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【原创】2021-2000上市公司制造业数据、上市公司实体经济数据（常用变量，可直接用）156 个回复 - 11704 次查看 本团队将上市公司制造业数据精心整理为面板数据的形式，制造业具有3186家，近30000个样本，无论是做毕业论文还是做期刊论文都是可行的。这些数据可用于核心解释变量、因变量和控制变量，所有数据的形式均为面板 ...2022-6-21 14:40 - 张淼儿 - 现金交易版
2021-2000上市公司数据大全、上市公司企业数据（企业创新、ZF补助等常用指标）179 个回复 - 14904 次查看 老师同学们大家好，我们将上市公司常用变量进行了整理，主要包括基本信息、财务指标、股权性质、高管薪酬、企业创新、政府补助六类，时间为2021-2000年（2021年数据最新），时间为跨度21年，这些数据可用于核心 ...2022-6-19 22:02 - 张淼儿 - 现金交易版
2021-2000上市公司企业创新指标 （研发投入、研发投入强度、专利、ZF补助）182 个回复 - 19205 次查看 本人汇总整理了2021-2000年上市公司企业创新常用衡量指标，包括上市公司研发投入、上市公司专利、上市公司政府补助。数据是最新的且准确无误，已经整理为Excel表格形式供大家使用，全部数据合在一张电子表格，可 ...2022-6-19 16:35 - 张淼儿 - 现金交易版
计量经济学课程论文讲义：如何识别DW检验值大小？多重共线性验证和修正1 个回复 - 1803 次查看 计量经济学课程论文讲义：如何识别DW检验值大小？多重共线性验证和修正 01】如何建立计量经济模型-我国政府购买支出与转移支出对经济增长影响的实证研究.doc 02】模型参数R的一股识别-论文选读：农村居民生活 ...2022-3-18 08:20 - Lamarr-202110 - 现金交易版
在eviews中做多重共线性检验方法（免费）
35 个回复 - 19865 次查看 所谓多重共线性（Multicollinearity）是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。一般来说，由于经济数据的限制使得模型设计不当，导致设计矩阵中 ...2014-2-14 16:33 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
35 个回复 - 19865 次查看 所谓多重共线性（Multicollinearity）是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。一般来说，由于经济数据的限制使得模型设计不当，导致设计矩阵中 ...2014-2-14 16:33 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
Eviews做自相关、多重共线性、异方差的检验以及修正方法（包含题目和具体操作步骤）
2 个回复 - 7096 次查看 最近学习高级计量，老师布置了关于①自相关②多重共线性③异方差 这三个问题的Eviews练习题具体包括： 帕克检验、格里瑟检验、GQ检验、怀特检验及BP检验 加权最小二乘法修正模型 稳健估计量修正方程 方差膨胀因子 ...2020-4-24 17:47 - 我的摸头杀呢 - EViews专版
2 个回复 - 7096 次查看 最近学习高级计量，老师布置了关于①自相关②多重共线性③异方差 这三个问题的Eviews练习题具体包括： 帕克检验、格里瑟检验、GQ检验、怀特检验及BP检验 加权最小二乘法修正模型 稳健估计量修正方程 方差膨胀因子 ...2020-4-24 17:47 - 我的摸头杀呢 - EViews专版
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35186 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35186 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
异方差、序列相关、多重共线性-回归假设二级检验（入门到精通）0 个回复 - 1545 次查看 1异方差性 一、异方差的概念 二、产生异方差的原因 三、异方差的后果 四、异方差的检验 五、异方差的修正 2序列相关性 一、序列相关性概念 二、自相关性产生的原因 三、序列相关性的后果 四、序列相关性 ...2018-5-16 18:34 - daka123 - 现金交易版
多元线性回归，设置了虚拟变量，讨论了多重共线性的检验及修正，有例子，有详细步骤。
0 个回复 - 2158 次查看 多元线性回归，设置了虚拟变量。讨论了多重共线性的检验及修正，有例子，有详细步骤。2013-11-21 00:11 - lycory - EViews专版
0 个回复 - 2158 次查看 多元线性回归，设置了虚拟变量。讨论了多重共线性的检验及修正，有例子，有详细步骤。2013-11-21 00:11 - lycory - EViews专版
如何用stata做多重共线性检验？
19 个回复 - 101997 次查看 如题，谢谢！ 还有个更菜的问题，如何用stata做方差分析以检验显著性。。。 期待拍砖，指教。2010-4-20 15:56 - 自信的小鱼 - Stata专版
19 个回复 - 101997 次查看 如题，谢谢！ 还有个更菜的问题，如何用stata做方差分析以检验显著性。。。 期待拍砖，指教。2010-4-20 15:56 - 自信的小鱼 - Stata专版
虚拟变量需要做vif多重共线性检验吗
7 个回复 - 7449 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
7 个回复 - 7449 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
面板数据如何进行多重共线性检验？特别是固定效应较多时候？？
32 个回复 - 74747 次查看 审稿人提出了如题目的问题，请教高手！ 我先的xtreg 然后用vif计算方差膨胀系数 由于固定效应多达400个，计算速度非常缓慢 请教： 是否有其他命令检验面板数据多重共线性呢？2011-11-22 21:21 - stonenk - Stata专版
32 个回复 - 74747 次查看 审稿人提出了如题目的问题，请教高手！ 我先的xtreg 然后用vif计算方差膨胀系数 由于固定效应多达400个，计算速度非常缓慢 请教： 是否有其他命令检验面板数据多重共线性呢？2011-11-22 21:21 - stonenk - Stata专版
