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计量经济学研究生课件
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上海211院校 研究生用计量经济学研究生课件
计量经济学讲座应具备的知识:
[*]经济学(社会主义经济理论,西方宏微观经济学)
2.数理统计学(概率分布,参数估计,假设检验,方差分析,回归分析)
...
2022-1-18 11:38 - shadowaver - 现金交易版
matlab实验报告
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报告内容:一、 数据处理1、 ascii2fts导入数据,要求数据大于100期,必须显示前五期时间序列数据;2、 利用candle函数显示前100期数据;3、 利用fts2mat转换成矩阵,并提取收盘序列;4、 利用 ...
2021-12-30 14:14 - 古娜娜光明之神 - 现金交易版
收集整理的数学建模美赛论文-按数学模型分类整理
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收集整理的数学建模美赛论文-按数学模型分类整理,方便学习参考
层次分析法AHP
插值算法 interpolation
迪杰斯待拉模型 Dijkstra
动态规划 dynamic programming
方差分析 variance analysis
弗洛伊德算法 ...
2021-12-23 16:28 - Lamarr-202110 - 现金交易版
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
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基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模 ...
2021-6-1 20:32 - mujahida01 - 现金交易版
用eacf如何确认ARMA阶数
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求教各位,如何确认以下数据的ARMA(p,q)
看老师写的是先确定4, 9
然而之后改成4,10
不明白为什么,求解。。。谢谢!
> library(TSA)
> library(lmtest)
> eacf(rt)
AR/MA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...
2015-10-5 07:43 - jiang25u - R语言论坛
SPSS做Spearman偏相关
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各位大佬,请问怎么用SPSS做Spearman偏相关?之前看书说可以用重新编程的方式:
DATASET ACTIVATE 数据集1.NONPAR CORR Y X Z /MISSING=LISTWISE/MATRIX OUT(*).RECODE rowtype_ (RHO'='CORR').PARTIAL CORR Y X BY ...
2020-2-25 17:42 - 番茄牛腩111 - SPSS论坛
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
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Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...
2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
手把手教你ARMA建模
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手把手教你ARMA建模
自回归滑动平均模型(ARMA 模型,Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。在市场研 ...
2014-2-22 22:45 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
【美国医药公共政策】 Pharmaceutical Public Policy (2016)
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Pharmaceutical Public Policy
Thomas R. Fulda, Alan Lyles, Albert I Wertheimer
As the most common health-care intervention, prescription drug use shares the most important characteristics of ...
2016-12-10 09:41 - cmwei333 - 经管书评
想做ARMA-GARCH,但是a+b>>1,该怎么办呢?
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本菜鸟毕业论文想做ARMA(5,3)-GARCH(1,1)模型,并在此基础上做copula,但是GARCH中a+b>>1,然后改成了EGARCH,虽然有所改善,但仍大于1,我该怎么办呢?我看到有人说可以试试IGARCH、GJR-GARCH、GARCH_X,但这些怎么做 ...
2022-4-7 22:20 - dunkunkun - 商业数据分析
ARMA-GARCH
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请问一下在ARMA-GARCH模型,是不是就是先建立一个ARMA模型,发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应,于是建立GARCH模型消除异方差(GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型)?
2020-12-10 17:27 - 111 - EViews专版
eviews求根据自相关图判断ARMA阶数
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eviews自相关图与偏自相关图如下。
数据是06-13的DR007,想建立ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳,但是根据自相关图判断不平稳,所以做了差分,得到了下面的自相关图。
想问下这个图正常吗?由图判断是应该建立ARM ...
2022-4-26 16:31 - Satuskui - EViews专版
关于Harman单因素因子分析,其标准到底是什么?
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看了好多文献,但是似乎都不太一样。仅讨论Harman单因素因子分析,谢谢。
有人说“若第一个主成分解释的方差占总方差的百分比不到50%,基本说明不存在严重的共同方法偏差”假如这里第一因子为39%,总的累计方差为72 ...
