结果：找到“时变”相关内容352个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
TVP-VAR模型视频教程资料包4 个回复 - 2785 次查看 [hr]TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型时变参数随机波动率向量自回归模型[hr]本人stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]数据包 ...2022-6-13 15:50 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【课件】经济、管理、金融经典课程合集4 个回复 - 1451 次查看 中央财经大学-投资学 新经济结构导论-北京大学-林 微观经济学_武汉大学 市场营销调研_武汉大学 企业财务报表分析__对外经济贸易大学 林毅夫12讲课程讲义 经济学思维方式_西 ...2022-4-18 14:52 - wz151400 - 现金交易版
现代控制理论：浙大学习课件资料1 个回复 - 699 次查看 现代控制理论：浙大学习课件资料 （1.1.1）-PpT：绪论.pdf （1.2.1）-1.1控制系统的状态空间表达式.pdf （1.3.1）-1.2.1状态空间表达式的建立：方框图法.pdf （1.3.2）-1.2.2状态空间表达式的建立：机理法 ...2022-2-19 06:19 - lotus_sss - 现金交易版
R 代码： 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)21 个回复 - 13720 次查看 the R code of TVP-VAR-DY model The package (R code) includes the following models: 1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-VAR-DY 2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code ...2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
时变Copula模型MATLAB代码9 个回复 - 2868 次查看 文件夹里有个“操作说明”，购买此程序后请按操作说明里的指示运行MATLAB程序即可。程序包含了导入数据开始的代码，除时变的代码外，里面也附上了静态copula的代码。时变的相关参数和相关图皆能出来，其中，包含copu ...2021-4-23 15:24 - Rosalía - 现金交易版
贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimat2 个回复 - 1520 次查看 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 1. 学习课件，其中，有各部分的代码c ...2020-8-11 15:40 - Tiger-like - 现金交易版
时变动态Copula工具箱3.0版（Dynamic_Copula_Toolbox_3.0 ）
22 个回复 - 15978 次查看 时变动态Copula工具箱3.0版（Dynamic_Copula_Toolbox_3.0 ），8个硬币。2011-6-2 19:03 - hexw529 - MATLAB等数学软件专版
22 个回复 - 15978 次查看 时变动态Copula工具箱3.0版（Dynamic_Copula_Toolbox_3.0 ），8个硬币。2011-6-2 19:03 - hexw529 - MATLAB等数学软件专版
时变效应模型
0 个回复 - 184 次查看 协变量相关对时变效应模型参数估计的影响 时变效应模型及在密集追踪数据分析中的应用2022-6-15 11:33 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 184 次查看 协变量相关对时变效应模型参数估计的影响 时变效应模型及在密集追踪数据分析中的应用2022-6-15 11:33 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
回归时变量被自动删除的问题
9 个回复 - 7534 次查看 reg income gender age2 age3 ........ age2,age3 均为0 1变量，reg后在回归结果前出现了如下note，有好几个变量都被自动删除了，600多个观察值最后只剩下110个。 note: gender != 0 predicts success perfectly ...2010-3-1 16:42 - 寒武纪 - Stata专版