使用空间计量时需要检验模型的多重共线性和异方差吗，如果需要的话，怎么操作呢
8 个回复 - 2394 次查看 我在进行空间计量时，初步进行OLS，发现有一个不显著，继续往下做之后，空间杜宾模型的结果也不显著，我在想是不是模型存在多重共线性或者异方差。但去网上找，发现并没有与空间计量有关的多重共线性和异方差检验，所 ...2022-4-4 16:36 - 蔚什么 - Stata专版
8 个回复 - 2394 次查看 我在进行空间计量时，初步进行OLS，发现有一个不显著，继续往下做之后，空间杜宾模型的结果也不显著，我在想是不是模型存在多重共线性或者异方差。但去网上找，发现并没有与空间计量有关的多重共线性和异方差检验，所 ...2022-4-4 16:36 - 蔚什么 - Stata专版
双重差分DID平行趋势检验中 完全共线性及coefplot画图问题 解决方法
24 个回复 - 32194 次查看 如何解决 双重差分DID平行趋势检验中 完全共线性及coefplot画图问题 按照目前网上推荐的常见做法进行DID平行趋势检验时，如果数据库（平衡面板数据）所有时点均编码且参与模型运算会出现共线性问题，如果指定某一 ...2018-12-10 22:24 - smztsmzt - Stata专版
24 个回复 - 32194 次查看 如何解决 双重差分DID平行趋势检验中 完全共线性及coefplot画图问题 按照目前网上推荐的常见做法进行DID平行趋势检验时，如果数据库（平衡面板数据）所有时点均编码且参与模型运算会出现共线性问题，如果指定某一 ...2018-12-10 22:24 - smztsmzt - Stata专版
多期did平行趋势检验多重共线性问题
11 个回复 - 7398 次查看 进行平行趋势检验的时候，显示由于多重共线性前几期的观测值都被omit了，有大神知道这是为什么吗，有什么方法可以解决呢2022-4-29 10:31 - wcyhktk - Stata专版
11 个回复 - 7398 次查看 进行平行趋势检验的时候，显示由于多重共线性前几期的观测值都被omit了，有大神知道这是为什么吗，有什么方法可以解决呢2022-4-29 10:31 - wcyhktk - Stata专版
想问问如何看SPSS的共线性检验
3 个回复 - 1877 次查看 已搜索过论坛帖子，有些说看容差和VIF就行，VIF0.1，所以共线性不严重。但是从条件指数看，条件指标>30，共线性好像还挺严重的。2022-5-10 11:41 - 会计小天才 - SPSS论坛
3 个回复 - 1877 次查看 已搜索过论坛帖子，有些说看容差和VIF就行，VIF0.1，所以共线性不严重。但是从条件指数看，条件指标>30，共线性好像还挺严重的。2022-5-10 11:41 - 会计小天才 - SPSS论坛
求教如何用coldiag2进行多重共线性检验
1 个回复 - 1007 次查看 请问各位大佬，如何使用coldiag2命令进行多重共线性检验呢？ 具体的代码是什么呢？ 如果需要安装插件，如何安装呢？具体的代码是什么呢？ 谢谢各位！！！救救孩子吧！！2022-3-11 17:04 - Adacsy - Stata专版
1 个回复 - 1007 次查看 请问各位大佬，如何使用coldiag2命令进行多重共线性检验呢？ 具体的代码是什么呢？ 如果需要安装插件，如何安装呢？具体的代码是什么呢？ 谢谢各位！！！救救孩子吧！！2022-3-11 17:04 - Adacsy - Stata专版
logit模型共线性和异方差检验
11 个回复 - 10063 次查看 各位，在stata中怎样做logit模型的多重共线性和异方差检验？具体命令是什么？跟ols中是一样的吗？真心感谢。[/backcolor]2014-9-3 18:51 - 宇宙无极2013 - Stata专版
11 个回复 - 10063 次查看 各位，在stata中怎样做logit模型的多重共线性和异方差检验？具体命令是什么？跟ols中是一样的吗？真心感谢。[/backcolor]2014-9-3 18:51 - 宇宙无极2013 - Stata专版
序次logistic回归的多重共线性检验
4 个回复 - 7222 次查看 我做了一个序次logistic回归对多重共线性有如下问题： 1.回归之后不能用vif命令对多重共线性进行检验，即使加上,uncentered，也不行，显示结果如下 . estat vif,uncentered invalid subcommand vif 2.听人说lo ...2012-9-14 09:11 - 扣子87 - Stata专版
4 个回复 - 7222 次查看 我做了一个序次logistic回归对多重共线性有如下问题： 1.回归之后不能用vif命令对多重共线性进行检验，即使加上,uncentered，也不行，显示结果如下 . estat vif,uncentered invalid subcommand vif 2.听人说lo ...2012-9-14 09:11 - 扣子87 - Stata专版
面板数据是否需要检验多重共线性？如果需要，VIF检验结果中，有变量被剔除如何处理？
17 个回复 - 43092 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
17 个回复 - 43092 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
vif检验正常没有多重共线性，回归结果符号与预期相反
0 个回复 - 675 次查看 做了vif检验，均在10以下，平均2.多，根据豪斯曼检验做随机效应回归结果，自变量和控制变量显著，但是所有符号与预期完全相反是什么原因？怎么会全都与预期相反了呢( ˙-˙ )，求解答啊求解答啊2022-3-19 11:24 - yinxiao.m - Stata专版
0 个回复 - 675 次查看 做了vif检验，均在10以下，平均2.多，根据豪斯曼检验做随机效应回归结果，自变量和控制变量显著，但是所有符号与预期完全相反是什么原因？怎么会全都与预期相反了呢( ˙-˙ )，求解答啊求解答啊2022-3-19 11:24 - yinxiao.m - Stata专版
多重共线性vif、coldiag2检验结果不一致
1 个回复 - 1444 次查看 学生使用多元回归模型对一个因变量、一个解释变量、三个中介变量、六个控制变量。 进行多重共线性检验 使用vif检验方差膨胀因子发现值远小于零（在1-2内） 但使用coldiag2发现条件指数=32.3 不小于30 请问应该如 ...2021-4-16 20:00 - 科技刀片 - Stata专版
