方法吗，求大佬解答啊！！！2019-11-24 15:35 - 学习真好 - 计量经济学与统计软件
求教eviews时间虚拟变量回归的问题！急！！高分！！
5 个回复 - 7545 次查看 各位求教啊！eviews分析时，以年度为虚拟变量，回归时加上常数项总提示有奇异，但虚拟变量不能删除。我看别人有文献就是这样做的，所以觉得是自己处理虚拟变量的方式不对。我看有人说把这样的虚拟变量在回归时和当做 ...2017-4-12 00:01 - keweixiong - EViews专版
5 个回复 - 7545 次查看 各位求教啊！eviews分析时，以年度为虚拟变量，回归时加上常数项总提示有奇异，但虚拟变量不能删除。我看别人有文献就是这样做的，所以觉得是自己处理虚拟变量的方式不对。我看有人说把这样的虚拟变量在回归时和当做 ...2017-4-12 00:01 - keweixiong - EViews专版
关于时间序列和虚拟变量的基础问题
0 个回复 - 519 次查看 研究一个无法量化的现象对居民消费的影响，把它作为虚拟变量，居民消费作为自变量，再加上控制变量，可以做成时间序列分析吗？2019-12-2 16:54 - MisMonday - 灌水吧
0 个回复 - 519 次查看 研究一个无法量化的现象对居民消费的影响，把它作为虚拟变量，居民消费作为自变量，再加上控制变量，可以做成时间序列分析吗？2019-12-2 16:54 - MisMonday - 灌水吧
时间虚拟变量因多重共线性被删
13 个回复 - 6987 次查看 在做面板数据回归时，分别控制了年度和行业虚拟变量进行回归，但是回归结果显示2004年因多重共线性的问题被删掉了。请问这种问题具体应该怎么办呢？（下面是我的回归结果） . xi: reg RQQ5_w aaa1 DBD ...2017-11-30 17:09 - 胡文倩 - Stata专版
13 个回复 - 6987 次查看 在做面板数据回归时，分别控制了年度和行业虚拟变量进行回归，但是回归结果显示2004年因多重共线性的问题被删掉了。请问这种问题具体应该怎么办呢？（下面是我的回归结果） . xi: reg RQQ5_w aaa1 DBD ...2017-11-30 17:09 - 胡文倩 - Stata专版
在计量中，设置时间虚拟变量和时间趋势的区别是什么？
4 个回复 - 9853 次查看 在一个回归模型中，一个困惑的问题是，何时添加时间虚拟变量，何时加入时间趋势？或者说在哪种情况下加入时间虚拟变量，在哪种情况下加入时间趋势？ 并且，加入时间虚拟变和加入时间趋势有本质的区别吗？ ...2010-3-30 23:36 - broadsea - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 9853 次查看 在一个回归模型中，一个困惑的问题是，何时添加时间虚拟变量，何时加入时间趋势？或者说在哪种情况下加入时间虚拟变量，在哪种情况下加入时间趋势？ 并且，加入时间虚拟变和加入时间趋势有本质的区别吗？ ...2010-3-30 23:36 - broadsea - 计量经济学与统计软件
求助：双固定效应中加入时间虚拟变量在stata中如何实现
0 个回复 - 749 次查看 模型如图，想问一下如何用excel构建虚拟变量，并在stata中实现2019-11-7 22:02 - 丿Marvelous - 爱问频道
0 个回复 - 749 次查看 模型如图，想问一下如何用excel构建虚拟变量，并在stata中实现2019-11-7 22:02 - 丿Marvelous - 爱问频道
时间虚拟变量绝对值大于1,因变量是对数,怎么解释
1 个回复 - 1385 次查看 计量小白在做毕业论文,研究医疗保险对居民消费的影响,因变量是家庭总消费,取了对数. 为了做双向固定模型,加入了时间的虚拟变量.但在跑出来的模型中,部分时间虚拟变量的回归系数绝对值大于1,(-1.5左右)但是因变量是 ...2018-3-17 16:16 - 征答7 - 爱问频道
1 个回复 - 1385 次查看 计量小白在做毕业论文,研究医疗保险对居民消费的影响,因变量是家庭总消费,取了对数. 为了做双向固定模型,加入了时间的虚拟变量.但在跑出来的模型中,部分时间虚拟变量的回归系数绝对值大于1,(-1.5左右)但是因变量是 ...2018-3-17 16:16 - 征答7 - 爱问频道
是否引入时间虚拟变量
1 个回复 - 1685 次查看 论坛里的好友们，就是我做面板数据回归。我400个样本，但是只有5年的数据，我在不引入时间虚拟变量（时间效应）时，好几个变量显著（我需要的也显著）；可是我在引入时间虚拟变量（时间效应）后，变量的显著性发生了 ...2016-4-22 22:55 - 宇宙无极2013 - Stata专版
1 个回复 - 1685 次查看 论坛里的好友们，就是我做面板数据回归。我400个样本，但是只有5年的数据，我在不引入时间虚拟变量（时间效应）时，好几个变量显著（我需要的也显著）；可是我在引入时间虚拟变量（时间效应）后，变量的显著性发生了 ...2016-4-22 22:55 - 宇宙无极2013 - Stata专版
