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【原创】论文实证全流程（OLS、DID、PSM、系统gmm、工具变量、中介效应、调节效应）438 个回复 - 46908 次查看 本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-11-19 13:24 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】论文实证全流程超详细资料（数据处理、基本回归、稳健性检验、内生性检验）527 个回复 - 113448 次查看 本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-6-21 11:36 - 张淼儿 - 现金交易版
一般收敛分析和空间收敛分析的Stata截图操作，包括siga收敛，Beta收敛65 个回复 - 29317 次查看 网友的提示有两个问题，后续9月份有空了会进行更新。希望到时再写个理论解释，给个参考文献和Do文档。 问题1：没有用到对数 答1：这个地方确实有问题，应对取对数后的新的Y和X操作，后续代码保持不变。（请网友现 ...2019-5-16 05:56 - KIYTE - 现金交易版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
18 个回复 - 10574 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
18 个回复 - 10574 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
关于关于模型中含有因变量滞后一期在STATA的应用问题
5 个回复 - 6821 次查看 因为是非平衡面板且解释变量里含有因变量滞后一期，用到xtabond2命令时得指定生成这一解释变量的滞后一期否则命令就是无效的，现在问题是如何生成？数据是非平衡的，每一年选取的公司和公司数目都不完全一样…… 请 ...2010-12-7 08:46 - ddss - Stata专版
5 个回复 - 6821 次查看 因为是非平衡面板且解释变量里含有因变量滞后一期，用到xtabond2命令时得指定生成这一解释变量的滞后一期否则命令就是无效的，现在问题是如何生成？数据是非平衡的，每一年选取的公司和公司数目都不完全一样…… 请 ...2010-12-7 08:46 - ddss - Stata专版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7187 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
13 个回复 - 7187 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
ststa五年的面板数据，因变量滞后一期，应该怎么回归
4 个回复 - 5660 次查看 五年面板数据，具体模型如图，就是需要对因变量的滞后项进行回归，该怎么做2019-6-2 20:58 - zhangsaiya - Stata专版
4 个回复 - 5660 次查看 五年面板数据，具体模型如图，就是需要对因变量的滞后项进行回归，该怎么做2019-6-2 20:58 - zhangsaiya - Stata专版
固定效应模型是不是不能加因变量滞后项作为解释变量？
15 个回复 - 25257 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
15 个回复 - 25257 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
关于因变量滞后一期和描述性统计的问题
8 个回复 - 4553 次查看 请教各位老师，我的因变量因为需要滞后一期，所以样本量和描述性统计相比减少了，但我看很多文献中因变量滞后一期后的样本量还是和描述性统计一样，这个需要如何修改呢？是直接把因变量的样本量改为和描述性统计一致 ...2022-7-1 10:09 - e3qqq - Stata专版
8 个回复 - 4553 次查看 请教各位老师，我的因变量因为需要滞后一期，所以样本量和描述性统计相比减少了，但我看很多文献中因变量滞后一期后的样本量还是和描述性统计一样，这个需要如何修改呢？是直接把因变量的样本量改为和描述性统计一致 ...2022-7-1 10:09 - e3qqq - Stata专版
关于多期DID，如果因变量滞后一期，则用滞后一期的因变量进行动态效应检验吗
0 个回复 - 1659 次查看 1.关于多期DID，如果因变量滞后一期，则用滞后一期的因变量进行动态效应检验么？ 2.多期DID必须满足的是政策前不显著的平行趋势还是既要政策前不显著又要政策后有效果呢？2022-6-22 20:40 - baobao11111 - Stata专版
0 个回复 - 1659 次查看 1.关于多期DID，如果因变量滞后一期，则用滞后一期的因变量进行动态效应检验么？ 2.多期DID必须满足的是政策前不显著的平行趋势还是既要政策前不显著又要政策后有效果呢？2022-6-22 20:40 - baobao11111 - Stata专版
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3407 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
3 个回复 - 3407 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
请问可以用因变量滞后一期或者两期来解决内生性吗
2 个回复 - 9868 次查看 问题一：请问可以用因变量滞后一期或者两期来解决内生性吗，看到的论文多是用自变量的滞后期数，但本人用自变量滞后做出来结果不显著，用因变量滞后结果显著，如果可以用因变量滞后解决内生性，请问有相关的文献可以 ...2021-3-29 10:47 - fanxi_2028 - 爱问频道
2 个回复 - 9868 次查看 问题一：请问可以用因变量滞后一期或者两期来解决内生性吗，看到的论文多是用自变量的滞后期数，但本人用自变量滞后做出来结果不显著，用因变量滞后结果显著，如果可以用因变量滞后解决内生性，请问有相关的文献可以 ...2021-3-29 10:47 - fanxi_2028 - 爱问频道
面板数据自变量有含因变量滞后项必须用GMM吗？
2 个回复 - 1691 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
2 个回复 - 1691 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