1 个回复 - 1444 次查看 学生使用多元回归模型对一个因变量、一个解释变量、三个中介变量、六个控制变量。 进行多重共线性检验 使用vif检验方差膨胀因子发现值远小于零（在1-2内） 但使用coldiag2发现条件指数=32.3 不小于30 请问应该如 ...2021-4-16 20:00 - 科技刀片 - Stata专版
多重共线性程度很高时，为什么显著性检验失去意义
5 个回复 - 8415 次查看 多重共线性程度很高时，为什么显著性检验失去意义 跟最小二乘参数估计有什么关系 刚学计量经济学，比较混乱2014-12-10 18:40 - cc萌哒 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 8415 次查看 多重共线性程度很高时，为什么显著性检验失去意义 跟最小二乘参数估计有什么关系 刚学计量经济学，比较混乱2014-12-10 18:40 - cc萌哒 - 计量经济学与统计软件
stata 怎么做 Poisson regression 的多重共线性检验
0 个回复 - 630 次查看 因变量是计数变量，使用poisson regression 做分析，stata里用什么命令来做 Poisson regression 的多重共线性检验呢？ 先用Poisson regression之后，发现模型拒绝了Poisson regression，要使用negative binomial re ...2022-1-10 15:34 - 学样 - Stata专版
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logit或probit模型如何进行多重共线性检验、异方差检验？
17 个回复 - 39292 次查看 各位大神，在stata中，logit或probit模型如何进行多重共线性检验、异方差检验？stata命令格式是怎样的？ 我正在写毕业论文，请各位不吝赐教！ 谢谢！2015-4-12 18:44 - reg_mail163 - 计量经济学与统计软件
17 个回复 - 39292 次查看 各位大神，在stata中，logit或probit模型如何进行多重共线性检验、异方差检验？stata命令格式是怎样的？ 我正在写毕业论文，请各位不吝赐教！ 谢谢！2015-4-12 18:44 - reg_mail163 - 计量经济学与统计软件
Stata负二项回归如何检验多重共线性
3 个回复 - 3371 次查看 我用stata负二项回归后没有VIF这个值，请问如何判断，谢谢！2018-8-30 10:35 - Lxp_work - 数据交流中心
3 个回复 - 3371 次查看 我用stata负二项回归后没有VIF这个值，请问如何判断，谢谢！2018-8-30 10:35 - Lxp_work - 数据交流中心
用面板数据进行豪斯曼检验，结果第一步就显示全部数据多重共线性然后忽略，怎么办？
4 个回复 - 2457 次查看 在用stata进行面板数据的豪斯曼检验时，做第一个模型的第一步就显示所有数据多重共线性（如图），然后系统忽略了，得出了很奇怪的数据（如图），这是为什么，该怎么办才好？2020-4-24 11:01 - 浪里个浪啦 - Stata专版
4 个回复 - 2457 次查看 在用stata进行面板数据的豪斯曼检验时，做第一个模型的第一步就显示所有数据多重共线性（如图），然后系统忽略了，得出了很奇怪的数据（如图），这是为什么，该怎么办才好？2020-4-24 11:01 - 浪里个浪啦 - Stata专版
我的多重共线性检验中年度虚拟变量有一个vif值大于10，请问这问题大吗一定要加年度变
4 个回复 - 5158 次查看 Variable VIF 1/VIF REG2 10.54 0.094845 REG6 8.15 0.122666 REG4 8.08 0.123805 REG8 7.68 0.130241 REG10 7.33 0.136400 REG11 7.19 0.139088 REG5 6.46 0.154872 REG9 3.90 0.256153 REG7 3.75 0 ...2021-2-18 20:43 - mywq - Stata专版
4 个回复 - 5158 次查看 Variable VIF 1/VIF REG2 10.54 0.094845 REG6 8.15 0.122666 REG4 8.08 0.123805 REG8 7.68 0.130241 REG10 7.33 0.136400 REG11 7.19 0.139088 REG5 6.46 0.154872 REG9 3.90 0.256153 REG7 3.75 0 ...2021-2-18 20:43 - mywq - Stata专版
异方差、共线性、自相关对F检验的影响
3 个回复 - 5792 次查看 书上只说了异方差、共线性、自相关对参数线性、无偏性、最佳性的影响，最终影响到t检验的精确度与正确性，并没有说其对回归方程显著性的F检验的精确度与正确性的影响，是不是没有影响呢？2011-3-28 18:36 - Kuntakimp - EViews专版
3 个回复 - 5792 次查看 书上只说了异方差、共线性、自相关对参数线性、无偏性、最佳性的影响，最终影响到t检验的精确度与正确性，并没有说其对回归方程显著性的F检验的精确度与正确性的影响，是不是没有影响呢？2011-3-28 18:36 - Kuntakimp - EViews专版
多重共线性严重但是t检验显著该怎么办
11 个回复 - 6781 次查看 刚开始学习计量学的新手，在检验影响进出口额的因素时出现了t检验显著，但是膨胀因子很大的情况，自变量取汇率，GDP和实际利用外资金额这三个变量，接下来我该怎么办呢。有大神可以帮我解答一下这个问题吗，谢谢！！ ...2020-6-11 22:51 - damians - Stata专版
11 个回复 - 6781 次查看 刚开始学习计量学的新手，在检验影响进出口额的因素时出现了t检验显著，但是膨胀因子很大的情况，自变量取汇率，GDP和实际利用外资金额这三个变量，接下来我该怎么办呢。有大神可以帮我解答一下这个问题吗，谢谢！！ ...2020-6-11 22:51 - damians - Stata专版
多重共线性问题（Multicollinearity)怎么检验或者判断？一个简单的探索。
0 个回复 - 2923 次查看 关于多重共线性问题在多元线性模型建模过程中需要加以考虑。理论上讲多重共线性分为完全共线性（perfect collinearity）和不完全共线性两种情况。 两个变量存在线性关系时，则为完全共线，除此之外， ...2021-8-11 16:22 - yinpeiwei - Stata专版
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xtreg结果显著但检验交互项之后发现多个变量有完全共线性 我还需要处理吗?
