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期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo2 个回复 - 850 次查看 期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo，期权模型的讲解是非常详细的 期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo ...2022-2-25 18:33 - lotus_sss - 现金交易版
【金融学习资料】期权波动率分析与定价建模研究学习资料10 个回复 - 1592 次查看 期权定价（Option Valuation），期权价值的两个基本构成要素是：内含价值和时间价值。 |- 课程PPT和作业 - 0 B 欧式对冲用哪个IV.pdf The_Computation_of_Greeks_with_Multilevel_Monte_Ca.pdf 练 ...2020-4-6 09:09 - wz151400 - 现金交易版
求助Schwartz-Moon实物期权模型的蒙特卡洛模拟编程
5 个回复 - 5629 次查看 大家好，我的问题是这样的： 我已知了一个期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，但是必须用蒙特卡洛模拟方法用已知的数据求出期权的价格。我对这种编程方法不熟悉，所以很焦急。详细的东西我就不多说了，有 ...2011-2-23 21:35 - madrat - EViews专版
5 个回复 - 5629 次查看 大家好，我的问题是这样的： 我已知了一个期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，但是必须用蒙特卡洛模拟方法用已知的数据求出期权的价格。我对这种编程方法不熟悉，所以很焦急。详细的东西我就不多说了，有 ...2011-2-23 21:35 - madrat - EViews专版
股票期权模型
0 个回复 - 359 次查看 上市公司股票期权模型研究 基于激励机制的指数化股票期权模型及其应用 基于B-S模型股票期权定价理论的应用研究2022-6-23 14:20 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 359 次查看 上市公司股票期权模型研究 基于激励机制的指数化股票期权模型及其应用 基于B-S模型股票期权定价理论的应用研究2022-6-23 14:20 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
求助Schwartz-Moon实物期权模型python实现
1 个回复 - 2259 次查看 期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，用蒙特卡洛模拟方法怎么做？求指导！2022-3-29 21:55 - cuijingcj - 数据交流中心
1 个回复 - 2259 次查看 期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，用蒙特卡洛模拟方法怎么做？求指导！2022-3-29 21:55 - cuijingcj - 数据交流中心
一般混合扩散SDE及其与an的关系
具有波动率-资产去相关的不确定波动率期权模型
0 个回复 - 149 次查看 摘要翻译： 在本文中，给定一个演化的混合概率密度，我们定义了一个候选扩散过程，其边缘律遵循相同的演化。作为一个特例，我们导出了一个具有唯一强解的随机微分方程(SDE)，它的密度演化为高斯密度的混合物。我们给 ...2022-3-7 08:51 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 149 次查看 摘要翻译： 在本文中，给定一个演化的混合概率密度，我们定义了一个候选扩散过程，其边缘律遵循相同的演化。作为一个特例，我们导出了一个具有唯一强解的随机微分方程(SDE)，它的密度演化为高斯密度的混合物。我们给 ...2022-3-7 08:51 - kedemingshi - Forum
B-S期权模型中，历史年化波动率怎么计算？
2 个回复 - 5862 次查看 大家好， 想请教一下，对于B-S模型中的历史年化波动率，该怎么算？ 比如，想计算2019年， A公司股票价值对数收益率的年化波动率，该怎么算呢？是要象如下这么算么： 假设2019年共252个交易日，那 ...2020-6-26 15:49 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 5862 次查看 大家好， 想请教一下，对于B-S模型中的历史年化波动率，该怎么算？ 比如，想计算2019年， A公司股票价值对数收益率的年化波动率，该怎么算呢？是要象如下这么算么： 假设2019年共252个交易日，那 ...2020-6-26 15:49 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
B-S期权模型中，历史年化波动率怎么计算？
0 个回复 - 2541 次查看 大家好， 想请教一下，对于B-S模型中的历史年化波动率，该怎么算？ 比如，想计算2019年， A公司股票价值对数收益率的年化波动率，该怎么算呢？是要象如下这么算么： 假设2019年共252个交易日，那 ...2020-6-26 15:46 - bleblemig - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2541 次查看 大家好， 想请教一下，对于B-S模型中的历史年化波动率，该怎么算？ 比如，想计算2019年， A公司股票价值对数收益率的年化波动率，该怎么算呢？是要象如下这么算么： 假设2019年共252个交易日，那 ...2020-6-26 15:46 - bleblemig - 金融学（理论版）
