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有界下行风险测度下的最优消费与投资
对数效用函数
0 个回复 - 400 次查看
摘要翻译: 研究了Black-Scholes市场在风险价值和
对数效用函数
的期望缺口一致限制下的最优消费问题。我们用一种显式的动态策略来寻找解决方案,这种动态策略可以被比较和解释。本文延续了我们以前的工作,在那里我们 ...
2022-3-8 12:45 -
大多数88
-
Forum
对数效用函数
特点和意义
4 个回复 - 11144 次查看
文章中效用函数类型选择的依据应该是什么?该
对数效用函数
的特点和优点是什么?
2014-9-14 16:17 -
buhuizenmeban
-
爱问频道
为什么
对数效用函数
的替代效应和收入效应相互抵消?
0 个回复 - 1677 次查看
为什么
对数效用函数
的替代效应和收入效应相互抵消?
2018-8-11 01:23 -
octopussy
-
爱问频道
一个关于
对数效用函数
的消费的问题
1 个回复 - 2244 次查看
想知道
对数效用函数
的这两个特点是如何推到出来的,如果有相关论文告诉我我自己看也可以。
2015-12-17 17:11 -
孙小罗
-
爱问频道
请问指数效用函数、
对数效用函数
等效用函数从哪里体现出风险厌恶?
4 个回复 - 22569 次查看
我在看效用函数的时候,有很多文章都用了指数效用函数或者幂函数形式的效用函数,比如CRRA等。举例如指数效用函数U=-exp(-rW(x)),其中,r就是相对风险厌恶系数,而W是财富,W是财富,x一个随机变量,因此,W也是一 ...
2011-3-2 21:30 -
abcsk
-
爱问频道
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