9 个回复 - 7534 次查看 reg income gender age2 age3 ........ age2,age3 均为0 1变量，reg后在回归结果前出现了如下note，有好几个变量都被自动删除了，600多个观察值最后只剩下110个。 note: gender != 0 predicts success perfectly ...2010-3-1 16:42 - 寒武纪 - Stata专版
关于时变前沿引力SFA模型的疑惑-距离
5 个回复 - 2795 次查看 小弟毕业论文准备做关于中巴经济走廊周边国家的贸易分析，用的是时变前沿引力模型，看了很多论文之后感觉这个模型相对于传统模型来说还是更严谨的。软件的话是打算用frontier来分析。具体设定如下（变量里含有两个虚 ...2019-8-23 21:44 - 979408525 - Stata专版
5 个回复 - 2795 次查看 小弟毕业论文准备做关于中巴经济走廊周边国家的贸易分析，用的是时变前沿引力模型，看了很多论文之后感觉这个模型相对于传统模型来说还是更严谨的。软件的话是打算用frontier来分析。具体设定如下（变量里含有两个虚 ...2019-8-23 21:44 - 979408525 - Stata专版
时变参数的卡尔曼滤波
2 个回复 - 3059 次查看 总量生产函数是柯布—道格拉斯函数，资本产出弹性和劳动生产弹性是时变的，两个弹性和全要素生产率都是AR（1）过程，请问各位大神，stata的命令是什么啊？谢谢大家了！2017-5-15 21:03 - tangjinge1234 - Stata专版
2 个回复 - 3059 次查看 总量生产函数是柯布—道格拉斯函数，资本产出弹性和劳动生产弹性是时变的，两个弹性和全要素生产率都是AR（1）过程，请问各位大神，stata的命令是什么啊？谢谢大家了！2017-5-15 21:03 - tangjinge1234 - Stata专版
如图，含有依时变量的cox回归结果如何解读啊？？？
2 个回复 - 2503 次查看 求问 如图，含有依时变量的cox回归结果如何解读？？？ 这里tvc一行的speed是本文想重点关注的解释变量，但是它对被解释变量的系数或者风险比要看哪个值啊？ 救救孩子！跪谢各位大神！2019-12-26 21:39 - Janine_0321 - Stata专版
2 个回复 - 2503 次查看 求问 如图，含有依时变量的cox回归结果如何解读？？？ 这里tvc一行的speed是本文想重点关注的解释变量，但是它对被解释变量的系数或者风险比要看哪个值啊？ 救救孩子！跪谢各位大神！2019-12-26 21:39 - Janine_0321 - Stata专版
stata使用label define给变量值贴标签时变量没有变化？？？
2 个回复 - 1645 次查看 stata使用label define给变量值贴标签时变量为什么没有变化，变量在数据中是黑色的，使用label define var 1 "大多数时候有" 2 "经常有" 3 "有些时候" 4 "几乎没有"后，变量的标签并没有发生变化，并没有生成数字文字 ...2022-6-13 16:39 - 美丽的烟火 - 爱问频道
2 个回复 - 1645 次查看 stata使用label define给变量值贴标签时变量为什么没有变化，变量在数据中是黑色的，使用label define var 1 "大多数时候有" 2 "经常有" 3 "有些时候" 4 "几乎没有"后，变量的标签并没有发生变化，并没有生成数字文字 ...2022-6-13 16:39 - 美丽的烟火 - 爱问频道
SFA模型时变性检验的问题
9 个回复 - 3517 次查看 正在写论文，用translog生产函数，SFA模型的时变性检验H0：η=0结果一直是接受原假设，这样不就不能用SFA模型了吗，是样本的问题吗，为什么会这个样子2018-10-25 20:44 - 忠义乡人 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 3517 次查看 正在写论文，用translog生产函数，SFA模型的时变性检验H0：η=0结果一直是接受原假设，这样不就不能用SFA模型了吗，是样本的问题吗，为什么会这个样子2018-10-25 20:44 - 忠义乡人 - 计量经济学与统计软件
请教关于COPULARND函数 ，如何生成时变copula的随机数呢？
5 个回复 - 5194 次查看 如题。 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula参数后（如正态，t，sjc），如何生成对应的时变copula随机数，用于蒙特卡洛模拟，望各位大神帮忙，不甚感激！matlab~~谢过~~可以发至邮 ...2014-6-7 15:18 - 不知道哦 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 5194 次查看 如题。 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula参数后（如正态，t，sjc），如何生成对应的时变copula随机数，用于蒙特卡洛模拟，望各位大神帮忙，不甚感激！matlab~~谢过~~可以发至邮 ...2014-6-7 15:18 - 不知道哦 - MATLAB等数学软件专版
