结果：找到“经验似然”相关内容21个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
纵向计数数据经验似然估计的相合性的数学证明0 个回复 - 865 次查看 纵向计数数据经验似然估计的相合性的数学证明 纵向计数数据经验似然估计的相合性的数学证明 纵向计数数据经验似然估计的相合性的数学证明 纵向计数数据经验似然估计的相合性的数学证明 纵向计数数据经验似 ...2021-8-12 07:05 - mujahida01 - 现金交易版
经验似然方法的发展与应用
5 个回复 - 4141 次查看 是王启华老师做的一个课题。感受是，王老师的思想方法很好，所以和大家分享一下。 版权问题，最终解释归王启华老师。 有兴趣者，不妨深究。2009-9-25 11:55 - tmdd - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4141 次查看 是王启华老师做的一个课题。感受是，王老师的思想方法很好，所以和大家分享一下。 版权问题，最终解释归王启华老师。 有兴趣者，不妨深究。2009-9-25 11:55 - tmdd - 计量经济学与统计软件
随机插补下两线性模型中响应变量分位数差异的经验似然置信区间
2 个回复 - 4092 次查看 【原文出处】数理统计与管理【原刊地名】京【原刊期号】20101【原刊页号】88～101【分 类 号】F104【分 类 名】统计与精算【复印期号】201003【英文标题】Empirical Likelihood Confidence Intervals for Quantil ...2011-1-7 00:21 - snxl - 宏观经济学
2 个回复 - 4092 次查看 【原文出处】数理统计与管理【原刊地名】京【原刊期号】20101【原刊页号】88～101【分 类 号】F104【分 类 名】统计与精算【复印期号】201003【英文标题】Empirical Likelihood Confidence Intervals for Quantil ...2011-1-7 00:21 - snxl - 宏观经济学
结合市场的经验似然参数估计
信息
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 在过去的十年里，为了模拟市场行为，出于优惠定价和风险管理的目的，带跳跃的利税程序越来越受欢迎。Chan等人。（2009）介绍了经验似然方法的使用，通过其特征函数估计各种扩散过程的参数，这在大多数情况 ...2022-4-9 08:05 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 在过去的十年里，为了模拟市场行为，出于优惠定价和风险管理的目的，带跳跃的利税程序越来越受欢迎。Chan等人。（2009）介绍了经验似然方法的使用，通过其特征函数估计各种扩散过程的参数，这在大多数情况 ...2022-4-9 08:05 - 何人来此 - Forum
指数倾斜经验似然的点估计
0 个回复 - 419 次查看 摘要翻译： 通过一般估计方程(GEE)定义的参数可以通过最大经验似然(EL)来估计。Newey和Smith[Econometrica72(2004)219--255]最近证明了这种EL估计具有理想的高阶渐近性质，即它的$O(n^{-1}）$偏差很小，并且偏差校正 ...2022-3-7 18:22 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 419 次查看 摘要翻译： 通过一般估计方程(GEE)定义的参数可以通过最大经验似然(EL)来估计。Newey和Smith[Econometrica72(2004)219--255]最近证明了这种EL估计具有理想的高阶渐近性质，即它的$O(n^{-1}）$偏差很小，并且偏差校正 ...2022-3-7 18:22 - nandehutu2022 - Forum
一个误规格鲁棒自举的渐近改进
广义经验似然估计量
0 个回复 - 297 次查看 摘要翻译： 对于经验似然、指数倾斜和指数倾斜经验似然估计，我提出了一个非参数iid引导过程，该过程实现了t检验和置信区间的渐近精化，以及基于这些估计的Wald检验和置信区域的渐近精化。此外，所提出的bootstrap对 ...2022-3-6 13:36 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 297 次查看 摘要翻译： 对于经验似然、指数倾斜和指数倾斜经验似然估计，我提出了一个非参数iid引导过程，该过程实现了t检验和置信区间的渐近精化，以及基于这些估计的Wald检验和置信区域的渐近精化。此外，所提出的bootstrap对 ...2022-3-6 13:36 - mingdashike22 - Forum
