结果：找到“参数校准”相关内容8个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
DSGE 代码下载3 个回复 - 2543 次查看 附件为 TECHNOLOGY SHOCKS IN THE NEW KEYNESIAN MODEL 这篇论文的DSGE模型 代码，做过深度修改，适应中国初学者。增加了反事实模拟部分，这个大多数网上下载的代码里都没有这部分。运行结果包括 方差分解，脉冲响 ...2019-3-6 11:11 - ujbbv - 现金交易版
DSGE模型的结构和应用讲义6 个回复 - 3339 次查看 完整CMR模型有25个方程 去掉企业家部门，减少3个方程 去掉银行部门，减少5个方程 得到CEE模型，也是有限参与（limited participation）模型常用的结构。 去掉企业流动资金贷款的假设，去掉货币 ，得到SW模型 ...2018-6-3 12:27 - daka123 - 现金交易版
关于DSGE模型的参数校准
5 个回复 - 9494 次查看 各位好： 初次涉猎DSGE模型，对于参数校准问题颇有疑问。如果模型中包含多个随机外生冲击，那么对于冲击项残差的方差的参数校准该如何进行？正如大家所知，在基本的hansen模型里面，只有一个技术冲击，则可以通 ...2011-7-23 13:35 - dongji87 - 宏观经济学
5 个回复 - 9494 次查看 各位好： 初次涉猎DSGE模型，对于参数校准问题颇有疑问。如果模型中包含多个随机外生冲击，那么对于冲击项残差的方差的参数校准该如何进行？正如大家所知，在基本的hansen模型里面，只有一个技术冲击，则可以通 ...2011-7-23 13:35 - dongji87 - 宏观经济学
求助cge模型参数校准
0 个回复 - 269 次查看 我的sam表行列总和都平衡好了，表里也没有负数和0，但模型一跑，就是无法把cge的参数校准出来2023-7-10 22:24 - brucekawayi - Forum
0 个回复 - 269 次查看 我的sam表行列总和都平衡好了，表里也没有负数和0，但模型一跑，就是无法把cge的参数校准出来2023-7-10 22:24 - brucekawayi - Forum
DSGE稳态值参数校准
4 个回复 - 8102 次查看 对数线性化后等式中含有的变量稳态值是怎么算的？比如说投资I由国内投资(ID)和FDI组成，It=IDt+FDIt,,,在稳态附近对数线性化为（斜体表示变化率）：i*It=id*IDt+if*FDIt.其中i表示投资I的稳态值，id表示国内投资稳态 ...2015-1-1 15:37 - frd论坛 - 宏观经济学
4 个回复 - 8102 次查看 对数线性化后等式中含有的变量稳态值是怎么算的？比如说投资I由国内投资(ID)和FDI组成，It=IDt+FDIt,,,在稳态附近对数线性化为（斜体表示变化率）：i*It=id*IDt+if*FDIt.其中i表示投资I的稳态值，id表示国内投资稳态 ...2015-1-1 15:37 - frd论坛 - 宏观经济学
DSGE中的参数校准
0 个回复 - 2316 次查看 正在研究宏观经济波动的问题，关于参数校准方面有些东西不懂，特别是贝叶斯估计，求大拿给点意见以及经验，谢谢！！！2014-7-7 20:01 - 风一样的石头 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2316 次查看 正在研究宏观经济波动的问题，关于参数校准方面有些东西不懂，特别是贝叶斯估计，求大拿给点意见以及经验，谢谢！！！2014-7-7 20:01 - 风一样的石头 - MATLAB等数学软件专版
讨论：怎么进行参数校准？
0 个回复 - 4246 次查看 理论上的模型都是微分方程，而实际的参数估计利用的则是差分序列。这种变量的连续-离散转换过程会导致参数误差，因此有必要进行校准。通过参数微调，使得残差平方和最小。具体怎么进行校准？依据是什么？2012-8-12 17:20 - 区域经济爱好者 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 4246 次查看 理论上的模型都是微分方程，而实际的参数估计利用的则是差分序列。这种变量的连续-离散转换过程会导致参数误差，因此有必要进行校准。通过参数微调，使得残差平方和最小。具体怎么进行校准？依据是什么？2012-8-12 17:20 - 区域经济爱好者 - 计量经济学与统计软件
求助 关于hull-white模型的参数校准
4 个回复 - 5767 次查看 各位高人：<BR>我最近在学习应用hull-white模型：dr(t)=[θ(t)-ar(t)]dt+σdz，其中a和σ两个参数在hull的原文里是通过期权的市场价格和模型拟和价格比较，采用最小方差法确定的。可是我国没有期权市场，那位高人 ...2007-6-27 19:57 - leobu - 经济金融数学专区
4 个回复 - 5767 次查看 各位高人：<BR>我最近在学习应用hull-white模型：dr(t)=[θ(t)-ar(t)]dt+σdz，其中a和σ两个参数在hull的原文里是通过期权的市场价格和模型拟和价格比较，采用最小方差法确定的。可是我国没有期权市场，那位高人 ...2007-6-27 19:57 - leobu - 经济金融数学专区
求助：参数校准中人力资本存量的取值
0 个回复 - 1725 次查看 经济增长模型中参数校准中人力资本存量的取值是多少？ 能有发达国家和发展中国家的不同数值更好！ 谢谢啦！！！2010-3-30 23:09 - cournotlee - 宏观经济学
0 个回复 - 1725 次查看 经济增长模型中参数校准中人力资本存量的取值是多少？ 能有发达国家和发展中国家的不同数值更好！ 谢谢啦！！！2010-3-30 23:09 - cournotlee - 宏观经济学
求助：参数校准中人力资本存量的取值
0 个回复 - 1184 次查看 经济增长模型中参数校准中人力资本存量的取值是多少？ 能有发达国家和发展中国家的不同数值更好！ 谢谢啦！！！2010-3-30 23:04 - cournotlee - 爱问频道
0 个回复 - 1184 次查看 经济增长模型中参数校准中人力资本存量的取值是多少？ 能有发达国家和发展中国家的不同数值更好！ 谢谢啦！！！2010-3-30 23:04 - cournotlee - 爱问频道