关于eviews中进行面板数据多元回归时变量不能定义“... is not defined”的解决办法
3 个回复 - 18583 次查看 在论坛里看到有人用eviews做面板数据的多元回归时变量不能定义的情形，目前论坛里貌似没有解决的办法。 其实解决的办法很简单： （1）首先每个变量后面要加“？”，变量与变量之间还得用空 ...2014-12-15 10:14 - nibahaichele - EViews专版
3 个回复 - 18583 次查看 在论坛里看到有人用eviews做面板数据的多元回归时变量不能定义的情形，目前论坛里貌似没有解决的办法。 其实解决的办法很简单： （1）首先每个变量后面要加“？”，变量与变量之间还得用空 ...2014-12-15 10:14 - nibahaichele - EViews专版
时变随机前沿引力模型研究出口贸易潜力问题
3 个回复 - 2518 次查看 小弟现在用sfpanel的bc95模型跑时变随机前沿引力模型，命令sfpanel lny lnx1 lnx2 lnx3，m（bc95）e（z1 z2 z3） 不知道后面的u（）和v（）要填什么 我在e（）后面填了非效率影响因素了之后没有添加u和v去然后用 ...2020-12-22 21:28 - 尊荣迈等伦 - 世界经济与国际贸易
3 个回复 - 2518 次查看 小弟现在用sfpanel的bc95模型跑时变随机前沿引力模型，命令sfpanel lny lnx1 lnx2 lnx3，m（bc95）e（z1 z2 z3） 不知道后面的u（）和v（）要填什么 我在e（）后面填了非效率影响因素了之后没有添加u和v去然后用 ...2020-12-22 21:28 - 尊荣迈等伦 - 世界经济与国际贸易
TVP－VAR (Time-varying parameter VAR时变参数向量自回归) 模型实证实现手稿
67 个回复 - 48683 次查看 俺学习了TVP-VAR，并仿照编写了code，然后跑出了结果，喜悦之余，就粘贴上来，自娱的同时，也和坛子里的各位朋友分享。 1 IntroductionTVP-VAR(Time-VaryingParameter Vector AutoRegression) is the pack ...2013-11-4 09:41 - gssdzc - MATLAB等数学软件专版
67 个回复 - 48683 次查看 俺学习了TVP-VAR，并仿照编写了code，然后跑出了结果，喜悦之余，就粘贴上来，自娱的同时，也和坛子里的各位朋友分享。 1 IntroductionTVP-VAR(Time-VaryingParameter Vector AutoRegression) is the pack ...2013-11-4 09:41 - gssdzc - MATLAB等数学软件专版
MATLAB如何运行时变马尔科夫区制转移MSTVTP
6 个回复 - 2235 次查看 如何用MATLAB运行时变马尔科夫区制转移模型，程序总是运行不了，求指导！2018-3-27 21:00 - 201411001038 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2235 次查看 如何用MATLAB运行时变马尔科夫区制转移模型，程序总是运行不了，求指导！2018-3-27 21:00 - 201411001038 - 计量经济学与统计软件
关于含非时变虚拟变量的面板数据的LSDV估计求助
4 个回复 - 3938 次查看 各位大大好， 我的数据样本量比较少就44个 用固定效应 xtreg y x , fe回归模型显著，变量不显著 用随机效应xtreg y x ,re 回归模型显著，变量也显著 用hasuman检验发现应该用 “固定效应回归”。 然后看计量 ...2016-12-24 22:24 - ycmz1020 - Stata专版
4 个回复 - 3938 次查看 各位大大好， 我的数据样本量比较少就44个 用固定效应 xtreg y x , fe回归模型显著，变量不显著 用随机效应xtreg y x ,re 回归模型显著，变量也显著 用hasuman检验发现应该用 “固定效应回归”。 然后看计量 ...2016-12-24 22:24 - ycmz1020 - Stata专版
时变随机前沿引力模型stata命令求助
3 个回复 - 4179 次查看 小弟现在用sfpanel的bc95模型跑时变随机前沿引力模型，命令sfpanel lny lnx1 lnx2 lnx3，m（bc95）e（z1 z2 z3） 不知道后面的u（）和v（）要填什么 我在e（）后面填了非效率影响因素了 u和v不知道怎么办 ...2020-12-22 16:46 - 尊荣迈等伦 - Stata专版