2018-2-8 13:57 - cctvsp - SPSS论坛
stata建立ARMA-GARCH模型
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运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型,想在均值和波动模型中都加入虚拟变量
arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模
但在波动方程中怎么加入变量?
输入代码a ...
2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
关于建立arma-garch模型….
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我根据上证指数收盘价,取了对数收益率r,通过eviews验证序列平稳,不存在自相关性,存在arch效应,以r和r(-1)建立均值方程,garch(1,1)模型,接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网 ...
2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
Statistics in Pharmacokinetics
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【作者(必填)】Biswajit Mukherjee[/backcolor] [/backcolor]
【文题(必填)】Statistics in Pharmacokinetics【年份(必填)】2022
【全文链接或数据库名称(选填)】Statistics in Pharmacokinetics | SpringerLi ...
2022-6-12 19:43 - xmok77 - 求助成功区
关于arma-garch模型问题
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我根据上证指数收盘价,取了对数收益率r,通过eviews验证序列平稳,不存在自相关性,存在arch效应,以r和r(-1)建立均值方程,garch(1,1)模型,接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网 ...
2022-6-3 01:57 - 562457378 - EViews专版
图上VARMA递归预测时间序列
1 个回复 - 447 次查看
摘要翻译:
基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而,对于如何利用底层结构来简化这项任务,还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测,在这个方向上提供了贡献。我们利用( ...
2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
基于稳定CARMA现货模型的电力市场期货定价
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摘要翻译:
本文提出了一个新的电力现货价格动态模型,该模型能够捕捉市场中的季节性、低频动态和极端峰值。对于低频动力学,我们引入了一个非平稳的独立增量过程,而不是通常的纯确定性趋势,并用非高斯稳定的CARMA ...
2022-4-6 15:30 - 可人4 - Forum
ARMA-GARCH模型
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救急。各位大佬,本小白最近在做AEMA-GARCH模型,请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢?是ARMA过后forecast以下,还是用原序列减去残差序列呀,如果是原序列减去残差序列,那减去的是ARMA之后的残差还是ARMA-GARCH ...
2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
求根据自相关图确定ARMA模型阶数
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eviews自相关图与偏自相关图如下。
数据是06-13的DR007,原数据ADF检验平稳,但是自由相关图判断不平稳,所以做了差分,得到了下面的自相关偏自相关图。
想问下这个图正常吗?根据这个图应该是建立ARMA模型吧?可以由 ...
2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
R语言计算spearman秩相关系数和Kendall 相关系数
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R语言里计算spearman秩相关系数用的代码是cor(x,y,method="spearman")?数据有结的时候也可以直接用这个代码吗?
R语言计算Kendall相关系的问题同上(method="kendall")
在学非参数统计分析
有结的意思是有相等观察 ...
2018-12-15 20:00 - 朝夕一瞬 - R语言论坛
关于周期ARMA模型自协方差计算的注记
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摘要翻译:
给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。
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英文标题:
《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》
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作者:
Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...
2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
请问各位大神 这个是什么ARMA模型啊 自相关系数图没看懂
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Date: 04/02/22 Time: 12:29
Sample: 1 55
Included observations: 53
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
***| . | ***| . | ...
2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
在stata中做完arma如何进行arch效应检验
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最近在写毕业论文,想对一个收益率序列进行arma-garch建模
模型的均值方程中有虚拟变量,因此我的arma代码写成:
arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2)
下一步该进行arch效应的检验,但是输入estat archlm, ...
2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
乳腺癌检测的二维ARMA模型
分类
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摘要翻译:
我们提出了一个新的基于模型的计算机辅助诊断(CAD)系统,用于乳腺图像中肿瘤的检测和分类(癌性和良性)。具体来说,我们表明(X射线、超声和MRI)图像可以用二维自回归滑动平均(ARMA)随机场精确建模。我 ...
2022-3-5 18:53 - 能者818 - Forum