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GARCH波动过大的问题
14 个回复 - 3215 次查看 根据蔡瑞胸老师《金融数据分析导论》第177页到178页NGARCH模型的代码，用日经225和恒生指数的日数据估算模型的参数。参数估计出来后，各种指标都非常好。 但是，导出波动率后，发现波动率非常大，普遍在100%左右，最 ...2014-10-31 15:21 - xuenesta - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 3215 次查看 根据蔡瑞胸老师《金融数据分析导论》第177页到178页NGARCH模型的代码，用日经225和恒生指数的日数据估算模型的参数。参数估计出来后，各种指标都非常好。 但是，导出波动率后，发现波动率非常大，普遍在100%左右，最 ...2014-10-31 15:21 - xuenesta - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
预测GARCH波动率模型图不太会分析
0 个回复 - 662 次查看 各位大佬萌新小白问一下关于GARCH族的预测模型图关于正态分布和skew-k分布 主要做完怎么分析呢 这个图按照代码 蓝色是长期，橘色线是短期，是滞后一期onestep预测 然后如果我要分析比较的话，应该如何分析比较呢 ...2021-11-14 21:27 - Tori0211 - python论坛
0 个回复 - 662 次查看 各位大佬萌新小白问一下关于GARCH族的预测模型图关于正态分布和skew-k分布 主要做完怎么分析呢 这个图按照代码 蓝色是长期，橘色线是短期，是滞后一期onestep预测 然后如果我要分析比较的话，应该如何分析比较呢 ...2021-11-14 21:27 - Tori0211 - python论坛
有偿求助BEKK-GARCH波动溢出效应
4 个回复 - 1342 次查看 有偿求助BEKK-GARCH波动溢出效应，可以教给我怎么做吗？？实在是不会编程，EVIEWS只能输出对角线上的数据，而是我又不会winrats，，求助有偿，最低100元起！！！也可以直接帮我 run一下，分析我会。2016-5-23 22:47 - 天美smile - 爱问频道
4 个回复 - 1342 次查看 有偿求助BEKK-GARCH波动溢出效应，可以教给我怎么做吗？？实在是不会编程，EVIEWS只能输出对角线上的数据，而是我又不会winrats，，求助有偿，最低100元起！！！也可以直接帮我 run一下，分析我会。2016-5-23 22:47 - 天美smile - 爱问频道
跪求大侠指点-关于宏的GARCH波动率编程求解
1 个回复 - 1329 次查看 SAS初学中: 大侠--下面编写的GARCH(1,1)用宏来计算波动率，哪里错类～～～～求大侠指点。。。。。。程序前半部分未列出，只是下面部分运行不出结果 ～～～～～～～ ...2013-5-15 14:42 - danziqi - SAS专版
1 个回复 - 1329 次查看 SAS初学中: 大侠--下面编写的GARCH(1,1)用宏来计算波动率，哪里错类～～～～求大侠指点。。。。。。程序前半部分未列出，只是下面部分运行不出结果 ～～～～～～～ ...2013-5-15 14:42 - danziqi - SAS专版
