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var模型残差自相关结果分析
1 个回复 - 1483 次查看 如题 我建立了var模型之后，进行残差自相关分析，结果如下，应该怎么看呢？是否存在自相关呢？ 如果存在自相关应该怎么修正呢？ 我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图，都没有问题。2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
1 个回复 - 1483 次查看 如题 我建立了var模型之后，进行残差自相关分析，结果如下，应该怎么看呢？是否存在自相关呢？ 如果存在自相关应该怎么修正呢？ 我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图，都没有问题。2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
残差自相关图，q检验前两项的p值是空白的，怎么回事
1 个回复 - 956 次查看 残差自相关图，q检验前两项的p值是空白的，怎么回事2021-10-4 13:18 - xwjclr - EViews专版
1 个回复 - 956 次查看 残差自相关图，q检验前两项的p值是空白的，怎么回事2021-10-4 13:18 - xwjclr - EViews专版
回归的时候用的clustering控制残差自相关(Petersen, 2009) ，这个怎么翻译？ 谢谢！
4 个回复 - 4121 次查看 对公司层面进行cluster回归，这个怎么翻译成汉语？谢谢 比如 reg y x1 x2, vce (cluster name)2014-5-16 23:39 - andrewtso - Stata专版
4 个回复 - 4121 次查看 对公司层面进行cluster回归，这个怎么翻译成汉语？谢谢 比如 reg y x1 x2, vce (cluster name)2014-5-16 23:39 - andrewtso - Stata专版
关于残差自相关检验结果的问题
2 个回复 - 2756 次查看 请问，我做出来的残差序列自相关检验结果是上面那个图，请问对于上面这个图要怎么分析？？？在5%显著性水平下，这个序列是否自相关？？？？判断依据是什么？希望大家能够详细一点分析，因为是自学、用来写论文的，没 ...2020-7-3 12:41 - keeno98 - EViews专版
2 个回复 - 2756 次查看 请问，我做出来的残差序列自相关检验结果是上面那个图，请问对于上面这个图要怎么分析？？？在5%显著性水平下，这个序列是否自相关？？？？判断依据是什么？希望大家能够详细一点分析，因为是自学、用来写论文的，没 ...2020-7-3 12:41 - keeno98 - EViews专版
求问eviews怎么做残差自相关性的检验？
9 个回复 - 14713 次查看 求问eviews怎么做残差自相关性的检验？2018-10-15 23:00 - hahahaxyz - EViews专版
9 个回复 - 14713 次查看 求问eviews怎么做残差自相关性的检验？2018-10-15 23:00 - hahahaxyz - EViews专版
ARMAX模型的残差自相关和异方差问题怎么解决？
0 个回复 - 823 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
0 个回复 - 823 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
多元逐次回归是否可以只加MA(1)来修正残差自相关问题
2 个回复 - 1524 次查看 用LS方程进行多元回归，目前模型出现了残差自相关，和非正态的情况。根据高铁梅所讲加AR(1)的方法进行修正，原本显著的解释变量反而变得不显著了，但是如果只加MA（1）结果就好一些。所以我想问加MA（1）是否可以修正 ...2019-2-26 19:30 - 胡小希 - EViews专版
2 个回复 - 1524 次查看 用LS方程进行多元回归，目前模型出现了残差自相关，和非正态的情况。根据高铁梅所讲加AR(1)的方法进行修正，原本显著的解释变量反而变得不显著了，但是如果只加MA（1）结果就好一些。所以我想问加MA（1）是否可以修正 ...2019-2-26 19:30 - 胡小希 - EViews专版
【求助】SPSS分层回归的DW值在0.8左右，怎么消除这种残差自相关？
3 个回复 - 4373 次查看 我用SPSS17.0做分层回归，每个模型的DW值均在0.8左右，也就是说存在自相关。请问大神们怎么操作消除自相关？2015-10-13 20:37 - aicejing - SPSS论坛
3 个回复 - 4373 次查看 我用SPSS17.0做分层回归，每个模型的DW值均在0.8左右，也就是说存在自相关。请问大神们怎么操作消除自相关？2015-10-13 20:37 - aicejing - SPSS论坛
