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【课件与资料】风控数据分析与建模1 个回复 - 1850 次查看 内容较多，欢迎下载学习 评分卡资料 风控文档 风控学习资料 风控课程 风控总监训练营 第9课贷后管理与催收策略上.pdf 第8课风险模型客户营销与细分中的运用.pdf 第7课大 ...2022-5-8 18:48 - wz151400 - 现金交易版
金融计量经济学讲义7 个回复 - 1992 次查看 上海财大 - 金融计量经济学 1.线性时间序列模型 1.1金融数据的特征事实 1.2资本市场的有效性 1.3时间序列的平稳性 1.4相关系数与自相关系数 1.5白噪声与线性时间序列 1.6自回归模型 1.7移动平均模型 1. ...2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
人大张红霞 计量经济学理论和应用：学习课件,分布滞后,随机时间序列模型1 个回复 - 868 次查看 人大张红霞 计量经济学理论和应用：学习课件,中国人民大学经济学院 ■参考教材 ·李子奈，潘文卿，计量经济学，高等教育出版社，2005 ■古扎拉蒂，计量经济学（上下册），中国人民大学出版社，2000 计量 ...2022-2-9 13:05 - lily-2021 - 现金交易版
面板数据如何进行平稳性检验？面板单位根平稳性检验3 个回复 - 2729 次查看 面板数据如何进行平稳性检验？ 很多童鞋只懂得如何对时间序列数据要进行平稳性检验，对面板数据如何进行进行平稳性检验呢？，被解释变量是一阶单整，解释变量平稳，又要怎么处理啊？ 面板数据通过单位根的平稳性 ...2020-7-20 14:05 - lotus_sss - 现金交易版
做回归分析一定要检验时间序列的平稳性么？
22 个回复 - 43826 次查看 这个问题似乎问的有些多余，但我还是要把它贴出来，供各位朋友们讨论一下。从计量经济学的角度来看，做回归分析前的时间序列平稳性检验似乎很必要，但从实用性来看，要所有的变量同时满足平稳条件不太可能。但我 ...2012-4-19 16:45 - 317792209 - EViews专版
22 个回复 - 43826 次查看 这个问题似乎问的有些多余，但我还是要把它贴出来，供各位朋友们讨论一下。从计量经济学的角度来看，做回归分析前的时间序列平稳性检验似乎很必要，但从实用性来看，要所有的变量同时满足平稳条件不太可能。但我 ...2012-4-19 16:45 - 317792209 - EViews专版
VAR模型对数据的平稳性的要求
2 个回复 - 10216 次查看 最近本人在学习VAR模型，遇到了以下几个问题： 其一，VAR模型对时间序列数据的要求是否必须为平稳的时间序列变量，论坛上说法并不一致，有的说VAR模型是平稳的时间序列模型，所以变量必须是平稳的；有的说，不平稳进 ...2017-7-28 11:57 - 拂去尘缘 - Stata专版
2 个回复 - 10216 次查看 最近本人在学习VAR模型，遇到了以下几个问题： 其一，VAR模型对时间序列数据的要求是否必须为平稳的时间序列变量，论坛上说法并不一致，有的说VAR模型是平稳的时间序列模型，所以变量必须是平稳的；有的说，不平稳进 ...2017-7-28 11:57 - 拂去尘缘 - Stata专版
面板数据的平稳性检验是必须的么？协整还是不协整？
19 个回复 - 48610 次查看 我在做]29N*15T样本的中国省际面板分析论文，当初变量的平稳性检验没通过，但一阶平稳是通过的，所以打算做面板协整分析，结果导师说协整分析方法太老，非要让做静态、动态分析。 我自己对这个不是太 ...2012-12-15 11:01 - romke - Stata专版
19 个回复 - 48610 次查看 我在做]29N*15T样本的中国省际面板分析论文，当初变量的平稳性检验没通过，但一阶平稳是通过的，所以打算做面板协整分析，结果导师说协整分析方法太老，非要让做静态、动态分析。 我自己对这个不是太 ...2012-12-15 11:01 - romke - Stata专版
VAR模型平稳性的两种检验方法具有内在统一性，彻底解决不平稳变量能否做VAR的纠结
7 个回复 - 14224 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 14224 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
STATA做的方差分解，每个变量的值都很小，之前的平稳性检验，协整检验，格兰杰都做了
6 个回复 - 4317 次查看 下面是我做出来的结果，其中一个变量做出来的fevd是第一张图，所有变量的方差分解数值在第二张图。 数值都太小了，没法解释办，请问大佬们这是什么原因或者应该怎样调整？ 我输入的代码是 var d.sz d.cny d.m ...2018-12-25 12:02 - pengbo195 - Stata专版
6 个回复 - 4317 次查看 下面是我做出来的结果，其中一个变量做出来的fevd是第一张图，所有变量的方差分解数值在第二张图。 数值都太小了，没法解释办，请问大佬们这是什么原因或者应该怎样调整？ 我输入的代码是 var d.sz d.cny d.m ...2018-12-25 12:02 - pengbo195 - Stata专版
STATA面板平稳性检验结果导出求助
5 个回复 - 2736 次查看 如题，我已对面板数据的各变量分别进行了llc，ips，ht检验，怎么把带*的结果导出在word里呢？2021-12-16 18:57 - Apri1ove - Stata专版
5 个回复 - 2736 次查看 如题，我已对面板数据的各变量分别进行了llc，ips，ht检验，怎么把带*的结果导出在word里呢？2021-12-16 18:57 - Apri1ove - Stata专版
