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金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义1 个回复 - 687 次查看 金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义 第八章离散时间单因素模型.pdf 第二章均衡定价.pdf 第九章连续时间单因素模型.pdf 第六章连续时间的期权定价.pdf 第七章利率敏感性现金流的评价 ...2022-6-10 10:15 - Lala-20200 - 现金交易版
2009-2018年现金持有水平0 个回复 - 649 次查看 2009-2018年现金持有水平 直接算出结果，计算过程参考《自市场化进程、管理层权力与公司现金持有》 南开管理评论的一篇文章 借鉴Opler、Dittmar等的做法，构建现金持有影响因素模型如下：Ln(Cashhold)为被解释 ...2022-5-11 15:03 - tangqianhu - 现金交易版
【国际投行研究】瑞银研究参考资料2021年4 个回复 - 856 次查看 瑞银-亚太地区投资策略-拭目以待第二季度业绩的延续-2021.7.26-23页.pdf 瑞银-美股生物科技行业-安杰曼综合征和其他罕见神经疾病的新疗法-2021.9.20-21页.pdf 瑞银-美股化学品行业-瑞银纽约化学品会议亮 ...2022-2-18 23:30 - wz151400 - 现金交易版
ststa命令-用Fama-French三因素模型计算非系统性风险5 个回复 - 2193 次查看 用Fama-French三因素模型计算非系统性风险，是会计学术型论文中研究上市公司非系统性风险等重要研究领域的重要研究方法之一。 作者将自身在会计学术研究和论文写作中经多次实践后的常用命令与大家分享，供会计学术爱 ...2019-9-17 21:34 - cleversl - 现金交易版
stata完成Carhart四因子模型/四因素模型10 个回复 - 5993 次查看 利用stata完成Carhart四因子模型/四因素模型，涉及分组回归等 部分回归结果展示 R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it 在四因子模型中对动量因子进行改进，以过去3个月内表 ...2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
【求助】使用Fama三因素模型计算日累计超额收益率CAR
18 个回复 - 10993 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 10993 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
因素模型及其在计量经济学中的应用研究进展
学习
1 个回复 - 434 次查看 摘要翻译： 本文对因子模型的最新发展及其在统计学习中的应用作了有选择的综述。本文着重研究因子模型的低阶结构，特别是从低阶恢复的角度对模型进行估计。本文主要由三个部分组成：第一部分是对基于现代技术的高维模 ...2022-3-23 16:45 - kedemingshi - Forum
1 个回复 - 434 次查看 摘要翻译： 本文对因子模型的最新发展及其在统计学习中的应用作了有选择的综述。本文着重研究因子模型的低阶结构，特别是从低阶恢复的角度对模型进行估计。本文主要由三个部分组成：第一部分是对基于现代技术的高维模 ...2022-3-23 16:45 - kedemingshi - Forum
可能非线性因素模型中的因果推理
1 个回复 - 277 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种具有噪声测量混杂物的治疗效应模型的一般因果推断方法。其关键特征是大量的噪声测量通过一个未知的、可能是非线性的因子结构与潜在的混杂联系在一起。主要构造块是一个结合了$k$-最近邻匹配 ...2022-4-7 13:15 - kedemingshi - Forum
1 个回复 - 277 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种具有噪声测量混杂物的治疗效应模型的一般因果推断方法。其关键特征是大量的噪声测量通过一个未知的、可能是非线性的因子结构与潜在的混杂联系在一起。主要构造块是一个结合了$k$-最近邻匹配 ...2022-4-7 13:15 - kedemingshi - Forum
非平稳大近似的拟极大似然估计
动态因素模型
