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金融资产收益率协方差矩阵的估计和预测之EWMA方法-海外文献推荐
5 个回复 - 3364 次查看 金融资产收益率协方差矩阵的估计和预测之EWMA方法-海外文献推荐 近年来，基于风险的组合优化方法如最小方差组合、风险平价策略等受到广泛关注，能否准确预测协方差矩阵直接影响着这类最优风险组合的表现。本文全面 ...2020-8-26 09:08 - 小小小庄 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3364 次查看 金融资产收益率协方差矩阵的估计和预测之EWMA方法-海外文献推荐 近年来，基于风险的组合优化方法如最小方差组合、风险平价策略等受到广泛关注，能否准确预测协方差矩阵直接影响着这类最优风险组合的表现。本文全面 ...2020-8-26 09:08 - 小小小庄 - 金融学（理论版）
Matlab计算的收益率协方差矩阵为何不是半正定矩阵呢？
8 个回复 - 5398 次查看 Matlab计算的收益率协方差矩阵为何不是半正定矩阵呢？理论上协方差矩阵应该是半正定的，matlab计算出的特征值会出现非常小的负数，这是为什么呢？2014-7-7 16:56 - jayce - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 5398 次查看 Matlab计算的收益率协方差矩阵为何不是半正定矩阵呢？理论上协方差矩阵应该是半正定的，matlab计算出的特征值会出现非常小的负数，这是为什么呢？2014-7-7 16:56 - jayce - MATLAB等数学软件专版
收益率协方差矩阵不是半正定矩阵怎么办？
0 个回复 - 926 次查看 请教大家一个问题 我在用frontcon函数求最优投资组合时显示收益率协方差矩阵不是半正定矩阵 这是怎么回事 要怎么处理呢 是不是不能继续做下去了呢？ 2017-4-4 15:42 - 人群呵气如林 - 爱问频道
0 个回复 - 926 次查看 请教大家一个问题 我在用frontcon函数求最优投资组合时显示收益率协方差矩阵不是半正定矩阵 这是怎么回事 要怎么处理呢 是不是不能继续做下去了呢？ 2017-4-4 15:42 - 人群呵气如林 - 爱问频道
收益率协方差矩阵显示不是半正定矩阵，无法使用frontcon函数
1 个回复 - 4103 次查看 收益率协方差矩阵显示不是半正定矩阵，无法使用frontcon函数，这个具体是由什么原因引起的？怎样改进呢？ matlab程序显示： Non-positive-semidefinite covariance input. 少于50只股票的时候没有问题，放多些股票 ...2014-7-7 16:06 - jayce - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
1 个回复 - 4103 次查看 收益率协方差矩阵显示不是半正定矩阵，无法使用frontcon函数，这个具体是由什么原因引起的？怎样改进呢？ matlab程序显示： Non-positive-semidefinite covariance input. 少于50只股票的时候没有问题，放多些股票 ...2014-7-7 16:06 - jayce - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
收益率协方差矩阵显示不是半正定矩阵，无法使用frontcon函数 本文来自: 人大经济论坛
1 个回复 - 3978 次查看 收益率协方差矩阵显示不是半正定矩阵，无法使用frontcon函数，这个具体是由什么原因引起的？怎样改进呢？ matlab程序显示： Non-positive-semidefinite covariance input. 少于50只股票的时候没有问题，放多些股票 ...2014-7-7 16:35 - jayce - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3978 次查看 收益率协方差矩阵显示不是半正定矩阵，无法使用frontcon函数，这个具体是由什么原因引起的？怎样改进呢？ matlab程序显示： Non-positive-semidefinite covariance input. 少于50只股票的时候没有问题，放多些股票 ...2014-7-7 16:35 - jayce - MATLAB等数学软件专版
Matlab计算的收益率协方差矩阵为何不是半正定矩阵呢？
0 个回复 - 2652 次查看 Matlab计算的收益率协方差矩阵为何不是半正定矩阵呢？特征值会出现非常小的负数，理论上协方差矩阵应该是半正定的，这是为什么呢？误差项么？2014-7-7 16:54 - jayce - 量化投资
0 个回复 - 2652 次查看 Matlab计算的收益率协方差矩阵为何不是半正定矩阵呢？特征值会出现非常小的负数，理论上协方差矩阵应该是半正定的，这是为什么呢？误差项么？2014-7-7 16:54 - jayce - 量化投资