stata学习！ 面板很短，需要做时间平稳性分析吗
7 个回复 - 9320 次查看 天啊神啊，帮帮我吧T T，计量小白菜一个但是必须要写论文了，看陈强老师的高级stata，觉得很困难，主要是联系不起来~~~ 论文想做 分类产品出口的影响因素，但是数据限制，只有7年的数据，大概12个个体，5个解 ...2015-8-25 10:21 - chhuiyu - Stata专版
7 个回复 - 9320 次查看 天啊神啊，帮帮我吧T T，计量小白菜一个但是必须要写论文了，看陈强老师的高级stata，觉得很困难，主要是联系不起来~~~ 论文想做 分类产品出口的影响因素，但是数据限制，只有7年的数据，大概12个个体，5个解 ...2015-8-25 10:21 - chhuiyu - Stata专版
平稳性检验提示非正定矩阵无法检验
2 个回复 - 3134 次查看 各位老师同学好，我的面板数据是n=194,T=589的平稳数据（我检查了数据，没有缺失值），变量是波动率，数值比较小，很多数据都是0.01的量级。在STATA15.0中做平稳性检验时，出现如下3类的Error提示： 第1类：LLC检验 ...2019-4-3 13:14 - 光1142 - Stata专版
2 个回复 - 3134 次查看 各位老师同学好，我的面板数据是n=194,T=589的平稳数据（我检查了数据，没有缺失值），变量是波动率，数值比较小，很多数据都是0.01的量级。在STATA15.0中做平稳性检验时，出现如下3类的Error提示： 第1类：LLC检验 ...2019-4-3 13:14 - 光1142 - Stata专版
多元回归模型是否需要做平稳性检验
3 个回复 - 17197 次查看 现在在做多元回归模型，有几个问题想请教大家 1.多元回归模型需要对数据进行平稳性检验吗？选取的是经济指标 2.对数据取对数做了平稳性检验之后，被解释变量是一阶单整，有的解释变量是一阶单整，有的解释变量是 ...2019-3-10 16:21 - 谢谢谢222 - 数据求助
3 个回复 - 17197 次查看 现在在做多元回归模型，有几个问题想请教大家 1.多元回归模型需要对数据进行平稳性检验吗？选取的是经济指标 2.对数据取对数做了平稳性检验之后，被解释变量是一阶单整，有的解释变量是一阶单整，有的解释变量是 ...2019-3-10 16:21 - 谢谢谢222 - 数据求助
面板虚拟变量要做平稳性检验吗
5 个回复 - 6364 次查看 请问 1 面板数据中虚拟变量要做平稳性检验吗？它取值就是0,1 ，虚拟变量单位根检验不平稳，其他变量都平稳，这要紧吗？会伪回归吗？我用的是xtfisher 2 另外固定效应模型里能引人行业虚拟变量吗？我研究的是上市 ...2011-3-27 12:42 - annapple - Stata专版
5 个回复 - 6364 次查看 请问 1 面板数据中虚拟变量要做平稳性检验吗？它取值就是0,1 ，虚拟变量单位根检验不平稳，其他变量都平稳，这要紧吗？会伪回归吗？我用的是xtfisher 2 另外固定效应模型里能引人行业虚拟变量吗？我研究的是上市 ...2011-3-27 12:42 - annapple - Stata专版
用eviews进行残差平稳性检验时所选什么准则
14 个回复 - 3117 次查看 求高手指点 我在进行残差平稳性检验时 选择了AIC准则和SIC准则 所得出的ADF结果不一样，一个得出平稳，一个却得出不平稳.望高手指点迷津！2014-10-29 20:22 - 方儿1030 - 中国人民大学经济学院
14 个回复 - 3117 次查看 求高手指点 我在进行残差平稳性检验时 选择了AIC准则和SIC准则 所得出的ADF结果不一样，一个得出平稳，一个却得出不平稳.望高手指点迷津！2014-10-29 20:22 - 方儿1030 - 中国人民大学经济学院
fama-MacBeth方法需要考虑平稳性吗？
3 个回复 - 3677 次查看 如题，在做fama-MacBeth方法回归时候，如果年份较长，需不需要考虑数据的平稳性呢？如果考虑应该怎么做？另外面板数据的分析中如果时间数目比较多的话，要不要考虑平稳性问题呢？请教高手，谢谢啦2010-4-27 19:24 - definite630 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3677 次查看 如题，在做fama-MacBeth方法回归时候，如果年份较长，需不需要考虑数据的平稳性呢？如果考虑应该怎么做？另外面板数据的分析中如果时间数目比较多的话，要不要考虑平稳性问题呢？请教高手，谢谢啦2010-4-27 19:24 - definite630 - 计量经济学与统计软件
单位根检验中的最优滞后期与平稳性的问题
9 个回复 - 6301 次查看 请问在单位根检验中是在满足平稳性的滞后期中选择最优滞后期，还是在满足最优滞后期的前提下判断是否平稳？例如：对于某个时间序列，在0至2滞后期内是平稳的，3之后的滞后期中都是非平稳的，但它的最优滞后期是4，那 ...2013-10-14 20:21 - swyhcsu - EViews专版
9 个回复 - 6301 次查看 请问在单位根检验中是在满足平稳性的滞后期中选择最优滞后期，还是在满足最优滞后期的前提下判断是否平稳？例如：对于某个时间序列，在0至2滞后期内是平稳的，3之后的滞后期中都是非平稳的，但它的最优滞后期是4，那 ...2013-10-14 20:21 - swyhcsu - EViews专版
救命呀！！！PVAR中数据平稳性和协整的问题
11 个回复 - 8259 次查看 救命啊！！！！！！各位大佬！！！我马上就要交毕业论文了，但是现在做模型遇到了问题，求帮忙。我用的时间跨度是2007-2016或者2001-2016，差不多10个省份的年度数据 请问做完数据的平稳性检验之后 1.如果一个变量 ...2018-5-7 18:45 - chichi7 - Stata专版