2 个回复 - 2202 次查看 计量小白我是做一个国家的环境规制对中国资本流入的影响 a是交互项 epi*lnrgdp xtreg lnofdi epi a lnrgdp lnhc lnlnf lntrade lnmarket lntech rs eco, fe 回归后结果是这样的 vif后得到的结果是这样 ...2020-2-14 22:10 - YANGzy1118 - Stata专版
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eviews 7 检验多重共线性 vif法
9 个回复 - 43177 次查看 点开你的回归方程 View->Coefficient Diagnostics->Vif eviews7可以操作 这是我在Google 上 输入 eviews7 vif 搜到的，亲测可用2013-9-24 14:11 - zhenghaocool - EViews专版
9 个回复 - 43177 次查看 点开你的回归方程 View->Coefficient Diagnostics->Vif eviews7可以操作 这是我在Google 上 输入 eviews7 vif 搜到的，亲测可用2013-9-24 14:11 - zhenghaocool - EViews专版
Eviews多重共线性检验及补救
21 个回复 - 131996 次查看 目的：1、正确使用EVIEWS 2、能根据计算结果进行多重共线性检验和出现多重共线性时的补救。 3、数据为demo data2 实例：我国钢材供应量分析（多重共线性检验及补救） 通过分析我国改革开放以来（197 ...2014-3-28 09:58 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
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多层线性回归或多层logistic回归可以做共线性检验吗？collin？
1 个回复 - 1079 次查看 求助各位大佬，多层模型怎么进行共线性检验？外审专家说我模型的层二部分变量存在共线性。2020-12-19 12:27 - linkun12366 - Stata专版
1 个回复 - 1079 次查看 求助各位大佬，多层模型怎么进行共线性检验？外审专家说我模型的层二部分变量存在共线性。2020-12-19 12:27 - linkun12366 - Stata专版
求怎么检验是否存在stata多重共线性
73 个回复 - 247183 次查看 模型如图： 想检验一下是否存在多重共线性，应该把模型里每一项都做相关分析吗？交互项也需要放吗？哑变量呢？ 得到相关系数表之后应该怎么判断是否存在多重共线性？ 统计学没学好= =，求指教。。2013-6-1 15:33 - eddie_zzz - Stata专版
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中介效应表示传导机制的方程里有5个中间变量，如何检验并消除多重共线性
3 个回复 - 4335 次查看 中介效应方程中Y=cX+e1 [/backcolor]（1）[/backcolor],[/backcolor] M=aX+ e2 [/backcolor]（2）[/backcolor], [/backcolor]Y= c′X+bM+e3 （ 3）[/backcolor] M代表5个中介变量，该变量之间有多重共线性 ...2016-5-22 17:25 - hongmangong - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4335 次查看 中介效应方程中Y=cX+e1 [/backcolor]（1）[/backcolor],[/backcolor] M=aX+ e2 [/backcolor]（2）[/backcolor], [/backcolor]Y= c′X+bM+e3 （ 3）[/backcolor] M代表5个中介变量，该变量之间有多重共线性 ...2016-5-22 17:25 - hongmangong - 计量经济学与统计软件
eviews中面板数据多重共线性和异方差以及自相关检验
10 个回复 - 12430 次查看 因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版
10 个回复 - 12430 次查看 因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版
请问各路大神，多重共线性分析算是平稳性检验么
0 个回复 - 792 次查看 请问各路大神，通过vif与pearson相关性系数做的多重共线性分析，能算在平稳性检验中么？2021-3-22 01:27 - 熊仔棒棒冰 - Stata专版
0 个回复 - 792 次查看 请问各路大神，通过vif与pearson相关性系数做的多重共线性分析，能算在平稳性检验中么？2021-3-22 01:27 - 熊仔棒棒冰 - Stata专版
多重共线性的识别与斯皮尔曼相关性检验
6 个回复 - 6618 次查看 跪请各位大神，写论文时遇到一个问题，需要检验多个变量间的多重共线性，想问，有个统计量 斯皮尔曼相关性检验，这个的结果是相关性高，那么能说明变量存在多重共线性吗，谢谢2018-6-3 20:57 - lw200814 - EViews专版
6 个回复 - 6618 次查看 跪请各位大神，写论文时遇到一个问题，需要检验多个变量间的多重共线性，想问，有个统计量 斯皮尔曼相关性检验，这个的结果是相关性高，那么能说明变量存在多重共线性吗，谢谢2018-6-3 20:57 - lw200814 - EViews专版
probit模型异方差、自相关和多重共线性如何检验
2 个回复 - 2182 次查看 求助，在stata中，如何做probit的异方差：自相关和多重共线性检验。命令是什么 急，计量小白，写毕业论文，求大神指点2020-1-12 23:37 - 适应不适应转变 - Stata专版