残差自相关图与Q检验的p值的关系，求解答！！！
10 个回复 - 46873 次查看 如图。 我对一个平稳序列建立了AR(2)模型，检验残差的自相关性。 以前做模型的时候检测残差是否白噪声，就是看Q检验的p值，都大于0.05就认为残差没有自相关性，满足白噪声。 但是平时看序列相关性也会观察自相 ...2014-12-15 16:33 - amodashikagome - EViews专版
10 个回复 - 46873 次查看 如图。 我对一个平稳序列建立了AR(2)模型，检验残差的自相关性。 以前做模型的时候检测残差是否白噪声，就是看Q检验的p值，都大于0.05就认为残差没有自相关性，满足白噪声。 但是平时看序列相关性也会观察自相 ...2014-12-15 16:33 - amodashikagome - EViews专版
（在线等）问题：EG两步法做协整检验中的残差自相关问题解决思路？
17 个回复 - 10307 次查看 问题：EG两步法做协整检验的思路？ 思路1：以两个变量为例，在变量满足同阶单整的条件下，对变量做OLS，对残差的平稳性做检验，如果残差平稳，那么认为两个变量之间存在协整关系，同时进一步做误差修正模型，并 ...2012-3-15 14:15 - 317792209 - EViews专版
17 个回复 - 10307 次查看 问题：EG两步法做协整检验的思路？ 思路1：以两个变量为例，在变量满足同阶单整的条件下，对变量做OLS，对残差的平稳性做检验，如果残差平稳，那么认为两个变量之间存在协整关系，同时进一步做误差修正模型，并 ...2012-3-15 14:15 - 317792209 - EViews专版
残差自相关和偏自相关图
8 个回复 - 20645 次查看 第一个图能做ARMA模型吗？若能，p，q分别多少？第二个图自相关系数和偏自相关系数分别是拖尾还是截尾？p，q分别少？有劳大家回答！(づ￣ 3￣)づ2015-11-30 22:42 - yanxiaoting - EViews专版
8 个回复 - 20645 次查看 第一个图能做ARMA模型吗？若能，p，q分别多少？第二个图自相关系数和偏自相关系数分别是拖尾还是截尾？p，q分别少？有劳大家回答！(づ￣ 3￣)づ2015-11-30 22:42 - yanxiaoting - EViews专版
请问如何使用GMM估出不随时间变化的量的系数，以及系统GMM如何解决残差自相关的问题
3 个回复 - 1242 次查看 RT，求助各位大大~2017-5-24 11:32 - asp1985 - Stata专版
3 个回复 - 1242 次查看 RT，求助各位大大~2017-5-24 11:32 - asp1985 - Stata专版
残差自相关检验图如何看
2 个回复 - 25532 次查看 对模型的残差做了自相关检验，结果如图1所示。想问下，是不是左右那些长条不超过虚线就说明拟合效果可以？ 但是这些P值都不显著，根据以往学的计量知识，感觉都是P值现值才说明效果好。不知关于那些P值不显著，是否 ...2016-11-9 22:29 - QueenCi.Shine - EViews专版
2 个回复 - 25532 次查看 对模型的残差做了自相关检验，结果如图1所示。想问下，是不是左右那些长条不超过虚线就说明拟合效果可以？ 但是这些P值都不显著，根据以往学的计量知识，感觉都是P值现值才说明效果好。不知关于那些P值不显著，是否 ...2016-11-9 22:29 - QueenCi.Shine - EViews专版
残差自相关，加入AR（1）后，回归结果很好，在此基础上的原来显著的自变量，不显著了
3 个回复 - 3402 次查看 Dependent Variable: RDD Method: Least Squares Date: 06/14/16 Time: 22:27 Sample (adjusted): 4/18/20 ...2016-6-15 04:37 - Sarawu1992 - EViews专版
3 个回复 - 3402 次查看 Dependent Variable: RDD Method: Least Squares Date: 06/14/16 Time: 22:27 Sample (adjusted): 4/18/20 ...2016-6-15 04:37 - Sarawu1992 - EViews专版
求解答：var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？
4 个回复 - 2310 次查看 var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？模型已经检验是稳定的 希望高手解答！谢谢！2012-1-12 10:22 - yumichensi - EViews专版