11 个回复 - 8259 次查看 救命啊！！！！！！各位大佬！！！我马上就要交毕业论文了，但是现在做模型遇到了问题，求帮忙。我用的时间跨度是2007-2016或者2001-2016，差不多10个省份的年度数据 请问做完数据的平稳性检验之后 1.如果一个变量 ...2018-5-7 18:45 - chichi7 - Stata专版
单位根检验中的最优滞后期与平稳性的问题
2 个回复 - 2039 次查看 请问在单位根检验中是在满足平稳性的滞后期中选择最优滞后期，还是在满足最优滞后期的前提下判断是否平稳？下面这个例子是平稳的吗？[/backcolor] 如果上面例子中：最优滞后期为3是平稳的，3之后都是非平稳，那它 ...2013-10-20 23:31 - swyhcsu - EViews专版
2 个回复 - 2039 次查看 请问在单位根检验中是在满足平稳性的滞后期中选择最优滞后期，还是在满足最优滞后期的前提下判断是否平稳？下面这个例子是平稳的吗？[/backcolor] 如果上面例子中：最优滞后期为3是平稳的，3之后都是非平稳，那它 ...2013-10-20 23:31 - swyhcsu - EViews专版
面板数据平稳性检验LLC,ADF三种模式
1 个回复 - 4808 次查看 面板数据如何界定是否需要进行平稳性检验呢？T=13,N=18，为了避免伪回归是不是都应该进行平稳性检验。三种模式单位根检验 LLC检验通过，但ADF检验不通过算不算平稳？2022-4-23 12:14 - 小明同学-yang - 新手入门区
1 个回复 - 4808 次查看 面板数据如何界定是否需要进行平稳性检验呢？T=13,N=18，为了避免伪回归是不是都应该进行平稳性检验。三种模式单位根检验 LLC检验通过，但ADF检验不通过算不算平稳？2022-4-23 12:14 - 小明同学-yang - 新手入门区
在stata中怎样检验数据的平稳性
0 个回复 - 3613 次查看 用stata进行平稳性检验的方法： 1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller，就开始了平稳性检验 Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提 ...2022-4-15 21:10 - 雨天的幸福 - 数据分析师（CDA）专版
0 个回复 - 3613 次查看 用stata进行平稳性检验的方法： 1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller，就开始了平稳性检验 Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提 ...2022-4-15 21:10 - 雨天的幸福 - 数据分析师（CDA）专版
大佬们我的n=13 t=8要做平稳性检验吗？
2 个回复 - 655 次查看 我感觉我这个短面板数据书上说可以不做，但是我的导师要我做。。。。。。。我只是一个本科生。2022-4-5 16:56 - joham - Stata专版
2 个回复 - 655 次查看 我感觉我这个短面板数据书上说可以不做，但是我的导师要我做。。。。。。。我只是一个本科生。2022-4-5 16:56 - joham - Stata专版
下机器学习的两种投影寻踪算法
非平稳性
0 个回复 - 272 次查看 摘要翻译： 本文推导、测试并应用了两种非平稳条件下机器学习的线性投影算法。第一种方法在线性空间中找到一个方向，在该方向上数据集是最大非平稳的。第二个目标是针对非平稳性对双向分类进行鲁棒化。该算法在一个关 ...2022-4-2 19:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 272 次查看 摘要翻译： 本文推导、测试并应用了两种非平稳条件下机器学习的线性投影算法。第一种方法在线性空间中找到一个方向，在该方向上数据集是最大非平稳的。第二个目标是针对非平稳性对双向分类进行鲁棒化。该算法在一个关 ...2022-4-2 19:30 - 大多数88 - Forum
长记忆非平稳性下的预测
0 个回复 - 150 次查看 摘要翻译： 在经济和金融的许多时间序列中，从缓慢衰减的自相关意义上说，长记忆是一个程式化的事实。分数积分过程是分析这些时间序列的主要模型。然而，关于它对预测的有用性以及如何根据它进行预测，文献中有混合的 ...2022-3-24 15:15 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 150 次查看 摘要翻译： 在经济和金融的许多时间序列中，从缓慢衰减的自相关意义上说，长记忆是一个程式化的事实。分数积分过程是分析这些时间序列的主要模型。然而，关于它对预测的有用性以及如何根据它进行预测，文献中有混合的 ...2022-3-24 15:15 - 大多数88 - Forum
弥合金融和数据非平稳性中的程式化事实
0 个回复 - 154 次查看 摘要翻译： 利用一种新的技术，通过不同长度的局部平稳斑块的并置来表示非平稳数据，我们引入了对金融市场中的关键观察项：交易量和价格波动的综合分析。从分割过程中，我们可以引入交易量和价格波动的一组统计特征（ ...2022-3-23 11:20 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 154 次查看 摘要翻译： 利用一种新的技术，通过不同长度的局部平稳斑块的并置来表示非平稳数据，我们引入了对金融市场中的关键观察项：交易量和价格波动的综合分析。从分割过程中，我们可以引入交易量和价格波动的一组统计特征（ ...2022-3-23 11:20 - 大多数88 - Forum
金融时间序列的非平稳性对最优性的影响
