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VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 係數(RATS)
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我跑了VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH
但是其結果卻非常的不同??
system(model=
var0)
variables DLUS DLTINDEX
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=
var0,mv=cc,
variance=
varm ...
2012-5-12 23:07 - bang4kimo - R语言论坛
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
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VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出,在研究时,往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理,我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时,发现原价格序列就是平稳的,那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...
2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
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基于自回归的
bekk-garch比较复杂,eviews做不了,winrats比较容易。最近在做这个,把代码放上来吧,其实也很短。我是8阶滞后的
var,garch(1,1)。vec-
bekk-garch同理。
Code:
system(model=
var11)
variables l ...
2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
求助var-garch-bekk模型
1 个回复 - 1539 次查看
下面是我的代码,做的是非对称GED分布的
var-garch-
bekk模型,但是运行的结果似乎有些问题,求大神帮我看看有什么问题<br>
OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br>
CALENDAR(M) 2008:6<br> ...
2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
msvar full bekk-garch
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看到一篇论文(见附件),先用ms
var模型得到一个回归结果,再借助MSVAR模型残差项构建的Full BEKK-GARCH模型,请问这个过程是用一个软件就可以完成吗,用什么软件可以做到?如果分别用OX和winrats完成,怎么借助MSVA ...
2018-7-25 21:10 - hzq545 - EViews专版
varma-bekk-garch定阶的问题
1 个回复 - 1206 次查看
1.正在学习如何用rats对此模型定阶,现在只知道@
varlagselect,但好像还是不太懂,如果用了
varlagselect 那vma这么定阶
bekk-garch又怎么定阶
2.还有一个问题是为什么看很多的文献,作者都是直接使用
varma(1,1)-be ...
2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件