2 个回复 - 2182 次查看 求助，在stata中，如何做probit的异方差：自相关和多重共线性检验。命令是什么 急，计量小白，写毕业论文，求大神指点2020-1-12 23:37 - 适应不适应转变 - Stata专版
用stata做Logit模型，我就是先进行逐步回归删除了不显著的指标，并且通过了多重共线性检验，结果
3 个回复 - 2004 次查看 2021-1-30 10:08 - 缴税计算器665 - 宏观经济学
3 个回复 - 2004 次查看 2021-1-30 10:08 - 缴税计算器665 - 宏观经济学
R语言做回归，需要做多重共线性检验吗
9 个回复 - 2191 次查看 R语言需要做多重共线性检验吗，在回归时，会不会自动剔除存在多重共线性的变量？（自己手动加变量，而不是逐步回归）2021-2-2 15:26 - 我要我的滋味sd - R语言论坛
9 个回复 - 2191 次查看 R语言需要做多重共线性检验吗，在回归时，会不会自动剔除存在多重共线性的变量？（自己手动加变量，而不是逐步回归）2021-2-2 15:26 - 我要我的滋味sd - R语言论坛
probit模型用collin检验多重共线性如何做？
26 个回复 - 14219 次查看 probit模型不能用普通的VIF进行多重共线的诊断，而是用collin检验，求问code是什么？ 在网上看了一圈也没有看到什么答案 谢谢各位！2018-3-1 16:17 - qiulanyi - Stata专版
26 个回复 - 14219 次查看 probit模型不能用普通的VIF进行多重共线的诊断，而是用collin检验，求问code是什么？ 在网上看了一圈也没有看到什么答案 谢谢各位！2018-3-1 16:17 - qiulanyi - Stata专版
分类变量的共线性检验
1 个回复 - 2698 次查看 自变量如果是分类变量（比如将距离分为500-1000m,1000-1500m,1500-2000m），且已经将其处理为虚拟变量，想问下这种的共线性检验如何做呢？2020-12-24 10:08 - vivian孙 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2698 次查看 自变量如果是分类变量（比如将距离分为500-1000m,1000-1500m,1500-2000m），且已经将其处理为虚拟变量，想问下这种的共线性检验如何做呢？2020-12-24 10:08 - vivian孙 - 计量经济学与统计软件
共线性检验需要看VIF 还是特征根/条件指数呢？还是两者条件都要满足？
3 个回复 - 3895 次查看 检验共线性时，VIF显示无共线性【VIF2020-11-26 15:09 - 拥抱世界拥抱你 - SPSS论坛
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关于多重共线性检验的问题
3 个回复 - 3395 次查看 在数据分析中，在对多个自变量与单个因变量进行非线性检验——ologit检验之前，需要对自变量进行多重共线性检验吗。我是stata小白，希望大家能够多多关照指导~2019-12-21 20:58 - Terry66666 - Stata专版
3 个回复 - 3395 次查看 在数据分析中，在对多个自变量与单个因变量进行非线性检验——ologit检验之前，需要对自变量进行多重共线性检验吗。我是stata小白，希望大家能够多多关照指导~2019-12-21 20:58 - Terry66666 - Stata专版
关于面板数据多重共线性检验的实战经验
16 个回复 - 42819 次查看 以下内容是我在做三重面板门限模型中得出的经验，至于理论上正确与否，暂时无从可知。仅提供给大家参考，因为这个问题，我看很多人在问，恰好我得到这一看法，贡献给大家。欢迎大家批评指正。 大家都有一个疑惑 ...2014-10-28 20:54 - 6673233 - Stata专版
16 个回复 - 42819 次查看 以下内容是我在做三重面板门限模型中得出的经验，至于理论上正确与否，暂时无从可知。仅提供给大家参考，因为这个问题，我看很多人在问，恰好我得到这一看法，贡献给大家。欢迎大家批评指正。 大家都有一个疑惑 ...2014-10-28 20:54 - 6673233 - Stata专版
二元因变量面板回归检验多重共线性的stata命令
1 个回复 - 2076 次查看 如题，希望大佬能解答一下萌新关于二元因变量面板回归检验多重共线性的困惑： 1）是否可以直接用reg y x1 x2 x3…… 然后vif得到的结果？ 2）是否需要加入i.year i.industry i.province这些虚拟变量（加入之后vif值 ...2020-10-31 02:00 - asd782661163 - Stata专版
1 个回复 - 2076 次查看 如题，希望大佬能解答一下萌新关于二元因变量面板回归检验多重共线性的困惑： 1）是否可以直接用reg y x1 x2 x3…… 然后vif得到的结果？ 2）是否需要加入i.year i.industry i.province这些虚拟变量（加入之后vif值 ...2020-10-31 02:00 - asd782661163 - Stata专版
关于F检验出现共线性的问题
2 个回复 - 681 次查看 各位大佬小弟这种情况怎么处理呀，我换了几个解释变量还是这种情况，是不是在stata里我的数据排列有问题？2020-10-8 23:17 - 673688860x - Stata专版
2 个回复 - 681 次查看 各位大佬小弟这种情况怎么处理呀，我换了几个解释变量还是这种情况，是不是在stata里我的数据排列有问题？2020-10-8 23:17 - 673688860x - Stata专版
【学习笔记】其是在建模之前对各特征进相关性检验，若存在多重共线性，则可考 ...