投资组合选择
0 个回复 - 301 次查看 摘要翻译： 我们研究了在非平稳行为存在的情况下，使用标准皮尔逊估计量来度量金融股票之间的相关系数可能存在的缺陷，并针对使用较长的价格时间序列提供更好、更准确的相关估计这一公认的常识提供了经验证据。然后， ...2022-3-21 17:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 301 次查看 摘要翻译： 我们研究了在非平稳行为存在的情况下，使用标准皮尔逊估计量来度量金融股票之间的相关系数可能存在的缺陷，并针对使用较长的价格时间序列提供更好、更准确的相关估计这一公认的常识提供了经验证据。然后， ...2022-3-21 17:45 - mingdashike22 - Forum
平稳性检验后续
3 个回复 - 1226 次查看 想问一下1、对每个变量做平稳性检验，对于ADF，是三种中至少两种平稳才可以是嘛 2、发现有一个控制变量是平稳的，被解释变量是二阶单整，另外的变量都是一阶单整，这样后面是不能做协整了吗，需要怎么处理呢？ 谢 ...2021-4-27 22:09 - 七虹一一 - EViews专版
3 个回复 - 1226 次查看 想问一下1、对每个变量做平稳性检验，对于ADF，是三种中至少两种平稳才可以是嘛 2、发现有一个控制变量是平稳的，被解释变量是二阶单整，另外的变量都是一阶单整，这样后面是不能做协整了吗，需要怎么处理呢？ 谢 ...2021-4-27 22:09 - 七虹一一 - EViews专版
高频金融时间序列的非平稳性建模
0 个回复 - 419 次查看 摘要翻译： 我们研究属于意大利证券交易所（Borsa Italiana）富时MIB指数的逐条财务回报。我们可以确认以前检测到的非平稳性。然而，在以前的文献中对其他高频金融数据的缩放性质只近似有效。作为实证分析的结果，我 ...2022-3-16 18:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 419 次查看 摘要翻译： 我们研究属于意大利证券交易所（Borsa Italiana）富时MIB指数的逐条财务回报。我们可以确认以前检测到的非平稳性。然而，在以前的文献中对其他高频金融数据的缩放性质只近似有效。作为实证分析的结果，我 ...2022-3-16 18:45 - mingdashike22 - Forum
身体对身体的日常无线信道的广义平稳性
网络
0 个回复 - 310 次查看 摘要翻译： 利用大量连续的实验数据，研究了窄带无线身体对身体网络中广泛意义平稳性(WSS)在“日常”场景下的存在性。我们使用不同的参数和非参数假设检验来评估从不同的人体传感器位置发现的几个人体到人体通道的均 ...2022-3-15 11:35 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 310 次查看 摘要翻译： 利用大量连续的实验数据，研究了窄带无线身体对身体网络中广泛意义平稳性(WSS)在“日常”场景下的存在性。我们使用不同的参数和非参数假设检验来评估从不同的人体传感器位置发现的几个人体到人体通道的均 ...2022-3-15 11:35 - 何人来此 - Forum
短面板数据的平稳性检验问题
0 个回复 - 1083 次查看 论文做了个面板数据的回归，30个样本，7个变量，3年的数据。回归结果有了，答辩老师说要加上平稳性检验和协整分析，但是我用stata做单位根检验的时候发现做不出来，网上查了些资料貌似短面板就不用做平稳性检验和协整 ...2022-3-9 14:04 - genghua333 - Stata专版
0 个回复 - 1083 次查看 论文做了个面板数据的回归，30个样本，7个变量，3年的数据。回归结果有了，答辩老师说要加上平稳性检验和协整分析，但是我用stata做单位根检验的时候发现做不出来，网上查了些资料貌似短面板就不用做平稳性检验和协整 ...2022-3-9 14:04 - genghua333 - Stata专版
时间序列模型平稳性检验
3 个回复 - 1676 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1676 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
基于SM-OFDM和AL-OFDM信号的识别
二阶循环平稳性
0 个回复 - 290 次查看 摘要翻译： 自动信号识别(ASI)在软件无线电、认知无线电、频谱监测和电子战等商业和军事通信领域有着重要的应用。虽然对单输入单输出系统的ASI进行了深入的研究，但对多输入多输出系统的ASI研究却很少。提出了一种基 ...2022-3-8 20:21 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 290 次查看 摘要翻译： 自动信号识别(ASI)在软件无线电、认知无线电、频谱监测和电子战等商业和军事通信领域有着重要的应用。虽然对单输入单输出系统的ASI进行了深入的研究，但对多输入多输出系统的ASI研究却很少。提出了一种基 ...2022-3-8 20:21 - kedemingshi - Forum
向量星模型的平稳性和遍历性
0 个回复 - 241 次查看 摘要翻译： 光滑转移自回归模型被广泛应用于捕捉单变量和多元时间序列中的非线性。通常假定定解的存在性，隐式或显式。本文给出了向量星模型平稳性和遍历性的条件。关键条件是某些矩阵的联合谱半径小于1，如果只有独 ...2022-3-3 09:41 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 241 次查看 摘要翻译： 光滑转移自回归模型被广泛应用于捕捉单变量和多元时间序列中的非线性。通常假定定解的存在性，隐式或显式。本文给出了向量星模型平稳性和遍历性的条件。关键条件是某些矩阵的联合谱半径小于1，如果只有独 ...2022-3-3 09:41 - 可人4 - Forum