短程和长程的频域经验似然
依赖性
0 个回复 - 146 次查看 摘要翻译： 本文介绍了一种基于周期图和谱估计方程的经验似然法。该公式通过数据变换（即傅立叶变换）处理相关数据，并根据谱分布而不是时域概率分布来发展。研究了线性时间过程的频域经验似然的渐近性质。该方法得到 ...2022-3-5 10:52 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 146 次查看 摘要翻译： 本文介绍了一种基于周期图和谱估计方程的经验似然法。该公式通过数据变换（即傅立叶变换）处理相关数据，并根据谱分布而不是时域概率分布来发展。研究了线性时间过程的频域经验似然的渐近性质。该方法得到 ...2022-3-5 10:52 - mingdashike22 - Forum
指数倾斜经验似然的点估计
0 个回复 - 520 次查看 摘要翻译： 通过一般估计方程(GEE)定义的参数可以通过最大经验似然(EL)来估计。Newey和Smith[Econometrica72(2004)219--255]最近证明了这种EL估计具有理想的高阶渐近性质，即它的$O(n^{-1}）$偏差很小，并且偏差校正 ...2022-3-1 17:50 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 520 次查看 摘要翻译： 通过一般估计方程(GEE)定义的参数可以通过最大经验似然(EL)来估计。Newey和Smith[Econometrica72(2004)219--255]最近证明了这种EL估计具有理想的高阶渐近性质，即它的$O(n^{-1}）$偏差很小，并且偏差校正 ...2022-3-1 17:50 - mingdashike22 - Forum
大家有熟悉经验似然empirical likelihood的吗
1 个回复 - 1770 次查看 我现在需要用quasi-newton法找到empirical likelihood里拉格朗日乘子的解，基本就是一个有限制的非线性最优化问题，大家有谁用过sas的nonlinear optimitzaion来实现的吗？2013-7-10 10:46 - fattyclouds - SAS专版
1 个回复 - 1770 次查看 我现在需要用quasi-newton法找到empirical likelihood里拉格朗日乘子的解，基本就是一个有限制的非线性最优化问题，大家有谁用过sas的nonlinear optimitzaion来实现的吗？2013-7-10 10:46 - fattyclouds - SAS专版
平衡修正的经验似然
4 个回复 - 1788 次查看 对经验似然数据X1，X2，....Xn，与chisq(d)的QQ图中，如何将调整的经验似然数据X1，X2，....Xn，Xn+1，平衡修正的经验似然数据X1，X2，....Xn，Xn+1,Xn+2，也放进去。2013-5-31 10:49 - shenqunhai - R语言论坛
4 个回复 - 1788 次查看 对经验似然数据X1，X2，....Xn，与chisq(d)的QQ图中，如何将调整的经验似然数据X1，X2，....Xn，Xn+1，平衡修正的经验似然数据X1，X2，....Xn，Xn+1,Xn+2，也放进去。2013-5-31 10:49 - shenqunhai - R语言论坛
经验似然方法如何模拟
0 个回复 - 1405 次查看 大家好： 我是学统计的，最近正在学习经验似然方法，但是模拟的问题始终在困扰我，不知道哪位大侠做这方面的问题， 我们可以一起讨论一下，希望哪位大侠能给我一个方法，做经验似然的模拟，急需！！！！！ ...2009-12-10 22:34 - Yuhanjlu - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1405 次查看 大家好： 我是学统计的，最近正在学习经验似然方法，但是模拟的问题始终在困扰我，不知道哪位大侠做这方面的问题， 我们可以一起讨论一下，希望哪位大侠能给我一个方法，做经验似然的模拟，急需！！！！！ ...2009-12-10 22:34 - Yuhanjlu - 计量经济学与统计软件
A Non-standard Empirical Likelihood for Time Series-时间序列的非标准经验似然
0 个回复 - 427 次查看 2004-11-20 12:49 - 资管业务242 - Forum
0 个回复 - 427 次查看 2004-11-20 12:49 - 资管业务242 - Forum