4 个回复 - 2310 次查看 var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？模型已经检验是稳定的 希望高手解答！谢谢！2012-1-12 10:22 - yumichensi - EViews专版
求助：关于残差自相关以及之后的协整和ECM问题
19 个回复 - 10688 次查看 (版主原谅我重复发帖，等不来高人，加点悬赏再发一次吧，有不合规的地方，请及时提醒） 我现在纠结于以下两个方面的问题： 第一，我知道用最小二乘法估计的回归，如果残差自相关，那么OLS估计的系数都可能会有问题 ...2010-9-13 16:06 - coldcoldsky - EViews专版
19 个回复 - 10688 次查看 (版主原谅我重复发帖，等不来高人，加点悬赏再发一次吧，有不合规的地方，请及时提醒） 我现在纠结于以下两个方面的问题： 第一，我知道用最小二乘法估计的回归，如果残差自相关，那么OLS估计的系数都可能会有问题 ...2010-9-13 16:06 - coldcoldsky - EViews专版
求助：关于残差自相关和之后的协整及误差修正问题，高手指教！
11 个回复 - 6817 次查看 我现在纠结于以下两个方面的问题： 第一，我知道用最小二乘法估计的回归，如果残差自相关，那么OLS估计的系数都可能会有问题 第二，在用EG两步法做双变量的协整时，第一步假设我验证了两个时间序列都是一阶单整，那 ...2010-9-12 20:36 - coldcoldsky - EViews专版
11 个回复 - 6817 次查看 我现在纠结于以下两个方面的问题： 第一，我知道用最小二乘法估计的回归，如果残差自相关，那么OLS估计的系数都可能会有问题 第二，在用EG两步法做双变量的协整时，第一步假设我验证了两个时间序列都是一阶单整，那 ...2010-9-12 20:36 - coldcoldsky - EViews专版
多元线性回归时，DW值始终小于1，是不是说残差自相关？模型没有通过检验是么
3 个回复 - 17382 次查看 多元线性回归结果中，DW值始终小于1，是不是说残差自相关？那是说模型没有通过检验，我不可以用这个结果说明问题是么2015-12-11 21:53 - yangjingzz02 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 17382 次查看 多元线性回归结果中，DW值始终小于1，是不是说残差自相关？那是说模型没有通过检验，我不可以用这个结果说明问题是么2015-12-11 21:53 - yangjingzz02 - 计量经济学与统计软件
残差自相关却检验为白噪音，这不矛盾吗
4 个回复 - 9678 次查看 在用arima做时间序列的回归分析时，对残差进行预测以及相关性分析，结果显示残差有自相关，因为p值小于0.05 但是对残差做白噪音检验，检验结果p值大于0.05，所以不能拒绝白噪音的原假设 那么残差有自相关，却又 ...2015-8-26 09:21 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
4 个回复 - 9678 次查看 在用arima做时间序列的回归分析时，对残差进行预测以及相关性分析，结果显示残差有自相关，因为p值小于0.05 但是对残差做白噪音检验，检验结果p值大于0.05，所以不能拒绝白噪音的原假设 那么残差有自相关，却又 ...2015-8-26 09:21 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
时间序列分析中，存在单位根和弱相关是否有关联？存在残差自相关和序列平稳是否有关联
1 个回复 - 4690 次查看 我有两个关于时间序列分析的问题。 1.存在弱相依（weakly dependence）和存在单位根（unit root)有没有什么联系？是不是存在弱相依就一定不存在单位根，或者存在单位根就一定没有弱相依。 2.残差自相关（serial co ...2015-5-12 09:10 - avivian - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4690 次查看 我有两个关于时间序列分析的问题。 1.存在弱相依（weakly dependence）和存在单位根（unit root)有没有什么联系？是不是存在弱相依就一定不存在单位根，或者存在单位根就一定没有弱相依。 2.残差自相关（serial co ...2015-5-12 09:10 - avivian - 计量经济学与统计软件
变量间协整，建立误差修正模型后系数显著但残差自相关，求高手帮忙找到符合条件的ECM
1 个回复 - 2468 次查看 长期均衡关系各项检验已通过为：。 但建立短期非均衡关系模型时，结果如下： Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DLNSER_FIRM -0.350001 0.103728 -3.374219 0.0433 DLNINF ...2015-3-26 10:48 - Nicole_yinxin - EViews专版