eviews 平稳性
0 个回复 - 543 次查看 如果p值小于0.95 但是t统计量在1%的显著性水平下无法拒绝原假设 这样算平稳序列吗 还是t值在三个显著性水平下都要拒绝才行 求大佬解答2022-2-16 22:25 - rrrrrrrrrry - EViews专版
0 个回复 - 543 次查看 如果p值小于0.95 但是t统计量在1%的显著性水平下无法拒绝原假设 这样算平稳序列吗 还是t值在三个显著性水平下都要拒绝才行 求大佬解答2022-2-16 22:25 - rrrrrrrrrry - EViews专版
ADF,KPSS,DFGLS的检验如果三个平稳性检验的结果不同，那按照哪个啊？
5 个回复 - 10640 次查看 如题，本人是实实在在的初学者，希望各位高手指教一下~谢过！！！2011-4-2 10:16 - 暗影独舞 - EViews专版
5 个回复 - 10640 次查看 如题，本人是实实在在的初学者，希望各位高手指教一下~谢过！！！2011-4-2 10:16 - 暗影独舞 - EViews专版
VEC模型的平稳性检验单位根可以为1吗？真心请教
4 个回复 - 1540 次查看 本来想用var模型，原数据不平稳，一阶差分后都平稳，建立了vec修正模型，但vec模型的平稳性检验，AR根有两个=1，落在单位圆上，还能算作是平稳吗？求大神指教感谢！2020-2-24 21:24 - anAcidT - 悬赏大厅
4 个回复 - 1540 次查看 本来想用var模型，原数据不平稳，一阶差分后都平稳，建立了vec修正模型，但vec模型的平稳性检验，AR根有两个=1，落在单位圆上，还能算作是平稳吗？求大神指教感谢！2020-2-24 21:24 - anAcidT - 悬赏大厅
面板数据平稳性检验！拜托各位大佬
0 个回复 - 772 次查看 在对面板数据平稳性检验时，命令为xtunitroot llc X, demean lags(bic 7)，想问一下各位大佬以下操作是否正确：对X1进行平稳性检验，命令中的滞后阶数为7时，数据平稳，但是对X2进行平稳性检验时，命令中的滞后阶数为 ...2022-1-21 17:15 - quandaolei - Stata专版
0 个回复 - 772 次查看 在对面板数据平稳性检验时，命令为xtunitroot llc X, demean lags(bic 7)，想问一下各位大佬以下操作是否正确：对X1进行平稳性检验，命令中的滞后阶数为7时，数据平稳，但是对X2进行平稳性检验时，命令中的滞后阶数为 ...2022-1-21 17:15 - quandaolei - Stata专版
是否一定要做平稳性检验？
11 个回复 - 16386 次查看 之前的时候，我是同意，时间序列数据应该要做平稳性检验的，以防止出现伪回归现象。 但是最近看了几篇论文，并没有进行如此操作。 于是我想，是否因为目的不同，比如只是需要验证X对Y是否有作用，是不是就不需要 ...2013-9-17 20:17 - 韩小韩 - 爱问频道
11 个回复 - 16386 次查看 之前的时候，我是同意，时间序列数据应该要做平稳性检验的，以防止出现伪回归现象。 但是最近看了几篇论文，并没有进行如此操作。 于是我想，是否因为目的不同，比如只是需要验证X对Y是否有作用，是不是就不需要 ...2013-9-17 20:17 - 韩小韩 - 爱问频道
我一直很不理解时间序列为什么要平稳性检验
3 个回复 - 4057 次查看 说是因变量和自变量都会随着时间而产生趋势，因此应当消除。但因变量所谓随时间而产生的趋势，还不是因为自变量每年的变化吗？<br> 假如我要研究的序列为2000--2020年的某值，存在随时间增长的趋势<br> 那我 ...2021-11-19 02:45 - 五年九载 - Forum
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个体为28，时间为20的短面板需要做数据平稳性检验吗？？
0 个回复 - 553 次查看 拜托大神们！！最好能给出权威的参考文献，或者c刊论文做支撑2021-12-19 15:09 - quandaolei - 灌水吧
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平稳性检验百分比数据不平稳怎么办？差分有什么经济含义么？
6 个回复 - 6664 次查看 最近在做面板分析的时候发现百分比类的数据不平稳，比如说对外开放程度。。那像这类数据应该如何处理呢？2018-4-19 05:13 - whyjy - Stata专版
6 个回复 - 6664 次查看 最近在做面板分析的时候发现百分比类的数据不平稳，比如说对外开放程度。。那像这类数据应该如何处理呢？2018-4-19 05:13 - whyjy - Stata专版
平稳性检验的两个讨论话题
56 个回复 - 14908 次查看 发出这个帖子，是因为今天看到一个坛友对ADF说了自己的理解，楼主觉得很有意思，于是也翻看了论坛里其他的相关帖子，发现大家的说法和观点不太统一，遂提出这个讨论话题，我把今天早上的帖子链接附上——http:// ...2014-10-15 15:01 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
56 个回复 - 14908 次查看 发出这个帖子，是因为今天看到一个坛友对ADF说了自己的理解，楼主觉得很有意思，于是也翻看了论坛里其他的相关帖子，发现大家的说法和观点不太统一，遂提出这个讨论话题，我把今天早上的帖子链接附上——http:// ...2014-10-15 15:01 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
