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R语言期权定价程序编码1 个回复 - 1904 次查看 附件中的代码是在RStudio上操作完成第一个附件是利用二叉树来求期权的定价，包括期权的定价、二叉树的作图 可用于美式看跌期权、美式看涨期权、欧式看跌期权、欧式看涨期权定价 下面的附件利用B-S模型进行定价 ...2020-1-9 16:09 - 201518050108 - 现金交易版
求助！求助！R做欧式看涨期权定价的程序
1 个回复 - 3281 次查看 求助~ R做欧式看涨期权定价的程序~ 题目为 S0=20 ，miu=r=0.04 ，sigma=0.5，dt=1/52。之后风险中性定价公式为 1.题目要求为 1. Simulating weekly prices of the stock. 2. Suppose that you want ...2015-12-15 22:01 - idata2015 - R语言论坛
1 个回复 - 3281 次查看 求助~ R做欧式看涨期权定价的程序~ 题目为 S0=20 ，miu=r=0.04 ，sigma=0.5，dt=1/52。之后风险中性定价公式为 1.题目要求为 1. Simulating weekly prices of the stock. 2. Suppose that you want ...2015-12-15 22:01 - idata2015 - R语言论坛
欧式看涨期权定价方程差分求解，对条件和 公式离散化后增加个系数Θmatlab代码怎么写
1 个回复 - 1900 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1900 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