stata因变量滞后一期回归操作
2 个回复 - 8537 次查看 想做当期自变量对下一期因变量的滞后一期回归，采用的是之前在帖子上看到的代码，在因变量前加F.进行回归，但是出现了结果missing，请问代码应该如何操作？目前自变量因变量控制变量收集的都是2014-2019年的数据，想 ...2020-12-12 17:17 - 安小西000 - Stata专版
2 个回复 - 8537 次查看 想做当期自变量对下一期因变量的滞后一期回归，采用的是之前在帖子上看到的代码，在因变量前加F.进行回归，但是出现了结果missing，请问代码应该如何操作？目前自变量因变量控制变量收集的都是2014-2019年的数据，想 ...2020-12-12 17:17 - 安小西000 - Stata专版
能否加因变量滞后一期作为控制变量？
10 个回复 - 17723 次查看 如题，能否加因变量滞后一期作为控制变量？ 求各位不吝赐教2013-12-17 04:42 - kaora - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 17723 次查看 如题，能否加因变量滞后一期作为控制变量？ 求各位不吝赐教2013-12-17 04:42 - kaora - 计量经济学与统计软件
求助Stata带因变量滞后一期的面板数据怎么回归？
2 个回复 - 8712 次查看 Stata菜鸟求问这一个模型属于动态面板数据吗？那应该怎样进行回归呢？谢谢大家了！！！2019-6-11 15:29 - Cynthia128 - Stata专版
2 个回复 - 8712 次查看 Stata菜鸟求问这一个模型属于动态面板数据吗？那应该怎样进行回归呢？谢谢大家了！！！2019-6-11 15:29 - Cynthia128 - Stata专版
求助：因变量滞后一期 描述性统计
3 个回复 - 5283 次查看 本人论文因变量需滞后一期，请问在作描述性统计和相关性分析时数据是用不滞后的还是滞后的，主要是滞后后会有数据缺失，导致我的观测值会减少，统计小白求指教2019-4-16 14:01 - jinjinmm1 - Stata专版
3 个回复 - 5283 次查看 本人论文因变量需滞后一期，请问在作描述性统计和相关性分析时数据是用不滞后的还是滞后的，主要是滞后后会有数据缺失，导致我的观测值会减少，统计小白求指教2019-4-16 14:01 - jinjinmm1 - Stata专版
因变量滞后一期系数大于1该如何怎么解释？
5 个回复 - 7056 次查看 近期做一个项目，做完回归后发现因变量滞后一期系数大于1，不知该如何解释？请高人指点迷津。2010-8-23 04:18 - lxl2003 - Stata专版
5 个回复 - 7056 次查看 近期做一个项目，做完回归后发现因变量滞后一期系数大于1，不知该如何解释？请高人指点迷津。2010-8-23 04:18 - lxl2003 - Stata专版
联立方程模型中能否加因变量滞后项?
7 个回复 - 2698 次查看 求助各位大侠，想知道联立方程模型某个单方程里面的外生变量能不能用因变量的滞后项呢？急急急，2017-4-8 17:27 - 李志婷 - Stata专版
7 个回复 - 2698 次查看 求助各位大侠，想知道联立方程模型某个单方程里面的外生变量能不能用因变量的滞后项呢？急急急，2017-4-8 17:27 - 李志婷 - Stata专版
因变量滞后一阶的高次项做自变量的问题
0 个回复 - 1198 次查看 如上图所示，因变量滞后一阶的高次项（平方项和立方项）放在方程中作为自变量。这种情况下stata有什么命令可以方便的估计上述方程吗？xtabond和xtabond2都不允许高次项的出现。 [hr]2016-9-29 10:40 - 纯屌丝 - Stata专版
0 个回复 - 1198 次查看 如上图所示，因变量滞后一阶的高次项（平方项和立方项）放在方程中作为自变量。这种情况下stata有什么命令可以方便的估计上述方程吗？xtabond和xtabond2都不允许高次项的出现。 [hr]2016-9-29 10:40 - 纯屌丝 - Stata专版
一阶自相关 prais 因变量滞后
1 个回复 - 3490 次查看 大神们好小弟有以下问题请教， 假设现在存在一阶自相关，有如下几种做法修正：1.将因变量滞后一期作为解释变量 2.用prais外加robust或者聚类稳健标准误进行修正 问题： 1.上述做法对吗？ 2.若对，那么应该如何 ...2015-12-20 09:40 - guyue001 - Stata专版
1 个回复 - 3490 次查看 大神们好小弟有以下问题请教， 假设现在存在一阶自相关，有如下几种做法修正：1.将因变量滞后一期作为解释变量 2.用prais外加robust或者聚类稳健标准误进行修正 问题： 1.上述做法对吗？ 2.若对，那么应该如何 ...2015-12-20 09:40 - guyue001 - Stata专版
求助！谢谢！用系统gmm做的处理，结果因变量滞后项系数为负？
1 个回复 - 4267 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
1 个回复 - 4267 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
自变量可能受到因变量滞后一期的影响怎么办？
4 个回复 - 9804 次查看 模型的一个自变量可能受到因变量滞后一期的影响，要怎么办？我可以在模型中加入因变量的滞后一期吗？各位高手帮忙解答一下吧，谢谢! 很急!2011-3-21 14:29 - 柠檬可乐 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 9804 次查看 模型的一个自变量可能受到因变量滞后一期的影响，要怎么办？我可以在模型中加入因变量的滞后一期吗？各位高手帮忙解答一下吧，谢谢! 很急!2011-3-21 14:29 - 柠檬可乐 - 计量经济学与统计软件
系统gmm因变量滞后一期估计结果大于混合回归结果，不知道这是为什么？
1 个回复 - 4904 次查看 通常来说，系统GMM估计的因变量滞后一期系数大小要鉴于混合回归和固定效应模型之间，但我做出来不知道为什么系统GMM估计结果的系数最大，甚至接近于1，不知道是不是模型有问题，sargan和ar（2）都通过相应检验。求高 ...2014-10-22 11:51 - duidui1990 - Stata专版
1 个回复 - 4904 次查看 通常来说，系统GMM估计的因变量滞后一期系数大小要鉴于混合回归和固定效应模型之间，但我做出来不知道为什么系统GMM估计结果的系数最大，甚至接近于1，不知道是不是模型有问题，sargan和ar（2）都通过相应检验。求高 ...2014-10-22 11:51 - duidui1990 - Stata专版