格兰杰因果关系检验的stata操作步骤是什么？包括平稳性检验
4 个回复 - 6206 次查看 格兰杰因果关系检验的stata操作步骤是什么，平稳性的单位根怎么检验2013-9-10 19:52 - zbh3939 - Stata专版
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平稳性检验的问题
0 个回复 - 1391 次查看 如果adf检验的lag=1时显示是平稳的，lag=2时显示不平稳，那这时间序列底是平稳还是不平稳？2021-11-12 09:03 - 文之之 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1391 次查看 如果adf检验的lag=1时显示是平稳的，lag=2时显示不平稳，那这时间序列底是平稳还是不平稳？2021-11-12 09:03 - 文之之 - 计量经济学与统计软件
平稳性检验lag=1平稳，lag=2不平稳
0 个回复 - 551 次查看 ADF检验lag=1时平稳，lag=2时不平稳，这种情况是平稳还是不平稳？2021-11-12 08:05 - 文之之 - R语言论坛
0 个回复 - 551 次查看 ADF检验lag=1时平稳，lag=2时不平稳，这种情况是平稳还是不平稳？2021-11-12 08:05 - 文之之 - R语言论坛
svar 平稳性检验点数不同
0 个回复 - 501 次查看 两次操作圈内点数不一样，老师说圈内点数应该和变量数一样，我的点数应该是四个，希望大神可以解答一下我的疑惑，目前操作中重来没有四个点过。2021-11-7 16:09 - 哥仨个 - Stata专版
0 个回复 - 501 次查看 两次操作圈内点数不一样，老师说圈内点数应该和变量数一样，我的点数应该是四个，希望大神可以解答一下我的疑惑，目前操作中重来没有四个点过。2021-11-7 16:09 - 哥仨个 - Stata专版
面板数据平稳性检验
0 个回复 - 727 次查看 11年31省份的面板数据，但在做单位根检验时，发现城镇化要二阶差分才平稳，其他变量都是0阶。我想请教一下：1.是否还需要做协整检验呢？2.跑回归是用原始数据，还是将差分后的变量纳入回归模型？3.二阶差分是否要将缺 ...2021-10-28 18:35 - 一名博思僧 - EViews专版
0 个回复 - 727 次查看 11年31省份的面板数据，但在做单位根检验时，发现城镇化要二阶差分才平稳，其他变量都是0阶。我想请教一下：1.是否还需要做协整检验呢？2.跑回归是用原始数据，还是将差分后的变量纳入回归模型？3.二阶差分是否要将缺 ...2021-10-28 18:35 - 一名博思僧 - EViews专版
VEC模型是否需要验证平稳性？
11 个回复 - 10579 次查看 VEC模型是否需要验证平稳性？ vec模型验证平稳性，是说明估计结果是稳定的。但看了高铁梅、张晓峒、易丹辉的书中却都没有提到要做平稳性检验。这个平稳性检验是否必须？ 另外在易丹辉的书中《数据分析与eviews应 ...2009-7-21 23:17 - tonylew - EViews专版
11 个回复 - 10579 次查看 VEC模型是否需要验证平稳性？ vec模型验证平稳性，是说明估计结果是稳定的。但看了高铁梅、张晓峒、易丹辉的书中却都没有提到要做平稳性检验。这个平稳性检验是否必须？ 另外在易丹辉的书中《数据分析与eviews应 ...2009-7-21 23:17 - tonylew - EViews专版
VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9530 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
3 个回复 - 9530 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
如何判断时间序列趋势项和平稳性
10 个回复 - 38291 次查看 求助：如题我在eviews中做出了1.时间序列的图形2.原序列含有截距项和即含有截距项又含有趋势项的单位根检验3.一阶差分含截距项和即含截距项又含趋势项的单位根检验，具体如下请高人指点该序列是否存在趋势项、是否平 ...2013-7-19 22:23 - 欣华123 - EViews专版
10 个回复 - 38291 次查看 求助：如题我在eviews中做出了1.时间序列的图形2.原序列含有截距项和即含有截距项又含有趋势项的单位根检验3.一阶差分含截距项和即含截距项又含趋势项的单位根检验，具体如下请高人指点该序列是否存在趋势项、是否平 ...2013-7-19 22:23 - 欣华123 - EViews专版
关于平稳性检验的问题
8 个回复 - 5552 次查看 是不是有时候根本不需要做平稳性检验？我发觉有人在用时间序列CD模型或者模型的时候好像都没有做平稳性检验，怎么回事。2011-6-8 22:36 - zxx050444016 - 爱问频道
8 个回复 - 5552 次查看 是不是有时候根本不需要做平稳性检验？我发觉有人在用时间序列CD模型或者模型的时候好像都没有做平稳性检验，怎么回事。2011-6-8 22:36 - zxx050444016 - 爱问频道
stata短面板平稳性检验
1 个回复 - 1925 次查看 stata短面板是否必须要做平稳性检验，有没有大神帮忙解答一下啊！万分感谢！2021-8-21 23:28 - ELITE-DU - Stata专版
1 个回复 - 1925 次查看 stata短面板是否必须要做平稳性检验，有没有大神帮忙解答一下啊！万分感谢！2021-8-21 23:28 - ELITE-DU - Stata专版
E-G两步法残差的平稳性
3 个回复 - 921 次查看 残差ADF检验不带截距不带趋势结果平稳，带截距结果不平稳，带截距和趋势也不平稳怎么办？2021-7-10 16:49 - xxxxxxyl - EViews专版