2 个回复 - 817 次查看 其是在建模之前对各特征进相关性检验，若存在多重共线性，则可考虑进步对数据集进 SVD分解或PCA主成分分析，在SVD或PCA执的过程中会对数据集进正交变换，最终所得数据 集各列将不存在任何相关性。当然此举会对数据 ...2020-9-22 19:01 - 5761_1596338429 - Forum
2 个回复 - 817 次查看 其是在建模之前对各特征进相关性检验，若存在多重共线性，则可考虑进步对数据集进 SVD分解或PCA主成分分析，在SVD或PCA执的过程中会对数据集进正交变换，最终所得数据 集各列将不存在任何相关性。当然此举会对数据 ...2020-9-22 19:01 - 5761_1596338429 - Forum
求问下多重共线性的问题，如果控制变量的vif值大于10，会影响解释变量t检验和系数吗？
0 个回复 - 4321 次查看 我想问下各位大神面板数据多重共线性的问题，如果控制变量的vif值大于10，会影响它自己的t检验和系数正负，那么还会影响解释变量的系数正负和t检验吗？ 在只有部分控制变量vif值大于10的情况下，如果解释变量的系数 ...2020-7-12 22:37 - Flora华黛 - Stata专版
0 个回复 - 4321 次查看 我想问下各位大神面板数据多重共线性的问题，如果控制变量的vif值大于10，会影响它自己的t检验和系数正负，那么还会影响解释变量的系数正负和t检验吗？ 在只有部分控制变量vif值大于10的情况下，如果解释变量的系数 ...2020-7-12 22:37 - Flora华黛 - Stata专版
多重共线性检验
5 个回复 - 10444 次查看 各位，在stata中怎么通过条件指数（CI）来检验多重共线性啊？重点是命令是什么？（平时都是用VIF检验的，但是我想用两种方法检验一下），谢谢各位！！2014-7-15 10:57 - 宇宙无极2013 - Stata专版
5 个回复 - 10444 次查看 各位，在stata中怎么通过条件指数（CI）来检验多重共线性啊？重点是命令是什么？（平时都是用VIF检验的，但是我想用两种方法检验一下），谢谢各位！！2014-7-15 10:57 - 宇宙无极2013 - Stata专版
t检验显著但是存在严重多重共线性该怎么办
0 个回复 - 1210 次查看 学习计量的新手，在检验什么因素影响进出口额时，发生了T检验显著但是存在严重多重共线性，自变量取汇率，GDP和实际外资利用金额，数据来源统计年鉴1978-2018的数据，请问发生了这样的问题我该怎么办呢2020-6-11 23:22 - damians - Stata专版
0 个回复 - 1210 次查看 学习计量的新手，在检验什么因素影响进出口额时，发生了T检验显著但是存在严重多重共线性，自变量取汇率，GDP和实际外资利用金额，数据来源统计年鉴1978-2018的数据，请问发生了这样的问题我该怎么办呢2020-6-11 23:22 - damians - Stata专版
Hausman检验提示共线性该怎么办啊
0 个回复 - 612 次查看 Hausman检验，解释变量都被吸收了<br> 不知道该怎么办了<br> 希望大家帮帮我2020-6-1 19:57 - Meryqq - 数据交流中心
0 个回复 - 612 次查看 Hausman检验，解释变量都被吸收了<br> 不知道该怎么办了<br> 希望大家帮帮我2020-6-1 19:57 - Meryqq - 数据交流中心
关于共线性检验
2 个回复 - 1077 次查看 我想问一下各位大兄弟，再写金融硕士实证论文的时候，只要数据显著就行了嘛？如果数据显著但是有些相关系数矩阵中相关系数>0.8 这种数据可以用吗2020-4-13 13:52 - 673688860x - Stata专版
2 个回复 - 1077 次查看 我想问一下各位大兄弟，再写金融硕士实证论文的时候，只要数据显著就行了嘛？如果数据显著但是有些相关系数矩阵中相关系数>0.8 这种数据可以用吗2020-4-13 13:52 - 673688860x - Stata专版
面板数据确定用固定效应回归后，如何知道变量之间是否存在多重共线性？需要检验吗？
5 个回复 - 7667 次查看 面板数据n=15，T=17，经F检验和豪斯曼检验后确定用个体固定效应回归，4个自变量，2个控制变量，论文老师说这样直接带入容易出现多重共线性，说让我一个一个代入检验，奈何我软件实在是不太好，毕业论文的实证都是看的 ...2020-3-29 16:37 - 居居不止 - Stata专版
5 个回复 - 7667 次查看 面板数据n=15，T=17，经F检验和豪斯曼检验后确定用个体固定效应回归，4个自变量，2个控制变量，论文老师说这样直接带入容易出现多重共线性，说让我一个一个代入检验，奈何我软件实在是不太好，毕业论文的实证都是看的 ...2020-3-29 16:37 - 居居不止 - Stata专版
