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空间计量教程与stata相关代码
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空间计量教程与stata相关代码,适合初学小白,包含回归代码,霍斯曼
检验,LM
检验,WALD
检验,LR
检验,SEM、SDM、SAR模型估计,以及三者对比,代码亲测真实有效,方便快捷,直接上手,附带相关教程,简单好理解。空间 ...
2022-4-30 20:35 - 马德彬 - 现金交易版
Anderson-Rubin Wald检验
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请教大家,[/backcolor]
1、我用的是xtivreg2,........[/backcolor]fe gmm2s robust cluster(id), 请问一下怎么做[/backcolor]Anderson-Rubin
Wald[/backcolor]
检验呢?[/backcolor]
我看到有的文献[/backcolo ...
2013-10-31 17:34 - rictan - Stata专版
怎么做Anderson-Rubin Wald检验呢
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请教大家,[/backcolor]
1、我用的是xtivreg2,........[/backcolor]fe gmm2s robust cluster(id), 请问一下怎么做[/backcolor]Anderson-Rubin
Wald[/backcolor]
检验呢?[/backcolor]
我看到有的文献[/backcolo ...
2013-10-30 11:40 - rictan - Stata专版
Stata怎么做LM、LR和Wald检验
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最近在学空间计量模型,在做空间面板数据分析时,到底SLM、SEM和SDM三个模型选择哪一个合适,需要做LM、LR和
Wald检验,但stata怎么做LM、LR和
Wald检验啊,具体命令又是什么呢,有没有大神能稍微指点一下啊,谢谢!附 ...
2016-3-30 16:54 - qiankang1991 - Stata专版
wald检验和LR检验结果出现矛盾,原因未知,求解决方法
13 个回复 - 12865 次查看
按照连玉君老师的视频对面板数据的时间效应进行分析如下:
数据属大N小T结构。
检验时间效应是否显著:
Wald检验:
test: yr2=yr3=yr4=yr5=yr6
F(4,361)=1.28
Prob>F=0.2785
test: yr2=yr3=yr4=y ...
2015-6-20 14:38 - hll200224 - Stata专版
在做wald检验时出现“Wx不存在”的错误原因是什么?
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参照xsmle的说明进行的,但是在最后做
检验时总是出现“Wx不存在”的问题
test [Wx] hincome = [Wx] inout= [Wx] labor = [Wx] expenditure= [Wx] capital= [Wx] human=0
Wx not found
r(111);
请教一下各位这 ...
2018-3-5 12:42 - sunny199402 - Stata专版
急求!!Stata里wald检验代码。
3 个回复 - 3427 次查看
初次接触空间计量模型,在做SLM、SEM和SDM三个模型选择时,需做LR和
Wald检验,但不知道stata怎么做LR和
Wald检验啊,具体命令是什么呢?有没有大神能稍微指点一下啊,谢谢!
xsmle y1 x1 lnx2 lnx5 x7 x10 lnx11 ,fe ...
2019-12-29 21:05 - fengdongfeng - Stata专版
求助 stata Wald检验 [WX]not found 怎么解决
8 个回复 - 5661 次查看
//
Wald检验代码
xsmle y x1 x2 x3 x4 ,wmat(w) model(sdm) robust nolog effects fe
test [Wx]x1=[Wx]=[Wx]x3=[Wx]x4=0
testnl([Wx]x1=-[Spatial]rho*[Main]x1)([Wx]x2=-[Spatial]rho*[Main]x2)([Wx]x3=-[Spatial ...
2021-1-24 20:11 - xiaodanstar - Stata专版
LMSAR和Wald检验值非常大,求问原因~
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Wald value 1731.59418414 Marginal Probability 0.00000000 chi(1) .01 value 6.63500000
LM error tests for spatial correlation in SAR model residuals L ...
2014-11-24 10:40 - tneqw - 计量经济学与统计软件
wald系数约束性检验stata命令
8 个回复 - 15496 次查看
stata命令!!!同一模型中两个不同自变量的回归系数差异性
检验:
y=ax1+bx2,x1和x2都显著,且a大于b
请问,如何通过wald系数约束性
检验来证明a和b的差异显不显著呢?
是 test a=b吗?
请各位高手指点。
2017-6-8 10:59 - fuqingbaobei - Stata专版
Wald检验equation [spatial] 找不到
4 个回复 - 2236 次查看
用的stata14版本,在
Wald检验前运行一下xsmle lnco2qd lngdp lnrkmd lnjsjb lnfdi lncyjg lnczhl lnwmycd, fe wmat(W) model(sdm) type(both) nolog<br>
Wald: testnl ([Wx]lngdp=-[Spatial]rho*[Main]lngdp ...
2020-5-6 18:14 - 轩颢 - 悬赏大厅
样本数据的取舍和logit回归后的wald检验
2 个回复 - 6146 次查看
两个问题:
1、因变量y=每股股利,自变量x为证监会某项政策,实施前取0,实施后取1。现在有剔除缺失值后的样本100个(假定是研究某一类企业),其中,y=0的有40个,即40个样本没有发放现金股利,那么在回归时,需不 ...