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johansen协整检验后，可以对残差序列进行ADF单位根检验来协整方程的平稳性吗？
2 个回复 - 1407 次查看 请问johansen协整检验后，如何对协整方程的平稳性进行检验？可以对残差序列进行ADF单位根检验吗？还是这种方法只适用于EG协整？2021-6-13 16:43 - feiiiichong - EViews专版
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平稳性检验和显著性检验
6 个回复 - 1393 次查看 如何用stata做adf检验，在网上看了好多命令，但是都不行，用help dfuller,看不太懂2021-6-19 23:13 - 14394 - Stata专版
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时间序列模型中平稳性与回归哪个先做呢，完整的模型步骤应该是怎样的？
0 个回复 - 1425 次查看 计量小白求问，平稳性检验四个变量和被解释变量中有两个不平稳要怎么搞？先做平稳性检验再回归是错误的吗？，如何才能有一个完整的时间序列模型啊，步骤怎么安排比较合适呢？2021-6-15 11:00 - 咸鱼好痛苦 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1425 次查看 计量小白求问，平稳性检验四个变量和被解释变量中有两个不平稳要怎么搞？先做平稳性检验再回归是错误的吗？，如何才能有一个完整的时间序列模型啊，步骤怎么安排比较合适呢？2021-6-15 11:00 - 咸鱼好痛苦 - 计量经济学与统计软件
关于GWR地理加权回归模型的系数不平稳性如何评价的问题！
7 个回复 - 3621 次查看 最近写论文用到这个东西，挺急的，我不是学统计学经济学的，请大家帮忙！ 请问怎么评价GWR模型的空间不平稳性？我用的是GWR4.0软件处理的数据，现在想继续做一下系数的空间不平稳性的分析，以继续做半参数地理加 ...2019-2-20 16:13 - 小学僧ms - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3621 次查看 最近写论文用到这个东西，挺急的，我不是学统计学经济学的，请大家帮忙！ 请问怎么评价GWR模型的空间不平稳性？我用的是GWR4.0软件处理的数据，现在想继续做一下系数的空间不平稳性的分析，以继续做半参数地理加 ...2019-2-20 16:13 - 小学僧ms - 计量经济学与统计软件
面板数据做平稳性检验
10 个回复 - 31941 次查看 面板数据做平稳检验，自变量和因变量都要做平稳性检验吗？每个变量的检验只要一种方法检验是平稳或者非平稳就行还是需要用几种方法同时证明呢？ 最后做完检验后再做一个表格，把结果整理到一起吗？ 有做个的朋友来 ...2016-8-7 21:28 - 469192798 - Stata专版
10 个回复 - 31941 次查看 面板数据做平稳检验，自变量和因变量都要做平稳性检验吗？每个变量的检验只要一种方法检验是平稳或者非平稳就行还是需要用几种方法同时证明呢？ 最后做完检验后再做一个表格，把结果整理到一起吗？ 有做个的朋友来 ...2016-8-7 21:28 - 469192798 - Stata专版
时间序列平稳性检验
2 个回复 - 1685 次查看 大佬们好，有几个问题请教！第一是dfuller命令做了时间序列ADF检验以后怎么根据结果看是否平稳？ 第二是如果我的时间是具体到日的怎么定义时间啊？ 第三如果我做股票价格时间序列，股市节假日是休市的，就会出现不 ...2021-4-27 11:04 - 强迫症想名字都好久 - Stata专版
2 个回复 - 1685 次查看 大佬们好，有几个问题请教！第一是dfuller命令做了时间序列ADF检验以后怎么根据结果看是否平稳？ 第二是如果我的时间是具体到日的怎么定义时间啊？ 第三如果我做股票价格时间序列，股市节假日是休市的，就会出现不 ...2021-4-27 11:04 - 强迫症想名字都好久 - Stata专版
请问各路大神，多重共线性分析算是平稳性检验么
0 个回复 - 782 次查看 请问各路大神，通过vif与pearson相关性系数做的多重共线性分析，能算在平稳性检验中么？2021-3-22 01:27 - 熊仔棒棒冰 - Stata专版
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stata做平稳性检验！求助大神！
1 个回复 - 1119 次查看 用stata做平稳性检验的时候，一直出现这个，我不知道是我操作的问题还是数据的问题，有大神可以指导一下吗！谢谢谢谢谢谢！！！2021-3-12 18:24 - 木子-琳 - Stata专版
1 个回复 - 1119 次查看 用stata做平稳性检验的时候，一直出现这个，我不知道是我操作的问题还是数据的问题，有大神可以指导一下吗！谢谢谢谢谢谢！！！2021-3-12 18:24 - 木子-琳 - Stata专版
eviews检验数据平稳性结果不一样
0 个回复 - 292 次查看 eviews检验数据的平稳性时，adf，df，pp检验的结果不一样，有时候解释吗2021-3-15 16:40 - -wei- - 爱问频道
0 个回复 - 292 次查看 eviews检验数据的平稳性时，adf，df，pp检验的结果不一样，有时候解释吗2021-3-15 16:40 - -wei- - 爱问频道
请教各位大神，stata软件能够利用面板数据建立SEM，若果可以，需要进行平稳性检验吗？