3 个回复 - 4179 次查看 小弟现在用sfpanel的bc95模型跑时变随机前沿引力模型，命令sfpanel lny lnx1 lnx2 lnx3，m（bc95）e（z1 z2 z3） 不知道后面的u（）和v（）要填什么 我在e（）后面填了非效率影响因素了 u和v不知道怎么办 ...2020-12-22 16:46 - 尊荣迈等伦 - Stata专版
MATLAB 时变copula工具包怎么做出时变copula系数图
32 个回复 - 11840 次查看 现在已用MATLAB 时变copula工具包求出时变copula的参数，但不知道怎么做出时变copula的图和具体的时变copula数值？请求大神指教2018-12-25 21:18 - 164544298 - MATLAB等数学软件专版
32 个回复 - 11840 次查看 现在已用MATLAB 时变copula工具包求出时变copula的参数，但不知道怎么做出时变copula的图和具体的时变copula数值？请求大神指教2018-12-25 21:18 - 164544298 - MATLAB等数学软件专版
有懂时变藤copula的吗？
5 个回复 - 1830 次查看 有懂时变藤Copula的吗，如果懂不知道是否可以提供程序，或者是否知道哪里可以找到程序呢？谢谢！2017-5-13 11:31 - zxw123 - 爱问频道
5 个回复 - 1830 次查看 有懂时变藤Copula的吗，如果懂不知道是否可以提供程序，或者是否知道哪里可以找到程序呢？谢谢！2017-5-13 11:31 - zxw123 - 爱问频道
溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献讲解及代码）12 个回复 - 4275 次查看 溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献讲解及代码）溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献讲解及代码） 溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献讲解及代码） 溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献 ...2020-2-23 10:41 - 小强量化 - 现金交易版
用stata跑时变随机前沿引力模型，最后得出的无效率项每年都一样是怎么呢
4 个回复 - 2309 次查看 但是用predict te,te 得出来的技术效率是每年都不同的，predict,u,u是每年都相同的，求大佬能回复一下，万分感谢🙏🙏2021-2-1 01:40 - Tingting9 - Stata专版
4 个回复 - 2309 次查看 但是用predict te,te 得出来的技术效率是每年都不同的，predict,u,u是每年都相同的，求大佬能回复一下，万分感谢🙏🙏2021-2-1 01:40 - Tingting9 - Stata专版
tvp-var时变参数的初始状态和先验分布设定
1 个回复 - 2641 次查看 请问，参考Nakajima的tvp-var模型，时变参数的先验分布和初始状态是如何设定的？询求具体的代码及其格式，愿意付出论坛币。恳请大牛，不胜感激。2017-5-1 10:53 - 晓风残月9988 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2641 次查看 请问，参考Nakajima的tvp-var模型，时变参数的先验分布和初始状态是如何设定的？询求具体的代码及其格式，愿意付出论坛币。恳请大牛，不胜感激。2017-5-1 10:53 - 晓风残月9988 - MATLAB等数学软件专版
二元离散选择logit模型，非时变因变量面板
0 个回复 - 444 次查看 各位计量大佬好，小白遇到如下问题想请教：我的研究主题是分析国家制度选择（制度1和制度2）的影响因素，拟采用二值选择模型Logit，由于是国家层面数据，数据量太少，故想做面板，遇到的问题是被解释变量不随年份变化 ...2022-5-25 17:50 - 18342232541 - Stata专版
0 个回复 - 444 次查看 各位计量大佬好，小白遇到如下问题想请教：我的研究主题是分析国家制度选择（制度1和制度2）的影响因素，拟采用二值选择模型Logit，由于是国家层面数据，数据量太少，故想做面板，遇到的问题是被解释变量不随年份变化 ...2022-5-25 17:50 - 18342232541 - Stata专版
R语言如何做时变混合copula函数分析
3 个回复 - 5777 次查看 附件有ABCD四组数据，想用GRACH-Skew t 处理数据，然后用时变混合copula分析四组数据之间的相互影响。这个程序大概怎么编写？可付费。2020-4-28 16:53 - 了空不了色 - R语言论坛