2012-12-24 11:07 - 柠檬果 - Stata专版
基于MCMC输出的假设检验的一种新的Wald检验
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摘要翻译:
本文提出了一种新的、方便的基于MCMC输出的$chi^2$wald
检验的假设
检验方法。新的统计量可以解释为
Wald检验的MCMC版本,它有几个重要的优点,使其在实际应用中非常方便。首先,它在不适当的先验分布下定义 ...
2022-3-5 15:36 - 何人来此 - Forum
t检验和wald检验
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我数据使用MGARCH-bekk模型,并且对其系数进行wald
检验(也就是联合
检验)。结果很让我头疼,大概就是对模型中两个系数进行wald
检验显示不显著(不能拒绝原假设,也就是系数很可能为0),但是两个系数中的其中一个的 ...
2017-4-5 19:45 - 叶凛泠雾 - 悬赏大厅
对BEKK-GARCH结果进行WALD检验的疑问
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请教各位大神,在做完BEKK-GARCH之后,我得到的结果如下:
a12 不显著
a13 不显著
a21 显著
a23 显著
a31 显著
a32 显著
b12 显著
b13 不显著
b21 不显著
b23 显著
b31 不显著
b32 不显著
结论是市场1对 ...
2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
空间计量 wald 检验
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空间计量 wald
检验时
test [Wx]DE=[Wx]gov=[Wx]lnpgdp=[Wx]lntra=[Wx]lnfdi=[Wx]lnde
[gov] not found
r(111);
不知道哪里出了问题???
2021-12-5 01:08 - zhengjing317 - 求助成功区
RATS中的eWald检验问题
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使用RATS做VAR-BEKK-GARCH模型,但在实际
检验中遇到一些问题,希望有大神解解答。
结果中,A(1,2)不显著、B(1,2)亦不显著,但利用
Wald检验,A(1,2)和B(1,2)的
Wald值联合显著,这是怎么回事?是
检验中出了哪些问题吗 ...
2021-7-16 16:17 - 王佳越 - 计量经济学与统计软件
wald检验时,一直提醒——引用了不存在的字段 'parm'。
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%
Wald test for spatial Durbin model against spatial lag model
btemp=results.parm;
varcov=results.cov;
Rafg=zeros(K,2*K+2);
for k=1:K
Rafg(k,K+k)=1; % R(1,3)=0 and R(2,4)=0;
end
Wald_spatia ...
2016-9-2 15:56 - onlyayy - MATLAB等数学软件专版
求解决Matlab-Wald 检验问题
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btemp=results.parm;varcov=results.cov;Rafg=zeros(K,2*K+2);for k=1:K Rafg(k,K+k)=1; % R(1,3)=0 and R(2,4)=0;end
Wald_spatial_lag=(Rafg*btemp)'*inv(Rafg*varcov*Rafg')*Rafg*btempprob_spatial_lag=1-chis ...
2019-1-14 15:52 - mzvke - 灌水吧
wald外生性检验
3 个回复 - 1755 次查看
请问怎么进行wald外生性
检验?假如用A,B,C分别代表被解释变量、解释变量、工具变量,能大致说一下用stata回归的步骤吗?
2021-3-30 10:33 - swop - 爱问频道
NARDL 模型 wald检验怎么做
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上面是长短期系数方程,下面这个就是NARDL方程,我要
检验长期与短期系数的是否存在不对称,用wald
检验wald-s与wald-l,应该用哪个除以哪个啊?LM = C(1)*LM(-1) + C(2)*LG + C(3)*LREX_POS + C(4)*LREX_NE ...
2021-3-12 08:57 - 苏七猫 - EViews专版
这篇文章的参数wald检验是如何做的?
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背景知识是:作者利用马尔可夫模型将市场状态区分为熊市、牛市两个状态,然后对两个状态的数据分别用同一个多元回归模型回归,并运用wald
检验两个状态下得到的模型系数是否显著不同,下图是用到的模型(注意模型是同 ...
2021-8-12 14:28 - snakely - 计量经济学与统计软件
wald检验
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求问R语言分位数回归的wald
检验具体代码是什么?
rq_result1
2021-5-30 20:41 - 念椿楸a - R语言论坛
stata做LM/LR wald 检验模型选择
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stata做LM/LR wald
检验面板空间模型选择的时候,发现用spregdpd命令做sdm sar模型时,没有生成这一项* Groupwise Panel Heteroscedasticity Tests[/backcolor] * Ho: Panel Homoscedasticity - Ha: Panel Gr ...
2019-7-16 10:32 - 花芽子 - R语言论坛
R语言Wald检验两变量回归系数是否相等
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请问一下大家
R语言
Wald检验两变量回归系数是否相等问题,具体代码应该怎么写呀?
R里面给出的示例都是变量为0的情况,不知道两个变量系数相等应该怎么
检验。
比如这里Yi=β0+β1*x1i+β2*x2i+β3*x3i+εi, ...
2020-8-12 10:35 - 会发光的智智 - 计量经济学与统计软件