VIF 共线性检验的理论
11 个回复 - 11709 次查看 之前在网上看过教学说 VIF值大于10的话就是说明存在共线性，想了解得更详细一点。由于论文中需要用到用VIF检验共线性的理论基础，有没有朋友可以推荐下。2018-8-12 04:02 - 447021903 - SPSS论坛
11 个回复 - 11709 次查看 之前在网上看过教学说 VIF值大于10的话就是说明存在共线性，想了解得更详细一点。由于论文中需要用到用VIF检验共线性的理论基础，有没有朋友可以推荐下。2018-8-12 04:02 - 447021903 - SPSS论坛
求问啊啊啊啊非线性函数stata如何检验多重共线性？
2 个回复 - 1462 次查看 非线性函数stata如何检验多重共线性呢？不能用vif吧？2017-6-2 14:14 - 笑笑哈哈哈 - 数据交流中心
2 个回复 - 1462 次查看 非线性函数stata如何检验多重共线性呢？不能用vif吧？2017-6-2 14:14 - 笑笑哈哈哈 - 数据交流中心
求教！多元有序logistic模型中共线性假设检验通不过
0 个回复 - 594 次查看 我通过因子分析得出了三个因子，作为变量放到模型中，共线性假设检验无法通过，求指导应该怎么做2020-2-12 13:17 - zxyhx11 - 爱问频道
0 个回复 - 594 次查看 我通过因子分析得出了三个因子，作为变量放到模型中，共线性假设检验无法通过，求指导应该怎么做2020-2-12 13:17 - zxyhx11 - 爱问频道
检验数据多重共线性
0 个回复 - 858 次查看 各位好，我用二元probit回归之后检验多重共线性，命令为estat vif，输出结果为“invalid subcommand vif”。再次运行findit vif仍然不可以，请问是什么原因呢？2020-1-11 21:57 - HOUCHI19940215 - Stata专版
0 个回复 - 858 次查看 各位好，我用二元probit回归之后检验多重共线性，命令为estat vif，输出结果为“invalid subcommand vif”。再次运行findit vif仍然不可以，请问是什么原因呢？2020-1-11 21:57 - HOUCHI19940215 - Stata专版
非线性回归（NLS）非线性，需要考虑解释变量的共线性吗？需要那些检验？stata命令
10 个回复 - 4906 次查看 请教各位大神，如果根据上式进行NLS回归（非线性最小二乘法），那么请问大家既然是非线性回归，还需要考虑解释变量x1-x4之间的多重共线性吗？非线性回归的拟合优度一般在多少比较合适？ 我试了一下，DW检验貌 ...2018-4-8 09:43 - hehe-119 - 悬赏大厅
10 个回复 - 4906 次查看 请教各位大神，如果根据上式进行NLS回归（非线性最小二乘法），那么请问大家既然是非线性回归，还需要考虑解释变量x1-x4之间的多重共线性吗？非线性回归的拟合优度一般在多少比较合适？ 我试了一下，DW检验貌 ...2018-4-8 09:43 - hehe-119 - 悬赏大厅
eviews 面板数据 多重共线性 如何检验
23 个回复 - 25400 次查看 请问：1.面板数据的变量如果具多重共线性是不是会影响回归结果？该如何用eviews6.0检验面板数据的多重功效线性问题呢？ 2.运用面板数据做回归时，须做哪些检验，通过了才能做回归吗？ 3.面板数据得出的回归结果，该 ...2010-3-8 22:03 - violet86_ - EViews专版
23 个回复 - 25400 次查看 请问：1.面板数据的变量如果具多重共线性是不是会影响回归结果？该如何用eviews6.0检验面板数据的多重功效线性问题呢？ 2.运用面板数据做回归时，须做哪些检验，通过了才能做回归吗？ 3.面板数据得出的回归结果，该 ...2010-3-8 22:03 - violet86_ - EViews专版
面板数据回归需要检验多重共线性么
45 个回复 - 68546 次查看 看到很多文献在做面板数据回归分析时没有提到多重共线性的检验，有些书上也写到面板数据可以减轻多重共线性，但不知做面板数据分析时到底需要检验多重共线性不，有人知道么？2007-9-2 16:06 - shaoshuai521 - Stata专版
45 个回复 - 68546 次查看 看到很多文献在做面板数据回归分析时没有提到多重共线性的检验，有些书上也写到面板数据可以减轻多重共线性，但不知做面板数据分析时到底需要检验多重共线性不，有人知道么？2007-9-2 16:06 - shaoshuai521 - Stata专版
用方差膨胀因子可以对面板呢数据模型做多重共线性检验吗?