3 个回复 - 5777 次查看 附件有ABCD四组数据，想用GRACH-Skew t 处理数据，然后用时变混合copula分析四组数据之间的相互影响。这个程序大概怎么编写？可付费。2020-4-28 16:53 - 了空不了色 - R语言论坛
非线性时变参数的局部多项式估计
模型
0 个回复 - 378 次查看 摘要翻译： 我们发展了一类非线性时间序列模型中时变参数的局部多项式（拟）极大似然估计的新的渐近理论。在弱正则性条件下，我们证明了所提出的估计是相合的，并且在大样本中服从正态分布。与现有理论相比，我们的条 ...2022-4-9 18:20 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 378 次查看 摘要翻译： 我们发展了一类非线性时间序列模型中时变参数的局部多项式（拟）极大似然估计的新的渐近理论。在弱正则性条件下，我们证明了所提出的估计是相合的，并且在大样本中服从正态分布。与现有理论相比，我们的条 ...2022-4-9 18:20 - 可人4 - Forum
杠杆率、资产价格与经济增长时变关联研究——基于混频MS-VAR分析
1 个回复 - 662 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 杠杆率、资产价格与经济增长时变关联研究——基于混频MS-VAR分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://gb.global.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?d ...2022-4-20 18:55 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 662 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 杠杆率、资产价格与经济增长时变关联研究——基于混频MS-VAR分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://gb.global.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?d ...2022-4-20 18:55 - internet.hzx - 求助成功区
杠杆率、资产价格与经济增长时变关联研究——基于混频MS-VAR分析
1 个回复 - 363 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 杠杆率、资产价格与经济增长时变关联研究——基于混频MS-VAR分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcod ...2022-4-19 21:38 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 363 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 杠杆率、资产价格与经济增长时变关联研究——基于混频MS-VAR分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcod ...2022-4-19 21:38 - internet.hzx - 求助成功区
一个时变相关随机系数面板模型
内生性
0 个回复 - 351 次查看 摘要翻译： 本文研究一类具有随机系数的线性面板模型。我们不限制时不变非均匀性和协变量的联合分布。研究了当固定效应技术不能用于控制回归模型与时变扰动之间的相关性时，平均部分效应(APE)的辨识问题。依靠控制变 ...2022-4-14 19:35 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 351 次查看 摘要翻译： 本文研究一类具有随机系数的线性面板模型。我们不限制时不变非均匀性和协变量的联合分布。研究了当固定效应技术不能用于控制回归模型与时变扰动之间的相关性时，平均部分效应(APE)的辨识问题。依靠控制变 ...2022-4-14 19:35 - nandehutu2022 - Forum
基于模糊方法的时变旋转倒立摆控制
0 个回复 - 320 次查看 摘要翻译： 本文采用间接自适应模糊控制器设计方法，对具有时变参数的非线性旋转倒立摆进行控制。选择这种类型的控制器是因为这种特殊的系统性能对不可避免的未知模型变化高度敏感。为此，本文首先采用反馈线性化方法 ...2022-4-7 12:30 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 320 次查看 摘要翻译： 本文采用间接自适应模糊控制器设计方法，对具有时变参数的非线性旋转倒立摆进行控制。选择这种类型的控制器是因为这种特殊的系统性能对不可避免的未知模型变化高度敏感。为此，本文首先采用反馈线性化方法 ...2022-4-7 12:30 - kedemingshi - Forum