3 个回复 - 1386 次查看 2021-2-3 02:31 - 比较法学67523 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1386 次查看 2021-2-3 02:31 - 比较法学67523 - 计量经济学与统计软件
短面板平稳性、协整性检验
4 个回复 - 5875 次查看 最近在做一个短面板的计量分析，因为是微观企业数据且要考虑数据可得性和政策连贯性，所以时间跨度只有三年。N=41，T=3，大N小T，求问平稳性协整性检验是不是意义不大，我做过llc和ips都显示观测值不足，可能也是 ...2016-4-29 13:46 - sdusyq - Stata专版
4 个回复 - 5875 次查看 最近在做一个短面板的计量分析，因为是微观企业数据且要考虑数据可得性和政策连贯性，所以时间跨度只有三年。N=41，T=3，大N小T，求问平稳性协整性检验是不是意义不大，我做过llc和ips都显示观测值不足，可能也是 ...2016-4-29 13:46 - sdusyq - Stata专版
日频数据OLS回归需要检验平稳性和协整性吗？
0 个回复 - 904 次查看 大家好，我想研究某个股票股价的影响因素，并且预测未来的股价。采用的是10年日频数据，直接对原始数据OLS回归后发现DW0.02，存在序列相关性和异方差性。于是我在解释变量中又加入了被解释变量的一阶滞后项Y(-1)和6个 ...2021-1-9 14:45 - Marsuibe - EViews专版
0 个回复 - 904 次查看 大家好，我想研究某个股票股价的影响因素，并且预测未来的股价。采用的是10年日频数据，直接对原始数据OLS回归后发现DW0.02，存在序列相关性和异方差性。于是我在解释变量中又加入了被解释变量的一阶滞后项Y(-1)和6个 ...2021-1-9 14:45 - Marsuibe - EViews专版
时间序列分析的解释变量的平稳性和纯随机性该如何理解？
0 个回复 - 1208 次查看 假设我设序列a为被解释变量，序列b和c为解释变量。假如a为类型一平稳，b为类型二平稳，c为类型三平稳，但都不是白噪声，那么需要做什么处理才能进行拟合？假如所有变量都是同类型平稳，但解释变量中有一个是白噪声， ...2020-12-26 06:47 - lcchong - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1208 次查看 假设我设序列a为被解释变量，序列b和c为解释变量。假如a为类型一平稳，b为类型二平稳，c为类型三平稳，但都不是白噪声，那么需要做什么处理才能进行拟合？假如所有变量都是同类型平稳，但解释变量中有一个是白噪声， ...2020-12-26 06:47 - lcchong - 计量经济学与统计软件
大家一起讨论下面板数据到底要不要做平稳性检验
17 个回复 - 35962 次查看 做面板数据分析时，到底要不要做平稳性检验？ 看了一些近年的外文，做面板数据分析前，没有做单位根检验 国内有人做，有人不做，现在真不知道到底是不是必须做的？ 还是长面板（T>N）数据要做，短面板（T2012-2-16 16:21 - hanks1002 - 计量经济学与统计软件
17 个回复 - 35962 次查看 做面板数据分析时，到底要不要做平稳性检验？ 看了一些近年的外文，做面板数据分析前，没有做单位根检验 国内有人做，有人不做，现在真不知道到底是不是必须做的？ 还是长面板（T>N）数据要做，短面板（T2012-2-16 16:21 - hanks1002 - 计量经济学与统计软件
stata面板数据某些变量出现缺失值如何做平稳性检验
3 个回复 - 6006 次查看 请问各位stata爱好者，我的某些变量出现缺失值，该如何做平稳性检验？用LLC方法，stata显示require strongly balanced data。那我变量少几个值，无法满足balance的条件。另外我想知道在哪可以学习关于stata面板数据 ...2014-7-12 17:45 - a5664138 - Stata专版
3 个回复 - 6006 次查看 请问各位stata爱好者，我的某些变量出现缺失值，该如何做平稳性检验？用LLC方法，stata显示require strongly balanced data。那我变量少几个值，无法满足balance的条件。另外我想知道在哪可以学习关于stata面板数据 ...2014-7-12 17:45 - a5664138 - Stata专版
为什么平稳性在回归中这么重要
10 个回复 - 4476 次查看 因为伪回归问题要检验序列平稳性，平稳化之后的回归方程就可靠了吗，为什么？能不能简单说说2008-4-28 17:25 - xrofessional - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 4476 次查看 因为伪回归问题要检验序列平稳性，平稳化之后的回归方程就可靠了吗，为什么？能不能简单说说2008-4-28 17:25 - xrofessional - 计量经济学与统计软件
有关变量在VAR模型中的平稳性的问题。
0 个回复 - 992 次查看 我对VAR中变量的平稳性感到非常困惑。似乎不同的计量经济学研究者对此问题有不同的看法。有人说VAR中的所有变量都应该是平稳的（传统时间序列分析），有人说VAR中的所有变量都应该是I（1）过程（讲授计量经济学的You ...2020-11-2 20:50 - ZacharyJiang - Stata专版
0 个回复 - 992 次查看 我对VAR中变量的平稳性感到非常困惑。似乎不同的计量经济学研究者对此问题有不同的看法。有人说VAR中的所有变量都应该是平稳的（传统时间序列分析），有人说VAR中的所有变量都应该是I（1）过程（讲授计量经济学的You ...2020-11-2 20:50 - ZacharyJiang - Stata专版