0 个回复 - 318 次查看 摘要翻译： 本文利用期望最大化算法和Kalman平滑器联合实现对具有共同趋势和特殊趋势的大动态因子模型的估计。我们证明了当截面维数$n$和样本容量$T$发散到无穷大时，给定单位在给定时间点估计的公共分量是$\min(\sq ...2022-3-8 19:56 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 318 次查看 摘要翻译： 本文利用期望最大化算法和Kalman平滑器联合实现对具有共同趋势和特殊趋势的大动态因子模型的估计。我们证明了当截面维数$n$和样本容量$T$发散到无穷大时，给定单位在给定时间点估计的公共分量是$\min(\sq ...2022-3-8 19:56 - kedemingshi - Forum
有偿 求代写整理双重差分模型，全因素模型回归和稳定性检验！！毕业论文需要！！
0 个回复 - 406 次查看 求各位大神 需要帮帮孩子 指导毕业论文，有偿 300+ 有好心人会的话愿意的话，加Q 同名字2022-3-20 18:45 - 1143640627 - EViews专版
0 个回复 - 406 次查看 求各位大神 需要帮帮孩子 指导毕业论文，有偿 300+ 有好心人会的话愿意的话，加Q 同名字2022-3-20 18:45 - 1143640627 - EViews专版
Hull-White单因素模型中的有效交换价格
0 个回复 - 347 次查看 摘要翻译： 采用Hull-White单因子模型对利率期权进行定价。模型的参数经常被校准到简单的液体仪器，特别是欧洲交换。因此，对于简单的工具来说，有一个非常有效的定价公式是非常重要的。这里提出了这样一个公式，用于 ...2022-3-6 13:46 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 347 次查看 摘要翻译： 采用Hull-White单因子模型对利率期权进行定价。模型的参数经常被校准到简单的液体仪器，特别是欧洲交换。因此，对于简单的工具来说，有一个非常有效的定价公式是非常重要的。这里提出了这样一个公式，用于 ...2022-3-6 13:46 - kedemingshi - Forum
具有多种资产的因素模型：强因素、弱因素和
两道程序
0 个回复 - 188 次查看 摘要翻译： 本文重新研究了线性因子定价模型中的风险premia估计问题。典型地，实证文献中使用的数据具有以下特征：某些定价因素的弱性、误差的强横截面依赖性和（适度）高横截面维度。利用一个渐近框架，当弱因素的风 ...2022-3-3 18:18 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 188 次查看 摘要翻译： 本文重新研究了线性因子定价模型中的风险premia估计问题。典型地，实证文献中使用的数据具有以下特征：某些定价因素的弱性、误差的强横截面依赖性和（适度）高横截面维度。利用一个渐近框架，当弱因素的风 ...2022-3-3 18:18 - mingdashike22 - Forum
仿射收益率曲线形状与渐近短期利率分布
单因素模型
0 个回复 - 188 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个利率模型，其中短期利率由Duffie、Filipovic和Schachermayer意义上的一维仿射过程给出。我们证明了在这样的模型中，屈服曲线只能是正常的、逆的或驼峰的（即被赋予一个单一的局部最大值）。 ...2022-2-28 15:21 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 188 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个利率模型，其中短期利率由Duffie、Filipovic和Schachermayer意义上的一维仿射过程给出。我们证明了在这样的模型中，屈服曲线只能是正常的、逆的或驼峰的（即被赋予一个单一的局部最大值）。 ...2022-2-28 15:21 - mingdashike22 - Forum
求问！！！Q5因素模型应该去哪些下载呢？
0 个回复 - 609 次查看 求问Q5 factor model的数据去哪里找呢，是否和fama五因素一样有数据库可以下载呢？2022-1-8 20:20 - Rawannn - 量化投资
0 个回复 - 609 次查看 求问Q5 factor model的数据去哪里找呢，是否和fama五因素一样有数据库可以下载呢？2022-1-8 20:20 - Rawannn - 量化投资
超额收益波动率率 carhart四因素模型
0 个回复 - 680 次查看 如图一，我想用carhart四因子算超额收益波动率，SMB\HML\UMD等因子数据可以在网上找到，请问在实证中可以直接使用下载的因子数据吗？还是需要自己算呢？还有就是这几个因子的^系数是不是通过图二的回归得到呢？感谢大 ...2021-8-27 20:18 - 不高兴的羊 - Stata专版