7 个回复 - 6781 次查看 可以用方差膨胀因子对面板数据模型进行多重共线性检验吗？ （1）如果可以，应该如何检验呢？（我参照陈强《高级计量经济学及STATA应用》上的方法，用 quietly reg lnexpy h lnl lni lnfdi open jg lngs lnms esta ...2017-9-17 15:54 - 不二老三 - Stata专版
7 个回复 - 6781 次查看 可以用方差膨胀因子对面板数据模型进行多重共线性检验吗？ （1）如果可以，应该如何检验呢？（我参照陈强《高级计量经济学及STATA应用》上的方法，用 quietly reg lnexpy h lnl lni lnfdi open jg lngs lnms esta ...2017-9-17 15:54 - 不二老三 - Stata专版
格兰杰检验中只有一个解释变量需要做多重共线性检验吗
3 个回复 - 6796 次查看 论文只有一个解释变量和一个被解释变量，在做格兰杰检验，R值有0.96，人家说可能存在多重共线性，我是小白，我以为多重共线性是用来检测多元回归中各解释变量的，对解释变量和被解释变量怎么进行多重共线性检测，肯定 ...2013-6-20 15:35 - dirdea0502 - EViews专版
3 个回复 - 6796 次查看 论文只有一个解释变量和一个被解释变量，在做格兰杰检验，R值有0.96，人家说可能存在多重共线性，我是小白，我以为多重共线性是用来检测多元回归中各解释变量的，对解释变量和被解释变量怎么进行多重共线性检测，肯定 ...2013-6-20 15:35 - dirdea0502 - EViews专版
逐步回归法修正后方差膨胀因子检验还存在多重共线性怎么办？
8 个回复 - 10518 次查看 用逐步回归法已经剔除造成多重共线性的变量了，不过用方差膨胀因子检验两个变量VIF大于10，一个6.68，平均VIF8.72，求问该怎么解决呢？2013-8-8 09:52 - purr~ - 爱问频道
8 个回复 - 10518 次查看 用逐步回归法已经剔除造成多重共线性的变量了，不过用方差膨胀因子检验两个变量VIF大于10，一个6.68，平均VIF8.72，求问该怎么解决呢？2013-8-8 09:52 - purr~ - 爱问频道
面板数据需要进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验吗？
29 个回复 - 77313 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
29 个回复 - 77313 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
多重共线性检验是对原始数据检验还是对取对数之后的数据检验
6 个回复 - 12364 次查看 计量模型是对柯布道格拉斯生产函数取对数得到的线性模型，在用eviews做多重共线性检验的时候是检验原始数据L、K还是检验lnL、lnK，求解答。2012-5-11 12:45 - lui2009new - EViews专版
6 个回复 - 12364 次查看 计量模型是对柯布道格拉斯生产函数取对数得到的线性模型，在用eviews做多重共线性检验的时候是检验原始数据L、K还是检验lnL、lnK，求解答。2012-5-11 12:45 - lui2009new - EViews专版
急求解答！面板数据检验及平方项的多重共线性问题
1 个回复 - 4554 次查看 各位老师，我是计量小白，第一次做面板数据，之前在论坛上学习后建立的模型初步结果各个变量基本显著,现在还有几个关于模型的疑问，求不吝赐教，万分感谢！ 1 模型中加入了变量的平方项，vif显示有多重共线性，去中 ...2017-11-4 09:13 - yvettefangjie - Stata专版
1 个回复 - 4554 次查看 各位老师，我是计量小白，第一次做面板数据，之前在论坛上学习后建立的模型初步结果各个变量基本显著,现在还有几个关于模型的疑问，求不吝赐教，万分感谢！ 1 模型中加入了变量的平方项，vif显示有多重共线性，去中 ...2017-11-4 09:13 - yvettefangjie - Stata专版
CGSS多年非 平衡面板 为何全部显示多重共线性？即使用ESTAT检验 vif明显负荷 要求
2 个回复 - 2013 次查看 2019-1-13 12:38 - qwe3270196 - Stata专版
2 个回复 - 2013 次查看 2019-1-13 12:38 - qwe3270196 - Stata专版
Frontier4.1在做效率分析是是否要做多重共线性检验
0 个回复 - 1011 次查看 如果要做怎么做多重共线性检验，用eviews对自变量和技术无效率项一起做吗，用传统回归方法吗？代码是什么2019-1-5 19:42 - 溪屋 - 数据交流中心
0 个回复 - 1011 次查看 如果要做怎么做多重共线性检验，用eviews对自变量和技术无效率项一起做吗，用传统回归方法吗？代码是什么2019-1-5 19:42 - 溪屋 - 数据交流中心
时间序列分析中应该先做多重共线性检验还是先做单位根检验和协整检验
3 个回复 - 20467 次查看 最近在写论文，做两个国家的时间序列分析，但是变量之间存在多重共线性问题，加入变量之后会影响其他解释变量的估计结果和显著性，且两个国家的显著解释变量不同。请问各位我应该先做多重共线性检验还是先做单位根检 ...2016-12-8 21:16 - 妺惜 - EViews专版
3 个回复 - 20467 次查看 最近在写论文，做两个国家的时间序列分析，但是变量之间存在多重共线性问题，加入变量之后会影响其他解释变量的估计结果和显著性，且两个国家的显著解释变量不同。请问各位我应该先做多重共线性检验还是先做单位根检 ...2016-12-8 21:16 - 妺惜 - EViews专版
排序选择模型如何做异方差检验和多重共线性检验?
3 个回复 - 3129 次查看 排序选择模型如何做异方差检验和多重共线性检验?检验后如何做修正?2009-1-27 14:54 - fzgjf - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3129 次查看 排序选择模型如何做异方差检验和多重共线性检验?检验后如何做修正?2009-1-27 14:54 - fzgjf - 计量经济学与统计软件
ADF检验中一阶平稳的序列是要进行一阶差分后再进行多重共线性检验和回归分析吗
1 个回复 - 2638 次查看 在对面板数据做ADF检验里面有几个序列是平稳的，另外几个是一阶差分后平稳，是要把一阶单整的这些序列做一阶差分再建立回归模型吗？如果做多重共线性检验的话，这一部分也是要用一阶差分后的序列吗？ 序列做了一阶差 ...2018-3-19 20:05 - _时玦 - EViews专版
1 个回复 - 2638 次查看 在对面板数据做ADF检验里面有几个序列是平稳的，另外几个是一阶差分后平稳，是要把一阶单整的这些序列做一阶差分再建立回归模型吗？如果做多重共线性检验的话，这一部分也是要用一阶差分后的序列吗？ 序列做了一阶差 ...2018-3-19 20:05 - _时玦 - EViews专版