面板数据ols结果很好系数显著，进行空间计量模型回归时变量系数不显著，空间系数也是
12 个回复 - 9436 次查看 面板数据ols回归结果很好系数显著，进行空间计量模型回归时变量系数不显著，空间系数也是不显著，可是在进行空间自相关性检验的时候莫兰指数p值很好（莫兰数据在另一个帖子http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=view ...2019-6-9 17:11 - 花芽子 - 爱问频道
12 个回复 - 9436 次查看 面板数据ols回归结果很好系数显著，进行空间计量模型回归时变量系数不显著，空间系数也是不显著，可是在进行空间自相关性检验的时候莫兰指数p值很好（莫兰数据在另一个帖子http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=view ...2019-6-9 17:11 - 花芽子 - 爱问频道
时变参数VAR的贝叶斯非参数图形模型
0 个回复 - 440 次查看 摘要翻译： 在过去的十年里，大数据涌入计量经济学，要求新的统计方法来分析高维数据和复杂的非线性关系。解决维度问题的一种常见方法依赖于使用静态图形结构来提取感兴趣变量之间最重要的依赖关系。近年来，贝叶斯非 ...2022-4-1 17:35 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 440 次查看 摘要翻译： 在过去的十年里，大数据涌入计量经济学，要求新的统计方法来分析高维数据和复杂的非线性关系。解决维度问题的一种常见方法依赖于使用静态图形结构来提取感兴趣变量之间最重要的依赖关系。近年来，贝叶斯非 ...2022-4-1 17:35 - 能者818 - Forum
杠杆率、资产价格与经济增长时变关联研究——基于混频MS-VAR分析
1 个回复 - 546 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 杠杆率、资产价格与经济增长时变关联研究——基于混频MS-VAR分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2022-3-30 22:17 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 546 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 杠杆率、资产价格与经济增长时变关联研究——基于混频MS-VAR分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2022-3-30 22:17 - internet.hzx - 求助成功区
分数驱动指数随机图：一类新的时变图
动态网络的参数模型
0 个回复 - 847 次查看 摘要翻译： 由于描述真实世界网络的数据越来越多，表现出动态特征，我们提出了指数随机图模型(ERGMs)的扩展，以适应其参数的时间变化。受快速增长的动态条件分数驱动模型文献的启发，每个参数按照ERGM分布的分数驱动 ...2022-3-23 22:30 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 847 次查看 摘要翻译： 由于描述真实世界网络的数据越来越多，表现出动态特征，我们提出了指数随机图模型(ERGMs)的扩展，以适应其参数的时间变化。受快速增长的动态条件分数驱动模型文献的启发，每个参数按照ERGM分布的分数驱动 ...2022-3-23 22:30 - 可人4 - Forum
Fast信道探测中的天线切换序列设计
时变信道
0 个回复 - 211 次查看 摘要翻译： 本文研究了阵列切换方式对时分复用(TDM)信道测深仪多径分量参数估计精度的影响。为了测量快速时变信道，传统的均匀阵列切换模式对TDM信道测深仪可以使用的天线数量提出了基本的限制。提出了一种基于模拟退 ...2022-3-22 10:35 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 211 次查看 摘要翻译： 本文研究了阵列切换方式对时分复用(TDM)信道测深仪多径分量参数估计精度的影响。为了测量快速时变信道，传统的均匀阵列切换模式对TDM信道测深仪可以使用的天线数量提出了基本的限制。提出了一种基于模拟退 ...2022-3-22 10:35 - kedemingshi - Forum
时变参数模型中稀疏性和收缩性的诱导