0 个回复 - 680 次查看 如图一，我想用carhart四因子算超额收益波动率，SMB\HML\UMD等因子数据可以在网上找到，请问在实证中可以直接使用下载的因子数据吗？还是需要自己算呢？还有就是这几个因子的^系数是不是通过图二的回归得到呢？感谢大 ...2021-8-27 20:18 - 不高兴的羊 - Stata专版
3因素模型的检验问题
1 个回复 - 468 次查看 我已经有了rif, rmf, smb和hml的原始数据 直接使用了reg对这4个变量进行回归 回归完成以后输入了test指令，假设的是smb=0和hml=0 但输出的结果显示smb=0 is not a valid command name 不知道哪出了求大神帮忙看下 ...2021-8-8 12:46 - lc96325470 - Stata专版
1 个回复 - 468 次查看 我已经有了rif, rmf, smb和hml的原始数据 直接使用了reg对这4个变量进行回归 回归完成以后输入了test指令，假设的是smb=0和hml=0 但输出的结果显示smb=0 is not a valid command name 不知道哪出了求大神帮忙看下 ...2021-8-8 12:46 - lc96325470 - Stata专版
Amos中如何设置单因素模型，和多因素模型？
2 个回复 - 4872 次查看 Amos中如何设置单因素模型或多因素模型呢？默认的是什么模型呢？操作上有什么差异？对数据的选择有什么要求吗？请哪位高手指导一下？非常感谢！2015-8-24 20:34 - 梦寒诗云 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 4872 次查看 Amos中如何设置单因素模型或多因素模型呢？默认的是什么模型呢？操作上有什么差异？对数据的选择有什么要求吗？请哪位高手指导一下？非常感谢！2015-8-24 20:34 - 梦寒诗云 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
单因素模型和单指数模型的关系和区别是什么
6 个回复 - 15836 次查看 小弟计算机专业硕士，打算考金融博。最近自学博迪的投资学一书。在讲到单指数模型（index models）时， 提到单因素模型。其中的公式是： ri = E（ri） + bim + ei 将收益的风险分为系统性风险和特异性风险。 之 ...2018-11-22 10:35 - pan_jiulin - 爱问频道
6 个回复 - 15836 次查看 小弟计算机专业硕士，打算考金融博。最近自学博迪的投资学一书。在讲到单指数模型（index models）时， 提到单因素模型。其中的公式是： ri = E（ri） + bim + ei 将收益的风险分为系统性风险和特异性风险。 之 ...2018-11-22 10:35 - pan_jiulin - 爱问频道
eventstudy2可以计算Carhart四因素模型的car值吗？
0 个回复 - 650 次查看 请问大家，eventstudy2可以计算Carhart四因素模型的car值吗？还是只能计算Fama三因子模型的car值呢？2021-4-29 09:52 - lsq47 - Stata专版
0 个回复 - 650 次查看 请问大家，eventstudy2可以计算Carhart四因素模型的car值吗？还是只能计算Fama三因子模型的car值呢？2021-4-29 09:52 - lsq47 - Stata专版
Carhart （1997）四因素模型
4 个回复 - 6926 次查看 各位大牛，有没有Carhart （1997）四因素模型相关程序代码？2015-8-30 21:59 - gwlove12 - Stata专版
4 个回复 - 6926 次查看 各位大牛，有没有Carhart （1997）四因素模型相关程序代码？2015-8-30 21:59 - gwlove12 - Stata专版
检验fama5因素模型在英国的有效性，都需要做什么测试？用Eviews如何操作？各位大神急求！！！！
3 个回复 - 1630 次查看 2021-1-31 09:25 - 会展管理922 - 宏观经济学
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急求Fama_French三因素模型的stata代码
5 个回复 - 3294 次查看 问题详述： 各位大神好，我刚刚接触fama_french三因素模型，在国泰安数据库中找到两份数据，一份是按照作者的思路，计算出风险溢价，再分组计算出SMB,HML， 我在分组以后，计算SMB和HML时，不能得出想要的结果， ...2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
