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动态面板GMM估计提示两阶段估计的方差协方差矩阵不是满秩
2 个回复 - 2580 次查看 本小白使用动态面板（非平衡）GMM模型，但提示两阶段估计的方差协方差矩阵不是满秩（如图），是什么原因，怎么处理？还望各位老师不吝赐教，不甚感谢<br>2019-12-21 19:11 - ggyywho - Stata专版
2 个回复 - 2580 次查看 本小白使用动态面板（非平衡）GMM模型，但提示两阶段估计的方差协方差矩阵不是满秩（如图），是什么原因，怎么处理？还望各位老师不吝赐教，不甚感谢<br>2019-12-21 19:11 - ggyywho - Stata专版
两阶段GMM估计问题求助
4 个回复 - 8032 次查看 看了一篇文献，说考虑到自变量对因变量的影响可能存在内生性问题，本文使用了基于 Arellano and Bond (1991) 的二阶段GMM估计。原文这么说的 We therefore estimated our models using the two-step generalized me ...2016-1-29 20:55 - jiangxinfeng - Stata专版
4 个回复 - 8032 次查看 看了一篇文献，说考虑到自变量对因变量的影响可能存在内生性问题，本文使用了基于 Arellano and Bond (1991) 的二阶段GMM估计。原文这么说的 We therefore estimated our models using the two-step generalized me ...2016-1-29 20:55 - jiangxinfeng - Stata专版
【求助】做GMM分析时两阶段回归的问题。
1 个回复 - 1637 次查看 最近在使用差分GMM和系统GMM跑数据，看各位大神的说法，个人理解是用第一阶段的结果判断显著性，第二阶段的结果来进行Sargan检验。不知道我的理解对不对，希望大神们帮忙验证一下我这种做法是不是正确的我的主要问题 ...2018-1-21 11:45 - motianlun868 - Stata专版
1 个回复 - 1637 次查看 最近在使用差分GMM和系统GMM跑数据，看各位大神的说法，个人理解是用第一阶段的结果判断显著性，第二阶段的结果来进行Sargan检验。不知道我的理解对不对，希望大神们帮忙验证一下我这种做法是不是正确的我的主要问题 ...2018-1-21 11:45 - motianlun868 - Stata专版
两阶段系统GMM回归，加入先决变量lnman和lnasset
0 个回复 - 2475 次查看 两阶段系统GMM回归，加入先决变量lnman和lnasset之后的输出结果如下,这个结果怎么个情况啊？不太会看。麻烦指点一下奥。谢谢 t statistics in parentheses* p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.0012014-11-15 16:45 - melindaqian - Stata专版
0 个回复 - 2475 次查看 两阶段系统GMM回归，加入先决变量lnman和lnasset之后的输出结果如下,这个结果怎么个情况啊？不太会看。麻烦指点一下奥。谢谢 t statistics in parentheses* p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.0012014-11-15 16:45 - melindaqian - Stata专版
怎么用xtabond做两阶段GMM
1 个回复 - 3493 次查看 真心求教版上诸位大神，看了论坛上相关的帖子，木有搞明白。。。 如果我要对y=x1+x2+u进行面板数据的两阶段GMM回归，工具变量为z1,z2,是用xtabond吗，具体怎么表达呢？用了stata的help，但是木有看懂，悲催。。。 ...2012-3-14 10:51 - Thumbelina - Stata专版
1 个回复 - 3493 次查看 真心求教版上诸位大神，看了论坛上相关的帖子，木有搞明白。。。 如果我要对y=x1+x2+u进行面板数据的两阶段GMM回归，工具变量为z1,z2,是用xtabond吗，具体怎么表达呢？用了stata的help，但是木有看懂，悲催。。。 ...2012-3-14 10:51 - Thumbelina - Stata专版