B-S期权模型中的波动率必须转化成年化么？
0 个回复 - 1964 次查看 大家好， 对于BS模型中的波动率，是必须要转换成年化的之后才能用在BS公式中么？比如，对一个有效期为1年的期权。其标的股票价值对数收益率的周方差=11%，那么，在BS公式中该如何确定以下参数？ 方法1：δ2（周 ...2020-6-24 10:59 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1964 次查看 大家好， 对于BS模型中的波动率，是必须要转换成年化的之后才能用在BS公式中么？比如，对一个有效期为1年的期权。其标的股票价值对数收益率的周方差=11%，那么，在BS公式中该如何确定以下参数？ 方法1：δ2（周 ...2020-6-24 10:59 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何在B-S期权模型中选取“无风险利率”
3 个回复 - 5442 次查看 在B-S模型求期权价格时，需要用到一个输入参数——无风险利率。 公式中是这样规定的：无风险利率应该选取“和期权有效期”等长的无风险利率。 那么在实务中，我遇到了以下问题： 1、用那种金融工具的利率 ...2020-3-18 21:36 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 5442 次查看 在B-S模型求期权价格时，需要用到一个输入参数——无风险利率。 公式中是这样规定的：无风险利率应该选取“和期权有效期”等长的无风险利率。 那么在实务中，我遇到了以下问题： 1、用那种金融工具的利率 ...2020-3-18 21:36 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
实物期权模型求助
0 个回复 - 812 次查看 我的论文里要用到一个简单的实物期权模型，因为时间有限来不及细研究，求哪位大神出手帮忙。必有重谢！2018-1-30 19:47 - 277931337 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 812 次查看 我的论文里要用到一个简单的实物期权模型，因为时间有限来不及细研究，求哪位大神出手帮忙。必有重谢！2018-1-30 19:47 - 277931337 - 金融学（理论版）
记得有一本期权模型大全
0 个回复 - 847 次查看 记得有一本期权模型大全，我下载过，现在找不到了，请问有人见过没？2016-9-27 21:35 - financialpaper - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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求关于实物期权模型解析方面的书
12 个回复 - 4133 次查看 小弟最近在研究实物期权，但是直接看相关论文，实在是无法理解文中的模型及其推理的过程。所以想给自己补补课。 请坛友们推荐以下：关于实物期权模型解析方面的书 非常感谢2012-3-17 23:21 - D_MoMo - 爱问频道
12 个回复 - 4133 次查看 小弟最近在研究实物期权，但是直接看相关论文，实在是无法理解文中的模型及其推理的过程。所以想给自己补补课。 请坛友们推荐以下：关于实物期权模型解析方面的书 非常感谢2012-3-17 23:21 - D_MoMo - 爱问频道
探讨贷款隐含期权的一个深刻问题——隐含期权满足期权模型的假设条件吗？
0 个回复 - 735 次查看 隐含期权，巴塞尔的权威定义是指隐藏在商业银行资产负债中的贷款“提前偿付”权利和存款的“提前支取”权利，一般采用美式利率期权定价方法对其定价；但是深究起来，包括Joe（2011）都没有给出隐含期权定价模型的假设 ...2015-3-22 21:52 - ayhunter007 - 爱问频道
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二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验
4 个回复 - 1801 次查看 【作者(必填)】许梦洁 【文题(必填)】二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10173 ...2014-6-23 09:56 - lipj - 求助成功区
4 个回复 - 1801 次查看 【作者(必填)】许梦洁 【文题(必填)】二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10173 ...2014-6-23 09:56 - lipj - 求助成功区
股权价值评估中流动性缺乏折扣的期权模型方法
1 个回复 - 1901 次查看 【作者(必填)】李杰 孟祥军 【文题(必填)】股权价值评估中流动性缺乏折扣的期权模型方法 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-3-8 12:05 - 未了情 - 求助成功区
1 个回复 - 1901 次查看 【作者(必填)】李杰 孟祥军 【文题(必填)】股权价值评估中流动性缺乏折扣的期权模型方法 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-3-8 12:05 - 未了情 - 求助成功区
[下载]随机利率下的企业贷款投资决策研究_一个基于IRR的实物期权模型
4 个回复 - 1655 次查看 应某位朋友需求 [此贴子已经被作者于2009-6-5 22:26:09编辑过]2009-6-5 22:09 - dayang7470 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 1655 次查看 应某位朋友需求 [此贴子已经被作者于2009-6-5 22:26:09编辑过]2009-6-5 22:09 - dayang7470 - 金融学（理论版）