0 个回复 - 334 次查看 摘要翻译： 时变参数(TVP)模型具有过参数化的可能性，特别是当模型中的变量数目较大时。在这类模型中，全局-局部先验越来越多地被用来诱导收缩。但这些先验所产生的估计仍有相当大的不确定性。稀疏化有可能减少这种不 ...2022-3-17 09:20 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 334 次查看 摘要翻译： 时变参数(TVP)模型具有过参数化的可能性，特别是当模型中的变量数目较大时。在这类模型中，全局-局部先验越来越多地被用来诱导收缩。但这些先验所产生的估计仍有相当大的不确定性。稀疏化有可能减少这种不 ...2022-3-17 09:20 - nandehutu2022 - Forum
作为岭回归的时变参数
0 个回复 - 215 次查看 摘要翻译： 时变参数模型是经济学中常用的结构变化模型。我证明它们实际上是脊回归。即刻，这使得计算、调优和实现比状态空间范例中容易得多。除其他外，解决等效的对偶脊线问题在计算上非常快，即使在高维，关键的“ ...2022-3-17 09:00 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 215 次查看 摘要翻译： 时变参数模型是经济学中常用的结构变化模型。我证明它们实际上是脊回归。即刻，这使得计算、调优和实现比状态空间范例中容易得多。除其他外，解决等效的对偶脊线问题在计算上非常快，即使在高维，关键的“ ...2022-3-17 09:00 - kedemingshi - Forum
战前日本市场效率的时变度量
股票市场
0 个回复 - 278 次查看 摘要翻译： 本文基于Lo(2004)的适应性市场假说(AMH)，探讨了战前日本股票市场有效性的时变结构。特别地，我们使用Hirayama(2017a、b、2018、2019a、2020)估计的股票价格指数的新数据集来度量市场有效性的时变程度。实 ...2022-3-15 12:55 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 278 次查看 摘要翻译： 本文基于Lo(2004)的适应性市场假说(AMH)，探讨了战前日本股票市场有效性的时变结构。特别地，我们使用Hirayama(2017a、b、2018、2019a、2020)估计的股票价格指数的新数据集来度量市场有效性的时变程度。实 ...2022-3-15 12:55 - nandehutu2022 - Forum
高维时变参数模型中的贝叶斯推理
使用积分旋转高斯近似
0 个回复 - 482 次查看 摘要翻译： 研究人员越来越希望估计时变参数(TVP)回归，因为它涉及大量的解释变量。包括先验信息以减轻过度参数化的担忧导致了许多使用贝叶斯方法。然而，贝叶斯马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法计算量很大。在本文中， ...2022-3-13 22:36 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 482 次查看 摘要翻译： 研究人员越来越希望估计时变参数(TVP)回归，因为它涉及大量的解释变量。包括先验信息以减轻过度参数化的担忧导致了许多使用贝叶斯方法。然而，贝叶斯马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法计算量很大。在本文中， ...2022-3-13 22:36 - 能者818 - Forum
误规定条件均值下时变性质的检验
和方差
0 个回复 - 228 次查看 摘要翻译： 本研究检验了在错误规定的条件均值和方差下，时变性质检验的统计性能。当我们检验条件均值的时变性质时，当数据没有时变均值但有时变方差时，渐近检验存在大小畸变。通过使用引导方法，这一点得到了改进。 ...2022-3-13 19:24 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 228 次查看 摘要翻译： 本研究检验了在错误规定的条件均值和方差下，时变性质检验的统计性能。当我们检验条件均值的时变性质时，当数据没有时变均值但有时变方差时，渐近检验存在大小畸变。通过使用引导方法，这一点得到了改进。 ...2022-3-13 19:24 - kedemingshi - Forum
基于时变次高斯的独立低秩矩阵分析
源模型
0 个回复 - 469 次查看 摘要翻译： 独立低秩矩阵分析(ILRMA)是一种快速稳定的盲音频源分离方法。传统的ILRMAs假设时变（超）高斯源模型，只能表示服从超高斯分布的信号。本文重点研究了基于广义高斯分布的ILRMA（GGD-ILRMA）,提出了一种新的 ...2022-3-11 18:48 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 469 次查看 摘要翻译： 独立低秩矩阵分析(ILRMA)是一种快速稳定的盲音频源分离方法。传统的ILRMAs假设时变（超）高斯源模型，只能表示服从超高斯分布的信号。本文重点研究了基于广义高斯分布的ILRMA（GGD-ILRMA）,提出了一种新的 ...2022-3-11 18:48 - 能者818 - Forum