1 个回复 - 2468 次查看 长期均衡关系各项检验已通过为：。 但建立短期非均衡关系模型时，结果如下： Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DLNSER_FIRM -0.350001 0.103728 -3.374219 0.0433 DLNINF ...2015-3-26 10:48 - Nicole_yinxin - EViews专版
[求助][讨论]数据自相关、相关性及残差自相关、相关性
1 个回复 - 2128 次查看 1、一个数据本身自相关与残差自相关一个概念不？区别、联系？2、两组数据的相关性及其残差的相关性不一样吧？区别、联系？2009-3-18 10:48 - dieme - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2128 次查看 1、一个数据本身自相关与残差自相关一个概念不？区别、联系？2、两组数据的相关性及其残差的相关性不一样吧？区别、联系？2009-3-18 10:48 - dieme - 计量经济学与统计软件
求助：时间序列回归，残差自相关阶数检验Q的p值一直都是0是神马回事？
1 个回复 - 3551 次查看 . reg logexport logpop exch loggdp eventNl23 Source | SS df MS Number of obs = 156 -------------+------------------------------ F( 4, 151) ...2013-11-28 18:48 - findhero - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3551 次查看 . reg logexport logpop exch loggdp eventNl23 Source | SS df MS Number of obs = 156 -------------+------------------------------ F( 4, 151) ...2013-11-28 18:48 - findhero - 计量经济学与统计软件
系统GMM中，残差自相关检验的P值多大合适？
9 个回复 - 9718 次查看 请教：在系统GMM中，残差自相关检验AR（1）和AR（2）的P值分别为多少？才能验证了一阶差分方程中的残差项不存在自相关，O(∩_∩)O谢谢啊！2009-8-22 20:01 - zhoujsh1980 - Stata专版
9 个回复 - 9718 次查看 请教：在系统GMM中，残差自相关检验AR（1）和AR（2）的P值分别为多少？才能验证了一阶差分方程中的残差项不存在自相关，O(∩_∩)O谢谢啊！2009-8-22 20:01 - zhoujsh1980 - Stata专版
差分后序列平稳，做VAR模型后残差自相关怎么办，
5 个回复 - 9551 次查看 差分后序列平稳，做VAR模型后残差自相关怎么办，残差自相关对结果有什么影响？写论文用到了，不会2010-4-10 09:34 - tears78 - EViews专版
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时间序列残差自相关的阶数相关问题？
1 个回复 - 2108 次查看 各位前辈，我在做时间序列的论文。在做arch效应检验的时候遇到了如下问题。对残差进行自相关检验，阶数选择level，此时无自相关， 不具备arch效应，但是我选择1st difference时候就可以了。我想问问各位高手，这个地 ...2013-2-24 22:52 - 爷们0418 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2108 次查看 各位前辈，我在做时间序列的论文。在做arch效应检验的时候遇到了如下问题。对残差进行自相关检验，阶数选择level，此时无自相关， 不具备arch效应，但是我选择1st difference时候就可以了。我想问问各位高手，这个地 ...2013-2-24 22:52 - 爷们0418 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？
1 个回复 - 4927 次查看 请教各位： 关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？ 我求出自相关系数矩阵，用散点图画不好看。不知道大家有什么好方法，谢谢！2012-7-29 21:48 - 我来了 - R语言论坛
1 个回复 - 4927 次查看 请教各位： 关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？ 我求出自相关系数矩阵，用散点图画不好看。不知道大家有什么好方法，谢谢！2012-7-29 21:48 - 我来了 - R语言论坛
