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空间计量最新stata命令包
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空间计量最新stata命令包,亲测有效!1 LMABXT:Stata的模块计算面板自相关测试Baltagi
2 SPREGSAR:Stata的模块,估计最大似然估计空间滞后截面回归
3 LMHWALD:Stata的模块计算OLS异方差Wald检验
4 LMAZ:Stata ...
2022-3-21 14:31 - Fighting_pigs - 现金交易版
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据、代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...
2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
pvar2运行时出现Dn not found报错
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运行pvar2指令时,在Monte-Carlo模拟IRF时出现报错Dn not found。上网查了一圈也没有类似情况的答案。
请教大家!
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Hansen Test for over-identification
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2022-4-14 12:02 - kxklmyt12321 - Stata专版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册
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TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及word操作手册基于TVP -VAR 模型算出DY溢出指数。
可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。
已成功采用该代码得出8个 ...
2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说
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时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说
do文件中对各个变量位置有解释
【按照文件直接替换自己需要的变量就行】
【代码详细,照做就可】
比较适用宏观数据分析
开始var模型之前记得tsset 时间
如果时间比较混 ...
2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
R语言tgarch模型的构建
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大佬们,我想用R构建一个tgarch模型,模型选择gjrgarch,分布选择正态分布还是t分布呢,求解答?uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...
2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
基于(Carl E. Walsh)瓦什货币理论与政策 教学讲义
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基于(Carl E. Walsh)瓦什货币理论与政策 教学讲义(英文)
Lecture Notes on Monetary Theory and Policy Second Edition Carl E. Walsh=Monetary Theory and Policy Second Edition
基于(Carl E. Walsh)瓦什 ...
2022-5-18 17:49 - Mama-2022 - 现金交易版
SmartPLS 3.2.9永久使用版 (非使用RunAsDate)
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1.直接在以下三个网址下载文件 (择一即可,有可能需要使用VPN)
Windows版
https://mega.nz/file/emQSWJZQ#jV ... VKpUwr-VG6DOnPlohY0
https://drive.google.com/file/d/ ... rq6k3Voo0lzx8J/view
Mac版
...
2022-4-9 00:38 - spss19 - SPSS论坛
阿罗(Arrow)干中学经典文献中文版及模型推导
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如图,附件内容包含阿罗干中学原文(Kenneth J. Arrow, 1962. "The EconomicImplications of Learning by Doing," Review of Economic Studies, OxfordUniversity Press, vol. 29(3), pages 155-173.),翻译矫正中文 ...
2022-4-25 21:56 - LingleWu - 现金交易版
二阶差分平稳构建var模型
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想问问大家,如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳,但二阶差分后都平稳,请问如果要建立var模型,使用原序列还是二阶差分后序列。
(1)因为看到有一种说法是,如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...
2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
csmar 上市公司专利数据
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我发现了一个csmar上市公司专利数据的大bug!
如果该公司当年专利申请数量为0,这个专利申请数据集就自动省略了这一年的统计,在最后的数据集里面就不展示出来。但是这样就根本不知道哪些是0,哪些是没有统计的公司 ...
2022-4-11 11:40 - 海流流入海洋 - 数据求助
matlab program for SVAR,MatlabSvar代码
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matlab program for SVAR,MatlabSvar
matlab program for SVAR,MatlabSvar
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matlab program f ...
2022-5-25 09:54 - lotus_sss - 现金交易版
PVAR2包合集
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今日写论文的时候要用PVAR模型,到网上查找了一遍,感觉资源和代码比较混乱,分享一下自己遇到的几个小问题,仅供参考。
1.经管之家没有论坛币,无法下载,最简单的完成身份认证即可拿到十个论坛币
2.PVAR2包目前主 ...
2022-5-19 14:40 - colin_chen111 - Stata专版
TVP-VAR模型的变量顺序
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在进行TVP-VAR模型的代码运行时,变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=(“y”,"x1","x2","x3").有的人是这样排的asvar=("x1","x2","x3","y").所以到底应该怎样排??求告知。
2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
台湾大学李宏毅的线性代数课件:Linear Algebra
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台湾大学李宏毅的线性代数课件:Linear Algebra, 更详细的内容,请参考下面的截图说明!
课程主要内容点:
9.4.What can we know from RREF
9.3.What can we know from RREF
9.2.What can we know from RRE ...
2022-4-25 13:51 - Kathy-202109 - 现金交易版