5 个回复 - 3294 次查看 问题详述： 各位大神好，我刚刚接触fama_french三因素模型，在国泰安数据库中找到两份数据，一份是按照作者的思路，计算出风险溢价，再分组计算出SMB,HML， 我在分组以后，计算SMB和HML时，不能得出想要的结果， ...2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
请教各位：如何运用三因素模型的组合收益率，来计算个股的超额累计报酬？
3 个回复 - 3853 次查看 请教各位：如何运用三因素模型的组合收益率，来计算个股的超额累计报酬？ 难道是用个股的日收益率-资产组合的日收益率？ 这是RESSET上FAMA三因素模型的组合日回报率。2016-2-5 17:43 - lizhewenbei - SAS专版
3 个回复 - 3853 次查看 请教各位：如何运用三因素模型的组合收益率，来计算个股的超额累计报酬？ 难道是用个股的日收益率-资产组合的日收益率？ 这是RESSET上FAMA三因素模型的组合日回报率。2016-2-5 17:43 - lizhewenbei - SAS专版
fama-french 三因素模型sas程序
8 个回复 - 10152 次查看 前两次没弄好，程序可读性差。这次再试一下。********************************************************** Part 1 - this part of the code runs on the WRDS server********************************************* ...2013-1-15 01:57 - whb110 - SAS专版
8 个回复 - 10152 次查看 前两次没弄好，程序可读性差。这次再试一下。********************************************************** Part 1 - this part of the code runs on the WRDS server********************************************* ...2013-1-15 01:57 - whb110 - SAS专版
计算三因素模型中三个溢价因子的问题！！
15 个回复 - 9674 次查看 我现在利用三因素模型做一个实证研究，样本为我国全部A股数据，当然根据有关条件剔除了一些股票样本。但是需要用到溢价因子的时候，我能不能直接根据锐思金融数据库中给的日度溢价因子进行相关计算呢？？2011-3-25 23:34 - hittilehua - 爱问频道
15 个回复 - 9674 次查看 我现在利用三因素模型做一个实证研究，样本为我国全部A股数据，当然根据有关条件剔除了一些股票样本。但是需要用到溢价因子的时候，我能不能直接根据锐思金融数据库中给的日度溢价因子进行相关计算呢？？2011-3-25 23:34 - hittilehua - 爱问频道
求解：单因素模型、capm模型、apt模型的联系与区别
3 个回复 - 28606 次查看 rt，期末考试要考，不过实在总结不好，所以来求助了。。。。。各位大神！！2014-1-7 13:44 - 淡然若定 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 28606 次查看 rt，期末考试要考，不过实在总结不好，所以来求助了。。。。。各位大神！！2014-1-7 13:44 - 淡然若定 - 金融学（理论版）
【牛投客】三因素模型定价:中国与美国有何不同?
0 个回复 - 535 次查看 Fama-French三因素模型是资产定价的经典模型,在资本市场实践中广为应用。对比检验中美两国股票组合同期收益率,本文发现中国股市系统性风险突出,存在着市值规模效应,但账面市值比效应并不显著。 中国股票组合的收益 ...2020-5-25 15:13 - JIbamaoA - 灌水吧
0 个回复 - 535 次查看 Fama-French三因素模型是资产定价的经典模型,在资本市场实践中广为应用。对比检验中美两国股票组合同期收益率,本文发现中国股市系统性风险突出,存在着市值规模效应,但账面市值比效应并不显著。 中国股票组合的收益 ...2020-5-25 15:13 - JIbamaoA - 灌水吧
求助，很急，在线等！！关于 Carhart四因素模型
4 个回复 - 7273 次查看 求大侠给个 Carhart四因素模型的公式！并帮忙简要分析下该模型。这是Fama-French三因子模型的升级版，谢谢啦，四因素的很多东西都找不到，很急！！！ 期末论文要用，所以拜托各位看到的帮忙！！！2011-6-15 16:03 - 朱垠宇devil - 爱问频道
4 个回复 - 7273 次查看 求大侠给个 Carhart四因素模型的公式！并帮忙简要分析下该模型。这是Fama-French三因子模型的升级版，谢谢啦，四因素的很多东西都找不到，很急！！！ 期末论文要用，所以拜托各位看到的帮忙！！！2011-6-15 16:03 - 朱垠宇devil - 爱问频道
